Buenos tardes a todos.
Como podeis ver soy nuevo en este foro y nuevo desarrollando sistemas.
Tengo un sistema para operar con futuros que llevo tiempo estudiandolo y no sin encontrale ninguna pega, salvo que es muy sencillo y me extrañaria que no se este aplicando en la actualidad.
Por eso me gustaria recibir el consejo de gente con mayor experiencia.
Os cuento lo que he realizado hasta ahora.
He estudiado el sistema durante 3 meses y he obtenido las siguientes estadisticas.
Ganancias totales: 13.792
Acumulado negocios positivos:16.993
Acumulado negocios negativos : -3201
Nº de negocios positivos : 27
Nº de negocios negativos :17
Mejor serie de ganancia : 2917
Peor serie de pérdidas : -852
Para el riesgo y determinar el dinero que necesito he realizado simulaciones de montecarlo y el calculado el drawdown:
DD100= -1917
DD99 = -965
DD60 = -102
Para evitar que el sistema este sobreoptimizado, lo he validado realizando la prueva externa. He optimizado los parametros con los datos de mes y medio y lo he validado con el otro mes y medio de los datos.. Las estadisticas del sistema son muy similares entre si y a los datos para los 3 meses.
He realizado simulacion en tiempo real durante una semana con la plataforma SaxoTrader v2 y he obtenido unos resultados dentro de lo esperado.
¿Hay algo mas que deberia saber o tener en cuenta antes de empezar a operar con dinero real?
Por otro lado... ¿como puedo automatizar el sistema para no tener que pasarme el dia delante del ordenador y sea mas preciso a la hora de comprar y vender ? ¿Se puede utilizar Visual Basic Chart con SaxoBank o necesito buscar otro broker?
Me da miedo a que se produzcan cambios bruscos que se salten los stop loss y me haga perden mas dinero que el calculado en los simuladores.
Gracias a todos
Soy nuevo... ¿Hay algo mas que deberia saber?
Las datos de los que dispongo son limitados. He aplicado el periodo de estudio y he logrado ampliarlo a 96 operaciones:
Ganancias totales: 23.955
Acumulado negocios positivos:29.351
Acumulado negocios negativos : -5396
Nº de negocios positivos : 64
Nº de negocios negativos :32
La unica optimización que he realizado han sido los valores del los Stop lost, Me sale que el DD y los beneficios se mantienen aproximadamente constantes entre 100 y 250€ de perdidas por operación.
Por debajo de esta cifra baja el DD y los beneficios, mientras que por encima sube el DD y bajan los beneficios.
Ganancias totales: 23.955
Acumulado negocios positivos:29.351
Acumulado negocios negativos : -5396
Nº de negocios positivos : 64
Nº de negocios negativos :32
La unica optimización que he realizado han sido los valores del los Stop lost, Me sale que el DD y los beneficios se mantienen aproximadamente constantes entre 100 y 250€ de perdidas por operación.
Por debajo de esta cifra baja el DD y los beneficios, mientras que por encima sube el DD y bajan los beneficios.
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Hasari Pal
- Mensajes: 45
- Registrado: 14 Jul 2006 13:40
Estoy de acuerdo tanto con Eurito como con Jose.
Hay 2 problemas para validar un sistema. Una la muestra en cuanto a número de indiciduos de la muestra. Me explico : una muestra de 44 operaciones no es fiable, 96 operaciones es un poco más fiable, pero francamente se necesita un número más grande de operaciones para poder decir que el sistema tiende hacia una normalidad. Si pudieras probarlo en una serie temporal más amplia quizás pudieras llegar a un número más fiable (en mi modestísima opinión tendrías que llegar como mínimo a las 200 que te comenta Eurito y si llegaras a las 500 entonces sabrías que los resultados que te da el sistema son fiables en un 95%
Otro punto que enlaza con el anterior es el de coger la serie temporal más amplia que puedas encontrar. ¿Por qué? Por 2 motivos: 1) te servirá para poder comprobar un gran número de operaciones del sistema con lo cual salvas el problema del parrafo anterior, y 2) estudias todos los escenarios posibles. Me explico: en 3 meses que has estudiado pudo haber una gran tendencia o grandes tendencias que hacen ganar puntos sea posible. ¿Pero que ocurriría en un período muy lateral? Eso hay que comprobarlo.
No digo coger una serie histórica de 20 años, pero creo qu es muy representativa si pudieras hacerla desde el 2000 hasta el 2006. En esos años ha habido grandes bajadas, grandes subidas y años muy laterales. Si te sistema funciona muy bien en todo ese periodo, perfecto. Habrás completado la primera fase.
Pero te recomiendo que no te lances a operar enseguida con dinero real. Primero tienes que operar en papel, apuntando en una hoja de Excel todas las operaciones que te marque el sistema y ver lo que sientes cuando no estés de acuerdo con el sistema (somos humanos y siempre nos creemos mejores que un sistema), vayas perdiendo 5 operaciones seguidas y unos cuantos miles de euros etc.
¿Tiempo de esta fase? Depende de cada uno, pero la considero una de las fases más importantes. Creo que mínimo debería ser 6 meses. Pensaras que es una barbaridad pero el tiempo en esto siempre da la razón. Todos queremos correr a operar con dinero real para ganar millones cuanto antes, pero pocos sobreviven a los primeros meses. Paciencia, observación, hay que aprender a conocerse a uno mismo.
Y no me enrollo más. En teoría cuando te sientas seguro y a gusto con tu sistema pues.....adelante y suerte!!!!!
Hay 2 problemas para validar un sistema. Una la muestra en cuanto a número de indiciduos de la muestra. Me explico : una muestra de 44 operaciones no es fiable, 96 operaciones es un poco más fiable, pero francamente se necesita un número más grande de operaciones para poder decir que el sistema tiende hacia una normalidad. Si pudieras probarlo en una serie temporal más amplia quizás pudieras llegar a un número más fiable (en mi modestísima opinión tendrías que llegar como mínimo a las 200 que te comenta Eurito y si llegaras a las 500 entonces sabrías que los resultados que te da el sistema son fiables en un 95%
Otro punto que enlaza con el anterior es el de coger la serie temporal más amplia que puedas encontrar. ¿Por qué? Por 2 motivos: 1) te servirá para poder comprobar un gran número de operaciones del sistema con lo cual salvas el problema del parrafo anterior, y 2) estudias todos los escenarios posibles. Me explico: en 3 meses que has estudiado pudo haber una gran tendencia o grandes tendencias que hacen ganar puntos sea posible. ¿Pero que ocurriría en un período muy lateral? Eso hay que comprobarlo.
No digo coger una serie histórica de 20 años, pero creo qu es muy representativa si pudieras hacerla desde el 2000 hasta el 2006. En esos años ha habido grandes bajadas, grandes subidas y años muy laterales. Si te sistema funciona muy bien en todo ese periodo, perfecto. Habrás completado la primera fase.
Pero te recomiendo que no te lances a operar enseguida con dinero real. Primero tienes que operar en papel, apuntando en una hoja de Excel todas las operaciones que te marque el sistema y ver lo que sientes cuando no estés de acuerdo con el sistema (somos humanos y siempre nos creemos mejores que un sistema), vayas perdiendo 5 operaciones seguidas y unos cuantos miles de euros etc.
¿Tiempo de esta fase? Depende de cada uno, pero la considero una de las fases más importantes. Creo que mínimo debería ser 6 meses. Pensaras que es una barbaridad pero el tiempo en esto siempre da la razón. Todos queremos correr a operar con dinero real para ganar millones cuanto antes, pero pocos sobreviven a los primeros meses. Paciencia, observación, hay que aprender a conocerse a uno mismo.
Y no me enrollo más. En teoría cuando te sientas seguro y a gusto con tu sistema pues.....adelante y suerte!!!!!
Es mejor encender una vela que maldecir en la oscuridad
Sólo corroborar lo que se comenta. Estoy harto de hacer sistemas que en un rango de fechas funcionan de maravilla, los traslado 3 meses más tarde (por decir algo) siguen funcionando bien, pero los llevo a 3 meses de otro año y dan resultados de ruina.
Ves con cuidado y prueba el sistema en diferentes rangos hasta la saciedad.
Saludos
Ves con cuidado y prueba el sistema en diferentes rangos hasta la saciedad.
Saludos
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