No, la luna llena no funciona

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polxx
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No, la luna llena no funciona

Mensaje por polxx »

Sobre la pauta de fase lunar aplicada a los mercados, el problema es como analizarlo. La fase lunar es cada 29,5 días, pero no exactos. Lo correcto es tomar excel y manualmente marcar las fechas en que se tenia luna llena, algo bastante aburrido. Después ya aproximar las diferentes fases y calcular variación promedio.
Aquí he analizado el futuro miniSP a barras diarias desde 2000 hasta 2020 incluidos.
No se ve ninguna pauta claramente representativa. Siempre podemos ver cosas donde no las hay y decir que en la zona de luna nueva es mas alcista de lo normal, y entonces estaremos sobreoptimizando.
También podemos analizar 200 productos diferentes, que seguro que mas de uno casualmente encaja con los días de luna llena, o luna nueva, o zona creciente, o zona menguante, una buena subida muy remarcada, o también podría ser una bajada muy remarcada.
Si lanzamos una moneda 10 veces no podemos saber si esta trucada, si la lanzamos 1000 veces si podemos saberlo. Pero si lanzamos 1000 monedas 1000 veces, seguro que alguna resulta 980 caras. Por eso siempre habrá algún producto financiero que parezca que esta relacionado con la luna llena.
Adjuntos
fase luna msp.jpg
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Alchemy
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Re: No, la luna llena no funciona

Mensaje por Alchemy »

Tendrás la necesidad de usar el tiempo astronómico por que el movimiento planetario es muy irregular. Si no lo estás usando esas estadísticas tuyas estarán mal hechas. Además, no parece que sea un análisis de series temporales demasiado elaborado. Ni siquiera has analizado la varianza del rango.

Si buscas series temporales las transformadas de Fourier y el coeficiente de Hurst son útiles para encontrar fractales. Lo de menos es cuál pueda ser su origen. Yo de ti comenzaría por buscar algún indicador que permitiera testear masivamente el mercado con el coeficiente de Hurst y de encontrar algo profundizaría en su análisis.

S2
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Última edición por Alchemy el 31 Dic 2020 00:14, editado 2 veces en total.
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polxx
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Re: No, la luna llena no funciona

Mensaje por polxx »

¿Tiempo astronómico? no te entiendo, simplemente he buscado las fechas en que hubo luna llena y las he marcado, así que no puede haber fallos. El hurst y la varianza no las he calculado, porque cuando empiezas viendo que no hay pauta, ya se te quitan las ganas de seguir analizando.
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Re: No, la luna llena no funciona

Mensaje por X-Trader »

Hola Polxx y Alchemy, interesante debate el que planteáis aquí, de hecho en su momento me llamó la atención, sobre todo cuando leí el libro de Wilder, The Delta Phenomenon. El problema de los resultados de los backtests es precisamente esa discrepancia debida al desfase en el cálculo de las fases lunares, ese medio día que hay que añadir a los 29 días del ciclo. En este sentido, me parece bastante adecuada la aproximación que siguen para calcular automáticamente las fases lunares en este script publicado en TradingView:

https://es.tradingview.com/script/awjAc ... oon-Phase/

En concreto, hay que usar esta función:

Código: Seleccionar todo

// FUNCTION --- {

normalize(_v) =>
    x = _v
    x := x - floor(x)
    if x < 0
        x := x + 1
    x

calcPhase(_year, _month, _day) =>

    int y = na
    int m = na
    float k1 = na 
    float k2 = na 
    float k3 = na
    float jd = na
    float ip = na

    y := _year - floor((12 - _month) / 10)       
    m := _month + 9
    if m >= 12 
        m := m - 12
    
    k1 := floor(365.25 * (y + 4712))
    k2 := floor(30.6 * m + 0.5)
    k3 := floor(floor((y / 100) + 49) * 0.75) - 38
    
    jd := k1 + k2 + _day + 59
    if jd > 2299160
        jd := jd - k3
    
    ip := normalize((jd - 2451550.1) / 29.530588853)
    age = ip * 29.53

//} --- FUNCTION
Por otro lado, os adjunto un par de códigos que tenía en mi ordenador por si fueran de utilidad: por un lado un script para TradeStation, y por otro un indicador para Metatrader 4. En los próximos días reviso el código para ver si son correctos y sobre esta base podemos trabajar.

No obstante, no se puede tirar todo por tierra. Por ejemplo, mirad este estudio de EasyLanguageMastery:

https://easylanguagemastery.com/trading-moon-cycles/

Salen unas equities sin filtrar muy bonitas, ¿verdad?

También os recomiendo el excelente análisis realizado en el blog de Dekalog donde trabajan a fondo el Delta Phenomenon de Wilder usando R:

https://dekalogblog.blogspot.com/2012/0 ... usion.html

Bueno, revisad todo este material y comentamos.

Saludos (y Feliz Año Nuevo),
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moon phases [original].mq4
(3.56 KiB) Descargado 60 veces
Moon Phases.ELD
(3.8 KiB) Descargado 62 veces
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Re: No, la luna llena no funciona

Mensaje por Alchemy »

polxx escribió: 30 Dic 2020 20:08 ¿Tiempo astronómico? no te entiendo, simplemente he buscado las fechas en que hubo luna llena y las he marcado, así que no puede haber fallos. El hurst y la varianza no las he calculado, porque cuando empiezas viendo que no hay pauta, ya se te quitan las ganas de seguir analizando.
¿Qué es el tiempo? Movimiento; luego tenemos tantos tiempos como movimientos distintos haya.

El tiempo astronómico no se limita a la rotación de la Tierra sobre sí misma que es lo que vemos en el reloj de la pared. Por ello astronómicamente tenemos una infinitud de tiempos distintos como son el mes lunar, otro solar sideral, otro solar geocéntrico, días distintos para cada planeta y años, etc. El ciclo sinódico Luna-Sol es lo que tú has calculado, pero debe de haber unos 80 ciclos sinódicos en el sistema geocéntrico y otro tanto en el heliocéntrico.

El ciclo sinódico Luna/Sol puede tener una media de 29 días, pero en realidad hay que contarlo por grados. El tiempo de cada grado de ese ciclo sinódico es distinto al tiempo que nosotros medimos en referencia a la rotación terrestre. Debido a su irregularidad cuando has calculado la Luna llena y sus fases lunares puede haberse deslizado en varios días el cálculo. Esta irregularidad se debe principalmente al movimiento elíptico (ni siquiera es una elipse perfecta) y a las diferencias de gravedad entre Luna, Sol y Tierra.
polxx escribió: 30 Dic 2020 20:08 El hurst y la varianza no las he calculado, porque cuando empiezas viendo que no hay pauta, ya se te quitan las ganas de seguir analizando.
Proseguimos con el mantra de que no hay pautas. Cómo si acaso ese testeo tuyo fuera el summum estadístico universal. ¿Cómo se puede negar lo que no existe? Yo siempre pensé que la ciencia se limitaba a la medición de lo sí existente. ¿Por qué las pautas se han de limitar al movimiento astronómico?
.
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Re: No, la luna llena no funciona

Mensaje por Alchemy »

X-Trader escribió: 30 Dic 2020 20:39 Hola Polxx y Alchemy, interesante debate el que planteáis aquí, de hecho en su momento me llamó la atención, sobre todo cuando leí el libro de Wilder, The Delta Phenomenon. El problema de los resultados de los backtests es precisamente esa discrepancia debida al desfase en el cálculo de las fases lunares, ese medio día que hay que añadir a los 29 días del ciclo. En este sentido, me parece bastante adecuada la aproximación que siguen para calcular automáticamente las fases lunares en este script publicado en TradingView:

https://es.tradingview.com/script/awjAc ... oon-Phase/

En concreto, hay que usar esta función:

Código: Seleccionar todo

// FUNCTION --- {

normalize(_v) =>
    x = _v
    x := x - floor(x)
    if x < 0
        x := x + 1
    x

calcPhase(_year, _month, _day) =>

    int y = na
    int m = na
    float k1 = na 
    float k2 = na 
    float k3 = na
    float jd = na
    float ip = na

    y := _year - floor((12 - _month) / 10)       
    m := _month + 9
    if m >= 12 
        m := m - 12
    
    k1 := floor(365.25 * (y + 4712))
    k2 := floor(30.6 * m + 0.5)
    k3 := floor(floor((y / 100) + 49) * 0.75) - 38
    
    jd := k1 + k2 + _day + 59
    if jd > 2299160
        jd := jd - k3
    
    ip := normalize((jd - 2451550.1) / 29.530588853)
    age = ip * 29.53

//} --- FUNCTION
Por otro lado, os adjunto un par de códigos que tenía en mi ordenador por si fueran de utilidad: por un lado un script para TradeStation, y por otro un indicador para Metatrader 4. En los próximos días reviso el código para ver si son correctos y sobre esta base podemos trabajar.

No obstante, no se puede tirar todo por tierra. Por ejemplo, mirad este estudio de EasyLanguageMastery:

https://easylanguagemastery.com/trading-moon-cycles/

Salen unas equities sin filtrar muy bonitas, ¿verdad?

También os recomiendo el excelente análisis realizado en el blog de Dekalog donde trabajan a fondo el Delta Phenomenon de Wilder usando R:

https://dekalogblog.blogspot.com/2012/0 ... usion.html

Bueno, revisad todo este material y comentamos.

Saludos (y Feliz Año Nuevo),
X-Trader
Debido a la irregularidad del movimiento de la Luna no saben con precisión ni en la NASA el tiempo exacto de las fases lunares futuras. Es un cálculo aproximado, así que a mí me gustaría poder verificar con el tiempo que da la NASA si coincide con el de esos scripts, por que es bastante posible que varíen considerablemente.

Einstein se abstuvo siempre de señalar cuál era el tiempo correcto; ya que tenemos tantos tiempos distintos como instrumentos para su medición.

En la práctica, estamos en un universo multitemporal debido a la infinitud de tiempos existentes. Si es que creemos que el tiempo puede existir independientemente a la mente que lo percibe. Cosa harto indemostrable debido a que el tiempo es sólo una magnitud y nadie ha demostrado aún cómo puede existir eso fuera de la mente humana.
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https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SKYCAL/SK ... 020#skycal

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Re: No, la luna llena no funciona

Mensaje por Nightmare »

Despues de leer varias veces la primera respuesta de Alchemy, me parecio que respondia con sorna xD
:lol: :lol: :lol:
Lo siento, no se enojen conmigo por mi ignorancia ;-)
Alchemy
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Re: No, la luna llena no funciona

Mensaje por Alchemy »

Nightmare escribió: 30 Dic 2020 22:56 Despues de leer varias veces la primera respuesta de Alchemy, me parecio que respondia con sorna xD
:lol: :lol: :lol:
Lo siento, no se enojen conmigo por mi ignorancia ;-)
¿Sorna..., en qué ves tú la sorna? Lo voy a explicar de manera distinta para que te sea más comprensible.

1. El tiempo del reloj toma como referencia los 360º de la rotación terrestre. Esta es bastante regular; aunque hay otras formas de calcular los días terrestres; como por ejemplo son el día sideral y el día solar. El tiempo UTC es calculado con un reloj atómico situado en Greenwich y que sustituye el viejo cálculo astronómico. Este es el tiempo convencional.

2. El giro de la Luna alrededor de la Tierra podemos dividirlo en 360º. Pero no son los 360º regulares de un círculo perfecto, si no el de una elipse muy irregular tanto en velocidad como en su forma. Por lo tanto, cada grado de movimiento lunar puede variar en un rango entre 90 minutos y 150 minutos del tiempo UTC.

3. A consecuencia de esto si dividimos entre dos de Luna llena a Luna llena no tiene por que dar los 180º exactos donde él supone que encuentra la Luna Nueva. Puede variar en muchos grados.

4. El exponente de Hurst no se ideó para aplicarlo en los ciclos sinódicos de la Luna, si no en la búsqueda de cualquier serie temporal. Luego si lo aplicamos podemos encontrar ciclos que no tienen nada que ver con la astronomía.

El problema de fondo es que esto da mucho trabajo y hay que tener experiencia en el análisis. ¿Sorna, dices; qué hay de sorna en todo esto?
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Última edición por Alchemy el 30 Dic 2020 23:21, editado 1 vez en total.
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Re: No, la luna llena no funciona

Mensaje por Alchemy »

polxx escribió: 30 Dic 2020 20:08 ¿Tiempo astronómico? no te entiendo, simplemente he buscado las fechas en que hubo luna llena y las he marcado, así que no puede haber fallos. El hurst y la varianza no las he calculado, porque cuando empiezas viendo que no hay pauta, ya se te quitan las ganas de seguir analizando.
Corrijo para tu comprensión, donde dije "tiempo astronómico" quería decir movimiento astronómico real. No tiempos promedios. Como así se deduce por el resto de la frase que escribí.

Ese pequeño error mío ha dado lugar a que la piara de la checa me acose con sus sandeces habituales. Así que no volveré a escribir en este hilo.
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Re: No, la luna llena no funciona

Mensaje por Nightmare »

Alchemy escribió: 30 Dic 2020 23:16
Nightmare escribió: 30 Dic 2020 22:56 Despues de leer varias veces la primera respuesta de Alchemy, me parecio que respondia con sorna xD
:lol: :lol: :lol:
Lo siento, no se enojen conmigo por mi ignorancia ;-)
¿Sorna..., en qué ves tú la sorna? Lo voy a explicar de manera distinta para que te sea más comprensible.

1. El tiempo del reloj toma como referencia los 360º de la rotación terrestre. Esta es bastante regular; aunque hay otras formas de calcular los días terrestres; como por ejemplo son el día sideral y el día solar. El tiempo UTC es calculado con un reloj atómico situado en Greenwich y que sustituye el viejo cálculo astronómico. Este es el tiempo convencional.

2. El giro de la Luna alrededor de la Tierra podemos dividirlo en 360º. Pero no son los 360º regulares de un círculo perfecto, si no el de una elipse muy irregular tanto en velocidad como en su forma. Por lo tanto, cada grado de movimiento lunar puede variar en un rango entre 90 minutos y 150 minutos del tiempo UTC.

3. A consecuencia de esto si dividimos entre dos de Luna llena a Luna llena no tiene por que dar los 180º exactos donde él supone que encuentra la Luna Nueva. Puede variar en muchos grados.

4. El exponente de Hurst no se ideó para aplicarlo en los ciclos sinódicos de la Luna, si no en la búsqueda de cualquier serie temporal. Luego si lo aplicamos podemos encontrar ciclos que no tienen nada que ver con la astronomía.

El problema de fondo es que esto da mucho trabajo y hay que tener experiencia en el análisis. ¿Sorna, dices; qué hay de sorna en todo esto?
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Alchemy, no me referia a la medida del tiempo en si, sino en que usabas palabras que escapaban a mi comprension y daban la sensacion a un lego como yo que estabas tomandole el pelo al autor del post ;)

Por ello pedi que disculpen mi ignorancia al no saber leer tu aporte inicial.

Para que gente como yo entienda debiste mencionar la explicacion del porque la luna llena hace subir las cotizaciones (algo asi como suponemos que la luna llena influye en el animo de arriesgar mas y lo demostramos con ese estudio lunar), en vez de una relacion estadistica dificil que puede estar sobreoptimizada segun uno de las 80 formas de medir.

Te reitero mis sinceras disculpas por no entender y que me sono medio en broma.
Saludos
Alchemy
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Re: No, la luna llena no funciona

Mensaje por Alchemy »

Nightmare escribió: 31 Dic 2020 00:53 Alchemy, no me referia a la medida del tiempo en si, sino en que usabas palabras que escapaban a mi comprension y daban la sensacion a un lego como yo que estabas tomandole el pelo al autor del post ;)

Por ello pedi que disculpen mi ignorancia al no saber leer tu aporte inicial.

Para que gente como yo entienda debiste mencionar la explicacion del porque la luna llena hace subir las cotizaciones (algo asi como suponemos que la luna llena influye en el animo de arriesgar mas y lo demostramos con ese estudio lunar), en vez de una relacion estadistica dificil que puede estar sobreoptimizada segun uno de las 80 formas de medir.

Te reitero mis sinceras disculpas por no entender y que me sono medio en broma.
Saludos
La verdad, te lo digo sin el ánimo de discusión alguna, pero ya me tienes preocupado, por que yo no he dicho en sitio alguno que las cotizaciones se muevan con los ciclos lunares. Por favor, ¿me podrías subir dónde he dicho yo eso? ¿No será que tenéis todos muchas expectativas con eso y me atribuís a mí cosas que yo no he dicho?

Es X-trader quien parece estar muy interesado en ello.

Yo lo único que dije es que el movimiento lunar es muy irregular y no se le puede calcular con tiempos promedio. Luego la estadística inicial tiene defectos de forma. Además, el análisis de las series temporales es mucho más complejo que eso. En Excel ni siquiera hay fórmulas que vengan por defecto y hay que comprar paquetes para ello.

Un saludo.
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Re: No, la luna llena no funciona

Mensaje por Nightmare »

Lo que paso es que el primer post menciona que no encontro relacion alguna entre prediccion para trading que los ciclos lunares, y tu primera respuesta me dio a antender que tu creias que si la habia,

Comprendi mal nuevamente.
Y respecto a tu aseveracion que yo esperaba que si la hubiera pues definitivamente no. No creo en esas asociaciones extrañas.
Saludos y gracias.
Alchemy
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Re: No, la luna llena no funciona

Mensaje por Alchemy »

Nightmare escribió: 31 Dic 2020 01:10 Lo que paso es que el primer post menciona que no encontro relacion alguna entre prediccion para trading que los ciclos lunares, y tu primera respuesta me dio a antender que tu creias que si la habia,

Comprendi mal nuevamente.
Y respecto a tu aseveracion que yo esperaba que si la hubiera pues definitivamente no. No creo en esas asociaciones extrañas.
Saludos y gracias.
Me temo que no avanzamos. Lo vuelvo a repetir en su sentido original.

Yo no digo que los ciclos lunares no funcionen. Tampoco digo que lo hagan.

Lo que sí di a entender es que la gente tiene prejuicios contra los ciclos temporales y a priori niegan su existencia. Lo cual no parece que sea una actitud muy científica. Porque para negar las cosas lo primero que hace falta es conocerlas y no parece que aquí se trabaje demasiado en esas cosas. Luego si quieres hablar con propiedad lo primero que tendrás que hacer es analizar series temporales lo mejor que puedas. Puedes recopilar los estudios universitarios al respecto y son muchos y luego analizar tú mismo los resultados. Eso es todo.

Pero X-trader estaba muy interesado en eso, aparentemente, no sé porqué. Y luego está Speculator Man, que dice que aquí todos han ganado mucho dinero con eso. Lo cual puede ser cierto o no. Pero no lo sé por que no tengo acceso a ver su cuentas.

Un saludo.
Alchemy: español, varón, caucasiano, heterosexual y sin vacunar.
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Re: No, la luna llena no funciona

Mensaje por Nightmare »

Alchemy escribió: 31 Dic 2020 01:18
Nightmare escribió: 31 Dic 2020 01:10 Lo que paso es que el primer post menciona que no encontro relacion alguna entre prediccion para trading que los ciclos lunares, y tu primera respuesta me dio a antender que tu creias que si la habia,

Comprendi mal nuevamente.
Y respecto a tu aseveracion que yo esperaba que si la hubiera pues definitivamente no. No creo en esas asociaciones extrañas.
Saludos y gracias.
Me temo que no avanzamos. Lo vuelvo a repetir en su sentido original.

Yo no digo que los ciclos lunares no funcionen. Tampoco digo que lo hagan.

Lo que sí di a entender es que la gente tiene prejuicios contra los ciclos temporales y a priori niegan su existencia. Lo cual no parece que sea una actitud muy científica. Porque para negar las cosas lo primero que hace falta es conocerlas y no parece que aquí se trabaje demasiado en esas cosas. Luego si quieres hablar con propiedad lo primero que tendrás que hacer es analizar series temporales lo mejor que puedas. Puedes recopilar los estudios universitarios al respecto y son muchos y luego analizar tú mismo los resultados. Eso es todo.

Pero X-trader estaba muy interesado en eso, aparentemente, no sé porqué. Y luego está Speculator Man, que dice que aquí todos han ganado mucho dinero con eso. Lo cual puede ser cierto o no. Pero no lo sé por que no tengo acceso a ver su cuentas.

Un saludo.
te entendi ;)
tengo otras formas mas tradicionales de aproximarme al trading ;)
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Re: No, la luna llena no funciona

Mensaje por Alchemy »

Nightmare escribió: 31 Dic 2020 01:54 te entendi ;)
tengo otras formas mas tradicionales de aproximarme al trading ;)
Puedes encontrar estudios estadísticos de series temporales en el mercado de valores desde el siglo XIX. No tienen nada de revolucionario. Incluso he visto algún libro con transformadas de Fourier analizando el Dow Jones de finales del siglo XIX. Otra cosa es que funcionen o no. No se puede negar su utilidad si no ha sido estudiado.

Saludos.
Alchemy: español, varón, caucasiano, heterosexual y sin vacunar.
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