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Trailing Time

Publicado: 22 Nov 2019 08:48
por Rafa7
Sres. foristas,



Es muy conocido el Trailing Stop Loss como sistema de salida. Y en un hilo hemos tratado el Trailing Take Profit. Otra modalidad de trailing es el Trailing Time.
El Trailing Time consiste en que dado un n predeterminado antes de abrir la operación, cada vez que se produzca el cierre más favorable de la operación, contamos las velas hasta que se produzca un nuevo cierre que sea el más favorable de la operación, y si han trascurrido n velas sin que se produzca ese cierre cerramos la operación inmediatamente tanto si la operación resulta ganadora como perdedora.

La interpretación es que si tras n velas desde el último cierre más favorable de la operación, no se produce otro cierre más favorable significa que o bien el precio ha cambiado de tendencia o bien se ha lateralizado. En ambos casos mejor cerrar la operación. Si el precio se está lateralizando es mejor cerrar la operación y abrir una nueva operación en otro activo y así conseguimos no mantener abierta una operación improductiva, con su consecuente pérdida de oportunidad (perder la oportunidad de abrir otra operación en otro activo no lateralizado).

Un ejemplo. Supongamos que abrimos largos y nuestro n es 20. Mientras se produzcan nuevos máximos más altos, reseteamos el contador de velas, pero si suceden 20 velas consecutivas sin que se produzca un nuevo máximo más alto, cerramos la operación inmediatamente.

¿Cómo lo véis?

Yo creo el Trailing Time es mejor que el clásico Trailing Stop Loss en el caso de que el precio se lateralize (probablemente cerrará en mejor precio ya que no cerrará necesariamente en la parte baja del canal lateral -cómo si ocurre en el Trailing Stop Loss-). En cambio creo que este tipo de trailing es peor que el clásico Trailing Stop Loss en el caso de que se produzca un cambio de tendencia (probablemente cerrará en peor precio).



Saludos.

Re: Trailing Time

Publicado: 22 Nov 2019 09:50
por Rafa7
Dadas las ventajas/incovenientes del Trailing Time versus Trailing Stop Loss, podría ser interesante combinar ambos trialings. La operación podría tener un Trialing Stop Loss para prevenir un cambio de tendencia y, además, un Trailing Time para prevenir una lateralización de la tendencia. Porque si bien el Trailing Time es bueno para prevenir la lateralización, puede hacernos un gran roto en el caso de cambio de tendencia.
Ambos juntos pueden ser una buena idea.

Re: Trailing Time

Publicado: 22 Nov 2019 09:57
por Rafa7
Puede facilitarnos su programación el indicador Aroon(n).
Ya que cuando Aroon Up indica cero podemos cerrar largos y cuando Aroon Down indica cero podemos cerrar cortos.
Así que si nuestra plataforma tiene el indicador Aroon, es más fácil implementar el Trailing Time.

También podríamos usar el indicador Aroon(2 * n):
Si Aroon Up menor que 50, cerrar largos. Si Aroon Down menor que 50, cerrar cortos.

Re: Trailing Time

Publicado: 22 Nov 2019 11:05
por X-Trader
Interesante propuesta Rafa7, gracias por compartir!

Por lo que veo, el Trailing Time sería como una salida por tiempo pero condicionada, sería curioso ver resultados programados. No obstante señalas que...
Yo creo el Trailing Time es mejor que el clásico Trailing Stop Loss en el caso de que el precio se lateralize (probablemente cerrará en mejor precio ya que no cerrará necesariamente en la parte baja del canal lateral -cómo si ocurre en el Trailing Stop Loss-). En cambio creo que este tipo de trailing es peor que el clásico Trailing Stop Loss en el caso de que se produzca un cambio de tendencia (probablemente cerrará en peor precio).
Ahí no estoy de acuerdo, creo que quedas expuesto un poco al azar, quizás sea menos resistente al ruido.

De todos modos voy a buscar código, a ver si alguien ya ha programado algo parecido y lo podemos probar.


Saludos,
X-Trader

Re: Trailing Time

Publicado: 22 Nov 2019 11:38
por Rafa7
X-Trader escribió:
22 Nov 2019 11:05
Interesante propuesta Rafa7, gracias por compartir!
Gracias, X-Trader.


X-Trader escribió:Ahí no estoy de acuerdo, creo que quedas expuesto un poco al azar, quizás sea menos resistente al ruido.
No he entendido exactamente en que no estás deacuerdo.
¿Podrías indicar la frase exacta que he escrito y en la que no estás de acuerdo?



Gracias.

Re: Trailing Time

Publicado: 22 Nov 2019 12:37
por cdtrader
el problema que yo veo con los 3 tipos de trailing que vienes proponiendo es el mismo, no le veo mucha relacion con la entrada en la operacion.

Re: Trailing Time

Publicado: 22 Nov 2019 13:13
por Rafa7
cdtrader escribió:
22 Nov 2019 12:37
el problema que yo veo con los 3 tipos de trailing que vienes proponiendo es el mismo, no le veo mucha relacion con la entrada en la operacion.
Hola, cdtrader.



No entiendo que estás diciendo (debo estar yo muy espeso).

¿Existe algún trailing que sí tenga relación con la entrada en la operación?
¿Puedes poner un ejemplo de trailing que sí tenga que ver con la entrada en la operación?



Gracias.

Re: Trailing Time

Publicado: 22 Nov 2019 20:45
por cdtrader
justamente tiene que ser la estrategia en si la que defina como y cuando cerrar.

un ejemplo simple que se me ocurre es:
Tu estrategia esta dada por el cruce de la media movil de los ultimos 50 periodos, el precio estaba por arriba del mismo, cruza la media movil, entonces decides vender.
en ese momento tambien deverias de definir bajo que parametros cerraras la operacion.
-Si la operacion se vuelve rapido en tu contra estaras nuevamente siempre arriba de la media movil, con lo que yo pondria un SL tradicional (como definirlo ya es cosa de cada uno)
-Si la operacion comienza a estar a tu favor podrias definir una distancia a partir de la cual comenzar con un trailing, colocando al inicio de cada vela el SL en el valor de la media movil de 50 periodos (que es con la que abriste la operacion)
-Si el mercado comienza a lateralizar se mantendra el SL que pusiste inicialmente esperando que se defina.

En todos los casos la orden se cierra con un SL y nunca con un TP que ni nos molestamos en definir.

si tengo tiempo hago un mini EA para que veamos el ejemplo ya que estamos mas tarde

Re: Trailing Time

Publicado: 15 Dic 2019 18:03
por Hermess
holas

ampliando un poco la aportación de cdtrader

Pienso que es necesario un marco teórico o modelo o trabajar con "sistemas cerrados" que toda la técnica ya esta configurada en el sistema a explotar una determinada configuración

supongamos que tenemos un escáner de señales sobre 20 activos apalancados
da la señal en timeframe diario con un promedio de 6 señales por mes en cada activo
trabaja sobre materias primas, bonos, índices y divisas

Esta herramienta esta pensada solo para identificar posibles operaciones con una relación Riesgo/Recompensa sesgada sobre el lado del beneficio. Se podría decir que busca tendencias establecidas identificando los" retrocesos en su fase teórica terminal" y digo teórica porque a priori eso no puede saberse pero haciendo básquet manual( una cosa buena que tiene esto) un día me di cuenta estudiando los porqués de que las señales acertaban o fallaban en similares configuraciones, se me encendió la bombilla en algo que antes no había tenido en cuenta......
La probabilidad siempre esta condicionada por el escenario, probabilidad de dirección del día, de rango, volatilidad, volumen , configuración técnica , tendencia etc...

Hay muchas variables que ponderan en la evolución del precio y muy pocas señales tienen fuerte simetría en las variables a estudio, en un determinado activo puede darse 3-4 señales al año QUE TODAS las estrellas estén alineadas, el resto de señales tienen una probabilidad mayor del 50 % de terminar en beneficio en una relación mínima R/R 1:2,si cumplen un mínimo de condiciones exigidas.
Tengo varios modelos que deciden el cierre
Todos ellos trabajan sobre las mismas variables

Tendencia
volatilidad
momentum

modelo 1
siempre cierra en el día bien porque toque un determinado nivel S/R o por otras circunstancias, siempre cerrara como muy tarde los últimos minutos de sesión porque ya esta planificada así, solo entra para operaciones intradia

modelo 2
Salvo en condiciones negativas( nueva información que mueve fuertemente el mercado en dirección opuesta a la señal, este modelo no cierra en el día, solo mantiene la posición inicial abierta sin mover el stop inicial, bien porque el precio este en rango o porque aun estando en beneficio no se alejo lo suficiente para mover el stop a BE

modelo 3
Es muy similar en todo al nº 2 salvo que mueve el stop a BE cuando el precio se aleja R1 en beneficio y mantiene la operación al cierre de sesión manteniendo la operación de 1 a 5 días

modelo 4
engloba al n3 y en la siguiente señal si se da al día siguiente en timeframe de 30minutos meterá otra posición igual en volumen a la primera entrada
dependiendo de los cierres diarios y de otros factores, este modelo nº 4 ira añadiendo posiciones limitadas a 1 entrada por sesión cuando el resto de las anteriores entradas estén en BE o en beneficios cubiertos

En los 4 modelos trabaja el mismo scaner para identificar la señal

En todos ellos trabaja la misma técnica de entrada que engloba diferentes configuraciones

Los 4 modelos aplican filtros que condicionan la gestión y el cierre de las operaciones

La operación salta a uno u otro modelo aplicando los sesgos de la nueva información que aporte la sesión actual

Salvo en el modelo n1 que ya esta definida toda la técnica y gestión, en el resto de modelos pondera la nueva información que aporta cada sesión

"La inferencia bayesiana es un tipo de inferencia estadística en la que las evidencias u observaciones se emplean para actualizar o inferir la probabilidad de que una hipótesis pueda ser cierta."
https://es.wikipedia.org/wiki/Inferencia_bayesiana

Concluyo contestando a la pregunta del hilo con esta frase de cdtrader:

"justamente tiene que ser la estrategia en si la que defina como y cuando cerrar."

saludos