OPERANDO CON LA FIABILIDAD

[Merowingio]

Pues eso, que machacando uno de los sitemas que estoy poniendo a punto me surge una...... Duda ??

Si mi sistema tiene una fiabilidad de entre 63-64 % en todos los indices y en todos los time frames. ( que lo tiene )

1) Estaremos hablando de un sistema bastante robusto no ?

2) Y mas importante, si seguimos los ultimos 20-25 operaciones en cuanto la fiabilidad de esas 20-25 operaciones baje del 50.....querria decir que las proximas 20-25 operaciones deberian ser al menos el 70 % positivas no ??

Si ademas el sistema gana dinero en el tiempo...... pues no se.... pero ...

Con esperar a que la fiabilidad descienda por debajo del 50 % par ponerlo a operar seria suficiente para ganar montones de pasta no os parece ??


A lo mejor es una chorrada lo que planteo, pero bueno asi me lo explicais mejor.

Un saludo

[d_vin@]

seguro q usted no es el señor ese maligno que se hace llamar lucifer?_jajaja

[Richi Trader]

Hola Merowingio, una fiabilidad del 63% o 64% no está nada mal, pero también hay que tener en cuenta la pérdida por operación perdedora y la ganancia por operación ganadora, exagerándolo un poquito, si por cada operación ganadora ganas 100 puntos y por cada perdedora pierdes 200, pues está claro que a la larga vas a perder dinero (y a la corta también)

Por otro lado, lo que comentas de meterse en tu sistema cuando la fiabilidad de las últimas 20 o 25 operaciones baja al 50%, creo que no es mala idea, aunque también es posible que estemos en un periodo del mercado no muy apropiado para ese sistema y sea mas prudente esperar. Particularmente me gusta mucho meterme en un sistema cuando está cerca de su draw down, creo que es una zona donde la probabilidad está de nuestro favor y si cae por debajo del draw down máximo salirse del sistema, porque posiblemente estemos en una zona del mercado en la que nuestro sistema no funciona muy bien, vigilando cuando el sistema vuelve a estar por encima del antiguo draw down para volvernos a meter, considero que de esta forma se corre menos riesgo aunque es posible que se gane menos.

Bueno, un saludo y hasta pronto

[ledzep]

Es un error analizar un sistema por la fiabilidad o por la relacion riesgo/beneficio. Especialmente en este último parámetro hay un mito muy marcado de que sistemas con relaciones menores a 1/X no sirven. Lo que realmente cuenta es la esperanza matemática, o valor esperado:

VE = Probabilidad de ganar x ganancias + Probabilidad de perder x perdidas

Obtener fiabilidades del 90% es muy simple, lanzar una moneda y entrar al mercado con objetivos de 5,10, X pips según el mercado, sin stops. Igual sucede con la relación R/B. Ninguna de las dos cosas nos lleva a un sistema exitoso. Una baja relación RB nos permite ganar con un sistema de baja fiabilidad, igualmente un sistema de alta fiabilidad nos permitirá ganar con una alta relación RB.

s2.

[Mikelon]

Pues eso, que machacando uno de los sitemas que estoy poniendo a punto me surge una...... Duda ??

Si mi sistema tiene una fiabilidad de entre 63-64 % en todos los indices y en todos los time frames. ( que lo tiene )

1) Estaremos hablando de un sistema bastante robusto no ?

2) Y mas importante, si seguimos los ultimos 20-25 operaciones en cuanto la fiabilidad de esas 20-25 operaciones baje del 50.....querria decir que las proximas 20-25 operaciones deberian ser al menos el 70 % positivas no ??

Si ademas el sistema gana dinero en el tiempo...... pues no se.... pero ...

Con esperar a que la fiabilidad descienda por debajo del 50 % par ponerlo a operar seria suficiente para ganar montones de pasta no os parece ??


A lo mejor es una chorrada lo que planteo, pero bueno asi me lo explicais mejor.

Un saludo

Estadisticamente hablando, y sin saber demasiado de estadistica creo que no funcionaria, es como esperar 10 negros seguidos en la ruleta de un casino para apostar un rojo en la tirada siguiente.

[cls]

Sobre la fiabilidad por sí sola no sirve de mucho.
Aprovecho para poner un ejemplo de un estudio que hice días atrás.
Un sistema sobre el eurostoxx para comprar tras dos barras alcistas (con la 2ª teniendo sus OHLC mayores que los respectivos de la 1ª) , con stop en el mínimo de la primera, y con target de 1 punto tiene una fiabilidad en barras de 5min calculado sobre diez años de un 86,5% (hay 30.787 patrones positivos y 4.766 negativos). A pesar de la alta fiabilidad la esperanza del sistema es negativa ( -1,16).

La esperanza sólo pasa a positiva filtrando el stop de los patrones y ampliando el target. P.ej. con un stop de 20 puntos y un target de 35 - corresponde al percentil 20 de todos los targets - la esperanza llega a 0,83 con una fiabilidad del 17,24%. A pesar de que la fiabilidad es mucho menor que en el primer caso, el sistema es ganador - en teoría.


S2

[erredosdedos]

Larry Williams decía que cuando un sistema con un 60% de aciertos fallaba no sé si 3 veces seguidas, tenía comprobao que a la siguiente las probabilidades eran del 80%. Parece que no, pero yo le veo lógica. El mercado está mutando constantemente y lo que gana hoy pierde mañana: muy direccional-no direccional, la alternancia de marras. U sea, estrictamente el mercado no creo que sea como un juego de azar donde cada jugada no está condicionada por los resultados anteriores.

[Tiotino]

La parte mas imporante de la ecuación es el % de fiabilidad. Sólo basta con ver las eslasticidades. Por tanto todo sistema con alta fiabilidad es mejor que uno con baja probabilidad.

Sí, a cambio tenemos mas riesgo, que apartir de entonces se convierte en el enemigo a vencer.