La base esta en atacar un solo activo por todos los flancos ya que la diversificacion en varios activos esta obsoleta.
Dow jones del CBOT es el que yo utilizo el mini 5$ el punto.
1 contrato por una cuenta de 5.000$
Tengo 4 cuentas activas con distintas moladilades de accion basada en horarios de operativa y volatilidad..................el resto es solo tirar la moneda o esperar a un breakout....
Graficos de 1 minuto para las entradas y la colocacion de los stops basoado en los range y en la volatilidad implicita.
Graficos de 15 30 y 60 minutos para las salidas basados en objetivos de ratio respecto al riesgo medio de las ultimas 10 operaciones negativas
Ninguna operacion podra ser cerrada sino cumple un ratio risk/rewuard de 4 a 1 como minimo................ESO ES SAGRADO................
No importa las consideraciones tecnicas sino esa disciplina en las salidas positivas.........................
Aqui viene lo mas guai colega scalp..................pasalo a tus alumnos.............
Las 4 cuentas son de 5.000$ y se activan en 4 periodos distintos del año.................(margenes requeridos aparte)
operan basadas en alternancias temporales no correlacionadas con las demas....................
Con ello creas un portfolio que basado en el tiempo obtiene correlaciones negativas en las entradas en la que finalmente obtienes una diversificacion real y imposible de solapar.....
Solo puedes perder si no hay volatilidad...............si sangra............se le puede matar................
El position Sizing es de 1 contrato 5$ el punto por cada 5.000$ en la cuenta basado en un Drawdown que historicamente nunca se ha producido y que equivale al 77% de la Equity....
Para llegar a el una de las cuentas tendria que realizar 13 operaciones negativas consecutivas...................
Para lapidar las 4 cuentas de 5.000$ cada una se tendrian que dar 13 operaciones negativas consecutivas y simultaneamente en el mismo periodo......................
La probabilidad de que eso ocurra basado en la simulacion de montecarlo es de un 1,3%
Entradas: basado en echos reales como en un film de antena 3
se limita a 1 operacion X dia..........maximo 20 operaciones X mes...........x cuenta.
Average lossing trade -75
Average winning trade +335
Ratio 4.4
El tiempo estimado para que una cuenta alcanze los 100.000 $ de beneficio acumulado es de 5 meses y 16 dias operativos
rentabilidad sobre los 5.000$ : 1.877%
la probabilidad de que 1 de las 4 cuentas alcance dichos objetivos basado en le historico de los ultimos 10 años es de un 76%
La probabilidad de que las 4 cuentas terminen en Drawdown al final del periodo de operativa es de un 17%
La probabilidad de que las 4 cuentas alcanzen dicho objetivo es de un 19%
Si quieres te envio los extractos de la cuenta en el 2007 para que te tomes un finito y una olivitas mientras te lo lees............
Ya ves....................como esta el patio eh colega.............
Suerte con tu equipo.........y cuidalo......pero recuerda que la gente solo estara a tu lado mientra tengan la esperanza de que puedes llevarles a la gloria................de lo contrario te repudiaran como a un leproso........algo very tipical spanish..................
Un abrazo
Atacar un Solo Activo por Todos los Flancos
-
Gordon Geko
- Mensajes: 1139
- Registrado: 08 Sep 2006 13:37
Re: Para Scalp y Eurito con mucho gustito
Gordon Geko escribió:La base esta en atacar un solo activo por todos los flancos ya que la diversificacion en varios activos esta obsoleta.
Dow jones del CBOT es el que yo utilizo el mini 5$ el punto.
1 contrato por una cuenta de 5.000$
Tengo 4 cuentas activas con distintas moladilades de accion basada en horarios de operativa y volatilidad..................el resto es solo tirar la moneda o esperar a un breakout....
Graficos de 1 minuto para las entradas y la colocacion de los stops basoado en los range y en la volatilidad implicita.
Graficos de 15 30 y 60 minutos para las salidas basados en objetivos de ratio respecto al riesgo medio de las ultimas 10 operaciones negativas
Ninguna operacion podra ser cerrada sino cumple un ratio risk/rewuard de 4 a 1 como minimo................ESO ES SAGRADO................
No importa las consideraciones tecnicas sino esa disciplina en las salidas positivas.........................
Aqui viene lo mas guai colega scalp..................pasalo a tus alumnos.............
Las 4 cuentas son de 5.000$ y se activan en 4 periodos distintos del año.................(margenes requeridos aparte)
operan basadas en alternancias temporales no correlacionadas con las demas....................
Con ello creas un portfolio que basado en el tiempo obtiene correlaciones negativas en las entradas en la que finalmente obtienes una diversificacion real y imposible de solapar.....
Solo puedes perder si no hay volatilidad...............si sangra............se le puede matar................
El position Sizing es de 1 contrato 5$ el punto por cada 5.000$ en la cuenta basado en un Drawdown que historicamente nunca se ha producido y que equivale al 77% de la Equity....
Para llegar a el una de las cuentas tendria que realizar 13 operaciones negativas consecutivas...................
Para lapidar las 4 cuentas de 5.000$ cada una se tendrian que dar 13 operaciones negativas consecutivas y simultaneamente en el mismo periodo......................
La probabilidad de que eso ocurra basado en la simulacion de montecarlo es de un 1,3%
Entradas: basado en echos reales como en un film de antena 3
se limita a 1 operacion X dia..........maximo 20 operaciones X mes...........x cuenta.
Average lossing trade -75
Average winning trade +335
Ratio 4.4
El tiempo estimado para que una cuenta alcanze los 100.000 $ de beneficio acumulado es de 5 meses y 16 dias operativos
rentabilidad sobre los 5.000$ : 1.877%
la probabilidad de que 1 de las 4 cuentas alcance dichos objetivos basado en le historico de los ultimos 10 años es de un 76%
La probabilidad de que las 4 cuentas terminen en Drawdown al final del periodo de operativa es de un 17%
La probabilidad de que las 4 cuentas alcanzen dicho objetivo es de un 19%
Si quieres te envio los extractos de la cuenta en el 2007 para que te tomes un finito y una olivitas mientras te lo lees............
Ya ves....................como esta el patio eh colega.............
Suerte con tu equipo.........y cuidalo......pero recuerda que la gente solo estara a tu lado mientra tengan la esperanza de que puedes llevarles a la gloria................de lo contrario te repudiaran como a un leproso........algo very tipical spanish..................
Un abrazo
Acojonante!!!
Mis felicitaciones Gordon, me has dejado helado, muy bueno el post (estás en racha...) Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Re: Para Scalp y Eurito con mucho gustito
Interesante razonamiento e interesante exposición.Gordon Geko escribió:La base esta en atacar un solo activo por todos los flancos ya que la diversificacion en varios activos esta obsoleta.
...........
Ponerlo en práctica y seguirlo ya sería harina de otro costal.
Me surgen muchas lagunas y muchas preguntas para las que no creo tener respuesta.
Para concretar te agradecería que me respondieras a una.
Nos podrías explicar exactamente y en cristiano, que es lo que quieres decir cuando dices volatilidad implícita y como se calcula.Gordon Geko escribió:Graficos de 1 minuto para las entradas y la colocacion de los stops basoado en los range y en la volatilidad implicita.
..........
Ya veo que los profesores de matemáticas parecen haberte entendido perfectamente y probablemente ellos están siempre invertidos en la recta de regresión de los índices bursátiles.
También creo probable que para ello prefieran elegir otros índices, de los que no llevan el prefijo Dow y llevan el prefijo Standard.
Pero es que a los que no somos matemáticos de profesión nos cuesta un poco más.
Gracias por el esfuerzo y por la información.
En cuanto a Scalp creo que todo eso ya lo tiene previsto de una u otra manera y creo que todos sus seguidores ya lo saben, aunque no hayan encontrado la manera idonea de aplicarlo, porque, al no ser un sistema matemático, dificilmente se le pueden aplicar todas las matemáticas.
Lo raro es que los de Societe Generale tampoco hayan sido capaces de aplicar las matemáticas y se hayan dejado alcanzar por el Draw Down inalcanzable.
Pero vaya usted a saber.
Un saludo
Tom
----- Para que tu y yo ganemos dinero no habrían creado un mercado. ------
Eso si que es un filon colega
Para que luego digan que no existe el santo grial jejeje, enhorabuena 
Saludos
Saludos
Scalp.
Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
Re: Para Scalp y Eurito con mucho gustito
La base esta en atacar un solo activo por todos los flancos ya que la diversificacion en varios activos esta obsoleta.
........... [/quote]
Interesante razonamiento e interesante exposición.
Ponerlo en práctica y seguirlo ya sería harina de otro costal.
Me surgen muchas lagunas y muchas preguntas para las que no creo tener respuesta.
Para concretar te agradecería que me respondieras a una.
Ya veo que los profesores de matemáticas parecen haberte entendido perfectamente y probablemente ellos están siempre invertidos en la recta de regresión de los índices bursátiles.
También creo probable que para ello prefieran elegir otros índices, de los que no llevan el prefijo Dow y llevan el prefijo Standard.
Pero es que a los que no somos matemáticos de profesión nos cuesta un poco más.
Gracias por el esfuerzo y por la información.
- Creo que al hablar de volatilidad implícita y rango usa los indicadores average true range y el volatility index.
Muy interesante tu mensaje, Gordon, enhorabuena y gracias porque me has hecho entender porque a los traders de los bancos les exigen un master en finanzas cuantitativas ó algo parecido y no ningun curso del Cava ó compañia.
Lo que no entiendo muy bien es lo de que las cuentas operan en distintas épocas del año porque luego dices que una operacion por cuenta y por día, lo que da a entender que haces cuatro operaciones al día. Si puedes aclarar un poco más, lo agradecería.
Un saludazo, amigos.
........... [/quote]
Interesante razonamiento e interesante exposición.
Ponerlo en práctica y seguirlo ya sería harina de otro costal.
Me surgen muchas lagunas y muchas preguntas para las que no creo tener respuesta.
Para concretar te agradecería que me respondieras a una.
Nos podrías explicar exactamente y en cristiano, que es lo que quieres decir cuando dices volatilidad implícita y como se calcula.Gordon Geko escribió:Graficos de 1 minuto para las entradas y la colocacion de los stops basoado en los range y en la volatilidad implicita.
..........
Ya veo que los profesores de matemáticas parecen haberte entendido perfectamente y probablemente ellos están siempre invertidos en la recta de regresión de los índices bursátiles.
También creo probable que para ello prefieran elegir otros índices, de los que no llevan el prefijo Dow y llevan el prefijo Standard.
Pero es que a los que no somos matemáticos de profesión nos cuesta un poco más.
Gracias por el esfuerzo y por la información.
- Creo que al hablar de volatilidad implícita y rango usa los indicadores average true range y el volatility index.
Muy interesante tu mensaje, Gordon, enhorabuena y gracias porque me has hecho entender porque a los traders de los bancos les exigen un master en finanzas cuantitativas ó algo parecido y no ningun curso del Cava ó compañia.
Lo que no entiendo muy bien es lo de que las cuentas operan en distintas épocas del año porque luego dices que una operacion por cuenta y por día, lo que da a entender que haces cuatro operaciones al día. Si puedes aclarar un poco más, lo agradecería.
Un saludazo, amigos.
No pain, no gain.
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