Sobre MM de Inversor

[Tiotino]

Hola a To@s !!!

estoy básicamente de acuerdo con lo expuesto por Inversor. Y bajo un sistema que funcione consistentemente es un método adecuado.

Ahora los peros:

• Que hacer en un mercado como el stoox que tiene un draw tan prolongado en el tiempo?
  
  Cuando entrar, una vez obtenido un mayor DD
  
  Basicamente el sistema es una antimartingala. Y los sistemas antimartingala no reducen el riesgo a largo plazo. Es decir, la varianza de los resultados es la misma, pero multiplicada por el número de contratos. Es decir mi riesgo de ruina es el mismo entrando con uno o con cuatro contratos.

[inversor]

"Una vez haya terminado este nuevo DD y tengamos un nuevo máximo en el valor de la cartera, utilizaremos este nuevo DD para realizar el cálculo anterior y recalcular nuestros números de MM, empezando, así, otra vez."

así que vuelves a entrar cuando tengas un nuevo máximo en tu equity.

[d_vin@]

[Tiotino]

Si es así como dices, implicaría tener el doble de draw, pues pierdes el rango hasta el nuevo máximo.

[inversor]

efectivamente, así es. imagínate que tu peor DD es de un 10% y cuando llega a ese nivel dejas de operar. bien, vas a evitar tener un DD del 40% (ese es el "pro"). Sin embargo, si una vez alcanzado el máximo del equity empiezas a operar y vuelve a caer un 10%, tu sistema tendrá un DD del 10% pero tú un DD del 20% (ese es el "contra"). como todo en la vida, tiene pros y contras jejeje.

a mí no me gustan las estrategias que jugando con el equity te ordenan dejar de operar. sin embargo, la estrategia me pareció curiosa y a lo mejor a alguien le da una idea útil. por eso se la mandé a X.

de todas formas, no me parece descabellado lo que propone. si a alguien le gusta debería modificar ciertas cosas y puede salir de ella una buena estrategia.

saludos

[cirilo]

Ante lo expuesto , yo haría unas preguntas:


Operas con un solo sistema?


Operas solo con el eurostoxx?


Por mi experiencia, si ambas preguntas son positivas, es dificil no entrar en drawdowns con cierta frecuencia, dificultando sobremanera el ganar dinero de forma consistente.

[inversor]

no sé si la pregunta es para mí. pero sí, opero con un único sistema y no, no opero con el stoxx pero sí con algunos de sus 50 componentes

y no opero con esa estrategia. la puse a beneficio de inventario de los forenses, por si a alguien le puede resultar útil o aportar alguna idea. la mayoría de nosotros conocemos a Van Tharp y poco más. esta estrategia es totalmente distinta, así que por eso se la envié a X.

ahora bien, como tú dices, utilizar un único sistema sobre un único subyacente puede dificultar mucho el conseguir nuevos máximo en el equity. pero eso es cierto utilizando el Stop Trading, el Fixed Ratio, el Fixed Fractional o sin utilizar estrategia de MM alguna un sistema y un único subyacente no me parece buen negocio (sobre todo lo de un único subyacente)

saludos