Deja correr las pérdidas limita los beneficios

[Tiotino]

Siempre he pensado que una de las máximas de este mercado era:

Dejar correr las ganancias y limitar las pérdidas.

Sin embargo he estado visualizando un sistema basado en patrones de probabilidad, que en cuanto alcanza un objetivo de beneficio se cierra. En cambio, espero que se cumpla las condiciones de cierre cuando no lo alcanza, aunque signifique una gran pérdida de puntos.

Este sistema lo he aplicado al Dax durante tres meses con los siguientes resultados:

Operaciones Ganadoras: 77
Operaciones Perdedoras: 15
Total de Operaciones: 92

Tasa de acierto 83%

Ganancia media en puntos Dax: 71
Perdida media en puntos Dax: 161

Ganancia total : 3046

Peor racha del sistema 1000

Si aplicamos una gestión monetaria basada en fibonacci obtenemos:


Ganancia media en puntos Dax: 260
Perdida media en puntos Dax: 384

Ganancia total: 14.314

Por racha del sistema 3000



Por tanto debemos de concluir que la creencia de limitar pérdidas y dejar correr las ganancias es falso o bien he creado una ilusión

[H.Seldon]

Pero en las operaciones que no alcanzan su objetivo de beneficios, ¿cómo cierras?
saludos

[Tiotino]

¡¡¡ Hola H.Seldon !!!

mediante el mismo patrón de probabilidad, pero en este caso me produce la pérdida.

Si para la entrada utilizo un doble top busco en la salida un doble buttom

[H.Seldon]

Interesante, aunque así a pelo, sin estudiarlo, me produce aversión. Por tanto no voto, por no saber.

Un abrazo Tio, felices fiestas.

[Tom]

Pues yo diría que para empezar faltan opciones en la encuesta.
Y para terminar faltan opciones en la proposición.
Un patrón de alta probabilidad que conduce a perder mil, antes de alcanzar los beneficios, es una mierda de patrón o es una circunstancia que corresponde a la parte baja de la probabilidad.
En que te basas para determinar que existe alta probabilidad de que, después de moverse 1.000 puntos en contra, se mueva 1.500 a favor.

Así pues yo diría que una proposición más correcta sería "Dejar correr los beneficios mientras las circunstancias se mantengan dentro de lo que llamamamos alta probabilidad y cortar las pérdidas en cuanto que las circunstancias se salgan de la alta probabilidad y se correspondan con la baja probabilidad."

Sin buscar mucho, el ejemplo no es demasiado bueno pero ilustra lo que quiero decir.

Supongo que cuando dices alta probabilidad quieres decir alta probabilidad (no certeza) de que ahora ( y solo ahora) haga algo previsto.

Algunos dicen ahora que antes de un año lo veremos a 16.000 pero no encuentro la manera de otorgarle un grado de probabilidad a eso.

Del mismo modo esas propuestas que nos hace el simpático Tio Tino y sus seguimientos pienso que podrían dar esos resultados o cualquier otro totalmente distinto.

[Tiotino]

te pongo un grafico pues seguro me he explicado mal. Alta probabilidad me refiero a que tiene un porcentaje de exito de mas del 80 %

[Tom]

......
Sin embargo he estado visualizando un sistema basado en patrones de probabilidad, que en cuanto alcanza un objetivo de beneficio se cierra. En cambio, espero que se cumpla las condiciones de cierre cuando no lo alcanza, aunque signifique una gran pérdida de puntos.
......

Yo me refería a la alta probabilidad de los patrones y sus consecuencias a la hora de dejar correr los beneficios o cortar las pérdidas.
Hablando de patrones.
¿Sirve de algo el HIstograma?
¿Que probabilidades le otorgamos o calculamos?
¿Es siempre así o ha sido hoy por casualidad?
Cuando no es así ¿que tiene que ocurrir para llevarnos a decidir que esta vez ha fallado y se ha producido lo que llamaríamos lado negativo de la alta probabilidad (o baja probabilidad)?

O sea.
Quiero decir.
Hay pocas probabilidades de que HOY llueva en Madrid.
Puesto que hay pocas probabilidades de que llueva, hay una alta probabilidad de que NO necesitemos el paraguas.

En el mercado nos jugamos mucho más que un remojón y ese grado de probabilidad o certeza no se produce nunca.
En el mercado mejor siempre con paraguas.

[Tiotino]

Ya pero me refiero a que hemos experimentado mas de 25 veces el experimento y podemos decir que los ratios son fiables.

Y es una forma novedosa de hacer sistemas

[Tom]

Ya pero me refiero a que hemos experimentado mas de 25 veces el experimento y podemos decir que los ratios son fiables.

Y es una forma novedosa de hacer sistemas

Si lo has experimentado más de 25 veces y puedes decir que los ratios son fiables. ¡¡¡Enhorabuena!!!

¿Podrías definir "forma novedosa de hacer sistemas", por favor.?

Es que tal como yo lo he entendido me suena más un arcaico y muy antiguo "aguantalla y no enmendalla" (me refiero a la posición abierta por el sistema)

Otra pregunta que se me ocurre de cara al experimento.
¿Que hace el sistema, mientras está aguantando una posición perdedora, si se producen nuevos y distintos patrones?
¿Abre otra posición o la desprecia porque ya tiene una posición abierta?

Ya nos irás contando tus experimentos.
En principio y por principio yo prefiero salir con paraguas y los experimentos con gaseosas.
Pero seguramente estoy equivocado, la experiencia me demuestra que me equivoco muchas veces todos los días.
O no. Vaya Vd. a saber.

[Tom]

Dicho de otro modo.
Cual es la diferencia entre tres pequeños y uno grande.
Para mi gusto la diferencia puede ser pequeña cuando todos se hacen, pero puede ser muy grande en según que casos.
Arcaico también pero más de mi gusto "Mäs vale pájaro en mano que ciento volando"

[Tiotino]

¿Podrías definir "forma novedosa de hacer sistemas", por favor.?

Limitar las ganacias y aguantar las perdidas con un arcaico aguantarla y no enmendarla

Es que tal como yo lo he entendido me suena más un arcaico y muy antiguo "aguantalla y no enmendalla" (me refiero a la posición abierta por el sistema)

Creo que vuelves a tener razon

Otra pregunta que se me ocurre de cara al experimento.
¿Que hace el sistema, mientras está aguantando una posición perdedora, si se producen nuevos y distintos patrones?
¿Abre otra posición o la desprecia porque ya tiene una posición abierta?

otra vez acabas de acertar, añade nuevas posiciones

Ya nos irás contando tus experimentos.


En principio y por principio yo prefiero salir con paraguas y los experimentos con gaseosas.
Pero seguramente estoy equivocado, la experiencia me demuestra que me equivoco muchas veces todos los días.
O no.

Pues es lo que he hecho y como también me equivoco pues por eso lo expongo.

Por eso la alta tasa de aciertos a cambio de poca ganancia media

Feliz Año 2007

[Tiotino]

Dicho de otro modo.
Cual es la diferencia entre tres pequeños y uno grande.
Para mi gusto la diferencia puede ser pequeña cuando todos se hacen, pero puede ser muy grande en según que casos.
Arcaico también pero más de mi gusto "Mäs vale pájaro en mano que ciento volando"

Yo no hablo de pequeño o grande pero en realidad lo que hace mi sistema es un " Más vale pájaro en mano que ciento volando " y por eso recolecta muchos pequeños que antes que cazar una bandada-

[Tom]

Pues repito mi ¡¡¡Enhorabuena!!!
Ya me parecía a mi que no debíamos andar por caminos muy distantes.

¡¡¡¡Feliz año 2007!!!!

[Simbad]

Algo parecido a eso hacia yo, cuando empece en esto.

Cuando entraba a favor de la tendencia de largo (grafico diario en adelante), la cosa funcionaba muy bien, tomaba pequeños beneficios y si me equivocaba esperaba y el mercado me daba nuevamente la oportunidad de salir con beneficios.

Amigos, pero cuando entraba en contra de la tendencia de largo plazo, al final acababa cerrando con abultadas perdidas, que casi me comian todos los beneficios anteriores. En resumen, 2 operaciones malas, casi se llevaban los beneficios acumulados en 8 operaciones buenas.

En mi opinion, yo lo tengo claro, cortar las perdidas en seco eligiendo bien el momento de entrada, siempres stops bien colocados y siempre siempre, cortar las perdidas y dejar correr los beneficios.

Saludos cordiales

[polxx]

¿Habeis oido alguna vez que saber salirse de una operacion es mas importante que saber entrar?

Eso me hizo pensar un poco, yo opino que tanto la entrada como la salida son IGUAL de importantes.

Hay que entrar comprando cuando las probabilidades que que suba sean altas, y cerrar la posicion cuando las posibilidades de que suba sean bajas.
Vender posiciones cuando las posibilidades de que baje sean altas, y cerrar la posicion cuando las posibilidades de que baje sean pequeñas.
Y que entendemos por "posibilidades altas"? Pues eso ya lo dejamos al gusto de cada uno. Si solo operamos cuando las posibilidades son muy altas haremos pocas operaciones, pero acertaran mas,. Por otro lado si operamos mas veces, acertamos menos pero ganamos mas pasta.

Tanto entrar como salirse es igual de importante. Y las frases tipicas "dejar correr los beneficios y cortar las perdidas" o "la salida es mas importante que la entrada" yo las olvidaria. Las frases bonitas no sirven de nada. Hay que encontrar patrones que den entradas con altas posibilidades de ganar, y a cada metodo de entrada corresponde un metodo de salida.

Por tanto creo que la pregunta de la encuesta no tuene respuesta, la respuesta es DEPENDE del sistema o patron que se use. A cada metodo de entrada, corresponde un metodo de salida.