Busco información estadística sobre índices

[landorra]

Aquí vuelvo con otra pregunta. Quiero saber si existe alguna fuente e la red de redes que me permita saber cuál es índice bursátic que tienen menor "ruido" en temporalidades de 15M y 1H. Obviamente no estoy diciendo que no haya nada de ruido. Ya sé que eso es imposible. Hablo de los que tengan menos. He estado mirando en diversos portales, pero no acabo de encontrar lo que busco. ¿Alguien me puede echar una mano?

[polxx]

¿Ruido es aleatoriedad en movimientos o valor de ATR?

[landorra]

Me refiero a aletoriedad. Perdón por la ambigüedad.

[X-Trader]

Hola landorra, ¿puedes poner un ejemplo de lo que buscas? ¿Qué entiendes exactamente por ruido? Si puedes defínelo de forma que podamos entenderlo todos para poder ayudarte .

Saludos,
X-Trader

[landorra]

Sí, por supuesto. Hace un par de años encontré una web fantástica que ahora ya no existe en la que publicaban datos estadísticos sobre la variación del precio por timeframes. Me explico, tu podías escoger el NASDAQ y estudiarlo por timeframes. Si pillabas el de M15, por ejemplo, te salía que, en lo que iba de semana, mes o año el precio variaba (siempre en promedio) un 0.6% entre vela y vela. Es decir, que en principio, si tomas ese timeframe, lo más probables es que la próxima vela de M5 te suba un 0.6% arriba o abajo respecto de la vela acabada de cerrar. Obviamente es un ejemplo. Las estadísticas eran increibles, porque podías seleccionar períodos de tiempo variables (los últimos 5 meses, por ejemplo) y a partir de ahí estudiar cada timeframe para ese período.

No he encontrado nada igual, pero ni siquiera algo parecido. ¿Existe algún sitio donde eso se pueda consultar?

[polxx]

Esa es la definicion de ATR mas o menos. Estas mezclando una cosa con otra. Puedes crear artificialmente un gráfico aleatorio totalmente y que tenga un determinado rango medio de vela, pero aunque sepas como es su rango medio, nunca sabrás si subirá o bajara, porque es aleatorio.

[landorra]

No fastidies que había estado mirando todo el tiempo unos valores de ATR sin saberlo. :O Obviamente que no se puede saber si subirá ao bajará. La variación es solo el rango de precio, no su dirección. ¿Se puede obtener entonces un valor porcentual a partir del ATR?

[X-Trader]

En efecto, lo que te comenta Polxx es correcto: basta con que calcules un ATR porcentual de 1 período, con eso ya lo tienes.

De todos modos, como sé que me lo vas a pedir , te paso los indicadores para Metatrader adjuntos a este post: con ATR Percent v02 puedes calcular el ATR Porcentual para el período que quieras y con ATR Bands puedes proyectar el ATR multiplicado por el factor que desees sobre los máximos y mínimos de las velas.

Saludos,
X-Trader

[landorra]

Genial. Muchas gracias.

[landorra]

Los he instalado pero vienen con errores de compilación que impiden poder aplicarlos al chart. ¿Puedes comprobar que son los correctos, por favor?

[X-Trader]

Los he instalado pero vienen con errores de compilación que impiden poder aplicarlos al chart. ¿Puedes comprobar que son los correctos, por favor?

Aps cierto, te había subido una versión anterior, los acabo de subir corregidos al post anterior, simplemente reemplaza los que te has bajado antes.

Saludos,
X-Trader

[landorra]

Ahora sí. Muchas gracias.

[Alchemy]

No fastidies que había estado mirando todo el tiempo unos valores de ATR sin saberlo. :O Obviamente que no se puede saber si subirá ao bajará. La variación es solo el rango de precio, no su dirección. ¿Se puede obtener entonces un valor porcentual a partir del ATR?

¿Te refieres a alguna de las tablas que subo? Son del índice IBEX35 desde el año 1993. Quizá fuera mejor hacerlas algorítmicas para quitar la tendencia.

Afirmas que no se puede saber si bajará o subirá. ¿Esa afirmación es fruto de alguna investigación o mero repetir consignas online?

Yo afirmo lo contrario. Se puede lograr un porcentaje superior al 80 % de aciertos. Se suele confundir aleatoriedad con caos. Este tema podría dar lugar a años de debates filosóficos con implicaciones mucho más severas que el trading. El cual es demasiado pobre para ellos.

Como yo lo interpreto, lo que llaman aleatoriedad no es otra cosa que la rotación y se rige por principios emocionales. Esa emocionalidad queda reflejada en las estadísticas y se observa visualmente en los histogramas. Esa rotación y el hecho de tener que pagar comisiones, intereses y horquillas, son el principal motivo de las pérdidas constantes de los minoristas.

Si consigues comprender las imágenes que subo,todo el dinero del mundo será tuyo. No es necesario que las copies. Borrar lo previamente informado es hacer feos al colectivo. La elegancia es importante; aún en los foros de trading.

Saludos.
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[landorra]

Esa es la información que buscaba, pero para timeframes menores. ¿Puedes decirme dónde se puede conseguir?

[Alchemy]

Esa es la información que buscaba, pero para timeframes menores. ¿Puedes decirme dónde se puede conseguir?

Las imágenes que he subido proceden de mi Excel. Tú mismo puedes replicarlas.
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