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kmunoz, si tienes tiempo y ganas échale un vistazo a este hilo: http://x-trader.net/phpBB2/viewtopic.ph ... highlight=
Aunque no lo parezca, están más relacionados de lo que aparenta.
S2
Aunque no lo parezca, están más relacionados de lo que aparenta.
S2
Hola Kmunoz, alucino con sistemas en barras de 1 segundo, ticks, etc... tendrá que estar automatizado sino cuando entras ya es tarde!
Las estadísticas que cuelgas se salen, haciendo 4 números veo que incluso aguantan slipages... no se si lo suficiente. Has tenido en cuenta que puedes comerte toda una posición al comprar e irte a varias posiciones si compras a mercado (esto aumentaría el slipage). Si no compras a mercado, sabes que estas modificando el comportamiento del mismo, puede que no se ejecuten tus ordenes al estar hablando de centimos.
Has probado el sistema en futuros o forex? los spreads y la liquidez es más controlada.
Todo es maravilloso, menos una cosa... que no lo entiendo. Tal como te comentan, lo que haces es comprar en una Banda de Bollinger inferior y vender en la Media. Porque se usa la banda inferior y no la superior o las dos para hacer simétrica la entrada de cortos y largos? Porque funciona en barras de 1 segundo pero no de 1 minuto? Porque no funciona con BBVA, funciona con SAN?
La única mejora que se me ocurre es aplicar algun stop, p.ej. cuando se vea que la operación ya sale negativa (la media está por debajo de la entrada) cerramos en vez de esperar reducir pérdidas. No se si aporta mejoras. Otra mejora es por tiempo... muchas veces las operaciones buenas son cortas y las malas se alargan, si ves que la operación se alarga puede que acabe buena pero no por las condiciones de entrada sino por azar.
En 1 seg no puedo testear nada, pero ahí quedan las ideas.
Las estadísticas que cuelgas se salen, haciendo 4 números veo que incluso aguantan slipages... no se si lo suficiente. Has tenido en cuenta que puedes comerte toda una posición al comprar e irte a varias posiciones si compras a mercado (esto aumentaría el slipage). Si no compras a mercado, sabes que estas modificando el comportamiento del mismo, puede que no se ejecuten tus ordenes al estar hablando de centimos.
Has probado el sistema en futuros o forex? los spreads y la liquidez es más controlada.
Todo es maravilloso, menos una cosa... que no lo entiendo. Tal como te comentan, lo que haces es comprar en una Banda de Bollinger inferior y vender en la Media. Porque se usa la banda inferior y no la superior o las dos para hacer simétrica la entrada de cortos y largos? Porque funciona en barras de 1 segundo pero no de 1 minuto? Porque no funciona con BBVA, funciona con SAN?
La única mejora que se me ocurre es aplicar algun stop, p.ej. cuando se vea que la operación ya sale negativa (la media está por debajo de la entrada) cerramos en vez de esperar reducir pérdidas. No se si aporta mejoras. Otra mejora es por tiempo... muchas veces las operaciones buenas son cortas y las malas se alargan, si ves que la operación se alarga puede que acabe buena pero no por las condiciones de entrada sino por azar.
En 1 seg no puedo testear nada, pero ahí quedan las ideas.
El grafico de tubos reunidos de hoy (grafico de 1 min. con una bollinger de periodo 5 similar a periodo 300 en barras de segundo)
A ver como narices se las apaña el prorealtime para hacer casi 100 operaciones diarias en esa cosa, y ganar pese a consumir un spread del 0.5% o mas en cada una.
A ver como narices se las apaña el prorealtime para hacer casi 100 operaciones diarias en esa cosa, y ganar pese a consumir un spread del 0.5% o mas en cada una.
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Te felicito Kmunoz!!
Hola Kmunoz, me parece excelente el trabajo que has realizado con tu sistema te felicito y estoy dispuesto en participar contigo y con todos los demas en mejorarlo, ya que como todo en la vida es mejorable.
Ayer empecé a hacer algunas pruebas, pero me encuentro con el problema que al cambiar el valor de M a cualquier valor que no sea 1 me da muchisimas perdidas. No se si es problema de mi configuracion prorealtime, o que el archivo que me descargué del foro, le falta o sobra algo. Te rogaría me lo confirmases.
La verdad, es que lo veo muy interesante y estoy a tu disposicion para lo que necesites.
Gracias de antemano y saludo.
Ayer empecé a hacer algunas pruebas, pero me encuentro con el problema que al cambiar el valor de M a cualquier valor que no sea 1 me da muchisimas perdidas. No se si es problema de mi configuracion prorealtime, o que el archivo que me descargué del foro, le falta o sobra algo. Te rogaría me lo confirmases.
La verdad, es que lo veo muy interesante y estoy a tu disposicion para lo que necesites.
Gracias de antemano y saludo.
kmunoz escribió:
S2
Hombre, creo que se te han dado consejos y se ha testeado. Únicamente veo que no se ha compartido contigo otro sistema de tipo intradiario, ¿pero tiene cierta lógica, no?. A no ser que lo buscases fuese precisamente esto último, yo diría que se han cumplido satisfactoriamente tus expectativas.Siempre he hecho papertrading y estoy un poco "acojonado" de operar a ciegas con un sistema aunque me de buenas cifras. Si alguno de vosotros me puede dar algún consejo se lo agradecería. Estaría dispuesto a compartir el sistema siempre y cuando, quien quiera usarlo, me ayude a mejorarlo y testearlo más profundamente o comparta conmigo otro sistema de tipo intradiario.
S2
Felicidades Kmuñoz!!
Me impresiona tu trabajo en este sistema y personalmente me ofrezco para colaborar contigo y los demas colaboradores del foro en mejorarlo, testearlo o buscar resultados.
Ayer estuve probandolo con prorealtime, pero veo que al modificar el valor de M y dejarla distinto de 1 la mayoria de las estadisticas me salen negativas. No se si será por que no actualizan los datos bien, hay que recargarlos o algo asi.
Si tienes cargada alguna versión distinta a la que tienes en el foro hazmelo saber, o indicame que valores le das a la variable "M" al configurarla en el backtest, asi podre buscar valores de mejoras en ratios.
Gracias de antemano y lo dicho estoy a tu disposicion para lo que necesites.
Me impresiona tu trabajo en este sistema y personalmente me ofrezco para colaborar contigo y los demas colaboradores del foro en mejorarlo, testearlo o buscar resultados.
Ayer estuve probandolo con prorealtime, pero veo que al modificar el valor de M y dejarla distinto de 1 la mayoria de las estadisticas me salen negativas. No se si será por que no actualizan los datos bien, hay que recargarlos o algo asi.Si tienes cargada alguna versión distinta a la que tienes en el foro hazmelo saber, o indicame que valores le das a la variable "M" al configurarla en el backtest, asi podre buscar valores de mejoras en ratios.
Gracias de antemano y lo dicho estoy a tu disposicion para lo que necesites.
Tienes razon, no hace "casi 100 operaciones diarias", hace casi 500 !!kmunoz escribió:ala yo no se de donde has sacado que le sistema hace 100 opes al día, lo miraré pero vamos que ya te digo que no. ten en cuenta otra cosa, y es que visual no grafica en segundos...
Lo puedes ver en la estadistica que pusiste: 20000 operaciones en dos meses.
El precio ni siquiera se ha movido 20000 veces esos 2 meses, ni de lejos.
Y da igual que el grafico que he puesto no esté graficado en segundos, puedes ver que el precio se tira minutos y hasta horas sin cambios. (Por cierto, puedes simplificar quitando lo del open en el sistema, en el 99,99% de los casos coincidirá con el close en barras de un segundo)
Última edición por Fer137 el 13 Nov 2008 09:07, editado 1 vez en total.
a mi me impresionaron las estadisticas, pero meti la pata hasta el fondo por no considerar los slippages ( arruinao lo dejó muy claro).
En unas que colgué el sistema ganaba unos 20.000 eur con 8.000 opes. A 1 tick de deslizamiento (deberían ser 2 pero bueno) a 10 eur el tick ... pierde -60.000 eur.
En el activo en que puedo probar, que es el stoxx, el sistema es perdedor entrando a mercado.
Posiblemente gane en chicharros con pocas opes, pero la sobreoperación a mercado lo hunde en el stoxx.
Para intentar cerrar rápido las opes malas cuando se entra largo estando debajo de la bollinger inferior, se puede usar el momentum del indicador %b. El %b mide el ancho entre bandas, cuando éste aumenta bruscamente es esperable un impulso fuerte. Si estás debajo de la bollinger inferior y has entrado largo esperando el rebote, pero el momentum %b aumenta con fuerza, sal cuanto antes.
por no considerar los slippages ( arruinao lo dejó muy claro).En unas que colgué el sistema ganaba unos 20.000 eur con 8.000 opes. A 1 tick de deslizamiento (deberían ser 2 pero bueno) a 10 eur el tick ... pierde -60.000 eur.
En el activo en que puedo probar, que es el stoxx, el sistema es perdedor entrando a mercado.
Posiblemente gane en chicharros con pocas opes, pero la sobreoperación a mercado lo hunde en el stoxx.
Para intentar cerrar rápido las opes malas cuando se entra largo estando debajo de la bollinger inferior, se puede usar el momentum del indicador %b. El %b mide el ancho entre bandas, cuando éste aumenta bruscamente es esperable un impulso fuerte. Si estás debajo de la bollinger inferior y has entrado largo esperando el rebote, pero el momentum %b aumenta con fuerza, sal cuanto antes.
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