EL SISTEMA

[hammer]

Scalp, para ir empezando a darle al coco y a la tecla no está mal la cosa...

Una cuestión: ¿no tiene la misma fiabilidad esta técnica trabajando en intradía? (Lo de dejar posiciones abiertas por la noche no me hace mucha gracia , aunque supongo que es cuestión de acostumbrarse).

Otra cosa: la entrada del día 25 del ejemplo que has puesto no parece cumplir el principio de horizontalidad, ¿no?

Saludos

[scalp]

Los movimientos en bollinger son identicos en todos los marcos temporales, da igual que sea 5 minutos que 30, una vez programado el sistema cada cual que lo optimice a su operativa o marco temporal, solamente los informaticos debereis programarlo de tal forma que se puedan optimizar todos los parametros.. Ahora deberiamos centrarnos en la programacion y usar todos el mismo minutaje si os parece bien, por aquello de entablar un intercambio de informacion siempre viendo todos el mismo grafico, para programar esta pauta el grafico de 30minutos creo que esta bien con un año de historico, ahi tengo mis mejores resultados en esta pauta repetitiva, al menos lo que se programe debe ser igual o superior en cuanto a resultados. 1ªpregunta: la entrada del día 25 del ejemplo que has puesto no parece cumplir el principio de horizontalidad, ¿no? 1ª respuesta : el principio de horizontalidad para poder programarlo con resultados optimos y en lenguaje programable jejeje hay que centrarse en la volatilidad de las bandas bollinger, baja volatilidad= a bandas planas horizontales con minima o ninguna inclinacion, dependiendo del valor que le des a ese parametro de volatilidad el sistema operara mas o menos con mas o menos fiabilidad, encontrar el valor optimo es cosa del ordenador jejeje. saludos jejeje lo teneis chupao jejeje

[Tuareg]

Brisi, me parece que no se trata de hacer un sistema entre varios si no de usar ya el sistema de Scalp y por lo tanto, solo parece que se requieren programadores o entendidos en la materia. Así que, divertido poco y de sistema del foro nada. De todos modos yo creo que sería perder tu tiempo y te lo dice alguien que lo ha perdido muchas veces en proyectos conjuntos de ese tipo, sin pretender infravalorar las ideas e ilusiones de nadie.

Saludos a tod@s.

[scalp]

Perdona que no te contestara antes. Por mi estupendo que te apuntes a la iniciativa, cuantos mas cerebros pensando mucho mejor y el trabajo repartido es mas llevadero jeje. Sobre horarios no hay problema, cada cual que lo haga cuando pueda o quiera, de momento debemos dejar trabajar a los informaticos hasta que consigan programar las ideas que se aportan, despacito paso a paso y corrigiendo fallos estoy totalmente seguro que saldra algo muy bueno. Un saludo

[Tom]

......

Gracias gofio, pero en temas de inversión la garantía la pongo yo.
Un saludo
Tom

[Tom]

Scalp, ....
Otra cosa: la entrada del día 25 del ejemplo que has puesto no parece cumplir el principio de horizontalidad, ¿no?

Saludos

Supongo y adivino que esa entrada se debe a que la linea superior ha comenzado a bajar, a pesar de que el precio sube y la línea inferior también.
Se están aproximando las lineas lo que se puede interpretar como bajando volatilidad y tendiendo a la horizontalidad.
En este caso parece que la entrada estaría mejor puesta cuando el precio se mete en la banda, sin que la línea superior haya superado su máximo anterior ni la inferior haya dejado de subir. Por otra parte y también en este caso el precio de entrada sería practicamente el mismo pero más tarde y después de terminar un nuevo máximo.
Ya sabes, ese que se suele decir que el mercado busca tus Stops y los barre, por eso mejor entrar después de que haya barrido.
Pero ya digo que juego a adivinar, probablemente Scalp nos lo explicará mejor a su debido tiempo.
Un saludo
Tom

[scalp]

Primeramente para que no haya malas interpretaciones ni malos entendidos como apunta Tuareg, aclarar que se trata de programar un sistema basado en las bandas bollinger y saldra lo que nuestros cerebros den de si ni mas ni menos. El que yo tenga sistemas programados no significa que este deba ser igual, tendra su parecido logicamente si la linea de programacion es la misma , ya que se trata de programar ciertas pautas repetitivas de las bandas bollinger, pero no tiene por que ser igual. Yo me preste a colaborar aportando las ideas y la experiencia acumulada con las bollinger, cuando el sistema este acabado , sera de todos los q hayan colaborado eso esta claro.Si posteriormente depues de ver los resultados y os aseguro que van a ser mucho mejor de lo que esperais todos, se decide por unanimidad o mayoria que sea un sistema del foro o para el foro, siempre guardando un minimo la informacion sobre su programacion no tiene que haber ningun problema . En este foro entra mucha gente de todas partes...... Tom no sabes lo que daria por ver la parte derecha del grafico jejeje . Esa señal a la cual te refieres es un sistema en tiempo real quien la pone, en base a la volatilidad de las bandas, no la he puesto yo , si el precio toco la banda y estas reuinian las condiciones programadas de volatilidad el sistema entra al cierre de la barra. Yo no puedo decir como se programo el sistema q ves en el grafico, por que seria hacerlo igual y no es eso lo que se pretende, puedo dar ideas o indicaciones sobre la direccion en la cual enfocar las investigaciones y lineas de programacion , que no tiene por que ser la unica, aqui estamos muchos para pensar y entre todos buscar y resolver los problemas que se presenten. saludos

[josele]

O no me entero ,o no me entero.
Si se descrive mejor lo que se quiere hacer yo, estoy disponible, para lo que pueda y este en mi mano,
Si lo que se busca es que un sistema , se ponga corto cuando el cierre de la barra actual sea superior a la banda de bollinger y cierre la posicion cuando la barra toque la inferior y que esto se pueda optimizar , eso es bastante facil de realizar, pero algo me dice que se busca algo mas .¿que mas ? no logro entender lo que sigue.

[Brisa]

Yo tampoco me he enterado. Si hay que empezar dejando trabajar a los informaticos, me dá la sensacion de que ya estuviera la cosa hecha. Yo entendí que ibamos a aportar ideas todos y eso es lo que me resultaba atractivo del tema, el compañerismo y la ilusión de hacer algo entre varios con una meta común sea el resultado final buenísimo o mediocre, para mi eso es lo de menos puesto que yo siempre seguiré haciendo el swing discrecionalmente, que es lo que se me dá bien, y me encanta. Sistemas automáticos los ofrecen todos los brokers, incluso se venden, y nunca he estado especialmente interesada. Por otra parte, lo que dice josele, es verdad y más cómodo aún, en el visual por una cantidad irrisoria te programan el sistema y no hay ni que saber programación. Me gustaría saber cual es el proyecto en realidad y si voy a poder aportar algo o no, porque si mis conocimientos y experiencia, ya de entrada, están descartados por el propio concepto del sistema que se persigue,a mi no me hace ilusión y yo sin ilusión no me motivo nada y no creo que vaya a ser buena colaboradora. Y no lo digo en absoluto con altaneria, al reves, reconozco humildemente mis limitaciones.

Saludos.

[hammer]

A ver si ponemos las ideas un poco en orden respecto a lo del nuevo sistema.

Brisa: Yo creo que si vamos a dedicar algunos de nosotros un cierto número de horas a pensar y desarrollar un sistema es para que éste funcione. No da igual que el resultado sea mediocre; si finalmente el resultado lo es será porque hemos fracasado , no porque el resultado final fuese indiferente. Al menos es mi idea y me gustaría saber si soy el único. Más de la mitad de las operaciones en futuros las ejecutan sistemas automáticos y estoy convencido de que no es necesario pasarse el día pendiente de la pantalla para sacar pasta al mercado.
De todos modos, una vez que el sistema esté en fase de optimización será de agradecer que haya gente que lo parametrice y pruebe en diferentes activos y marcos temporales . Además, cualquier idea que puedas aportar sobre situaciones que puedan aconsejar evitar entradas, será muy valiosa.

Scalp: Me alegro de ver que a Tom y josele les pasa lo mismo que a mi; no le pillamos el rollo a los gráficos que has puesto como ejemplo . Si hemos empezado siguiendo la Primera Ley de Scalp que reza: "ESTRECHAMIENTO DE BANDAS: este movimiento para que el sistema contrate ,( ATENCION A ESTO): las bandas deben estar paralelas y horizontales o con apenas inclinacion , marcando muy baja volatilidad de bollinger, estos movimientos son consolidaciones y laterales. El sistema contrata en las bandas exteriores al tocarlas al cierre de barra,el precio debe estar entubado perfectamente en rango horizontal, ahi la fiabilidad es del 80%" y resulta que las entradas que pones de ejemplo no la cumplen, pues resulta un poco desconcertante . Supongo que hay más lógica subyacente para descartar entradas, pero es que, insisto, la entrada del día 25 se pasa por el forro la primera ley, así que mal empezamos. ¿Podrías aclararlo un poquito más, please ? Porque programar la primera ley es muy fácil, usando uno o dos parámetros que permitan más o menos entradas dependiendo de lo paralelas u horizontales que estén las bandas, pero es que en esa entrada están medianamente paralelas pero de horizontales no tienen nada.

Saludos

[Mikelon]

Si hay que empezar dejando trabajar a los informaticos...

Si tuvieras trabajo de informatico me harias un gran favor;
por ahora trabajo de vigilante de la seguridad;
en un centro comercial lleno de chicas guapas;
toda profesion tiene sus pros y contras

[Mikelon]

Scalp es un crack de las Bollinger,
ahora nos toca a nosotros conseguir traducir
la logica de sus operaciones a 1´s y 0´s,
nos podemos pasar horas,
pero si lo conseguimos,
seguro que sera fructifero.

[scalp]

Bandas estrechas y paralelas , indican lateral en el precio, el precio tiende a rebotar entre ellas. La horizontalidad la da la volatilidad de bollinger, para que sean fiables las entradas en estos movimientos la volatilidad de las bandas debe ser baja, si es muy baja las bandas estan totalmente horizontales y las entradas son mas fiables, a medida que las bandas si inclinan o se abren la volatilidad sube en bollinger y baja la fiabilidad.Encontrar el punto optimo de volatilidad en Bollinger es la cuestion y eso la da el ordenador optimizando , siempre que la programacion lo permita claro esta , posible es fijo.. Por lo que veo el problema esta la dificultad en lenguaje que se pueda programar en la volatilidad de bollinger. El sistema debe contratar al tocar las bandas a cierre de barra hasta la otra banda, ahi si las condiciones de volatilidad siguen dentro de los parametros programados y la señal es buena, el precio llegara a la banda opuesta y al tocarla se gira al cierre de la barra.Por el contrario al contratar el sistema en una de las bandas, la volatilidad de bollinger sube de los parametros programados, el sistema cerrara la posicion al tocar la banda opuesta. Teneis que pensar que para poder programar esas condiciones algo debe medir la volatilidad de bollinger, por que si no no hay forma posible de que funcione, hay que darle un minimo margen de movimiento a las bandas dentro de unos parametros en volatilidad de bollinger baja. , por cierto los parametros de las bandas que se ven en los graficos son parametro 35- coeficiente 2. saludos

[scalp]

Scalp, si quieres que intentemos lo del sistema, por mi parte encantado.

Estoy dispuesto a dedicar tiempo a programar el sistema a partir de las indicaciones que tienes tan claras. Habrá que ver si hay cosas muy complicadas de programar, pero soy de la opinión de que no hay nada que no se pueda programar si se tiene el análisis claro y tiempo suficiente.

Una vez hecho el prototipo del sistema, cada uno podría probarlo, adaptarlo, parametrizarlo, etc. a su gusto.

Si hay más gente dispuesta a programar otros prototipos y compartirlos sería una suma de experiencias muy intersante. Supongo que estarás de acuerdo.

Respecto a que un sistema deja de funcionar en el momento en que se hace público, supongo que si fuesen muchos los contratos que se moviesen podría llegar a ocurrir, aunque en ese caso empezaría a dejar de utilizarse y el sistema debería volver a funcionar.

Creo más bien que un sistema deja de funcionar en el momento en que cambian las características del mercado que se aprovecharon para sacar ventaja durante la programación. Estas pueden ser variaciones en la volatilidad, en el volumen, en la liquidez, etc. La dificultad creo que está precisamente en identificar esas características para hacer que el sistema sea capaz de adaptarse de forma dinámica a las mismas.

Mi opinión se basa en el bund, que es el producto sobre el que trabajo exclusivamente.

Un saludo

Brisa, el que se intente programar un sistema basado exclusivamente en las bandas bolliger, como bien dice bunder, no significa que no se puedan programar otros prototipos aportando ideas, es cuestion de aportar esas ideas y que alguien este dispuesto a programarlas, al finar los resultados son los que mandan, sistemas hay muchos y entre todos los hay muy buenos.y muy malos. Respecto hacer publico al sistema, no seria la primera vez que se copia un sistema y al poco tiempo ese sistema esta en varias web vendiendo señales, hay que mantener un minimo de confidencialidad en cuanto a su programacion, creo que es lo mas inteligente y correcto.. saludos

[scalp]

Lo que se pretende ademas de programar esa pauta repetitiva de bollinger, es programar las siguientes sin que las condiciones choquen entre si, es decir; al programar una condicion esta no debe afectar a las anteriormente programadas a no ser que realmente se pretenda eso. En definitiva crear un sistema que trabaje tanto los movimientos laterales como la tendencia, evitando las señales falsas que da un sistema tendencial en los rangos laterales y evitando las señales falsas que da un sistema antitendencia en rangos tendenciales. Tratar de plasmar lo mejor de ambos en un solo sistema,pero hay que ir paso a paso y ver los resultados de lo que se consigue programar antes de seguir mas adelante.Al final deberia salir algo como lo que se ve en las graficas en un solo sistema, un sistema que pille rangos laterales y estrechos y al mismo tiempo los movimientos tendenciales. evitando las señales falsas de ambos. Esto programando los movimientos de bollinger se puede conseguir, que lo consigamos esta por ver.. saludos