Trailing Time
Publicado: 22 Nov 2019 08:48
Sres. foristas,
Es muy conocido el Trailing Stop Loss como sistema de salida. Y en un hilo hemos tratado el Trailing Take Profit. Otra modalidad de trailing es el Trailing Time.
El Trailing Time consiste en que dado un n predeterminado antes de abrir la operación, cada vez que se produzca el cierre más favorable de la operación, contamos las velas hasta que se produzca un nuevo cierre que sea el más favorable de la operación, y si han trascurrido n velas sin que se produzca ese cierre cerramos la operación inmediatamente tanto si la operación resulta ganadora como perdedora.
La interpretación es que si tras n velas desde el último cierre más favorable de la operación, no se produce otro cierre más favorable significa que o bien el precio ha cambiado de tendencia o bien se ha lateralizado. En ambos casos mejor cerrar la operación. Si el precio se está lateralizando es mejor cerrar la operación y abrir una nueva operación en otro activo y así conseguimos no mantener abierta una operación improductiva, con su consecuente pérdida de oportunidad (perder la oportunidad de abrir otra operación en otro activo no lateralizado).
Un ejemplo. Supongamos que abrimos largos y nuestro n es 20. Mientras se produzcan nuevos máximos más altos, reseteamos el contador de velas, pero si suceden 20 velas consecutivas sin que se produzca un nuevo máximo más alto, cerramos la operación inmediatamente.
¿Cómo lo véis?
Yo creo el Trailing Time es mejor que el clásico Trailing Stop Loss en el caso de que el precio se lateralize (probablemente cerrará en mejor precio ya que no cerrará necesariamente en la parte baja del canal lateral -cómo si ocurre en el Trailing Stop Loss-). En cambio creo que este tipo de trailing es peor que el clásico Trailing Stop Loss en el caso de que se produzca un cambio de tendencia (probablemente cerrará en peor precio).
Saludos.
Es muy conocido el Trailing Stop Loss como sistema de salida. Y en un hilo hemos tratado el Trailing Take Profit. Otra modalidad de trailing es el Trailing Time.
El Trailing Time consiste en que dado un n predeterminado antes de abrir la operación, cada vez que se produzca el cierre más favorable de la operación, contamos las velas hasta que se produzca un nuevo cierre que sea el más favorable de la operación, y si han trascurrido n velas sin que se produzca ese cierre cerramos la operación inmediatamente tanto si la operación resulta ganadora como perdedora.
La interpretación es que si tras n velas desde el último cierre más favorable de la operación, no se produce otro cierre más favorable significa que o bien el precio ha cambiado de tendencia o bien se ha lateralizado. En ambos casos mejor cerrar la operación. Si el precio se está lateralizando es mejor cerrar la operación y abrir una nueva operación en otro activo y así conseguimos no mantener abierta una operación improductiva, con su consecuente pérdida de oportunidad (perder la oportunidad de abrir otra operación en otro activo no lateralizado).
Un ejemplo. Supongamos que abrimos largos y nuestro n es 20. Mientras se produzcan nuevos máximos más altos, reseteamos el contador de velas, pero si suceden 20 velas consecutivas sin que se produzca un nuevo máximo más alto, cerramos la operación inmediatamente.
¿Cómo lo véis?
Yo creo el Trailing Time es mejor que el clásico Trailing Stop Loss en el caso de que el precio se lateralize (probablemente cerrará en mejor precio ya que no cerrará necesariamente en la parte baja del canal lateral -cómo si ocurre en el Trailing Stop Loss-). En cambio creo que este tipo de trailing es peor que el clásico Trailing Stop Loss en el caso de que se produzca un cambio de tendencia (probablemente cerrará en peor precio).
Saludos.