Reflexiones sobre los sistemas de trading.

[INSHALA]

Codificar completamente en un sistema mi pensamiento a la hora de operar es muy complejo, incluso diría que imposible, por lo menos eso creo. Incluso me asustaría pensar en una máquina que recree exactamente mis operaciones; en el futuro la empresa para la que trabaje contrataría al robot y me mandaría al paro, bueno también existiría la opción de comprar yo el robot y que opere por mí mientras yo me paso el día en la playa con la familia.

Sin embargo, sí que creo en que se puede diseñar y automatizar un sistema que recoja una gran parte (digamos un 70 -80%) de mi forma de operar.

Os dejo el enlace al artículo completo en el que comento cómo la sobreoptimización y los deslizamientos son los temas que más me preocupan a la hora de trabajar con sistemas.

http://www.clasesdebolsa.com/index.php? ... ding..html

Para los que os estéis introduciendo en este tema os dejo el enlace a un artículo que publicó ayer David Urraca en esta misma web:

http://www.clasesdebolsa.com/index.php? ... ading.html

En los comentarios de este último artículo se habla sobre los diferentes software que se pueden utilizar para programar sistemas.

Saludos.

[Joker]

Hablando de optimización (la cual incluye a la sobreoptimización), me gustaría hacer una reflexión: si tienes 100 puntos en el espacio es fácil buscar cuál es la función que pasa por todos ellos. Con una ecuación de sexto grado lo tienes hecho. Ahora bien, si utilizas dicha función para obtener el punto 101, vas a fallar, no lo vas a acertar. Y éste es precisamente el motivo por el cual los sistemas automáticos no funcionan bien fuera de optimización. Por lo tanto, cualquier sistema que tenga variables, aunque sólo tenga una, está condenado al fracaso. Suena fuerte pero la experiencia (al menos la mía, y ya llevo años) lo demuestra.
A mí sólo me gusta el precio.

[Amdow]

Siempre que apostamos en los mercados lo hacemos con un sistema, incluso el azar es un sistema para entrar o salir de las apuestas que hagamos, cuando entramos en el mercado la siguiente opción es salir o incrementar las posiciones o poner un stop y cualquier decisión en este aspecto es en base a un sistema aunque no lo tengamos, esto quiere decir que creemos que no lo tenemos pero está en nuestra mente.
El problema de no utilizar un sistema de forma sistemática condiciona la operativa que se hace porque entran en juego las emociones y las dudas.
Cualquier regla para entrar y salir aunque solo sea mirando el precio forman parte de un sistema. Seguir solo el precio conlleva exceso de tiempo invertido en mirar su movimiento.

[Pisco]

Primero enhorabuena por tu web, creo que está bastante bien diseñada.
He estado ojeando los resultados de los seis meses de vuestro club de inversión y creo que estais obteniendo resultados demasiado pobres (-1,32%) en 6 meses, con un capital pequeño para operar 6 sistemas, no sé, no me cuadran los resultados con el título de vuestra web "clases de bolsa".

En fin, que tengais suerte.
Slds

[erredosdedos]

Codificar completamente en un sistema mi pensamiento a la hora de operar es muy complejo, incluso diría que imposible, por lo menos eso creo. Incluso me asustaría pensar en una máquina que recree exactamente mis operaciones; en el futuro la empresa para la que trabaje contrataría al robot y me mandaría al paro

Saludos.

Igual es que tu pensamiento es demasiado complejo y tienes que organizar tus ideas de una forma más sencilla y clara.
Yo creo que se puede operar con sistemas totalmente automatizados y ganar. De hecho, hay una encuesta en el foro que refleja un mayor porcentaje de traders automatizados ganadores con respecto a los discrecionales. El desconocimiento es quien nos hace pensar que la automatización es un bluff.
Y no creo que sea un problema que haga parte de mi trabajo una máquina, esa reflexión parece la de un agricultor cuando inventaron la cosechadora: joer, lo que le pasó es que trabajaba más cómodamente, que pa eso inventamos las máquinas.

[INSHALA]

Hola erredos estoy totalmente de acuerdo contigo en que se puede ganar dinero con sistemas totalmente automatizados. También he conseguido crear sistemas que recojan en la mayor medida de lo posible mi forma de operar (todavía no lo he conseguido al 100%). Creo que es fundamental sistematizar nuestra operativa en los mercados para testear si es realmente rentable.

La reflexión de la máquina era tan sólo la parte de humor del artículo. Hay mucha gente que lee www.clasesdebolsa.com que está dando sus primeros pasos en el mundo de los mercados financieros y en algunos artículos intento ganar su atención añadiendo algo gracioso en el primer párrafo (sería la parte periodística del artículo) . Si me pongo a hablar directamente de sobreoptimización y deslizamientos muy pocos continuarían leyéndolo.

Hola Psico, gracias por las felicitaciones por la página.

Con respecto al comportamiento del club, somos conscientes que está por debajo de los resultados que esperábamos pero sabemos que estas pérdidas entran dentro de lo normal y seguimos confiando plenamente en los sistemas. De momento, no hemos podido utilizar todos los sistemas del portfolio que teníamos previsto.

Creo que en los últimos meses los mercados están teniendo un comportamiento muy errático, por no hablar de la volatilidad y el diferencial de spreads que hemos tenido en algunas sesiones y que hacen mucho daño a los sistemas intradiarios con stops muy pegados al precio de entrada.

No es por buscar excusas, simplemente en cinco meses no se puede evaluar el comportamiento de un portfolio de 5 sistemas.

Un saludo.

[javi7]

Solo me gustaría hacer una reflexión sobre un comentario pùblicado más arriba que dice que incluso el azar y el "ojimetro" son sistemas.

Para mi un sistema es aquel que ante una secuencia de precios actúa siempre de igual manera. Luego el azar no es un sistema puesto que puedes aplicar las mismas reglas al mismo gráfico y obtener resultados completamente distintos.

[Amdow]

Si tiramos una moneda para entrar al mercado ya sea largos o cortos, estamos utilizando el azar, este sistema tiene una expectativa y unos datos estadísticos después de varias tiradas, este sistema se mejora bastante con la utilización de los stops para salir de la posición.
Las secuencias de precios no actúan siempre de igual manera, si esto fuese así todos seríamos ricos por lo tanto un sistema que busca una secuencia de precios casi siempre será aproximado a lo que ha hecho otras veces el sistema en la optimización. El ejemplo más sencillos es una media móvil que puede dar compra o venta y la secuencia de precios ser muy diferente unas de otras.
Habrá sistemas que no utilicen indicadores y solo se basen en una formula que tiene que ser exacta para la entrada al mercado, yo díría que casi no se cumplen dichas condiciones para considerarlo un buen sistema por sus resultados.