Estudio: Dimensión media de las velas de los índices

[Blai5]

Saludos

El origen de esto que hoy os comento es tratar de estudiar spreads de carteras contra índices. Como estoy empezando con ello, ya os explicaré si llego a alguna conclusión práctica al respecto.

Pero, por descontado, en este par irregular tengo dos elementos: uno completamente configurable y dimensionable [la cartera] y; en oposición, un elemento fijo y que he de conocer [o sea, medir]: el índice.

Para conocerlo, tenía, en primer lugar, que dimensionarlo. Para ello me interesaba conocer [de media] cuanto se movía un índice entre su máximo y su mínimo [diario, semanal o mensual, tanto da] y entre su apertura y su cierre, y cuál era la relación o ratio entre ambos valores. No me alargo más en este punto.



Podía haber utilizado alguno de los indicadores existentes [como el ATR], pero ninguno que conociera acababa de darme esos simples datos exactamente y pensé que tardaría más en localizar uno que en construirlo, así que lo diseñé y programé con el nombre de Blai5 PDR [todavía no está disponible, os avisaré cuando lo esté por si hay alguien interesado].



Para acabar, lo apliqué sobre los índices y como no he encontrado [que no quiere decir que no lo haya] el dato publicado, aquí lo tenéis. Aunque sólo sea para saciar la curiosidad, esta es la dimensión media de las velas diarias y semanales de los principales índices, así como del BUND actualizada a día de hoy.



Espero que haya sido de vuestro interés.

Saludos

Más lecturas raras en:
http://www.blai5.com/
http://www.blai5.com/blog

[erredosdedos]

Joer Blai, era el indicador que buscaba. El atr con el ibex tiene la pega de que se mueve con gaps cuando la tendencia es fuerte y es engañoso. Para operar intradía el rango de la vela es lo que me interesa. A ver cuándo lo tienes disponible que se le pueden sacar muchas aplicaciones.
Muy bueno y muchas gracias.

[Blai5]

Bueno, pues ya éramos dos los que lo necesitábamos, para algo R2

Lo he mandado a PRT por si consideran oportuno publicarlo en su web si entienden que puede ser de interés general.

En cuanto esté disponible, te aviso.

Un saludo

Blai

[erredosdedos]

No sé cómo irá, pero a mí me parece que sería interesante también que pudiera medir la diferencia mínimo-apertura, o bien máximo-apertura, por aquello de aplicar el gsv ese del Williams con el indicador puesto y tó.

Por otro lao, Blai, yo es que soy mu torpe, pero estaría bien diseñar un rango pivot como el de Mark Fisher, no sé si sabes de qué hablo, pero que se puedan programar puntos pivot en gráficos intradía de por ejemplo 3 días.
Un saludo y muchas gracias.

[Richi Trader]

Hola Blai5, me dejas alucinado con tu página web y con tu trabajo de búsqueda de nuevos indicadores y sobre todo la representación gráfica de éstos, solo quería darte las gracias por tu trabajo, que además lo compartes gratuitamente.

Gracias y un saludo.

[Blai5]

Hola Blai5, me dejas alucinado con tu página web y con tu trabajo de búsqueda de nuevos indicadores y sobre todo la representación gráfica de éstos, solo quería darte las gracias por tu trabajo, que además lo compartes gratuitamente.

Gracias y un saludo.

Pues que es un placer compartir y, siempre recibo muy buenos inputs de muchos que saben MUCHO más que yo de trading, de economía y de programación. A mí compartir me enriquece, porque muchos amigos me ayudan a mejorar mi trading y mis herramientas, así que, ya ves, creo que me es bastante rentable actuar así así.

Por ejemplo, sólo tienes que ver el comentario/ sugerencia de R2D2. Yo no sé nada de eso. Igual si colaboramos él pueda tenerlo y yo también...

Hay una economía 2.0 basada en esos principios...

Un saludo y mil gracias por tus amables palabras

Blai

[Blai5]

No sé cómo irá, pero a mí me parece que sería interesante también que pudiera medir la diferencia mínimo-apertura, o bien máximo-apertura, por aquello de aplicar el gsv ese del Williams con el indicador puesto y tó.

Por otro lao, Blai, yo es que soy mu torpe, pero estaría bien diseñar un rango pivot como el de Mark Fisher, no sé si sabes de qué hablo, pero que se puedan programar puntos pivot en gráficos intradía de por ejemplo 3 días.
Un saludo y muchas gracias.

Bueno pues, para variar, dejas en evidencia lo poco que sé yo de todo esto. ¡Me encanta! Sois un pozo de ciencia y lo digo en serio. Una fuente inagotable de ideas.

Pues no, amigo R2, no tengo mucha idea de lo que me hablas. Tendré que buscar lo del GSV del Williams y lo del rango pivot del Fisher, a ver si tiene sentido aplicarlo y/o replicarlo.

Si tienes por ahí links o info disponible y me la quieres colgar aquí mismo (o en mi buzón) me lo miro encantado a ver si entiendo lo que me propones y si se puede (y yo sé) hacerlo.

Ya me dirás erredos

Un saludo y, como siempre, gracias por enriquecer el hilo

[slait73]

R2 , podias aprovechar para colgar la info sobe el GSV y Rango Pivot para que lo aprendamos todos.
Pienso que es muy interesante conocer de las tecnicas de Williams en velas diarias de las cuales no he encontrado demasiada info.

gracias

[X-Trader]

Y digo yo querido Blai... qué te parece si intercambiamos unos links y algún artículo? Por cierto, no tengo tu teléfono, mandamelo por mail que quiero comentar unas cosas contigo.

Saludos,
X-Trader

[erredosdedos]

Blai, lo del gsv es sencillo y eficaz, jejeje...Según Williams es el elemento en el que se apoyó para ganar el concurso ese famoso. Significa greatest swing value, u se un empujón mayor arrempujón tremendo en mi pueblo. La idea es la siguiente: por ejemplos el ibex está cayendo como felipón desde hace bastantes días. Dado esto, a los traders les interesa saber cuándo se puede dar un rebote. Pos bien, medimos los x últimos días bajistas cuánto ha subido el precio desde la apertura para acabar naufragando. Imaginemos que los últimos 5 días ha subido una media de 50 puntos pa caer. Entonces el día en que el ibex es capaz de subir más de 50 puntos desde la apertura es posible que estemos ante un día que invierta la tendencia mayor. El dice utilizar un 180 de esta cifra, u sea en este caso entraría en 90 points y lo mantendría más allá del cierre pues es muy posible que un movimiento tan fuerte dure más de 1 día.
Ahora si lo piensas todo esto tiene más aplicaciones. Date cuenta que los días fuertes la apertura y el mínimo están muy pegados, por lo tanto el día que el precio descienda más desde la apertura que lo que ha descendido los x últimos días pos no es muy probable que se vaya muy lejos parriba...con lo que este valor apertura-mínimo de x días también lo podemos utilizar como stop (o como punto de entrada contratendencia) To este rollo lo explica muy bien Williams en Long secrets short terms noséquémas o algo así williams. Disponible en la burra gratis gratis y no solo recomendable, sino esencial.
Sobre el sistema acd, podría decir que se basa en la misma idea: intentar coger días gordos teniendo en cuenta que el mínimo y el máximo se van a dar muy probablemente al principio de la sesión. Lo de los pivots ya te lo pongo otro día, que es que hoy no tengo muxo tiempo, pero he de decir que lo que los he utilizao me parecen una caña, no es fácil operar el sistema pero el sistema te da perspectiva de pa dónde puede ir, cuándo te has equivocao y cuánto se puede mover la cosa de una forma muy gráfica.
Saludos, Blai, que es un placer tenerte por aquí.

[erredosdedos]

Pos eso, que ahora que tengo tiempo voy a ver si explico lo del rango pivot que es sencillo (y por lo tanto, bueno): primero obtenemos el punto central sumando máximo, mínimo y cierre y dividiéndolo entre 3 (línea blanca punteada). Esto es el centro del rango. Para delimitar el rango necesitamos otra cifra. Muy sencillo, el punto medio del día anterior: máximo + mínimo entre 2. Cogemos la primera cifra que teníamos y le restamos la segunda. Imaginemos que el resultado es 20. Entonces a la línea blanca le sumamos 20 y le restamos 20 y obtenemos la frontera bajista y alcista del rango pivot (o sea, las líneas amarillas). Este rango tiene varias aplicaciones en el sistema de Fisher, pero se puede aplicar en cualquier sistema:
1. Si es más estrecho de lo normal anuncia probablemente un día "movidito". Si es muy ancho, lo contrario Esto hace que sea interesante añadirlo como filtro en cualquier sistema automático por ejemplo y solo operamos sistemas tendenciales cuando el rango sea estrecho.
2.Si el precio abre por encima del rango te da una perspectiva alcista para el día y te dice que la cambies cuando se perfore. Sobretodo es de tener en cuenta que sea perforado violentamente, pos como todo soporte o resistencia.
3. De lo anterior se deduce que lo podemos utilizar como stoploss. En este caso Fisher habla de un rango de 3 días para utilizarlo como stop dinámico detrás del precio si queremos hacer swing. Sería útil por lo tanto programarlo para que aparezca en los gráficos intradía, pero eligiendo los datos que queremos utilizar para calcularlo 1 día, varios días e incluso horas si somos traders más nerviosillos
4. Los días que el precio abre dentro del rango suelen producir movimientos significativos sobre todo si el precio sale hacia un lado con decisión. Fisher aplica esto a un sistema de ruptura de rango y cuando la ruptura del rango es también la ruptura del pivot pues la señal es doblemente fuerte.

Pongo un gráfico de ejemplo. A "mano" no cuesta mucho hacerlo, pero creo que para incorporarlo a escaneos y sistemillas, tener el indicador programao puede ser muy útil. Cualquier cosa que se te ocurra la vamos comentando.
Saludos.

[Blai5]

Vale, R2.

Me lo estudio todo, lo mastico un poco y a ver qué se me ocurre.

Todo esto serían derivados de la herramienta de medición [PDR], pero tampoco me cuesta más poner dos indicadores [o tres] que uno. Si alguno no sirve, pues a la papelera y listo.

Lo de los pivots ya me lo habían sugerido. No parece mala idea, la verdad.

A ver qué sale...

[erredosdedos]

Sí sería interesante poder manipular diversas opciones y que aparezcan varias líneas o varias ventanas o lo que se te ocurra, pero sería gráficamente instructivo poder separar y representar la distancia apertura-máximo en los días bajistas o en los días alcistas (apertura mayor o menor que cierre). O sea, crear combinaciones apertura-mín-máx-cierre. Hay tendencia a comparar el precio hoy con el cierre de ayer para el intradía, pero la mayoría de americanos que he leído y me parecen más agudos insisten en que hay que buscar la relación del precio con la apertura más que el cierre de ayer. Oye, todo lo que se te ocurra preguntarme me preguntas que me encantaría colaborar contigo lo más posible. Gracias.

[erredosdedos]

Blai, perdona que te dé la brasa, pero he leído algo que puede dar interesantes ideas... y como a ti te gusta darle al coco...En el libro de John Carter "mastering the trade", este nos presenta un indicador fruto de la fusión de 3, que parece muy interesante, por lo menos para mí porque une los elementos clave: volatilidad, momento y precio. Consiste en unas bandas de Keltner (en prorealtime no están ) unas Bollinger y el indicador de momento. El pre-setup se da cuando la volatilidad disminuye y las bandas bolingas se meten dentro del canal de Keltner. Entonces esperamos a que la contracción termine y la señal se produce cuando las bollingas se salen del canal. Entonces operamos en la dirección que marca el momento: histograma, si el momento está por encima, compramos, si por debajo, vendemos. La idea me parece buena. Si a esto encima le añadimos el filtro del volumen, como que fallamos poco, me paice. Sería muy bueno pa sacarlo a pasear en los momentos de contracción que son los que nos interesan. Incluso te sirve para hacer búsquedas-robot y ver qué valores están en contracción pa vigilar cuando exploten jeje.
Al final, pa no liar la pantalla él funde esta idea en un indicador: el histograma sería el momento y luego hay una línea central que cambia de color, como el woodie cci, toma uno cuando las bollinger están fuera del canal y otro cuando están dentro. A mí me parece un enfoque muy bueno para buscar explosiones de la volatilidad, que me parece lo más rentable. Él dice usarlo incluso en el intradía.
Un saludo, Blai.

[Merowingio]

Cada dia me asombrais un poco mas.


MIS MAS SINCERAS FELICITACIONES