Ideas para indentificar un tipo de mercado....

[agmageton]

Hola amigos , os comento un estudio que estoy realizando , para identificar en el momento de mercado que nos encontramos, estoy desarrollandolo como osciladodor independiente de informacion, solo con ese fin que se solapa con otros sistemas que tengo en funcionamiento, digamos en si que es el paso de adaptacion a un tipo de sistema entre varios.
El estudio consiste en medias exponenciales sobre tendencia, para ver el grado de curvatura, analizandolo estadisticamente y buscando la mayor probabilidad entre medias para indentificar la fase de eficiencia, o lo que es lo mismo la mayor probabilidad. Estas medias exponenciales llevan ademas del seguimiento mismo del precio, una adaptativa por velocidad de momento y volatilidad, para que se ajuste mas a la realidad y en unos momentos corra mas rapido y en otros se atrase.......
Pongamos un ejemplo , si la curvatura en % es significativa descendente por porcentajes % o nivel de grafico evidente según estudio estadistico, se esta bajista y las estrategias giran alrededor de una tendencia bajista, por el contrario si las medias se aplanan la sistematica se adapta aun mercado lateral, con seguimiento mas exhautivo a roturas de maximos desde el aplanamiento , para dejar el sistema lateral en precaucion, y asi sucesivamente. Todavia no puedo hacer una perfecta consideracion del estudio porque estoy desarrollandolo, aunque perece ser que es una buena idea para que entre uno o otro sistema dependiendo el momento de curvatura de las medias........
Pues ahi queda dicho una idea mas de trading para el que le pueda interesar , saludos a todos.

[erredosdedos]

Las medias indican la tendencia muy bien, lo malo es que siempre van detrás del precio, u sea, te dicen que ha cambiao después de que haya cambiao. Y no tienes ni idea de hasta cuándo va a durar este cambio. Y el "cuándo" es lo más importante. Bill Williams tenía algo parecido: tres medias a las que llamaba alligator y rulaban bien como indicadores de tendencia. No son tampoco medias normales, pero tampoco recuerdo cómo las obtenía. No sé si conoces el indicador. Ahora bien, eso de incorporar volatilidad y momentum puede dar juego. Suerte con la búsqueda.

[agmageton]

si como comentas muy bien erredosdedos, siempre van un poco atrasadas y hay momentos indefinidos en que es dificil saber la direccion a tomar, pasa segun mi estadistica en un 60% del tiempo, con lo cual tenemos un 40% de aplicabilidad, el momento y la volatilidad sirve para reducir el ruido inerte a los precios , me encuentro con la problematica que si un grado de inclinacion de x..% negativo tiene una probabilidad x1 % de seguir en la misma tendencia, pero cuando la volatildiad se acentua pasaamos aun escendario de x1 % z1% y u%, ese es el gran problema de direccionalidad, y en donde es dificil dar prioridad aun sistema, pero seguire elaborandolo a ver si por lo menos paso a una probabilidad superior al 50%. con lo que pondria las posibilidades del estudio a mi favor, un abrazo y gracias por tus comentarios.

[Tom]

Me suena como si quisierais reinventar el ADX y el Movimiento Direccional.

El oscilador Movimiento Direccional fue desarrollado por Wilder en su libro "New Concepts en Technical Trading Systems". Presenta en una misma ventana gráfica los datos de una serie de osciladores afines: Indice Direccional Positivo, Indice Direccional Negativo, ADX y ADXR.

El grupo de oscilador se mueven en torno a una línea intermedia que generalmente se sitúa en torno a 20. Valores superiores indican un predominio de direccionalidad frente a congestión. Si el oscilador cae por debajo de este valor indica que el mercado o valor está en una zona de congestión con ausencia de direccionalidad.

Wilder utilizó este formato para construir un sistema mecánico de inversión. Las reglas están descritas ampliamente en el citado libro pero pueden ser resumidas en los siguientes puntos:
Actuar en mercados con ADX o ADXR superior a 20 o 25
Comprar si DI+ cruza al alza a DINegative
Vender si DI- Cruza al alza a DIPositive
Se puede introducir un retardo en la compra de la forma siguiente: si hoy se produce el corte del oscilador emplazo un STOP de compra o venta en la máxima o mínima del día del cruce.

También es probable que se pueda llegar al mismo destino por caminos distintos.
Y también es probable que haya unos caminos mejores y otros peores.
Nunca está de más seguir buscando.

[Tom]

Una posible solución sencilla puede ser la combinación de dos medias distintas con el mismo período las dos.
Sabido es, que la media ponderada se adelanta sobre la media exponencial y la media simple.
Solo falta decidir si consideramos que hay tendencia cuando se cruzan o esperamos a que se distancien una cierta distancia.
Lo que si parece claro es que hay tendencia cuando se alejan y no hay tendencia cuando se acercan.

[agmageton]

si tom eso que dices tiene mucho sentido , pero hay fases que pasan de tendencia alcista a tendencia bajista con dicho aplanamiento de incertidumbre, y que conlleva ademas un tiempo....con lo cual no sabemos para donde tirara..........ahi tengo problemas de informacion para rular con el mejor sistema, ojala fuera un + y - ejejej , pero no es asi, por eso miro el grado de inclinacion de las medias .. como medio de estudio, para encontrar la mayor probabilidad con tres variables, grado de inclinacion/tiempo/volatidad...... y saco estados estadisticos para estudiar.....aun es pronto para sacar conclusiones pero me apasiona hacer el estudio...es como el que hace un puzle ajajjaja un abrazo y muchas gracias por tu colaboracion.

[agmageton]

sabeis como desde excel puedo hacer una imagen del estudio?