para quien quiera coprobarlo en graficos diarios en el SP500 hay les dejo los parametros mas fiables:
Filtrocompra: 2
Filtroventa: 2
AvWeightedDataPeriod:219
AvWeightedAvWeightedDataPeriod:10
AvWeighted1AvWeightedDataPeriod:69
AvWeighted2AvWeightedDataPeriod:32
Coge toda la aceleracion del 98 hasta el 2000, la bajada del 2000 hasta el 2003, toda la subida del 2003 hasta el 2007 y la ultima baja actual.
SISTEMA SENCILLO PARA INTRADIA O DIARIO
TE LO EXPLICO DE MEMORIA..
LA IDEA ES:
(media ponderada0 debe ser menor que media ponderada1) y ademas ((cierre+ filtro de venta) debe se menor que la media ponderada2)
si esto se cumple se ejecuta la venta.
por otro lado si esto anterior no se cumple se pasa a otra parte del sistema que revisa lo siguiente:
(media ponderada0 debe ser mayor que media ponderada1) y ademas
((cierre-filtro de compra) debe ser mayor que la media ponderada2) si esto se cumple se ejecuta la compra.
Ademas todos los indicadores del sistema deben tener como referencia no el precio real de la accion sino el valor de una media ponderada de 233 (esta media se encarga de suavizar las oscilaciones del valor )
el dato que uses como parametro de "cierre" debe ser tambien el valor de la media ponderada de 233.
si tu programa no te permite montar un sistema encima de una media, entonces debes escribir en cada indicador la referencia a esa media que te digo manualmente en cada indicador que es lo que te puse antes como sistema modificado por cls, el ya ha modificado cada indicador para que tome como referencia esa media y asi no tienes que montar el sistema encima de la media sino directamente al precio como siempre.
ya me diras como te va....
estoy trabajando en una idea que se me ha ocurrido con los comentarios que me habeis dicho, si consigo avances ya os los digo.
LA IDEA ES:
(media ponderada0 debe ser menor que media ponderada1) y ademas ((cierre+ filtro de venta) debe se menor que la media ponderada2)
si esto se cumple se ejecuta la venta.
por otro lado si esto anterior no se cumple se pasa a otra parte del sistema que revisa lo siguiente:
(media ponderada0 debe ser mayor que media ponderada1) y ademas
((cierre-filtro de compra) debe ser mayor que la media ponderada2) si esto se cumple se ejecuta la compra.
Ademas todos los indicadores del sistema deben tener como referencia no el precio real de la accion sino el valor de una media ponderada de 233 (esta media se encarga de suavizar las oscilaciones del valor )
el dato que uses como parametro de "cierre" debe ser tambien el valor de la media ponderada de 233.
si tu programa no te permite montar un sistema encima de una media, entonces debes escribir en cada indicador la referencia a esa media que te digo manualmente en cada indicador que es lo que te puse antes como sistema modificado por cls, el ya ha modificado cada indicador para que tome como referencia esa media y asi no tienes que montar el sistema encima de la media sino directamente al precio como siempre.
ya me diras como te va....
estoy trabajando en una idea que se me ha ocurrido con los comentarios que me habeis dicho, si consigo avances ya os los digo.
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lo veo muy pocas operaciones para que el sistema sea fiable, creo que para dar fiabilidad al metodo deberia haber bastantes mas, ya que no te puedes fiar de que no vaya a hacer algo raro con tan pocas operaciones, es lo que creo, me alegro de que el sistema pueda ser util y funcione, ya has revisado a mano el precio real al que estaba el precio cuando te da las entradas???, eso es importante.Saludos
prueba a bajarle la media sobre la que esta montado, asi te daras mas operaciones y los resulatados seran mas estables, ademas, si la media es mas baja la desviacion al precio real se minimiza, si se reduce mucho la media podras ver que al final empieza a fallar por falta de estabilidad, debes encontrar el termino medio, yo en acciones y graficos a ticks no puedo bajar la media de 100 pues se vuelve inestable, y lo que consigues en ajuste al precio lo pierdes por errores de entradas.
Una idea seria probar en lugar de diario con graficos de 60 o 120 minutos, eso ya afinaria bastante creo.....
Saludos
prueba a bajarle la media sobre la que esta montado, asi te daras mas operaciones y los resulatados seran mas estables, ademas, si la media es mas baja la desviacion al precio real se minimiza, si se reduce mucho la media podras ver que al final empieza a fallar por falta de estabilidad, debes encontrar el termino medio, yo en acciones y graficos a ticks no puedo bajar la media de 100 pues se vuelve inestable, y lo que consigues en ajuste al precio lo pierdes por errores de entradas.
Una idea seria probar en lugar de diario con graficos de 60 o 120 minutos, eso ya afinaria bastante creo.....
Saludos
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En diarios si aplicas el sistema sobre la media la diferencia puede llegar hasta 120 puntos del SP por lo que yo lo he aplicado sobre el precio directamente y en graficos diarios va bien, en cuanto Bajas de timeframe pierde fiabilidad, pero cada uno puede hacer lo que quiera.
Gracias por subir el sistema, lo utilizare en el SP500 para ver cuando podria ver un cambio de tendencia, en el SP500 las ha acertado todas. puede ser un complemento a mis sistema de resistencias y soportes.
Gracias por subir el sistema, lo utilizare en el SP500 para ver cuando podria ver un cambio de tendencia, en el SP500 las ha acertado todas. puede ser un complemento a mis sistema de resistencias y soportes.
fale, parece que lo entiendo
a=233 //parametro periodo base
b=10 // parametro periodo media
c=69 //parametro periodo media1
d=32 //paremetro periodo media2
filtro =2 //filtros del sistema en principio es el mismo para ambas posiciones.
base=wma (close,a) // base de calculo del sistema.
media = wma (base,b)
media1 =wma (base,c)
media2=wma (base,d)
vender SI (media<media1) y ((base+filtro)<media2)
cerrar corto SI '???? //no lo tengo claro, salvo que sea un sistema Swing, podrias aclarar si es de los que siempre estan en mercado¿?
comprar SI (media >media1) y ((base-filtro)>media2)
cerrar lago SI ??? //idem caso anterior.
evidentemente las entradas supongo que se haran "a mercado" por que no tiene sentido poner limitadas, no¿?
en principio es codificable en ami por que ya he hecho algo similar. me voy a poner a ello, pero mañana, que ya estoy cansado. en cuanto tenga algo que parezca serio subo el codigo.
gracias trade y un saludo
a=233 //parametro periodo base
b=10 // parametro periodo media
c=69 //parametro periodo media1
d=32 //paremetro periodo media2
filtro =2 //filtros del sistema en principio es el mismo para ambas posiciones.
base=wma (close,a) // base de calculo del sistema.
media = wma (base,b)
media1 =wma (base,c)
media2=wma (base,d)
vender SI (media<media1) y ((base+filtro)<media2)
cerrar corto SI '???? //no lo tengo claro, salvo que sea un sistema Swing, podrias aclarar si es de los que siempre estan en mercado¿?
comprar SI (media >media1) y ((base-filtro)>media2)
cerrar lago SI ??? //idem caso anterior.
evidentemente las entradas supongo que se haran "a mercado" por que no tiene sentido poner limitadas, no¿?
en principio es codificable en ami por que ya he hecho algo similar. me voy a poner a ello, pero mañana, que ya estoy cansado. en cuanto tenga algo que parezca serio subo el codigo.
gracias trade y un saludo
las gacelas tambien tenemos derecho a pasto
Es probable que Dios no exista. Ahora, deja de preocuparte y disfruta de la vida
Es probable que Dios no exista. Ahora, deja de preocuparte y disfruta de la vida
bueno, creo que ya lo tengo hecho. os adjunto un grafico del sp500 contado en minuto con las lineas de las wma y las flechas de la barra de entrada /salida (tipo swing) y el codigo. todavia es mejorable, pero ya funciona y espero que este bien codificado el sistema.
lo que si he visto es que es muy sensible al parametro "filtro" y creo que deberia ser un porcentaje, en vez de un valor absoluto, a fin de que sirva para varios mercados/timeframes por que si no hay que cambiarlo/ooptimizarlo para cada uno.
y quizas habria que experimentar de que forma no comernos los laterales (falla alli mucho) , por ejemplo un ROC(base,3)> x , que la base tenga una determinada pendiente o superior (e inferior en su caso). u otro tipo de filtro tipo adx/trix,no se
asi como salir mejor dado que tarda mucho en deshacer la operacion¿?trailing stop quizas¿?
no he tenido tiempo de hacer optimizaciones sobre datos,pero ya las posteare.
saludos.
lo que si he visto es que es muy sensible al parametro "filtro" y creo que deberia ser un porcentaje, en vez de un valor absoluto, a fin de que sirva para varios mercados/timeframes por que si no hay que cambiarlo/ooptimizarlo para cada uno.
y quizas habria que experimentar de que forma no comernos los laterales (falla alli mucho) , por ejemplo un ROC(base,3)> x , que la base tenga una determinada pendiente o superior (e inferior en su caso). u otro tipo de filtro tipo adx/trix,no se
asi como salir mejor dado que tarda mucho en deshacer la operacion¿?trailing stop quizas¿?
no he tenido tiempo de hacer optimizaciones sobre datos,pero ya las posteare.
saludos.
- Adjuntos
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- optimizacion wma.afl
- (1.83 KiB) Descargado 124 veces
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Es probable que Dios no exista. Ahora, deja de preocuparte y disfruta de la vida
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PRUEBA A MONTARLO SOBRE UNA MEDIA AUNQUE SEA DE SOLO 10 O 20 VERAS COMO MEJORA MUCHISSIMO, YA SE QUE EL RESULTADO NO ES REAL, PERO ANULA MUCHISIMAS MALAS ENTRADAS Y SIGUE MANTENIENDO LAS BUENAS, YO TODAS LAS PRUEBAS QUE HAGO, SIEMPRE ACABA GANANDO EL SISTEMA MONTADO SOBRE UNA MEDIA, YA QUE SACA MAS BENEFICIO POR OPERACION AL HACER MENOS ENTRADAS
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