DAX - G37

[Hermess]

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Ya veremos después lo que comentas pero de momento a la entrada no le veo mucho potencial de mejora porque no tengo los datos que tú tienes, en cualquier caso ahora se trata de mejorar lo que hay hecho partiendo de una base de puntos potenciales de mejora significativa.

Entrar 10 minutos antes o más tarde no cambiara mucho los resultados porque no es un sistema intradia que hay que afinar en el timing de entrada donde los recorridos son cortos,, pero se puede probar más adelante sin entrar en sobreoptimizaciones

Hoy por ejemplo el corto , si no entras corto en la zona de la resistencia en máximos y por lo que veo no entra así porque espera un buen retroceso que active la entrada, el corto hoy da igual a la hora que lo haga porque no hubo suficiente rango a cortos para este sistema

Pero si ponemos el foco en el largo de ayer, esa operación a precio actual llevaría 70 puntos de beneficio más, si condicionas el cierre a la zona de resistencia llevaría algunos más, Con esto quiero decir que aunque hubiera hecho la entrada 10 puntos más arriba o más abajo desde luego que en tirada larga si mejoras significativamente el timing de entrada se notara positivamente, pero pienso que el grueso del beneficio lo marca el cierre, en como condiciones el cierre.

No te costara mucho( sin prisa y cuando puedas) tomar similares periodos en el índice astraliano, Nasdaq y el bund y sin modificar nada sacar los resultados que veamos si pasa el filtro multiactivo, no necesariamente tienes que tomar el mismo timeframe, puedes tomar el mismo y además otros para ver que nº salen.
lo que comentaba antes en que hay condiciones del mercado que buscar giros cuando te puedes poner a favor no tiene lógica que lo aguante porque todas que entras a la contra o la mayoría palmas

Luego miro despacio tu ultimo post

[dahon]

[dahon]

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[dahon]

Y 2018 G37 ventas y compras separadas

[dahon]

esto parece que va bien

[Hermess]

tómatelo con calma y disfruta de la vida

La estadística tiene algunos detalles a tener en cuenta que debes subsanar, aunque no cambia los resultados sensiblemente pero para el análisis siempre es mejor tener los datos claros

Hay apx 60 opes que se cierran en BE pero cuentan como perdedoras porque pierden desde céntimos a 2 euros y no debería ser así, deberían cerrar al mismo precio, contando los deslizacimientos puede que se acerque más a lo real tal como está , aunque para el análisis de datos aparecen como perdedoras y deberían ser neutras porque son muchas operaciones.

Ahora se ve claramente lo que comentaba de los cierres, ahí está el potencial de mejora y ahí se ve como aumenta el rendimiento del sistema con solo modificar el cierre, falta ver si esa forma de gestionar las opes es la más óptima, eso ya se irá viendo.

De momento sin tocar las lógicas del sistema gana significamente más.
Hay 6 operaciones de más de 450 hasta 765 puntos que aportan 3888 de beneficio
1 de 471
1 de 593
1 de 637
1 de 702
1 de 720
1 de 765
en el trascurso de estas operaciones el sistema no abre más operaciones y eso esta bien porque de girarse el sistema habría que restar lo que deja de ganar más lo que hubiera perdido

Estas operaciones actúan de filtro de tendencia para que el sistema no abra posiciones en dirección contraria, por eso probablemente ahora salen menos operaciones

otras 10 operaciones entre 200 y 300 puntos de beneficio aportan el resto del beneficio neto

Las operaciones restantes de beneficio de menos de 200 de target compensan todas las operaciones de perdidas

De momento vamos avanzando algo pero hay que seguir trabajando con los cierres

Modificando las condiciones de cierre y después con stop de arrastre y revisar porque las opes en BE cierran en pérdidas desde céntimos a 7 euros porque son apx 60 opes y eso distorsiona los datos de la estadística

Las gráficas que has puesto de diario y de otros sistemas o periodos históricos no aportan nada, si bajamos el histórico que ya va muy justo, el valor estadístico cae con gran margen de error, mínimo dos años y 200 opes para este sistema, es una muestra pequeña pero ya se puede trabajar sobre ella cuidando el problema de sobreoptimizacion por ajuste a la curva , ya veremos progresivamente si hay sobreptimizacion por ajuste a la curva

Necesito los datos que te pedí de esas ventanas temporales de todo el histórico de dos años sin prisa cuando puedas, pero con el sistema inicial sin ninguna modificación de cierre y en el timframe operativo

Que no pase el filtro multiactivo puede indicar dos cosas

1 Esta sobreoptimizado a la curva del dax en este periodo de histórico

2 Que las lógicas del patrón que trabajas aparentemente solo se den en dax entre los activos testeados y es muy raro pero ya sabremos a que se debe jejeje , la volatilidad del dax debería ser la explicación en este supuesto y habría que testearlo en activos de similares características en cuanto a volatilidad, esto puede esperar……

Cuando los nº vayan marcando tendencia al alza y veamos una inclinación optima en la curva de resultados sin grandes reduciones, se pueden incluir otras lógicas en el sistema para que no baje la frecuencia operativa y al mismo tiempo intentar sacarle partido algunas fases tendenciales operando solo a su favor, eso actuara de filtro en el sistema para que en esas condiciones no opere a la contra y lo haga a favor.

Ya lo iremos viendo al testear los regímenes y fases de mercado, de momento sigue con la gestión de las opes y los cierres probando distintas ideas siempre que dejen suficiente espacio al precio para moverse sin que cierre la operación si no se da un giro

Primero sigue con las pruebas de gestión a ver dónde llegamos, luego ya veremos el factor volatilidad como afecta a las soluciones que expongas

Este último testeo aporta una mejora significativa y es la línea a seguir, renuncias a asegurar pequeñas ganancias para capturar grandes recorridos.

Para este timeframe, capturar tramos de 500- 700 puntos sobre un sistema que trabaja sobre un timeframe de 5 minutos y que salgan estos ratios no es sencillo porque no es un sistema estrictamente tendencial y más bien es un patrón de giro que no tiene en cuenta a la tendencia porque inicialmente no lleva filtros de régimen de mercado.

Al gestionar los cierres ya estas introduciendo filtros de tendencia y eso ya se aprecia en los resultados

Es mejor que nos centremos en este sistema sin mezclar otros sistemas porque la gestión de un portafolio de sistemas con diferentes lógicas, timeframes y activos es mucho más complicada porque la gran correlación actual del mercado fuerza a una mayor exposición y eso escapa a lo tratado en este hilo

saludos

[Hermess]

Holas

Un dato importante a tener en cuenta es la Máxima reducción o incursión adversa en una posición en beneficios, si es muy grande no hay humano que la aguante ( MAE-Maximun Adverse Excursion), mirando las operaciones tal como esta con el ultimo testeo sin límite porcentual de tarjet, ese sistema es inoperable si no llevas tiempo operando sistemas tendenciales porque tiene incursiones adversas sobre beneficio vivo muy grandes

Dices que el automático te quita presión, te quitara presión si no lo vigilas de cerca porque si en una operación llevas ganados 300 puntos y comienza a ir en contra hasta quedarte con 50 de beneficio, son 250 en contra que no aguantaras estando en beneficio si vigilas el sistema de cerca, eso dalo como un hecho porque es la realidad y no somos de piedra, puedes aguantarlo alguna vez, cuando lleves varias que teniendo un buen beneficio salgas con migajas, en el cerebro se dispara una alerta y te lo pondrá muy difícil

Hay que tratar de hacer un sistema que se pueda operar sin grandes DD y con MAE asumible aunque gane algo menos, el stop de arrastre es la clave para limitar la MAE

Luego no dejo de pensar que ese histórico 2018-2019 fueron años muy tendenciales 2018 a cortos y 2019 a largos, y puede estar sobreoptimizado por ajuste a esa curva

No sé por qué tomas solo ese histórico, si es porque no tienes acceso a más datos o por otra razón, pero estaría bien pasar el sistema en años anteriores a ver cómo se comporta y sabríamos a qué atenernos despejando la incógnita de sobreoptimizaccion por ajuste a la curva.

saludos

[dahon]

enorme tu ayuda

en el MAE nunca me había fijado, el dato exacto que me da es Correlation (Profits/MAE), entiendo que lo que interesa es que aumente, con esta nueva versión mejora


Para mi, los automáticos son para NO estar pendientes, y para dejarlos funcionar, como bien dices, si lo vigilas lo pasas mal Es una cuestión de confianza. Si estoy pendiente, es porque quiero ver si hay posibilidad de mejorar algo. Casi todos, hacen dos entradas, una la dejo siempre automática y la otra muchas veces la opero manualmente. En computo global me ganan, muchos veces cierro antes, a veces simplemente con la intención de volver a entrar un poco mas abajo, y en las mejores entradas ya me quedo fuera. Cuando el robot lleva algún tiempo operando bien, da mucha seguridad. Yo, siempre los dejo funcionando aunque no vaya a estar pendiente; que se puede ir la luz, si, pero lo primero no tiene porque salir mal, y lo segundo lleva su s.l. y no afecta mucho al resultado, por ejemplo en este robot, seria una pena perderse una de esas entradas buenas

[dahon]

los 4 periodos que me habías pedido

me he confundido y los he sacado con la versión trailing ¿te valen?

[Hermess]

Holas

Si, me valen esos datos.
Ganar un 33% al año el peor año de cuatro jeje si te parece poco, bate a todos los índices si mantiene ese ratio y no solo a los índices, a la gran mayoría de los mejores traders
Crees que un 33% es poco porque otros años gana más pero eso hay que mirarlo en promedio del historial y no solo un año que además gana bien, si aplicas gestión monetaria y le metes contratos ya no es tan poco jejeje

Estoy viendo que ese patrón de giro que tienes es una joya (ya puedes cuidar de no hacerlo público porque en poco tiempo dejaría de funcionar siendo programable), piensa bien la información que pones en el foro y edita lo que creas oportuno porque sin gran margen de error con la información que has puesto en el foro, metiendo unas pocas horas se saca tu sistema al detalle viendo las operaciones
Creo que deberías editar los mensajes desde el primero y eliminar información que de pistas y borrar todos los listados de operaciones sin mucha demora


Esta afectado como era de esperar por la volatilidad como todos los sistemas
Este especialmente le afecta negativamente regímenes de mercado sin tendencia en volatilidad alta y aun así gana y no poco

En volatilidad media-baja se defiende bien incluso en laterales

En tendencia se defiende bien en volatilidad alta-media-baja

Viendo el historial de los cuatro años el riesgo de sobreoptimizacion a la curva se minimiza, no digo que no exista, pero en los 4 años se dan diferentes regímenes de mercado con diferentes volatilidades y gana en todos y el nº de opes ya tiene mas relevancia estadística.

Viendo esto, la segunda opción creo que se ajusta más a la realidad. Ese patrón está condicionado a la volatilidad del dax que afecta positivamente a ese patrón de giro, habrá que probarlo en otros activos con volatilidad similar a ver si es algo que se nos escapa y solo se da en dax , pero esto puede esperar jejeje


Lo que aprecio en la estadística es un patrón horario y eso habrá que mirarlo más adelante para ver como inciden los horarios de datos y la sesión americana porque ahí el dax lleva más ruido

Dame tiempo para estudiar los datos de las ultimas estadística y mientras sigue probando con el stop de arrastre porque es un factor muy importante

Con este último testeo gana algo menos pero baja el máximo DD porque las rachas de pérdidas son más cortas y baja sustancialmente la MAE y sube la fiabilidad y el factor de recuperación

Ya no captura tantas opes con tanto recorrido y aun así no empeora sensiblemente los resultados, aparentemente por lo que he visto superficialmente, es mucho más fácil de aguantar este sistema que el que cierra por giro contrario porque tiene una MAE inaguantable sin utilizar coberturas.

Mientras trabajas con los cierres, cuando estudie las últimas estadísticas yo iré avanzando algo sobre incluir otras lógicas al sistema para que no baje la frecuencia operativa y al mismo tiempo que abra operaciones a favor de fases tendenciales con aceleración, eso debería mejorar los resultados y la fiabilidad, mientras me pienso si hacer esto público es una buena idea porque es programable sin mucha dificultad , está bien colaborar siempre que la información posteada en un foro público no perjudique al que la pone…….

saludos

[dahon]

me he puesto nervioso y he borrado casi todo,

Es un sistema operable con 1000 euros, con apalacamiento dentro de ESMA

la semana que viene continuo trabajando los cierres

si te gusta el sistema, ya sabes lo vas a tener, lo que no se es si es mejor que lo tengas ahora o cuando este terminado, porque si lo ves, igual dices, pero esto es, jajaja

[dahon]

;tienes la explicación en mail, no me he podido esperar
eso si, yo esto no lo he visto en ningún sitio, ni parecido, en algo estará inspirado pero de verdad no se en que

[Hermess]

holas

La verdad es que las matemáticas y proporciones que toma el patrón son un poco raras pero aparentemente en dax se cumplen

Casi me has dejado en un monologo jejeje,

Aunque pongas graficas de resultados del sistema y datos de estadística no pasa nada
Con el listado de operaciones, el riesgo de que te copien un sistema es alto, con la estadística y graficas no hay por dónde meterle para sacar el sistema

[dahon]

oor si acaso,

bueno hoy sin fibra, averia general en zona de alicante, lleva unas cuantas horas

al final he conectado el movil, porque parece que va a dar entrada, al no tener vps solo va con la fibra

bueno, cuando venga la linea publico otro backtest que mejora algo mas,

[dahon]

:ya hay linea

y acabo de detectar un problema, al reiniciar el ordenador hay una variable que no queda grabada , normalmente no tiene ninguna importancia, pero en zonas como la que esta ahora que esta ahora, pues si la tiene