En el trading como en la ruleta no existe un principio o un final en la partida........................nada acaba cuando cerramos una operación y nada empieza cuando la abrimos en relacion a las operaciones cerradas....................
El mercado no tiene memoria ni sabe cuando hemos abierto nuestra posición...........
Es como la cantidad de fichas que hay sobre el tapete de una mesa de juego..........la ruleta al girar no le afecta el tamaño ni la cantidad de participantes en esa tirada.........................
Es por ello importante aislar nuestra operativa de todo lo que no este relacionado con ella......................ya que nada ni nadie es influyente en el movimiento del precio ni puede condicionar su movimiento de forma individual..............
Entonces....................si al igual que una ruleta ningun elemento externo puede predecir ni elaborar un patron de comportamiento....................que le queda al jugador?????
GESTIONAR SUS JUGADAS.......................
Por orden de gestion:
-Risk / Reward ratio entre las operaciones perdedoras versus las ganadoras
-Tamaño de cada posición y variables en el tamaño de la posición a tomar en base a un algoritmo preestablecido
-Tiempo acotado de juego en el que vamos a jugar
-Tiempo acotado en el que vamos a tener abiertas las posiciones
-Numero de posiciones abiertas simultáneamente
-Numero de entradas en una misma dirección consecutivas
-Movimiento a breakeven de posiciones abiertas
-numero máximo de posiciones acumulativas en una misma dirección
-Numero de operaciones versus horarios y tabla de entradas por horas o periodos de horas
-Antimartingala en las posiciones acumulativas basadas en un algoritmo y tiempo y de incremento de la Equity con inicio y final del incremento y vuelta al punto inicial.
Una vez tenemos una muestra de operaciones cerradas de entre 30 a 50 podemos pasar al segundo plato fuerte que seria la evaluación de los resultados para poder ver desmenuzando la relacion de 1 operación con todas las demas y asi consecutivamente como podemos incrementar al eficiencia de nuestra gestion de las operaciones y elevar esa eficiencia a la palabra esperanza matemática positiva.............
La evaluación de las operaciones y su constante retoque debe de realizarse no mas alla de cada 50 operaciones y es importante encontrar los errores en nuestra gestion y hallar un punto de inflexión en los cambios a realizar para que corrijan las debilidades y potencien las fortalezas en las siguientes 50 operaciones..................
En definitiva el trading como la ruleta es un “never end game” en ambos solo prevalece la máxima de la gestion y no vale para nada el análisis..............................
Los cambios constantes en esa gestion y la adaptación constante en el estudio de nuestos resultados son la base para desequilibrar la balanza del edge a nuestro favor a cada 50 nuevas operaciones................................
Y cuidado con el análisis de los resultados.....................conozco operadores que pueden realizar 23 operaciones negativas consecutivas en una semana y aun asi terminar con resultados imprsionnates en su Equity final basado en sus objetivos..................el numero de operaciones negativas no es sinónimo de un mal plan sino solo es una parte de la ecuación necesaria para llegar a donde uno quiera..............
La paradoja del “never end game”
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Merowingio
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- Ubicación: Logroño
Amigo Gordon, Buenas noches he odio que vais a hacer la 2ª parte, que van a contar tu historia a partir de que salieras del trullo......
LA ESPERO CON IMPACIENCIA
Respecto a la gestion de la posicion :
- Estoy buscando una operativa con ratio W/L 4:1 por tanto es de esperar fiabilidades bajas...
Pero.........
Si damos por hecho un 4-1 con fiabilidad 25 % ( No parece nada facil ) tendriamos una esperanza de ... 2,5
Del mismo modo con un ratio W/L 1:2 y un 70 % obtendriamos la misma esperanza.
Mi pregunta es....
Has probado esa combinacion riesgo 2 profit 1....... ( Obtienes mas del 70 % )
LA ESPERO CON IMPACIENCIA
Respecto a la gestion de la posicion :
- Estoy buscando una operativa con ratio W/L 4:1 por tanto es de esperar fiabilidades bajas...
Pero.........
Si damos por hecho un 4-1 con fiabilidad 25 % ( No parece nada facil ) tendriamos una esperanza de ... 2,5
Del mismo modo con un ratio W/L 1:2 y un 70 % obtendriamos la misma esperanza.
Mi pregunta es....
Has probado esa combinacion riesgo 2 profit 1....... ( Obtienes mas del 70 % )
Sol - Soy Andúril, que fue Narsil, la espada de Elendil. Que los esclavos de Mordor huyan de mí - Luna.
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Merowingio
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- Registrado: 13 Jun 2006 16:48
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Ahora entiendo mejor el post:
Definir unas VARIABLES RIGIDAS en tu operativa y aplicarlas a rajatabla, posteriomente analizar esas30-50 operaciones y modificar una o dos variables y continuar asi.
Las variables tienen que ser rigidas y medibles para que sean :
a) siempre iguales
b) medir que resultados obtenemos.
De esta manera obtendremos un sistema operativo acorde con nuestra operativa y que nos de un edge operativo.
Las variables que utilizo en mi sistema ANDURIL son:
1- ZONA HORARIA
( Japon 23:00 - 07:00 ) 1 Operacion Max
( Europa 07:00 - 15:30 ) 2 Operaciones MAx
( USA 15:30 - 22:00) 2 Operaciones Max
2- ACTIVO ( PARES DIVISAS )
3- ENTRADA
a) Rotura rangos
b) Cruce EMA 100-25
4- RIESGO ASUMIDO
a) Amplitud del rango
b) Distancia del punto de cruce al punto minimo de correccion tras el cruce
5- TIMEFRAME
Solo para los cruces de medias puesto que en los rangos su amplitud los define.
6- BREAKEVEN
i) Fijos en x puntos
ii) Funcion del tiempo operativo
7-PROFIT
4:1 5:1 6:1
8- TRAIL STOP
A partir de x puntos ( mover stop )
A partir de x dias ( activar el trail )
ej ( 30 10d )
9- POSICION
Largos
Cortos
10- HORAS OPERATIVA
Podriamos detectar una serie de horas apropiadas o inapropiadas para operar.
En definitiva tengo un sistema operativo completamente estructurado con un riesgo asumido y controlado por operacion ( o conjunto de operaciones ) establecido en rangos, que comienza con un riesgo 0.5 % de mi equity y va aumentando conforme aumenta la misma.
Ahora solo me queda estudiar y analizar las operaciones realziadas con las variables asignadas y ver como puedo mejorar ese sistema.
Gracias por vuestra ayuda y espero vuestras opiniones acerca de las variables utilizadas asi como cualquier sugerencia.
Un saludo
Definir unas VARIABLES RIGIDAS en tu operativa y aplicarlas a rajatabla, posteriomente analizar esas30-50 operaciones y modificar una o dos variables y continuar asi.
Las variables tienen que ser rigidas y medibles para que sean :
a) siempre iguales
b) medir que resultados obtenemos.
De esta manera obtendremos un sistema operativo acorde con nuestra operativa y que nos de un edge operativo.
Las variables que utilizo en mi sistema ANDURIL son:
1- ZONA HORARIA
( Japon 23:00 - 07:00 ) 1 Operacion Max
( Europa 07:00 - 15:30 ) 2 Operaciones MAx
( USA 15:30 - 22:00) 2 Operaciones Max
2- ACTIVO ( PARES DIVISAS )
3- ENTRADA
a) Rotura rangos
b) Cruce EMA 100-25
4- RIESGO ASUMIDO
a) Amplitud del rango
b) Distancia del punto de cruce al punto minimo de correccion tras el cruce
5- TIMEFRAME
Solo para los cruces de medias puesto que en los rangos su amplitud los define.
6- BREAKEVEN
i) Fijos en x puntos
ii) Funcion del tiempo operativo
7-PROFIT
4:1 5:1 6:1
8- TRAIL STOP
A partir de x puntos ( mover stop )
A partir de x dias ( activar el trail )
ej ( 30 10d )
9- POSICION
Largos
Cortos
10- HORAS OPERATIVA
Podriamos detectar una serie de horas apropiadas o inapropiadas para operar.
En definitiva tengo un sistema operativo completamente estructurado con un riesgo asumido y controlado por operacion ( o conjunto de operaciones ) establecido en rangos, que comienza con un riesgo 0.5 % de mi equity y va aumentando conforme aumenta la misma.
Ahora solo me queda estudiar y analizar las operaciones realziadas con las variables asignadas y ver como puedo mejorar ese sistema.
Gracias por vuestra ayuda y espero vuestras opiniones acerca de las variables utilizadas asi como cualquier sugerencia.
Un saludo
Sol - Soy Andúril, que fue Narsil, la espada de Elendil. Que los esclavos de Mordor huyan de mí - Luna.
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Merowingio
- Mensajes: 679
- Registrado: 13 Jun 2006 16:48
- Ubicación: Logroño
Re:
Importantisimo señalar unas variables FIJAS para poderlas repetir, las zonas horarias operativas en forex es otro concepto clave, EL TIEMPO que tan poco tenemos en cuenta y que tanto influye finalmente.Merowingio escribió:Ahora entiendo mejor el post:
Definir unas VARIABLES RIGIDAS en tu operativa y aplicarlas a rajatabla, posteriomente analizar esas30-50 operaciones y modificar una o dos variables y continuar asi.
Las variables tienen que ser rigidas y medibles para que sean :
a) siempre iguales
b) medir que resultados obtenemos.
De esta manera obtendremos un sistema operativo acorde con nuestra operativa y que nos de un edge operativo.
Las variables que utilizo en mi sistema ANDURIL son:
1- ZONA HORARIA
( Japon 23:00 - 07:00 ) 1 Operacion Max
( Europa 07:00 - 15:30 ) 2 Operaciones MAx
( USA 15:30 - 22:00) 2 Operaciones Max
2- ACTIVO ( PARES DIVISAS )
3- ENTRADA
a) Rotura rangos
b) Cruce EMA 100-25
4- RIESGO ASUMIDO
a) Amplitud del rango
b) Distancia del punto de cruce al punto minimo de correccion tras el cruce
5- TIMEFRAME
Solo para los cruces de medias puesto que en los rangos su amplitud los define.
6- BREAKEVEN
i) Fijos en x puntos
ii) Funcion del tiempo operativo
7-PROFIT
4:1 5:1 6:1
8- TRAIL STOP
A partir de x puntos ( mover stop )
A partir de x dias ( activar el trail )
ej ( 30 10d )
9- POSICION
Largos
Cortos
10- HORAS OPERATIVA
Podriamos detectar una serie de horas apropiadas o inapropiadas para operar.
En definitiva tengo un sistema operativo completamente estructurado con un riesgo asumido y controlado por operacion ( o conjunto de operaciones ) establecido en rangos, que comienza con un riesgo 0.5 % de mi equity y va aumentando conforme aumenta la misma.
Ahora solo me queda estudiar y analizar las operaciones realziadas con las variables asignadas y ver como puedo mejorar ese sistema.
Gracias por vuestra ayuda y espero vuestras opiniones acerca de las variables utilizadas asi como cualquier sugerencia.
Un saludo
Sol - Soy Andúril, que fue Narsil, la espada de Elendil. Que los esclavos de Mordor huyan de mí - Luna.
-
Gordon Geko
- Mensajes: 1140
- Registrado: 08 Sep 2006 13:37
Re: La paradoja del “never end game”
La diversificacion en el tiempo es desde mi experiencia mucho mas efectiva que la de activos o sistemas..................
el timing de entrada basado en conceptos tecnicos o fundamentales es inutil por ello la diversificacion en franjas horarias expandidas coloca al operador en un buen lugar para “acertar” en el optimo timing de entrada.................
Yo utilizo 3 tipos de diversificacion en el tiempo:
1- diversificacion del numero de operaciones por mes distribuidas desde el dia 1 al 30 de cada mes.
2- diversificacion del numero de operaciones por semana distribuidas de Lunes a Viernes
3- distribucion horaria de las entradas en 24 horas con una corrlacion entre las 2 anteriores diversificaciones (mes y semana) para que haya una equidad en la distribucion y esta sea exacta matematicamente y en riesgo...............
Curiosamente el mejor timing de entrada por estadistica en lso ultimos 5 años de las operaciones positivas se situa entre las 11:00 pm y las 5:00 am para el mini Dow.
Hay que tener en cuenta que en esa franja horaria el volumen de negociacion no supera al 5% del total....................por algo sera.................
Tambien tengo que decir que por si sola esa franja horaria “after hours” generaria perdidas si no estuviese apoyada por las operaciones realizadas en otras franjas horarias..............
el timing de entrada basado en conceptos tecnicos o fundamentales es inutil por ello la diversificacion en franjas horarias expandidas coloca al operador en un buen lugar para “acertar” en el optimo timing de entrada.................
Yo utilizo 3 tipos de diversificacion en el tiempo:
1- diversificacion del numero de operaciones por mes distribuidas desde el dia 1 al 30 de cada mes.
2- diversificacion del numero de operaciones por semana distribuidas de Lunes a Viernes
3- distribucion horaria de las entradas en 24 horas con una corrlacion entre las 2 anteriores diversificaciones (mes y semana) para que haya una equidad en la distribucion y esta sea exacta matematicamente y en riesgo...............
Curiosamente el mejor timing de entrada por estadistica en lso ultimos 5 años de las operaciones positivas se situa entre las 11:00 pm y las 5:00 am para el mini Dow.
Hay que tener en cuenta que en esa franja horaria el volumen de negociacion no supera al 5% del total....................por algo sera.................
Tambien tengo que decir que por si sola esa franja horaria “after hours” generaria perdidas si no estuviese apoyada por las operaciones realizadas en otras franjas horarias..............
Re: La paradoja del “never end game”
Estoy de acuerdo en varias cosas, en la mayoría para ser exactos, pero en otras cosas no, por ejemplo en hacer esos similes o comparaciones identicas entre la ruleta y el trading.
El volumen en un momento dado condiciona la apertura o cierre de operaciones, y esas aperturas y cierres "son el mercado", el mercado no es un ente extraterrestre que se mueve por arte de birle y birloque aleatoriamente, la falsa aleatoriedad biene dada por la imposibilidad de analizar todos los movimientos echos por los actores "mercado", máxime cuando este análisis hay que realizarlo en milésimas de segundo.
Por lo tanto es una falta de herramientas y tiempo muy complejas, pero que nada tienen que ver con la aleatoriedad pura de una ruleta.
Me explico, si analizas una hora de ruleta a toro pasado, se ve que la cantidad de jugadores, de apuestas, y de cubatas no influye en absoluto en la prevalencia del rojo, negro o número de ceros.
Ahora bién en el mercado, es absolutaente todo lo contrario, es la cuenta de la vieja, y en el fondo tan simple que bastaría poder tradear con 5 minutos de ventaja para ser millonario, dado que si 5 compran y 3 venden....el mercado sube....eso es el mercado, no es un pulpo con 17 patas.....Como digo si se pudieran controlar la profundidad de mercado con unos pocos segundos de diferencia se podría ganar siempre.
En la ruleta, aun sabiendo cuanto apostará cada jugador y a que color lo haran durante dos horas, no tendrías la más minima ventaja, pues la bolita no está condicionad por tales eventos...y en trading eso es la bolita y el color...
En lo demás estoy deacuerdo en casi todo.
:smt069I
En el mercado, las fichas que hay sobre el tapete, si influye en el giro de este.Es como la cantidad de fichas que hay sobre el tapete de una mesa de juego..........la ruleta al girar no le afecta el tamaño ni la cantidad de participantes en esa tirada.........................
El volumen en un momento dado condiciona la apertura o cierre de operaciones, y esas aperturas y cierres "son el mercado", el mercado no es un ente extraterrestre que se mueve por arte de birle y birloque aleatoriamente, la falsa aleatoriedad biene dada por la imposibilidad de analizar todos los movimientos echos por los actores "mercado", máxime cuando este análisis hay que realizarlo en milésimas de segundo.
Por lo tanto es una falta de herramientas y tiempo muy complejas, pero que nada tienen que ver con la aleatoriedad pura de una ruleta.
Me explico, si analizas una hora de ruleta a toro pasado, se ve que la cantidad de jugadores, de apuestas, y de cubatas no influye en absoluto en la prevalencia del rojo, negro o número de ceros.
Ahora bién en el mercado, es absolutaente todo lo contrario, es la cuenta de la vieja, y en el fondo tan simple que bastaría poder tradear con 5 minutos de ventaja para ser millonario, dado que si 5 compran y 3 venden....el mercado sube....eso es el mercado, no es un pulpo con 17 patas.....Como digo si se pudieran controlar la profundidad de mercado con unos pocos segundos de diferencia se podría ganar siempre.
En la ruleta, aun sabiendo cuanto apostará cada jugador y a que color lo haran durante dos horas, no tendrías la más minima ventaja, pues la bolita no está condicionad por tales eventos...y en trading eso es la bolita y el color...
En lo demás estoy deacuerdo en casi todo.
:smt069I
El momento lo es todo.
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