Smash Day Oculto

[Rafa7]

La ventaja o el valor predictivo entiendo que sale de dos factores
1 acertar dirección mayor del 50%
2 la relación R/R entre MAE y MFE sesgada hacia el beneficio
Si no cumple las dos condiciones lo olvido

Hermess,



¿Y que test propones para deducir que acertar la dirección tenga una probabilidad mayor del 50%?
Porque si el test consistiera en poner take profit a la misma distancia que el stop loss, es fácil conseguir una probabilidad cercana al 50%.
Si se usa ese test, habría que exigir mucho más que un 50%.

Concretamente, para hacer un test del patrón smash day oculto. ¿Qué test propones?



Gracias.

[Hermess]

Holas

Buena pregunta Rafa porque el mayor problema de los sistemas son las sobreoptimizaciones y carga de sesgos del propio trader
Los sesgos del trader siempre están presentes en alguna medida y se trata de eliminarlos en lo posible para tener datos objetivos en la base que estén mínimamente sesgados

Tal como dices es fácil conseguir una probabilidad cercana al 50% en la relación R/R, el problema es que esos datos están sesgados y sobreoptimizados porque no sabemos con certeza si tiene o no ventaja, esa forma de medir la ventaja esta muy sesgada a conseguir el objetivo que se quiere sobreoptimizando los dos cierres stop y target

Pienso que ese método es erróneo porque lo que estaremos midiendo son datos sesgados por nosotros al poner el stop y el target y sobreoptimizar a ver que sale. La cuestión es que así es poco probable saber si ese sistema tiene ventaja o no por si mismo sin utilizar técnicas de sobreajuste a la curva porque realmente al introducir nosotros el stop y el target es precisamente lo que hacemos.

Si queremos medir la ventaja no podemos manipular los datos de partida porque es un engaño y esos nº no salen del patrón, los ponemos nosotros

Creo que hay que pensar mas detenidamente en como medir si existe alguna ventaja si manipular los datos de partida sobreoptimizando los dos cierres a como nos interese porque todavía no sabemos si la hay. Una vez que se sabe es lógico optimizar los cierres pero sobre los datos de la ventaja real y no ficticia creada por sobreoptimizacion

Yo utilizo un método poco ortodoxo,( es creación mía) .

Todos oímos y repetimos que es necesario cuantificar antes de arriesgar dinero, pero cuantificar sin sesgar los datos es difícil y cuantificar erróneamente puede ser la mayor trampa que nos hacemos y me extraña muchísimo que en el foro no se tocara en profundidad este tema

Recuerdo en un hilo hablando con Agma y otros foreros que se toco el tema mínimamente y se quedo ahí porque no se aporto ninguna solución a la planteada por Agma que es la misma o similar a la que tu propones partiendo de igual relación R/R

La cuestión es que con esa solución todos los sistemas que no ganaban porque su fiabilidad es menor del 50% supuestamente no tenían ventaja cuando en realidad así no se esta midiendo la ventaja ni sabemos de donde sale. Hay sistemas que la ventaja con fiabilidades menores del 50% la sacan en dejar correr las operaciones en beneficio por que trabajan con una relación R/R muy sesgada hacia el beneficio, si la realidad es así, esa forma de medir la ventaja esta muy sesgada a medir solo la fiabilidad con cierres sobreoptimizados


Dándole muchas vueltas al problema llegue a la conclusión que no se pueden sesgar los datos de partida optimizando los cierres y había que buscar otra forma de medir partiendo de datos objetivos que pone el mercado, sin sesgarlos

Posteriormente llegue a la conclusión de que era imposible hacerlo sin sesgar los datos, pero di con una formula que los sesga mínimamente sin alterar la supuesta ventaja, la variable que hay que meter es el tiempo sin optimizar los cierres dejando que el mercado ponga el mismo cierre en todas las operaciones pero sin meter un riesgo de partida( stop), el riesgo ya lo pondrán los datos que de el mercado

De esta forma el mercado muestra la MAE y MFE desde el nivel de entrada sin sesgar los datos de partida dentro de una ventana temporal que se toma de medida
Aunque esa ventana temporal esta sesgada a nuestro criterio, los datos reales no se ven alterados, solo que hay que tener en cuenta que se estará midiendo si existe ventaja en relación a una ventana de tiempo especifica

Dado que cada sistema de scalping-intradia-swing trabajan sobre diferentes timeframes, un determinado patrón habría que medirlo sobre diferentes ventanas de tiempo

Si queremos saber si ese patrón tiene ventaja para un sistema de swing que trabaje operaciones de varios días, la ventana de tiempo deberá ser una vela semanal o varios días
para sistemas intradia la vela diaria y para scalping velas de tiempo de timeframes mas bajos como x minutos

..........Realmente que estamos haciendo aquí?


Midiendo si ese patrón tiene alguna ventaja en relación a una ventana de tiempo especifica, un día, varios días, una semana, una hora, x minutos......, pero no en base al riesgo que nosotros pongamos de partida si no a los datos que ponga el mercado con la MAE y MFE desde el nivel de entrada del patrón

Si un determinado patrón tiene una entrada objetiva y siempre es la misma, el cierre lo tiene que poner el mercado con una medida de tiempo siempre la misma, sin sesgar los datos con los cierres de stop y target, ese cierre por tiempo nos dará la FIABILIDAD, la MAE y la MFE

Un ejemplo

para un patrón en timeframes de intradia la ventana de tiempo puede ser la sesión diaria hasta el cierre
Al cierre de sesión desde el nivel de entrada que tiene el patrón
se ve la MAE y MFE de esa entrada hasta el cierre de sesión
Si termina en beneficio o en perdidas puntúa en la fiabilidad

La MAE y la MFE puntúan en la relacion R/R

Con esos datos y una muestra significativa de operaciones se sabe si ese patrón tiene ventaja y de donde sale

Esos datos son intocables y los pone el mercado, todo lo que sea manipularlos cae en sobreoptimizacion y no se ajustaran a la realidad, lo que si se puede hacer es intentar mejorar esa ventaja con gestión activa, pero partiendo de la base de que la ventaja ya existe en la entrada sin sesgar los datos

La ventaja o la pone el patrón o sale de la habilidad del trader en la gestión de los cierres, pero por muy hábil que se sea y bien que se gestione, si de partida no hay ventaja en la entrada, por bien que se gestione, se gestionaran mayoritariamente operaciones en perdidas y será muy complicado ganar

Llegados a este punto, tengo que darle la razón a Agma cuando decía que la entrada es mas importante que los cierres.

Si la entrada no tiene ventaja, los cierres solo gestionaran perdidas, con algunos matices pero sin cambiar mucho el resultado.

saludos

[Rafa7]

Si la entrada no tiene ventaja, los cierres solo gestionaran perdidas, con algunos matices pero sin cambiar mucho el resultado.

Gracias Hermess,



Recuerda el experimento mencionado por Van Tharp en el que un sistema con ATR trailing stop, entrada al azar y con fixed risk del 1% fue ganador. Van Tharp deduce del experimento que es más importante la salida que la entrada.
Hermess, si tienes un sistema de trading con un buen set-up, aunque la entrada no tenga ninguna ventaja, podría ser ganador. Para mí es mucho más importante el set-up que la entrada.
Normalmente una buena entrada te proporciona un stop loss inicial más ajustado. Pero luego el efecto de la entrada se va diluyendo y lo que importa es el set-up.



Saludos.

[Rafa7]

Hola Hermess,



Pienso que una forma de evaluar la calidad de una entrada en un sistema de trading es:

EficienciaEntrada = (MFE - PrecioEntrada) / (MFE - MAE).
Este ratio toma valores entre 0 y 1.

Habría que darle unas vueltas al ratio ...



Saludos.

[Hermess]

Hola Rafa

Me suena ese experimento pero ahora mismo no lo recuerdo, para el caso da igual mi memoria

Ese experimento, en cualquier caso no demuestra nada sobre medir si existe o no ventaja en un patrón

Repasa su historial y comprueba si entraba al azar en las operaciones CON DINERO REAL en toda su trayectoria como trader

Eso mostrara la realidad, si no entraba al azar..........¿ Que demuestra ese experimento?

Que la gestión activa puede mejorar la ventaja, que pueda ganar gestionando los cierres tomando un determinado tiempo como muestra de historial, pero en serie larga la realidad se impone, ganar temporalmente por suerte es como jugar a la lotería


En todas las operaciones de ese experimento, cuando la entrada no salió de la zona de perdidas ¿ cuanto gano en esas operaciones perdedoras'?

Cuando la entrada fue ganadora, ahí sI pudo aplicar gestión activa, pero porque la entrada fue ganadora a no ser que aplicara martingalas

Que entrara al azar no elimina el problema porque el azar da entradas ganadoras y perdedoras, si la suerte te sonríe por un tiempo y te da entradas ganadoras no impide que en otro periodo la racha de perdedoras sean mucho mayores, ese experimento solo demostró que el azar también da entradas ganadoras y que gestionando bien las entradas ganadoras se puede ganar, pero lo que no demostró es que podía ganar con entradas perdedoras QUE NO TENIAN VENTAJA jejeje

Que se puede ganar con una fiabilidad baja nadie lo pone en duda, eso no es lo que tratamos cuando hablamos de saber si un patrón tiene o no alguna ventaja y saber de donde sale

saludos

[cls]

Como dice Hermess el tema temporal es capital.
Puedes tener unos ratios según la fórmula de Rafa muy próximos a cero, pero si todos los MFE están antes que el MAE estarías ante un sistema buenísimo. Habría que incluir de alguna forma el tiempo en los cálculos.

S2

[Rafa7]

Como dice Hermess el tema temporal es capital.
Puedes tener unos ratios según la fórmula de Rafa muy próximos a cero, pero si todos los MFE están antes que el MAE estarías ante un sistema buenísimo. Habría que incluir de alguna forma el tiempo en los cálculos.

S2

Gracias, cls.



En este caso la entrada sería buenísima pero, probablemente, la salida sería mediocre.
Daría lugar a un buen sistema que consistiría en acortar la duración de las operaciones para poder aprovechar que la MFE sucede siempre antes que la MAE (añadiendo un Time Stop y/o un Take Profit).



Saludos.

[Hermess]

Holas

Yo pienso diferente Rafa

Un sistema que su ventaja la saque por tiempo al ocurrir la MEF antes que la MAE permite financiar muchas operaciones a coste cero desde que la operación este en BE

No hay oportunidad de dejar correr al precio a favor a coste 0 desde una posición en perdidas

Si la MAE ocurre antes que la MFE tienes que financiar la operación con una gran desventaja porque financias una operación con riesgo latente en perdidas y mucho mas tiempo, con el perjuicio de que cuanto mas tiempo pase la operación en perdidas mayor probabilidad hay de que salte el stop y ese factor incide negativamente en la fiabilidad

La 1ª opción te permite optar a ganar operaciones de buenos recorridos a coste muy bajo promedio

La 2ª opción el coste de entrada es mayor porque asumes mucho mas riesgo por que el factor tiempo puntúa en contra

El tiempo es un factor que puntúa en todos los ratios del sistema aunque el rango de stop sea el mismo en los dos supuestos

Hay una gran diferencia entre arriesgar 3 con alta probabilidad de llegar a R1 y mover el stop a BE en un tiempo de 15 minutos y dejar correr la operación libre de riesgo
O arriesgar 3 y estar 2 horas en perdidas desde la entrada

En la entrada el tiempo es una medida de riesgo, cuanto mas tiempo se este en perdidas mayor es la probabilidad de que salte el stop

Si la operación no entra en terreno positivo rápido y despega a favor, malo o peor porque las probabilidades en contra aumentan con el paso del tiempo

Si la MAE ocurre antes que la MFE, indica un fallo de timing y falta de centrar el tiro

saludos

[Rango Starr]

.

[Rafa7]

no Rafa sin entrar en mas detalles, esa formula no es valida.. al acercar ambos, MAE y MFE, el cociente tiende a infinito ...

Gracias; Rango.



Interesante tu objeción desde el punto de vista matemático, ya que una de las cosas a evitar es dividir por cero.

En el caso de operaciones con Take Profit y Stop Loss, imposible que de infinito.
En otros casos, por muy próximo a cero que sea MFE - MAE, siempre se cumplirá lo siguiente: MFE - PrecioEntrada > MFE - MAE. Por los tanto (MFE - PrecioEntrada) / (MFE - MAE) siempre ser´a inferior, o igual, a 1.

Como puedes ver en mi razonamiento, que MFE - MAE tenga un valor muy pequeño, no nos va a dar a valores mayores que 1. ¿Ok?

El único problema es si sucediere que MFE - MAE sea igual a cero. En este caso PrecioEntrada = MFE = MAE. Y, por lo tanto (MFE - PrecioEntrada) / (MFE - MAE) = 0 / 0. En este caso, lo que podemos hacer es asignar, al ratio, el valor medio entre 0 y 1, o sea, 0,5.

El indicador quedaría así:

EficienciaEntrada = Si(MFE = MAE; 0,5; (MFE - PrecioEntrada) / (MFE - MAE)).

Esta función "Si" es la misma de Excel. Quiere decir que si MFE = MAE, entonces EficienciaEntrada = 0,5, y que si MFE > MAE, entonces EficienciaEntrada = (MFE - PrecioEntrada) / (MFE - MAE).

¿Qué tal? ¿Alguna objeción a esta fórmula?

Si tienes una objeción, invéntate un ejemplo en el que MFE - MAE sea muy próximo a cero y me cuentas.




Saludos.

[Rafa7]

De todas manera, Rango, veo muy complicado que MFE = MAE, porque eso querría decir que el precio se ha mantenido plano desde la entrada hasta la salida (PrecioEntrada = PrecioSalida = MFE = MAE). Y la probabilidad de que eso pase es extremadamente baja, astronómicamente baja.

Si eso pasase, casi preferiría asignar al ratio EficenciaEntrada = 0, ya que una operación así sería siempre perdedora a causa de las comisiones de compra/venta.

Así que definiría el ratio así:

EficienciaEntrada = Si(MFE = MAE; 0; (MFE - PrecioEntrada) / (MFE - MAE)).

[Hermess]

holas



Si tratamos de cuantificar la ventaja del patrón o si la tiene y de donde sale creo que a esa formula le falta la medida de tiempo en referencia a la ventana temporal que mide la ventaja porque de ahí tiene que salir la magnitud( el tamaño) de las desviaciones de MFE y MAE desde el nivel de entrada, la magnitud entre MFE y MAE y el orden en que ocurren MFE y MAE

Pienso que la formula debería contemplar estas premisas:

1 La ventana de tiempo que acota el evento( evolución del patrón en x tiempo)
2 En que orden se dan MFE y MAE
3 Magnitud entre MFE y MAE
4 Magnitud de la desviación de MFE y MAE desde el nivel de entrada

Si consigues una formula con esas premisas de base, a todos los patrones se les puede cuantificar su Edge y también saber de donde sale y donde tiene los puntos débiles con datos objetivos que pone el mercado y no sobreoptimizando a la curva del mercado

saludos

[Rango Starr]

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[Rafa7]

..Rafa cualquier stop= target va a tener un MAE=MFE....

Rango,



para que suceda en una operación que MAE = MFE, tiene que suceder que PrecioEntrada = MAE = MFE = PrecioSalida. Es decir, que el gráfico del precio sería una línea horizontal desde que se abre la operación hasta que se cierra. ¿Lo ves factible?

Factible, teóricamente es, pero dudo mucho que puedas mostrar un ejemplo de que tal cosa suceda.

Aunque pongas stop = target, es muy difícil que no se produzca un slipage y que desde que abras la operación hasta que la cierres no suceda, en algún momento que el precio esté por encima o por debajo del precio de entrada.

Y aunque se de el caso, simplente lo que tenemos que hacer es asignar cero al ratio de EficienciaEntrada.
¿Y por que asignar cero? Para que el ratio (MFE - PrecioEntrada) / (MFE - MAE) sea una función continua, ya que en el caso de MFE > MAE, siempre que MFE = PrecioEntrada, el valor del ratio sería cero. Entonces lo lógico, por continuidad es que si sucediera MFE = MAE es que al ratio le asignemos valor cero.



Saludos.

[Rafa7]

Rango, en un timeframe muy corto, puede ser que se esté negociando con mucho volumen a un precio fijo durante unos segundos o ticks (especialmente en EURUSD). Ahí veo la posibilidad de abrir la operación y antes de que las cotizaciones cambien respecto a ese precio fijo, cerrar la operación.

En este caso PrecioEntrada = MAE = MFE = PrecioSalida, y asignamos cero al ratio EficienciaPrecio.