Corregir mi curva drowdawn + cálculos

[Rango Starr]

.

[Wikmar]

si tienes un DD menor del 5% esta bien

Se entiende como idea general lo que quieres decir pero maticemos; cuando dices eso, tu estás pensando en MaxDD, ¿no?.

[adri20]

Actualmente estoy operando únicamente con el futuro del dax. He probado este método para otros activos y funciona también @Rango Starr, lo que no tengo es una muestra tan grande como si tengo en el dax para saber si en otro activo conseguiría un 60-70%.

¿Debería probar otro activo? es que si el dax me da dinero, ponerme a probar con otro activo me da cierta pereza.
De todas formas sería una buena forma de poner mi sistema a prueba.

En el pasado lo probé con Ibex35, sp500, nasdaq y otros índices y me funcionaba igual para todos, pero no tengo una muestra tan grande de operaciones como tengo con el dax.

En cuanto a tipos de entradas suelo entrar con 1 tipo principalmente que la llamo entrada conservadora y luego con otra que la llamo entrada agresiva. ¿Dices que busque alguna otra estrategia más? ¿valdría operando solo con la entrada agresiva? Creo que si entrase sólo con la entrada agresiva no se si conseguiría tantos puntos porque la entrada agresiva es para conseguir muchos puntos pero con más riesgo de que salga mal la operación, lo que si creo que bajaría a 50-60% mi ratio de acierto en vez de 60-75% pues tiene algo más de riesgo pero me va muy bien para ganar muchos puntos cuando sale bien así que de vez en cuando la aplico cuando lo veo claro y si salta el stop no pasa nada, el riesgo está controlado. Utilizar sólo ese tipo de entrada se me haría raro.
Tengo alguna otra pero son similares a estas dos.

De todas formas era sólo porque vi en uno de tus comentarios lo de corregir la curva de DD y me pareció interesante, realmente mi DD mas grande lo calculé el otro día gracias a un compañero del foro y me salía un 3,54% en 8 meses que creo no está nada mal y no haría falta ni corregirlo. Claro quién sabe si el mes que viene no tengo uno peor claro, sólo tengo por ahora muestra del dax de 8 meses.

Luego en mi caso creo que no es bueno tener DD pequeños porque cuando tengo una racha más grande a la que no estoy acostumbrado me afecta más psicológicamente, pero bueno esto ya es otro tema.

Quizás simplemente con bajar el nivel de riesgo cuando estoy en racha de pérdidas, la siguiente bajo el riesgo, la siguiente bajo el riesgo es una forma simple de disminuir mi DD, aunque este tipo de cosas ya las aplico. Quizás con eso me vale.

.. para bajar el DD y continuar me parecio que lo correcto es diversificar. si tienes un DD menor del 5% esta bien.. aunque preparate minimo para uno del 10%. a partir de ahi si que comienza a ser preocupante, salvo que asumas el DD como mal menor a la hora de hacer crecer la cuenta.

bajar el riesgo?.. casi no puedes si vas con un minidax a lo sumo dos.

sdos!

PD.- 8 meses es poco. minimo un año a partir de ahi ya hablas aunque los sistemas manuales tienen mayor poder de adaptacion que un automatico, aunque sea de corte algoritmico.

En mi plan de trading tengo que si mi DD llega al 6% paro y me replanteo el tema o dejo de operar eses mes completo y si llego a 10% ya es para tomar medidas más serias y parar de operar por varios meses.

Hace años cuando empecé, claro no eran estos 8 meses de futuro de dax si no era otro instrumento, era novato y tuve un DD del 6%, ya tenía estas reglas fijas y paré. Luego seguí y tuve un DD del 10% y ahí fue cuando tomé la decisión de hacer un curso de bolsa que me ayudó mucho a conseguir los resultados que tengo ahora. Claro allí era novato total, estaba empezando. Un 10% DD empieza a costar remontarlo y a nivel psicológico estás jodido.

Para combatir eso yo estoy muy en contra de lo que dicen muchos cursos de apostar un 2% por operación, un 2% por operación a poco que seas novato y casi si no lo eres también, te ves en un DD 10% echando ostias. Yo siempre recomiendo máximo máximo 1% o 0,7% por operación y lo ideal 0,5%. Asi los DD no te afectan tanto.

Lo que pasa que el novato que llega al trading y le dices que 0,5% por operación y en mi caso por día el novato no se anima ni a operar. En eso si que fallan los vende cursos que tratan de captar a gente con la tontería de "deja de trabajar y dedícate al trading" cuando son novatos y para vivir de esto tienes que ser profesional con 10 años de experiencia y buscando captar a la gente con bajos capitales. Si dicen 0,5% por operación y día conseguirían la mitad de clientes pues necesitas un capital interesante y es que esto es para gente que tiene dinero de sobra no para todo el público. En ese sentido si estoy en contra de los vende cursos, aunque aparte de eso yo he hecho muchos cursos y no están mal enfocados, pueden ser plagios unos de otros pero lo que enseñan no está mal en la mayoría para alguien que empieza.

A mucha gente le jode tener más o menos dinero y operar con 1 futuro mini pero es lo que hay.
Esas aspiraciones de tener un dineral al mes son fantasía de la gente novata. ¿Se puede conseguir mucho dinero con esto? sí pero para eso tienes que tener mucho dinero y sobre todo mucho conocimiento.

Como decía un trader profesional: ¿Se puede vivir de esto? sí, pero con 6 cifras y conocimientos profesionales.
En España seguimos con la cultura del pelotazo y así nos va.

[Hermess]

Holas

Concretando todo lo que hemos hablado en el hilo

Para evaluar tu operativa

coste operativo real

incidencia sobre la operativa

deslizamiento medio

incidencia del deslizamiento al rango de stop

tipo de ordenes que utilizas para entrar cerrar
nº de operaciones ganadoras a largos
nº de operaciones de mayor recorrido a largos
mayor racha de ganadoras a largos
iden para perdedoras a largos
nº de operaciones a cortos,
nº de operaciones ganadoras
nº de operaciones de mayor recorrido
mayor racha de ganadoras a cortos
iden para perdedoras a cortos

tiempo medio de las operaciones -ganadoras-perdedoras

Cuando cubres a BE

Cuando y porque no cierras en el target previsto

ESTOS DATOS EN EXCEL y saca graficas

La parada del sistema debe estar condiciona a la causa de la ventaja si existe tal ventaja

Analiza la causa del Edge, el Edge es la ventaja que supuestamente tiene la operativa

Tienes que analizar de donde sale la ventaja, de que variables

Si el sistema trabaja a favor de tendencia del marco operativo o a favor de otra tendencia, eso con medias lo sabes fácil

Si el sistema trabaja un patrón de estructura o acción del precio


Si trabaja un patrón de cruce de medias aunque estén derivadas a osciladores

Si es un patrón mixto que incluye medias y acción del precio

Ves tirando de ese hilo y aísla las variables del patrón que trabajas y hallaras la causa del edge si existe

Sabiendo las variables que componen la causa, aíslalas y mira su dependencia de las otras variables que intervienen

Investiga en las operaciones perdedoras y en las rachas de perdidas que variable falla o cuales fallan

Solo tienes que graficar esa variable y ver cuando y en que circunstancias produce las rachas de perdidas, así tienes datos objetivos para decidir parar de operar antes de entrar en fuerte DD con una simple media

por encima de la media la variable evoluciona óptimamente para el patrón, bajo la media da perdidas, vuelvo otra vez a la desviación típica, no puedes parar la operativa a la primera operación perdedora, tienes que dar un margen de espacio para que esa variable se mueva sobre-bajo la media

la desviación por desviación típica te avisa de rachas optimas o negativas y una zona central donde se dan la mayoría de operaciones, hay que buscar operar en esa franja central, es la zona optima de valor de esa variable sin sobreoptimizar y cuando se desvié por desviación típica paras de operar en real y sigues en demo hasta que vuelva a valores medios óptimos.

Esto lo haces una vez y no necesitas volver hacerlo, es cuestión de monitorear periódicamente la operativa y las variables del edge si metes los datos en la excel

Te sugiero que hagas un curso de esa herramienta porque es imprescindible para ordenar los datos.

saludos

[Wikmar]

Yo quiero que me digas otra cosa:

Debes tener como 8 x 20 = 160 resultados de los considerados "a evaluar".

Pues de los resultados positivos, que me digas el valor medio, y por otra parte, idem de los negativos o perdedores.

S2

[adri20]

Analizaré despacio tu comentario Hermess para ver que puedo aplicar de lo que dices a mi sistema y hacer los análisis, gracias.

Piensa que en mi caso lo que busco ya es la consistencia ya que el sistema ya lo tengo y es bueno. Me como mucho la cabeza (miedos míos personales) con que si llevo 8 meses en positivo este 9º será el negativo, aunque luego veo que me va bien pero siempre me como la cabeza con eso, saco muchos puntos pero sin embargo estoy siempre pensando cuantos más meses en positivo llevo: el malo tiene que venir, todos dicen que es imposible ganar todos los meses, que puedes ganar todos los años pero no todos los meses y me como mucho la cabeza con eso.

[adri20]

Yo quiero que me digas otra cosa:
Debes tener como 8 x 20 = 160 resultados de los considerados "a evaluar".
Pues de los resultados positivos, que me digas el valor medio, y por otra parte, idem de los negativos o perdedores.
S2

Ganancia promedio: 2,04%
Pérdida promedio: 0,96%
Esto es de los últimos 8 meses
Es lo que te decía, creo que se aproxima a 2:1 y cuantas más operaciones haga creo que más se va a aproximar a 2:1 y de ahí me será imposible subir aunque tenga de vez en cuando operaciones con 10:1. Claro como te dije no es mi objetivo para nada subir de ahí, no estoy empeñado en algo que creo no será posible. Pero vamos que está más que bien, ójala mantenga ese ratio para los próximos 10 años y 2400 operaciones.
Mi objetivo es si sigo así durante 24 meses empezaré a subir nr de contratos (política de no pelotazo)

[Wikmar]

...y me como mucho la cabeza con eso

Bueno, es importante que lo que acontezca aquí o haya acontecido, no te afecte. Tienes mi apoyo.

No obstante, discrepo, con "deportividad" sobre ciertas cosas que has dicho por aquí (sobre el altruismo, las guerras, etc), que las veo fuera de realidad. Pero sobre Trading y resultados, vamos a ver si cuadramos conclusiones y avanzamos.

[Wikmar]

Ganancia promedio: 2,04%
Pérdida promedio: 0,96%
Esto es de los últimos 8 meses
Es lo que te decía, creo que se aproxima a 2:1 y cuantas más operaciones haga creo que más se va a aproximar a 2:1

¿Sabes lo que es la Esperanza matemática o Expectativa?

[adri20]

¿Sabes lo que es la Esperanza matemática o Expectativa?

Si, sé lo que es, lo he dado en la ingeniería pero voy a repasarlo que seguramente me venga bien. Si me lo comentas es por algo.

[Wikmar]

¿Sabes lo que es la Esperanza matemática o Expectativa?

Si, sé lo que es, lo he dado en la ingeniería pero voy a repasarlo que seguramente me venga bien. Si me lo comentas es por algo.

Sí, es porque con los datos que has dado te iba a dar el resultado.

Hay varias formas de calcularla en Trading y el significado es ligeramente diferente. Una muy extendida, es la que da el resultado esperable (Esperanza o Expectativa) por cada unidad arriesgada.

La formula es:

E = [(1+B) x P] - 1

donde B es la relación entre resultado positivo medio y negativo medio, y P es la fiabilidad.

Con tus datos conocidos:

E(2 , 0,7) = ((1+2) x 0,7) - 1 = 1,1
E(2 , 0,6) = ((1+2) x 0,6) - 1 = 0,8

Vamos a redondear a 1.

Es decir; que por cada unidad que arriesgas, lo probable es que obtengas una unidad de ganancia. Es una pasada.

Si das los aprox 160 resultados, tanto yo como otros, te daremos bastante información más. Sin compromiso.

[adri20]

Una cosa que yo he observado analizando los datos que tengo de mi sistema es que tiene cierta dependencia de las operaciones grandes. Y dirás: es normal, al final las pérdidas se compensan con operaciones más grandes y tienes razón, pero para una muestra de 20 operaciones aprox al mes mi mejor mes tuve 5 operaciones con ratio 5:1 en adelante y mi peor mes tuve 2 operaciones con ratio 5:1 en adelante.
Quizás el mes que tenga 0 operaciones con ratio 5:1 en adelante no me vaya muy bien y eso me mosquea, no se si es otro miedo que tengo. Es cierto es muyy difícil que no tenga ninguna operación grande en todo el mes pero podría pasar, pienso.
Digamos que dependo de las operaciones de 30 a 100 puntos. Me como la cabeza con eso aunque entiendo es algo normal.
Estas operaciones grandes son las que me hacen ganar muchos puntos mensualmente.

[Wikmar]

Para cada E hay una curva de combinaciones B, P.

De forma que conceptualmente p. ej. se consigue la misma E siendo muy fiable (muchos negocios ganadores) pero poco ganadores mientras que los pocos perdedores pierden más (pero son pocos), que lo contrario; pocos negocios ganadores pero que ganen mucho.

Puede haber operativas con el Profit Factor (= Ganancias totales / pérdidas totales) > 1 pero si haces la relación con los valores medios, salirte ésta < 1, será el caso de operativas ganadoras basadas en la fiabilidad.

En tu caso vas fuerte en las dos cosas; en fiabilidad y en la ratio ganancia media / pérdida media, y por tanto, también en Profit Factor.

[adri20]

Perdona, acabo de actualizar el comentario inmediatamente superior. Ahora comento tu respuesta

[Wikmar]

Una cosa que yo he observado analizando los datos que tengo de mi sistema es que tiene cierta dependencia de las operaciones grandes. Y dirás: es normal, al final las pérdidas se compensan con operaciones más grandes y tienes razón, pero para una muestra de 20 operaciones aprox al mes mi mejor mes tuve 5 operaciones con ratio 5:1 en adelante y mi peor mes tuve 2 operaciones con ratio 5:1 en adelante.
Quizás el mes que tenga 0 operaciones con ratio 5:1 en adelante no me vaya muy bien y eso me mosquea, no se si es otro miedo que tengo. Es cierto es muyy difícil que no tenga ninguna operación grande en todo el mes pero podría pasar, pienso.
Digamos que dependo de las operaciones de 30 a 100 puntos. Me como la cabeza con eso aunque entiendo es algo normal.

Hace falta más tiempo, más resultados, para evaluar mejor, pero no no te agarrotes con tanta comedura de coco, que te bloquearás.