Sabía que alguien preguntaría por eso.Joseb escribió:
Hola Spirit.
En su día, hace ya mucho tiempo de eso, cuando estabamos teniendo conversaciones sobre tus "hedging,s" intentaba explicarte que en vez de tener varias posiciones opuestas al mismo tiempo, era mejor "netearlas" (esa palabra no la sabía hasta hoy), y lo que intentaba decirte es que se podía hacer una estrategía "Ghost" con la misma operativa, que solo tenías que llevar la cuenta y las posiciones en donde se habían comprado y vendido pero actuar por diferencias o con táctica "Ghost" (que tampoco supe en su día indicar como se llamaba).
Ahora que creo que ya tu me puedes entender, (o yo explicarme mejor). ¿No sería mejor todos esos hedging,s que hacías, (o que haces actualmente), operarlos de esta manera al estilo "Ghost"?
Saludos. Jose
La respuesta sigue siendo NO. Ya he probado eso, llevo todo el año probando a hacerlo neteando y curiosamente acabo una semana tras otra en pérdidas, me vuelvo consistente, si pero para perder, pero perder con una regularidad asombrosa.
Tambien me hice hace meses esa pregunta ¿Por que no me funciona el netear?
Hay unas cuantas razones.
Es imposible trabajar discrecionalmente y llevar el cálclo de posiciones tan complejo como me llega a salir a mi un hedging y hacerlo a una velocidad suficiente como para que me de tiempo de colocar la posición.
Opero a por objetivos cortos y si hago Ghost desaprovecho el ruido totalmente.
La cobertura de una posición es la que garantiza un 80% de las entradas (cifra estimada), que de no estar esa cobertura no se producirian.
De todos los modos matemáticamente, si sumamos todas las comisiones y operaciones el Ghost monoline pierde más que el hedging que hago yo. El monoline es una máquina de generar comisiones. Es el multiline el que presenta una ventaja respecto al hedging automático.
Es muy curioso, pero estos temas son dignos de estudio. El volumen neto es el mismo si tienes 0,1buy y 0,5 sell que si tienes 10,1 buy y 10,5 sell. En ambos casos equivale a un Ghost de 0,4 sell. Pues bien, los riesgos y beneficios que se obtienen son muy distintos en un caso que en otro.
Lo que si es evidente, es que una estrategia hedging automática, debe hacerse con ghost multiline. (en teoría)
Digo en teoría porque los que han programado un grid con miras profesionales, por ejemplo gente como las arañas, segúramente todos se hayan topado con la dura realidad de conseguir que todas las órdenes se ejecuten en el lugar adecuado, especialmente en ciertos momentos. Algún dí seguramente estudiaré todos estos temas con profundidad suficiente como para poderlos razonar suficientemente. Ahora de momento sólo puedo explicar que un ghost multiline es lo ideal para cualquier sistema automático o que tenga los niveles muy separados, por lo menos 50 pips en el eur/usd. Para estrategias discrecionales con distancia entre niveles menores a 50 pipos y para estrategias automatizadas con distancias entre niveles menores a 15 pipos, el Ghost no me funciona, en el caso discrecional por todo lo explicado antes(ruido) y en el caso del automático por problemas que se producen a la hora de colocar y ejecutar órdenes en la plataforma cuando las distancias son tan cortas.
