¿Existen las estrategias de gestión del riesgo puras?

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Alchemy
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Re: ¿Existen las estrategias de gestión del riesgo puras?

Mensaje por Alchemy »

Hermess escribió: 15 Nov 2020 16:10 ------

El problema de los patrones, es que su evolución esta condicionada a las condiciones del régimen de mercado y sin filtrar esas condiciones es difícil que algo funcione
Sin embargo si nos centramos en nuestra defensa, hay patrones y patrones. No es igual arriesgar 1 para ganar 1 que arriesgar 1 para ganar 3 o mas, en mi opinión ese es el punto de trabajar con stop muy ceñidos porque su potencial de beneficio es muy alto.

A esto es a lo que me refería cuando decía que con matemáticas no es suficiente, hay que ordenar los datos para que sean predictivos y sobre eso no existe ningún manual, hay que aprender por uno mismo y de otros.

saludos
Ya, pero el gran patrón se evidencia en la asimetría de la campana de distribución y ni siquiera parece haber sido observado con ánimo de lucro por la mayoría. Luego está el problema de las colas gordas, que es de lo que hablamos con los stops loss. Algo más interesante aún, lo habitual es que el 80 % de los beneficios y el 80 % de las pérdidas provengan de unas pocas operaciones. El resto del tiempo es suma cero.

Sí, lo de los stops loss mola mucho, especialmente cuando se van encadenando uno tras otro y el precio retorna a la media tras haber saltado. ¿No será mejor comprar opciones ATM y simultáneamente vender opciones OTM para cobrar las primas. Al menos con eso estaríamos en un coste cero y sin tener que preocuparnos de los saltos de los SL. Porque el gran problema de los SL es que carecen de tiempo para permitir que se recupere el precio. Con opciones precio y tiempo quedan libres para fluir a nuestro favor.

Quienes buscan patrones adelantados que observen el movimiento de EURUSD y su relación con los índices europeos. Porque ultimamente me parece que es la divisa la que toma la delantera. No lo he cuantificado para saber si es cierto.

De otras cosas no sé nada. Nada de nada. Cero.
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Re: ¿Existen las estrategias de gestión del riesgo puras?

Mensaje por X-Trader »

Interesante el debate que estáis manteniendo en estos últimos posts. Personalmente creo que no hay un estilo único para operar y ser ganador en el mercado, por lo que hay que mantener la mente abierta siempre y nunca creerse que lo nuestro es lo único y lo mejor.

Sobre lo que comenta Alchemy, entiendo su análisis (me encanta porque es muy estadístico, de hecho yo he hecho cosas similares analizando el mismo tipo de patrones en Forex) pero estoy seguro de que en la práctica, siempre pone un stop loss de emergencia, aunque sea a un 20% del precio de entrada, por si acaso (y si no lo hace, mala gestión del riesgo entonces).

Con respecto al debate sobre el tamaño de los stop loss, echaos un ojo a esta interesante reflexión que he estado leyendo este fin de semana, muy apropiado para enriquecer el debate:

https://www.bettertraderacademy.com/big ... op-losses/

Saludos,
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Re: ¿Existen las estrategias de gestión del riesgo puras?

Mensaje por Alchemy »

Esto es del EURUSD desde el año 1979 proporcionado por Visual Chart. Supongo que los años previos será algún tipo de cuenta sintética con el marco alemán y el franco francés.

Es evidente que aquí sí hay un patrón, que además es muy repetitivo en todo tipo de valores. Cualquiera que fuera nuestra operativa debiéramos de tenerlo en cuenta. En los libros de Livermoore ya se le menciona hace 100 años.
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Re: ¿Existen las estrategias de gestión del riesgo puras?

Mensaje por X-Trader »

Alchemy escribió: 16 Nov 2020 22:04 Esto es del EURUSD desde el año 1979 proporcionado por Visual Chart. Supongo que los años previos será algún tipo de cuenta sintética con el marco alemán y el franco francés.

Es evidente que aquí sí hay un patrón, que además es muy repetitivo en todo tipo de valores. Cualquiera que fuera nuestra operativa debiéramos de tenerlo en cuenta. En los libros de Livermoore ya se le menciona hace 100 años.
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Muy interesante Alchemy, no obstante, dos comentarios al respecto:
  • ¿Has analizado la pauta por subtramos? En ocasiones, un período en el que funciona muy bien puede distorsionar el resultado final (ie, un mes con una rentabilidad muy por encima de la media).
  • Efectivamente, si no recuerdo mal, la mayor parte de históricos del EURUSD que muestran las plataformas desde 1998 hacia atrás son generalmente una extrapolación del cambio Marco/Dólar. Ojo con ese detalle también, porque puede haber distorsiones, lo ideal sería crearse una cesta con las divisas reemplazadas y estudiar la evolución de la misma, aunque tiene su trabajo.
Quizás estaría bien escribir un artículo sobre cómo se rastrean estas estacionalidades en Excel, si te animas, ya sabes 8) :D

Saludos,
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Re: ¿Existen las estrategias de gestión del riesgo puras?

Mensaje por dahon »

Alchemy escribió: 16 Nov 2020 22:04 Esto es del EURUSD desde el año 1979 proporcionado por Visual Chart. Supongo que los años previos será algún tipo de cuenta sintética con el marco alemán y el franco francés.

Es evidente que aquí sí hay un patrón, que además es muy repetitivo en todo tipo de valores. Cualquiera que fuera nuestra operativa debiéramos de tenerlo en cuenta. En los libros de Livermoore ya se le menciona hace 100 años.
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Me ha sorprendido el patrón. Especialmente que el mes de enero que sea tan negativo, asi que he comprobado los 5 últimos años, vender eur usd el primer dia habil de enero y cerrar el primer dia de febrero y el resultado malo

Hasta el 2015, el patrón aun hubiese sido mas marcado, y a lo mejor ya es un patrón agotado

Trabajar con temporalidades tan grandes, por un lado la muestra es muy pequeña y por otro si se rompe el patrón hasta que lo detectamos puede ser mucho tiempo

Edito: en realidad, es que no me he creido el dato de Enero
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Re: ¿Existen las estrategias de gestión del riesgo puras?

Mensaje por X-Trader »

Por cierto, al hilo de esto que estamos comentando, este artículo que escribí sobre Niederhoffer viene que ni pintado:

https://www.x-trader.net/articulos/trad ... iclos.html

Saludos,
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Re: ¿Existen las estrategias de gestión del riesgo puras?

Mensaje por Alchemy »

Basta con graficar cualquier patrón para observar su comportamiento en el histórico. Si sólo nos atenemos a los números no.

Es racional pensar que si el mercado fuera meramente cíclico sería muy fácil detectar tales ciclos con transformadas de Fourier. Bastaría con sumar n días para encontrar los siguientes puntos de giro en las ondas sinusoidales.

¿Qué es un patrón cíclico? Tan sólo un hábito de conducta de los intervinientes en los mercados. Estos patrones son mucho más fáciles de encontrar en los mercados de materias primas y en el de valores. Pero para que el patrón funcione necesita que se reúnan una serie de requisitos previos. Creo que esto ya lo he comentado antes.

Primeramente tenemos que darnos unas cuantas pensadas sobre las condiciones previas para que el patrón se manifieste. El actual gráfico es del EURUSD desde 1970 entrando largo de julio a diciembre. Se evidencia que dicho ciclo está inserto en otro mucho más amplio. El ciclo de los 18 años de Hurst es detectable en el mercado americano desde finales del siglo XVIII.
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Re: ¿Existen las estrategias de gestión del riesgo puras?

Mensaje por Nightmare »

X-Trader escribió: 16 Nov 2020 10:25 Interesante el debate que estáis manteniendo en estos últimos posts. Personalmente creo que no hay un estilo único para operar y ser ganador en el mercado, por lo que hay que mantener la mente abierta siempre y nunca creerse que lo nuestro es lo único y lo mejor.

Sobre lo que comenta Alchemy, entiendo su análisis (me encanta porque es muy estadístico, de hecho yo he hecho cosas similares analizando el mismo tipo de patrones en Forex) pero estoy seguro de que en la práctica, siempre pone un stop loss de emergencia, aunque sea a un 20% del precio de entrada, por si acaso (y si no lo hace, mala gestión del riesgo entonces).

Con respecto al debate sobre el tamaño de los stop loss, echaos un ojo a esta interesante reflexión que he estado leyendo este fin de semana, muy apropiado para enriquecer el debate:

https://www.bettertraderacademy.com/big ... op-losses/

Saludos,
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Creo que es la idea basica.
"deja que el mercado te diga cuando salir, solo pon stop de emergencia, El tamaño de lote determina el riesgo segun ese stop de emergencia"
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Re: ¿Existen las estrategias de gestión del riesgo puras?

Mensaje por Alchemy »

Si tomamos en consideración la velocidad en la que se mueve el precio y la tendencia del precio (sucesión de series aleatorias del mismo signo positivo/negativo), con el coeficiente de Pearson pudieran correlacionarse ambas variables para intentar determinar los puntos de giro.
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agmageton
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Re: ¿Existen las estrategias de gestión del riesgo puras?

Mensaje por agmageton »

Si fuera todo tema de matemáticas, los matemáticos serian ricos y solo lo son los buenos matemáticos traders, por ejemplo el Sr Simons.

Hurts por ejemplo no se hizo rico con la bolsa, eso si ganó dinero con libros y cursos.....

Donde voy con esto que ya hay maquinas que te resuelven temas matemáticos como los que se mencionan , incluso la inteligencia artificial que va más allá....

El problema es que las reglas cambian y no hay un comportamiento estacionario que podamos definir como científico, aunque asignamos probabilidades como así hacemos.

Los stops? Cuanto más lejanos más probabilidad que más cercanos pero que es lo que te interesa?

Al final como asignas una probabilidad al evento tendrás que analizar un distribución y del análisis de esa distribución saldrá que es lo que hace esa señal.....con lo que te determina los stop y objetivos.
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Re: ¿Existen las estrategias de gestión del riesgo puras?

Mensaje por Alchemy »

agmageton escribió: 18 Nov 2020 16:43 Si fuera todo tema de matemáticas, los matemáticos serian ricos y solo lo son los buenos matemáticos traders, por ejemplo el Sr Simons.
Eso que dices es una exageración.
Platón tenía escrito en el frontispicio de su academia que quedaba prohibida la entrada a quien no supiera geometría. Pero también tenía prohibido usar las matemáticas con afán de lucro. Es decir, que no todo el mundo se mueve por el dinero. Hay quienes tienen objetivos más interesantes a satisfacer.
agmageton escribió: 18 Nov 2020 16:43 El problema es que las reglas cambian y no hay un comportamiento estacionario que podamos definir como científico, aunque asignamos probabilidades como así hacemos.
Esto tuyo es un dogma de fe e indemostrable. ¿Cómo puedes tú demostrar que no hay regla alguna inmutable? ¿Acaso conoces tú todas las reglas existentes?

¿En que te basas para aseverar que no hay comportamientos estacionarios que se puedan definir como científicos? ¿Acaso tú has estudiado su totalidad? ¿qué entiendes tú por ciencia? La buena ciencia se basa en lo demostrable y no hace aseveraciones sobre lo inverificable.

Este gráfico que subo es del EURUSD desde el año 1.979 al 2.020, procede de mi sistema. Tiene un total de 980 operaciones y una Esperanza Matemática próxima a 2,00. Está construido sólo con dos indicadores (desviación estándar y momentum) y dos ciclos de Hurst anidados. Los ciclos sólo se activan cuando se lo permiten las condiciones previas del mercado detectadas por los indicadores.
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Si alguien me puede decir como quitar la parte vacía del gráfico en las hojas Excel se lo agradeceré. Porque la línea horizontal plana molesta mucho visualmente.
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Re: ¿Existen las estrategias de gestión del riesgo puras?

Mensaje por Alchemy »

He dejado toda la noche a MT5 trabajando.
Los resultados son desde el 01/01/2020 en el DAX.
Sólo he puesto una transformada y dos indicadores para aligerar al pc. Pero son francamente mejorables anidando transformadas.
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(7.34 KiB) Descargado 81 veces
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(7.34 KiB) Descargado 81 veces
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Re: ¿Existen las estrategias de gestión del riesgo puras?

Mensaje por agmageton »

Jim Simons comento en una entrevista, que lo mejor que tenía su fondo era el capital humano, aunque tenía capital prácticamente ilimitado desde la perspectiva de un trader de calle, en recursos, con ese capital humano puedo llevar durante más de dos décadas el arbitraje hasta el extremo, siendo el fondo conocido que más rendimiento ha tenido. Este año un -22%.

El doctor Ziemba, el número uno en pautas de estacionarias, sucumbió estrepitosamente con un DD del -49% en su cta (en una semana) que tan magníficos resultados estaba danto...duró 4 años el cta.

El problema es que las reglas cambian y no hay un comportamiento estacionario que podamos definir como científico, aunque asignamos probabilidades como así hacemos.

Esto tuyo es un dogma de fe e indemostrable. ¿Cómo puedes tú demostrar que no hay regla alguna inmutable? ¿Acaso conoces tú todas las reglas existentes?

¿En que te basas para aseverar que no hay comportamientos estacionarios que se puedan definir como científicos? ¿Acaso tú has estudiado su totalidad? ¿qué entiendes tú por ciencia? La buena ciencia se basa en lo demostrable y no hace aseveraciones sobre lo inverificable.


NO entiendo muy bien la pregunta que haces ni el dogma, lo sencillo es comentar que si los comportamientos estacionarios fueran inmutables o científicos de ciencia seriamos ricos, yo te puedo demostrar que eso no es verdad y tu no puedes demostrar que en trading hayan reglas inmutables estacionarias, por lo tanto no entiendo la pregunta porque me parece evidente el contexto al que nos referimos. Otra cosa es que afrontemos el trading desde un método científico haciendo las correspondientes comprobaciones y la hipótesis nula, y ahí me parece bien, porque yo también sigo un sistema de comprobación más quant y que genera una serie de comprobaciones que nos lleva a decidir la aceptación de ese sistema.

Pero volviendo a los ejemplos de arriba actuales, bueno Ziemba quebró el fondo hace 2 años, sigue siendo fundamental en trading la gestión del riesgo aún siendo muy buenos tus sistemas, porque lo imprevisible en trading cada día es más previsible.

Respecto a lo otro que pones no entiendo bien que quieres demostrar, con poner en el MT4 unas transformadas e indicadores e ir viendo como funciona me parece un poco improvisado si queremos ver esto desde el método científico y no confundir con utilizar herramientas que utilizan los matemáticos o científicos porque la cosa es diferente. Y lo del sistema de una esperanza de 2 como si crees que es inmutable todo esto rico en poco tiempo.
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Re: ¿Existen las estrategias de gestión del riesgo puras?

Mensaje por Alchemy »

agmageton escribió: 19 Nov 2020 10:32 Jim Simons comento en una entrevista, que lo mejor que tenía su fondo era el capital humano, aunque tenía capital prácticamente ilimitado desde la perspectiva de un trader de calle, en recursos, con ese capital humano puedo llevar durante más de dos décadas el arbitraje hasta el extremo, siendo el fondo conocido que más rendimiento ha tenido. Este año un -22%.

El doctor Ziemba, el número uno en pautas de estacionarias, sucumbió estrepitosamente con un DD del -49% en su cta (en una semana) que tan magníficos resultados estaba danto...duró 4 años el cta.

El problema es que las reglas cambian y no hay un comportamiento estacionario que podamos definir como científico, aunque asignamos probabilidades como así hacemos.

Esto tuyo es un dogma de fe e indemostrable. ¿Cómo puedes tú demostrar que no hay regla alguna inmutable? ¿Acaso conoces tú todas las reglas existentes?

¿En que te basas para aseverar que no hay comportamientos estacionarios que se puedan definir como científicos? ¿Acaso tú has estudiado su totalidad? ¿qué entiendes tú por ciencia? La buena ciencia se basa en lo demostrable y no hace aseveraciones sobre lo inverificable.


NO entiendo muy bien la pregunta que haces ni el dogma, lo sencillo es comentar que si los comportamientos estacionarios fueran inmutables o científicos de ciencia seriamos ricos, yo te puedo demostrar que eso no es verdad y tu no puedes demostrar que en trading hayan reglas inmutables estacionarias, por lo tanto no entiendo la pregunta porque me parece evidente el contexto al que nos referimos. Otra cosa es que afrontemos el trading desde un método científico haciendo las correspondientes comprobaciones y la hipótesis nula, y ahí me parece bien, porque yo también sigo un sistema de comprobación más quant y que genera una serie de comprobaciones que nos lleva a decidir la aceptación de ese sistema.

Pero volviendo a los ejemplos de arriba actuales, bueno Ziemba quebró el fondo hace 2 años, sigue siendo fundamental en trading la gestión del riesgo aún siendo muy buenos tus sistemas, porque lo imprevisible en trading cada día es más previsible.

Respecto a lo otro que pones no entiendo bien que quieres demostrar, con poner en el MT4 unas transformadas e indicadores e ir viendo como funciona me parece un poco improvisado si queremos ver esto desde el método científico y no confundir con utilizar herramientas que utilizan los matemáticos o científicos porque la cosa es diferente. Y lo del sistema de una esperanza de 2 como si crees que es inmutable todo esto rico en poco tiempo.
Me temo que si no lo comprendes es por que no quieres hacerlo. ¿Qué es científico y qué no? La respuesta es muy fácil: ciencia es el conocimiento que es objetivo y verificable. Los resultados al ser fruto de la experimentación pueden ser mejorados en la medida en que las herramientas de medición vayan evolucionando. Por lo tanto las verdades absolutas en ciencia no existen.

Cuando alguien dice que no existen los patrones estacionales inmutables está haciendo una aseveración no científica, por que no se puede hacer ciencia de lo que no se conoce. ¿O acaso tú has testeado todo para conocerlo? Ese tipo de aseveraciones es similar a quienes con reputación científica dicen que Dios no existe. Eso no es hacer ciencia; es charlatanería. Porque la ciencia es sólo medición.

Luego están los que afirman que Dios sí existe. Eso también es charlatanería. Usualmente los tipos que se dedican a predicar tales cosas lo que buscan es manipular emocionalmente al prójimo con falsas expectativas y sistemas de creencias ciegas por indemostrables. Cuando se les niega su sistema de creencias se suelen enfadar bastante. Porque ven fracasado su objetivo narcisista.

Me temo que intentas meterme en ese último grupo por el mero hecho de que yo afirmo tener pilladas con transformadas algunos ciclos de Hurst qué sí funcionan. Cuando subo algún test tampoco te gusta. Se podrá cuestionar si es cierto o no lo que digo, o la calidad estadística de lo que hago. Pero resulta ahora que no; que los patrones estacionarios no existen por que el Señor Agmageton ha pontificado sobre la imposibilidad científica de su existencia. Amen.

Ayer estuve haciendo pruebas en real y esta mañana tras el teste dejé la EA corriendo y han entrado dos operaciones de las que subo imagen. Claro que esto no es para hacerse rico. ¿Sabes por qué? Pues por que para ganar pasta de verdad hay que trabajar mucho más y con más inteligencia y yo tengo otras cosas más importantes que hacer que estar todo el día tocando teclas.
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agmageton
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Re: ¿Existen las estrategias de gestión del riesgo puras?

Mensaje por agmageton »

uffff me equivoque de debate, que te vaya bien...no hay que perder el tiempo como dices muy bien.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
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