Buenos dias
Me he bajado tu sistema/indicadores.
No se si los parámetros que indicas en el post son los que aplicas al eurostoxx, pero si es así a mi da unos datos muy distintos.
Podrias confirmarlos?
Aplicando los parametros que vienen por omision en sistema al IBEX, los resultados ya se parecen mas.
Fijate en los resultados por Año.
Sea cual sea el espacio temporal al que lo apliques hay un año o mas que produce perdidas; y algun/os años con beneficios inferiores al DD.
Mal asunto.
Todos los ratios que se barajan en estos lares deben de obtenerse en espacios temporales razonables (A poder ser trimestrales).
Otra cosa. Haz caso a polxx y adaptalo para poderlo aplicar en barras de minuto y parametriza la escala temporal a aplicar; entre otras cosas te permitirá controlar mejor el StopLoss. Si te fijas en las operaciones negativas, veras que muchas superan el stop loss. Esto se produce por que esperas a cerrar la barra para aplicar el Stop y/o giro y el precio se te ha desplazado mas de lo deseable.
Con esto no aseguras que el sistema funcione pero te das cuenta de hasta que punto esta sobreoptimizado el stop, si realmente es útil, si debería ser dinámico...
Saludos y espero tu respuesta.
Trabajo en grupo
Bueno, olvidé decir que los parámetros que expuse son para el Ibex, con una gráfca de 45 minutos.
En el eurostoxx no funciona tan bien porque los stops estarían demasiado alejados.. no es lo mismo un stop de 70 puntos en un indice que cotiza entre 16000 y 8000 puntos que en un índice que cotiza en los 3000 puntos, por lo que se deberían ajustar de nuevo los stops para que estén más acordes con el índice en qüestión, en este caso, el eurostoxx como comentas.
Sobre lo del gráfico de 1 minuto y un parámetro para el trabajo en distintos timeframes, me parece una buena idea, pero la verdad es que en este sistema la unica razón por la que utilizo 45 minutos es porque no se me eternizan las optimizaciones. Realmente con un gráfico de ticks creo qeu es mejor porque los stops saltan cuando tienen que saltar y la operativa se gira justo en su momento, pero a ver quien tiene una máquina que le permita optimizar un parámetro en una gráfica de ticks a un plazo de 10 años.. jejeje
Sobre el hecho de que algunas operaciones tienen pérdidas superiores al stop, es debido en parte a lo que comentas, pero hay otro factor que no lo tengo solucionado en el sistema. Cuando el indicador VHF está muy bajo, el sistema no opera. Pero cuando digo no opera no digo que cierra posiciones y se queda quieto, sino que deja la ultima posicion abierta. Esto debo mejorarlo, y en estos periodos utilizar una operativa alternativa que todavía no me he parado a investigar. Si suprimo este indicador VHF, en periodos de una gráfica plana el sistema pierda mucho dinero, y es debido a que si tengo un stop a 60 puntos y el indice se mueve 50 puntos arriba/abajo durante un tiempo, me genera muchas operaciones malas seguidas...
Para mi la gracia del sistema es su base, su operativa fundamental, que no es otra que ir a favor del mercado. Si el mercado va hacia abajo y estoy alcista, me doy la vuelta. Es realmente sencillo, y con unos stops acordes, las ganancias suelen ser consistentes a lo largo del tiempo. Todo el resto solo intentan ser filtros para evitar periodos adversos a la filosofía del sistema, como por ejemplo periodos con un índice extremadamente plano, pero para esto lo he expuesto, para ver distintas opiniones.
Con unos stops acordes, gana todos los años, algunos un montón de dinero y jugando solo con un contrato, ni siquera se hace MM, que he hecho alguna prueba y la curva empieza a crecer exponencialmente.
Por otro lado, no me hace "demasiado" miedo optimizar stops, lo veo distinto que optimizar un indicador. Mientras esté dentro de unos límites razonables, creo que es bueno porque te dice históricamente los niveles en los que se debería cambiar el sentido de la posición. Si estos niveles cambian, no pasa nada porque ya hemos optimizado entre unos valores en los que somos conscientes que son razonables, y que en un futuro se seguirán produciendo.
Agradezco todo comentario o mejora.
Un saludo
En el eurostoxx no funciona tan bien porque los stops estarían demasiado alejados.. no es lo mismo un stop de 70 puntos en un indice que cotiza entre 16000 y 8000 puntos que en un índice que cotiza en los 3000 puntos, por lo que se deberían ajustar de nuevo los stops para que estén más acordes con el índice en qüestión, en este caso, el eurostoxx como comentas.
Sobre lo del gráfico de 1 minuto y un parámetro para el trabajo en distintos timeframes, me parece una buena idea, pero la verdad es que en este sistema la unica razón por la que utilizo 45 minutos es porque no se me eternizan las optimizaciones. Realmente con un gráfico de ticks creo qeu es mejor porque los stops saltan cuando tienen que saltar y la operativa se gira justo en su momento, pero a ver quien tiene una máquina que le permita optimizar un parámetro en una gráfica de ticks a un plazo de 10 años.. jejeje
Sobre el hecho de que algunas operaciones tienen pérdidas superiores al stop, es debido en parte a lo que comentas, pero hay otro factor que no lo tengo solucionado en el sistema. Cuando el indicador VHF está muy bajo, el sistema no opera. Pero cuando digo no opera no digo que cierra posiciones y se queda quieto, sino que deja la ultima posicion abierta. Esto debo mejorarlo, y en estos periodos utilizar una operativa alternativa que todavía no me he parado a investigar. Si suprimo este indicador VHF, en periodos de una gráfica plana el sistema pierda mucho dinero, y es debido a que si tengo un stop a 60 puntos y el indice se mueve 50 puntos arriba/abajo durante un tiempo, me genera muchas operaciones malas seguidas...
Para mi la gracia del sistema es su base, su operativa fundamental, que no es otra que ir a favor del mercado. Si el mercado va hacia abajo y estoy alcista, me doy la vuelta. Es realmente sencillo, y con unos stops acordes, las ganancias suelen ser consistentes a lo largo del tiempo. Todo el resto solo intentan ser filtros para evitar periodos adversos a la filosofía del sistema, como por ejemplo periodos con un índice extremadamente plano, pero para esto lo he expuesto, para ver distintas opiniones.
Con unos stops acordes, gana todos los años, algunos un montón de dinero y jugando solo con un contrato, ni siquera se hace MM, que he hecho alguna prueba y la curva empieza a crecer exponencialmente.
Por otro lado, no me hace "demasiado" miedo optimizar stops, lo veo distinto que optimizar un indicador. Mientras esté dentro de unos límites razonables, creo que es bueno porque te dice históricamente los niveles en los que se debería cambiar el sentido de la posición. Si estos niveles cambian, no pasa nada porque ya hemos optimizado entre unos valores en los que somos conscientes que son razonables, y que en un futuro se seguirán produciendo.
Agradezco todo comentario o mejora.
Un saludo
