security(tickerid, "D", time)

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dahon
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security(tickerid, "D", time)

Mensaje por dahon »

Hola,

Cuando paso un scrip por CFD GER30, toma el valor del 0h, sin embargo el mismo script lo paso por el FDAX y toma el valor de las 8h, las velas si salen todas, pero el valor toma el de las 8h, ¿cómo puedo hacer para que el valor de apertura sea 01:15?

Un saludo

dahon
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Re: security(tickerid, "D", time)

Mensaje por dahon »

creo que tiene que ver con esto

session.extended

ahora es cuestion de colocarlo en su sitio
dahon
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Re: security(tickerid, "D", time)

Mensaje por dahon »

Buenos días,

Aun no lo he conseguido, si alguien tiene idea de como hacerlo, seria de gran ayuda

Un saludo
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X-Trader
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Re: security(tickerid, "D", time)

Mensaje por X-Trader »

Hola dahon, ¿puedes subir el código que estás usando para verlo?

Saludos,
X-Trader
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dahon
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Re: security(tickerid, "D", time)

Mensaje por dahon »

claro,

es este indicador de VWAP Stdev Bands v2 Mod
TheYangGuizi

por lo que comento Rango de colocarle al VWAP las desviaciones


study("VWAP Stdev Bands v2 Mod", overlay=true)
devUp1 = input(1.28, title="Stdev above (1)")
devDn1 = input(1.28, title="Stdev below (1)")

devUp2 = input(2.01, title="Stdev above (2)")
devDn2 = input(2.01, title="Stdev below (2)")

devUp3 = input(2.51, title="Stdev above (3)")
devDn3 = input(2.51, title="Stdev below (3)")

devUp4 = input(3.09, title="Stdev above (4)")
devDn4 = input(3.09, title="Stdev below (4)")

devUp5 = input(4.01, title="Stdev above (5)")
devDn5 = input(4.01, title="Stdev below (5)")

showDv2 = input(true, type=bool, title="Show second group of bands?")
showDv3 = input(true, type=bool, title="Show third group of bands?")
showDv4 = input(false, type=bool, title="Show fourth group of bands?")
showDv5 = input(false, type=bool, title="Show fifth group of bands?")

showPrevVWAP = input(false, type=bool, title="Show previous VWAP close")

start = security(tickerid, "D", time)

newSession = iff(change(start), 1, 0)

vwapsum = iff(newSession, hl2*volume, vwapsum[1]+hl2*volume)
volumesum = iff(newSession, volume, volumesum[1]+volume)
v2sum = iff(newSession, volume*hl2*hl2, v2sum[1]+volume*hl2*hl2)
myvwap = vwapsum/volumesum
dev = sqrt(max(v2sum/volumesum - myvwap*myvwap, 0))

A=plot(myvwap,style=circles, title="VWAP", color=black)
W5W
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Re: security(tickerid, "D", time)

Mensaje por W5W »

Estás utilizando la versión 2 de pinescript, sería mejor que utilizaras la actual que es la 4
Prueba este código, no tengo tiemporeal en FDAX y el gráfico con delay empieza a las 8 así que no sé si esto soluciona lo que buscas.

//@version=4
study("VWAP Stdev Bands v2 Mod", overlay=true)

newSession = change(time('D'))
var float vwapsum =0,var float volumesum=0,var float v2sum =0
vwapsum :=vwapsum+hl2*volume
volumesum:=volumesum+volume
v2sum :=v2sum+volume*hl2*hl2
if newSession
(4espacios)vwapsum :=hl2*volume
(4espacios)volumesum :=volume
(4espacios)v2sum :=volume*hl2*hl2
myvwap = vwapsum/volumesum
dev = sqrt(max(v2sum/volumesum - myvwap*myvwap, 0))

plot(myvwap)
dahon
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Re: security(tickerid, "D", time)

Mensaje por dahon »

W5W escribió: 16 Feb 2021 10:28 Estás utilizando la versión 2 de pinescript, sería mejor que utilizaras la actual que es la 4
Prueba este código, no tengo tiemporeal en FDAX y el gráfico con delay empieza a las 8 así que no sé si esto soluciona lo que buscas.

//@version=4
study("VWAP Stdev Bands v2 Mod", overlay=true)

newSession = change(time('D'))
var float vwapsum =0,var float volumesum=0,var float v2sum =0
vwapsum :=vwapsum+hl2*volume
volumesum:=volumesum+volume
v2sum :=v2sum+volume*hl2*hl2
if newSession
(4espacios)vwapsum :=hl2*volume
(4espacios)volumesum :=volume
(4espacios)v2sum :=volume*hl2*hl2
myvwap = vwapsum/volumesum
dev = sqrt(max(v2sum/volumesum - myvwap*myvwap, 0))

plot(myvwap)
Gracias, si ese si, muy bueno empieza a la 01:15, ahora será ponerle las desviaciones

En el de "serie" de perfil de volumen, sale así, pero no deja ver el c0digo

Otra consulta, un VWAP bien calculado , debería ser al tick ¿no?
Esta tomando hl2, y por tanto varía dependiendo si la gráfica es de h1 o en m1, no tiene mucha importancia, porque a mas datos, menos se nota y ademas, no es mas que una referencia, bueno a fin de cuentas como cualquier media según calculemos el cierre, o hl2, y según el timeframe utilizado
W5W
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Re: security(tickerid, "D", time)

Mensaje por W5W »

dahon escribió: 16 Feb 2021 11:38 Gracias, si ese si, muy bueno empieza a la 01:15, ahora será ponerle las desviaciones

En el de "serie" de perfil de volumen, sale así, pero no deja ver el c0digo

Otra consulta, un VWAP bien calculado , debería ser al tick ¿no?
Esta tomando hl2, y por tanto varía dependiendo si la gráfica es de h1 o en m1, no tiene mucha importancia, porque a mas datos, menos se nota y ademas, no es mas que una referencia, bueno a fin de cuentas como cualquier media según calculemos el cierre, o hl2, y según el timeframe utilizado
Yo no lo uso, pero lo calcularía con el close de la vela y en ese caso habría que cambiar hl2 por close.
Donde habrá más diferencia al usar close o hl2-hl3 es cuando las velas tienen mucho rango.
Prueba lo que te interesa, pero creo que la mayoría lo calcula con close.
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