Estimados amigos, para recrear de una forma aleatoria una ruleta he diseñado una hoja en excel, con la función aleatoria, que aunque todos sabemos que no es una fiel representación de lo aleatorio en si, haremos las practicas que expondre sobre esta base.
A mi me ha hecho mucha gracia, intentar recrear la función de la ruleta en excel, además he hecho unos olgaritmos de clasificación, si es rojo o negro, par o impar y passe o manque.....las tres suertes sencillas , para poder ejercer todo nuestro arsenal de estrategias sobre estas tres suertes, ademas de acotar la probabilidad de apuesta única a un numero por probabilidad de suertes sencillas...
Espero que os guste...yo estoy disfruntando de ella.....ya nos hemos montado el casino....HAGAN JUEGO...
¿Poca aceptación? Lo que ocurre es que la gente no habla de esos temas tabú. ¿Qué pensarían los demás? Sólo es reflejo del mundo hipócrita en el que vivimos.
Bueno yo también he leido el hilo.
Ya espuse mi pequeña opinión en cuanto al tema de la profesionalidad en el trading. Pero no soy un profesional de ello.....
No he posteado, por qué hace un tiempo estoy llevando a cabo la máxma de...si no tienes nada bueno que decir no digas nada".
Pero bueno te daré mi opinión:
Pienso que confundes la profesionalidad con la "tecnificación" o la "metodología", la profesionalidad en trading bajo mi punto de vista sólo tiene un camino y es bastante más simple que todo eso. Consiste en pasión por lo que se hace, constancia, práctica, capital y en último lugar la metodología o sistémia.
Todo lo que aquí leo ya lo he leido antes en libros y me sirvió de poco, por lo que hace muchos años que abandoné esa dirección, al final todo viene a ser lo mismo, un buen control de riesgos, conocer donde te metes y miles de horas de observación y práctica.
En cuanto ha la ruleta y lo que dice Spirit, no veo cual es el Tabú en cuestión......
Cientos de matemáticos, gamblers y vividores varios ya han escudriñado las posibilidades de la ruleta antes...sin ningún resultado...por muchos libros con fantasías y medias verdades mezcladas con medias mentiras...con las que no han llegado a ningún puerto en absoluto...incluidos los tocamientos literarios de los Pelayos y cosas así.
Como digo ni siquiera han podido arañar la ruleta si no es con alguna ventaja "física", e incluso en estos casos el gozo cae en el pozo, pues te expulsan del casino y santas pascuas.
Y su aplicación al trading es todavía más esteril si esto es posible....
Me reitero en que equipos enteros de físicos, matemáticos, estudiosos, gamblers, visionariois, gurús y fauna varia han intentado durante años con unos medios muy superiores en herramientas e intelecto a las nuetras, encnotrar un pequeño resquicio por donde conseguir siquiera un mínimo edge que les permitiera rentabilizar tales esfuerzos.
Y el único modo en el que han conseguido rentabilizarlo, es con la venta de libros, unos brillantes y cautivadores.... otros auténticos cuentos chinos bastante rudimentarios, penosos y un autentico insulto a la inteligencia.
La profesionalidad en el trading, no se distingue en nada en absoluto de la profesionalidad en cualquier otro campo....esto es:
Que te guste lo que haces------Las mejores herramientas posibles para realizar tu trabajo------constancia y experiencia----aderezado todo ello con una pizca de intuición y actitud innata para ello...
Entre las herramientas desde luego no creo que se encuentre la ruleta a mi entender. Todas aquellas que tienen que ver con la calidad e inmediatez de la información y ejecución, son clave para el desarrollo "profesional" de esta actividad sin embargo. (vease servidores de notis, plataformas profesionales, lineas dedicadas, conexiones de calidad, documentación privilegiada o de calidad de activos y empresas..etc)
Espero que no te enfades, mi visión pragmatica..que no simplista.... me hace tener una visión diferente y menos enmarañada que todos estos tipos de disertaciones.
Por otro lado me parece un post, super-currao, interesante (lo he leido todo) y digno de publicación.
Es de agradecer tu esfuerzo y tu generosidad para con los demás al emplear tu tiempo y esfuerzo en transmitirnoslo....gracias.
Spirit: amigo cuando vengas a barcelona no dudes en ponerte en contacto conmigo....iremos juntos al casino y pasaremos una buena velada jeje....para nada es una quedada de tipo cita eh jajajajaj, un abrazo
Iceman: respeto tu opinión y me parece correcta si así la sientes...en lo referido al hilo me refería únicamente al de la ruleta, no al resto y la poca aceptación es porque hecho de menos alguien que pueda entender el desarrollo y poder encontrar puntos críticos o puntos en común para poder continuar con las investigaciones, únicamente eso y el resultado de eso, es que seguire estudiando la apuesta desde la actitud solitaria, y aunque creas que no tiene nada que ver con el trading yo cada día le encuentro mucho mayor parecido, en lo que de verdad importa.....un abrazo para ti tambien.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
La única forma segura (o casi) de ganar en los mercados...¡MANIPULACIÓN!
Un inversor ángel es aquel que, creyendo haber tenido una revelación divina, se mete en tal berenjenal que necesita un milagro para recuperar su dinero.
exacto.....que nos manipulemos todos como maquinas y que tengamos en la gestión del metodo y no el método la base de edge....cosa que en este foro es casi impensable, el 99% solo habla de mono-métodos-técnicas de trading (99% perdedor en el largo plazo, por las leyes de la probabilidad, aunque los más abispados crean sinteticos de varias estrategias diversificadas pero se equivocan en tener dos unicos set ups de entrada y salida en un portafolios...sigue siendo una mono-tecnica aunque más diversificada perderan mas poco a poco) pero muy poquito de la gestión.... el verdadero éxito del trading y de cualquier modelo de especulación que se preste....
saludos.
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agmageton escribió:Spirit: amigo cuando vengas a barcelona no dudes en ponerte en contacto conmigo....iremos juntos al casino y pasaremos una buena velada jeje....para nada es una quedada de tipo cita eh jajajajaj, un abrazo
No te lo creeras, pero a la ruleta no he jugado más que dos veces en mi vida, en Las Vegas y en un pueblecito junto al Lago Tahoe y me jugué una miseria. He estado en varios casinos pero siempre me quedo de miranda, observando el juego y tomando una copita.
Para el viaje a las Vegas reservé un dinero para jugármelo en la ruleta, lo ahorraba de los cambios del tabaco, pues bien llegué allí y sólo jugué 100$ en total entre los dos intentos. En el Golden Nuget apostaba al 7, ja,ja,ja (era muy joven) y la última jugada la cambié al 13 ¿Sabes que salió?...............Pues eso, fué la última jugada.
En el Lake Tahoe estabamos hospedados en la parte Californiana, llamabas al casino de la parte de Nevada y te venían a recoger en un minibus gratis, eso si, el conductor era más viejo que Matusalén y nos dijeron que acostumbraba a recibir propina en cada viaje, así que gratis del todo no era el trayecto.
A mi me encanta estudiar los juegos de azar, pero luego no suelo participar en ellos. Tengo más un interés de culturilla matemática que un interés lúdico o lucrativo.
Respecto al parecido entre el trading y la ruleta es un tema que causa mucha controversia ya que todo lo que sea acercar el trading a un juego de azar muchos lo ven como que estás diciendo que los mercados son aleatorios y en ese momento ya entras en una discusión filosófica en la que es imposible hallar una verdad absoluta y los contertulios nunca llegarán a un acuerdo.
Pero si que hay un aspecto que es indiscutible por ninguna de las partes, las técnicas de gestión monetaria que se aplican en el trading y en los sistemas de ruleta tienen mucho en común, incluso muchos de ellos son clavados.
AMIGO, yo el tema de la ruleta en un principio me lo tome para ensayar tecnicas de riesgos, gestion monetaria y disciplina....ahora mismo estoy en un momento que mis investigaciones me llevan a creer que tengo un edge a largo plazo para sacarle rendimiento, la complejidad de calculos combinados entre apuestas, progresiones,riesgos, estrategias y partidas en el portafolios hacen que sea imposible de implementar en la mesa de un casino a menos que no seas un privilegiado del calculo mental ...(yo nada de nada... ) o actues en equipo, además de tener un buen capital.
Mi ultimo escollo es probarlo con la ruleta electronica y ver si los sesgos de simulación de mi hoja excel replican en un % alto a los sesgos de una ruleta electronica. Una vez tenga esas comprobaciones empezare a jugar de forma sistematica en ruletas electronicas, las ventajas son evidentes, tiempo, trankilidad,concentracion, posibilidad de tener tu excel calculandote todo, etc....me hace falta asegurarme si las ruletas electronicas simulan la aleotoriedad o tienen algun sesgo que recreen algo diferente....y mi gozo en un poco...
Paralelamente como diversion (mi modelo es de 9 estrategias +1 cobertura in time(tu dijiste que nose podía hacer coberturas a la ruleta y si se puede ijij) casi cada viernes o sabado me voy al casino y juego a una sola suerte sencilla y tres estrategias...algo que si es asimilale para la mente humana....
No se si tuviste tiempo de leer este pasado post , donde pongo enfasis en las similitudes de gestión el cualquier juego de azar y el trading, aqui te pego el enlace....cuando tenga algo concluyente con resultados reales en ruletas electronicas hare un post con lo acontecido.
agmageton escribió:....me hace falta asegurarme si las ruletas electronicas simulan la aleotoriedad o tienen algun sesgo que recreen algo diferente....y mi gozo en un poco...
Es increible como nos emperramos en no ver cosas que son evidentes. Si te ocurriera eso, amigo agmageton, si encontrases un desvío, es cuando tendrías beneficios asegurados. Cualquier desvío en una ruleta superior a un % es profitable. En las pruebas de la Labouchere el desvío necesario era grande, en torno al 2% creo recordar, pero ese era un sistema de chichinavo, sin optimizar ni nada. Puedes apostar tranquilamente con cualquiera que en una ruleta de "Juegos Reunidos" eres capaz de ganar con constancia y cuantas más veces juegues más segura es la ganancia.
El problema de la ruleta es jústamente ese, que reproduce secuencias de números aleatorios y cuanto menos desvío tiene más difícil resulta acabar ganando.
agmageton escribió:....me hace falta asegurarme si las ruletas electronicas simulan la aleotoriedad o tienen algun sesgo que recreen algo diferente....y mi gozo en un poco...
Es increible como nos emperramos en no ver cosas que son evidentes. Si te ocurriera eso, amigo agmageton, si encontrases un desvío, es cuando tendrías beneficios asegurados. Cualquier desvío en una ruleta superior a un % es profitable. En las pruebas de la Labouchere el desvío necesario era grande, en torno al 2% creo recordar, pero ese era un sistema de chichinavo, sin optimizar ni nada. Puedes apostar tranquilamente con cualquiera que en una ruleta de "Juegos Reunidos" eres capaz de ganar con constancia y cuantas más veces juegues más segura es la ganancia.
El problema de la ruleta es jústamente ese, que reproduce secuencias de números aleatorios y cuanto menos desvío tiene más difícil resulta acabar ganando.
Spirit, mi problema es saber si la aletoriedad en excel tiene algun tipo de sesgo, para ello he desarollados al funcion aleatoria en excel de dos formas una, aleatorio entre(0.36) y otra que puse aqui mas arriba , aleatorio(0-0,99) desconponiendo los 0.99 en los 37 numeros de la ruleta, luego hago unas partida con la simulacion 1(0-36) y luego otra con la simulacion 2(0,99). para limitar los sesgos que pueda tener una a la otra...asi secuencialmente y desde dos hojas diferentes.
Aqui viene el kit, mi modelo esta construido sobre las bases de la simulación excel por la funciona aleatoria, sin saber si esto recrea a la aletoriedad de una ruleta electronica, y en tal caso en que % de similutud que haga salvable el modelo.
Respecto a lo que comentas, para mi el desvio de una rueleta es intrasdencente, ya que como recreo las 3 suertes sencillas con 3 estrategias en cada suerte , en alguna de las estrategias pillo el edge y las otras van muriendo...por norma una pierde hasta el limite, otra queda compensada, y una gana un poco mas que el limite de perdida de la estrategia lo que me da esperanza positiva pequeña , pero constante....en un tiempo finito de duración de la partida y ese es el edge....
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otro punto de mis estudios, por si os resulta de utilidad o interes....
Todo modelo que tenga en la tendencia de un sesgo determinado y una progresión multipilcador, antimartingala, martingala, etc es perdedor "SEGURO" a largo plazo en la ruleta
Aqui si podríamos hacer una distinción clara entre lo aleatorio de una ruleta y lo no aleatorio del trading en futuros....porque? porque la ruleta se mueve a largo plazo en el mayor de los azares=aleatorio(dejando claro que los sesgos de crupieeres que en el pasado se establecian como sesgos probabilisticos ya han desaparecido por el cambio de crupieres, rotores y maquinaria genral que efectuan los casinos.ha dia de hoy es imposible sacar un sesgo como hicieron los pelayos en el pasado...) y la bolsa se mueve en tendencias por los estudios realizados que lo certifican como HUST, con lo que con el trading siempre se tiene un sesgo más probable de hacia donde van los precios, y minimizando lo aleatario al desarrollo de nuestra entrada por el factor ruido. Que nos podría dar las matemáticas clasicas un desarrollo probabilistico de las entradas necesarias para encauzar bien el camino...cosa que en la ruleta es imposible porque no hay direción en el camino que andar ...la dirección en si es el propio camino y la matemática clasica de las probabilidades aqui si que es de todas todas negativa....
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Sobre la importancia de desarrollar una herramienta que nos pueda indicar un tipo de sesgo para poner en marcha nuestra maquinaria sistemática, y operar en consecuencia, sumamos al modelo 2 los olgaritmos de velocidad y aceleracion, con el fin de adaptar el momento de mercado a los olgaritmos:
FUTURO IBEX
Nº DE CAMBIOS TENDENCIAS 5 5 10
POSITIVOS 3 2 5
NEGATIVOS 2 3 5
FIABILIDAD 60,00 40,00 50,00
TOTAL MAXIMA RENTABILIDAD TENDENCIA 237% 99% 336%
SUMA RENTABILIDADES POSITIVAS 242% 127% 370%
SUMA RENTABILIDADES NEGATIVAS -5,1% -28% -33%
MAXIMA RENTABILIDAD 136% 70% 136%
MINIMA RENTABILIDA -4,77% -14,87% -15%
1/2 RENTABILIDAD POSITIVA 81% 64% 67%
1/2 RENTABILIDAD NEGATIVA -2,56% -9% -7%
W/L 31,51 6,75 10,07
PROFIC FACTOR 4,77 2,45 3,25
ESPERANZA MATEMATICA 18,2 1,8 4,1
MAXIMO DRAW DOWN SOLO POR CUENTA ALCISTA/BAJISTA -6,69% -14,87% -16,53%
MEDIA NUMERO DE CAMBIOS POR AÑO 0,36 0,36 0,72
ESTADISTICA DRAW DOWN Y OPERACIONES NEGATIVAS
DESCRIPCION EQUITY ALCISTA EQUITY BAJA EQUIITY GENERAL
DRAW DOWN MAXIMO -6,7% -37,2% -16,5%
DRAW DOWN MAXIMO DURACION DIAS 1.246 1.168 1.246
DRAW DOWN DURACION MESES 59,33 55,62 59,33
DRAW DOWN DURACION AÑOS 4,94 4,63 4,94
DRAW DOWN MAXIMO TIEMPO DE RECUPERACION dias 1.246
DRAW DOWN MAXIMO TIEMPO DE RECUPERACION meses 59,3
DRAW DOWN MAXIMO TIEMPO DE RECUPERACION años 4,94
DRAW DOWN NUMERO DE VECES 2,00 3,00 3,00
DRAW DOWN SUMA DE TODOS -7,0% -61,3% -34,2%
DRAW DOWN MEDIA TIEMPO SUMA TODOS 1.869 2.105 2.183
DRAW DOWN MEDIA DE DURACION DIAS 935 702 728
DRAW DOWN MEDIA DE DURACION AÑOS 3,7 2,8 2,9
DRAW DOWN MEDIA DE RENTABILIDAD -3,5% -20,4% -11,4%
MAXIMA PERDIDA POR OPERACIÓN SOBRE ACTIVO -4,77% -14,87% -14,87%
MAXIMA PERDIDA POR OPERACIÓN EQUITY -4,77% -14,87% -14,87%
NUMERO GRUPOS ENTRADAS NEGATIVAS SEGUIDAS 3
MAXIMO ENTRADAS NEGATIVAS SEGUIDAS 2
TOTAL ENTRADAS NEGATIVAS SEGUIDAS 5
MEDIA ENTRADAS NEGATIVAS SEGUIDAS 2
MAXIMO ENTRADAS NEGATIVAS SEGUIDAS RENTA -15,2%
TOTAL ENTRADAS NEGATIVAS SEGUIDAS RENTA -33,4%
MEDIA ENTRADAS NEGATIVAS SEGUIDAS RENTA -6,68%
MAXIMO ENTRADAS NEGATIVAS SEGUIDAS TIEMPO
TOTAL DE ENTRADAS NEGATIVAS SEGIUDAS TIEMPO
MEDIA ENTRADAS NEGATIVAS SEGUIDAS TIEMPO
NUMERO DE ENTRADAS NEGATIVAS 2 3 5
TOTAL EXCURSION POSITIVA EN NEGATIVAS 30% 37,39% 67,7%
MAXIMO EXCURSION POSITIVA EN NEGATIVAS 21% 27% 27,2%
MEDIA EXCURSION POSITIVA EN NEGATIVAS 15% 12,46% 13,5%
MAXIMA PERDIDA VIVA EN NEGATIVAS TOTAL -13,13% -36,98% -50,1%
MAXIMA PERDIDA VIVA EN NEGATIVAS -8,69% -17,30% -17,3%
MEDIA PERDIDA VIVA EN NEGATIVAS -6,6% -12,33% -10,02%
diferencia perdida efectiva a maxima perdida viva total -13,1% -36,98% -50,1%
dif max a perdida efectiva a maxima perdida viva -4,4% -17,30% -17,3%
dif min a perdida efectiva a maxima perdida viva -8,7% -7,21% -7,2%
media perdida efectiva a maxima perdida viva -6,6% -12,3% -10,0%
NUMERO DE ENTRADAS POSITIVAS 3 2 5
TOTAL EXCURSION NEGATIVA EN POSITIVAS -5,07% -12,42% -17,5%
MAXIMO EXCURSION NEGATIVA EN POSITIVAS -2,45% -7,60% -7,6%
MEDIA EXCURSION NEGATIVAS EN POSITIVAS -1,69% -6,21% -3,5%
MAXIMA GANANCIA VIVA EN POSITIVAS TOTAL 359,55% 207,11% 566,7%
MAXIMA GANANCIA VIVA EN POSITIVAS 197,38% 104,30% 197,4%
MEDIA GANANCIA VIVA EN POSITIVAS 119,8% 103,55% 113,33%
diferencia ganancia efectiva a maxima ganancia viva total 117,2% 79,93% 197,1%
dif max a ganancia efectiva a maxima ganancia viva 61,8% 47,18% 61,8%
dif min a ganancia efectiva a maxima ganancia viva 20,5% 32,75% 20,5%
media ganancia efectiva a maxima ganancia viva 39,1% 40,0% 39,4%
ESTADISTICA DE TIEMPO TENDENCIA GENERAL
DESCRIPCION ALCISTA BAJISTA TOTAL
TIEMPO/DIAS 2330 1130 3460
TIEMPO /SEMANAS 466 226 692
TIEMPO/MESES 111 54 165
TIEMPO/AÑOS 9,3 4,5 13,8
% ALCISTA /BAJISTA EN TIEMPO 67,3 32,7 100,0
MEDIA DE TIEMPO POR TENDENCIA 466 226 346
TIEMPO/SEMANAS 93 45 69
TIEMPO/MESES 22 11 16
TIEMPO/AÑOS 1,9 0,9 1,4
% ALCISTA /BAJISTA EN TIEMPO 67,3 32,7 100,0
MAX DIAS TENDENCIA TIEMPO 1168 623 1791
TIEMPO /SEMANAS 234 125 358
TIEMPO/MESES 56 30 85
TIEMPO/AÑOS 4,7 2,5 7,2
% ALCISTA /BAJISTA EN TIEMPO 65,2 34,8 100,0
MINIMO DIAS TENDENCIA TIEMPO 55 44 99
TIEMPO /SEMANAS 11 9 20
TIEMPO/MESES 2,6 2,1 4,7
TIEMPO/AÑOS 0,2 0,2 0,4
% ALCISTA /BAJISTA EN TIEMPO 55,6 44,4 100,0
FUTURO SP 500
Nº DE CAMBIOS TENDENCIAS 2 3 5
POSITIVOS 2 2 4
NEGATIVOS 0 1 1
FIABILIDAD 100,00 66,67 80,00
TOTAL MAXIMA RENTABILIDAD TENDENCIA 68% 99% 167%
SUMA RENTABILIDADES POSITIVAS 68% 112% 180%
SUMA RENTABILIDADES NEGATIVAS 0,0% -13% -13%
MAXIMA RENTABILIDAD 50% 69% 69%
MINIMA RENTABILIDA 17,72% -13,04% -13%
1/2 RENTABILIDAD POSITIVA 34% 56% 42%
1/2 RENTABILIDAD NEGATIVA #¡DIV/0! -13% -13%
W/L #¡DIV/0! 4,30 3,20
PROFIC FACTOR #¡DIV/0! 3,44 3,02
ESPERANZA MATEMATICA #¡DIV/0! 1,9 1,6
MAXIMO DRAW DOWN SOLO POR CUENTA ALCISTA/BAJISTA 0,00% -13,04% -13,04%
MEDIA NUMERO DE CAMBIOS POR AÑO #¡REF! #¡REF! #¡REF!
MAXIMO DRAW DOWN SOLO POR CUENTA ALCISTA/BAJISTA 0,00% -13,04% -13,04%
MEDIA NUMERO DE CAMBIOS POR AÑO #¡REF! #¡REF! #¡REF!
ESTADISTICA DRAW DOWN Y OPERACIONES NEGATIVAS
DESCRIPCION EQUITY ALCISTA EQUITY BAJA EQUIITY GENERAL
DRAW DOWN MAXIMO 0,0% -3,5% -13,0%
DRAW DOWN MAXIMO DURACION DIAS - 483 483
DRAW DOWN DURACION MESES 0,00 23,00 23,00
DRAW DOWN DURACION AÑOS 0,00 1,92 1,92
DRAW DOWN MAXIMO TIEMPO DE RECUPERACION dias 483
DRAW DOWN MAXIMO TIEMPO DE RECUPERACION meses 23,0
DRAW DOWN MAXIMO TIEMPO DE RECUPERACION años 1,92
DRAW DOWN NUMERO DE VECES - 1,00 1,00
DRAW DOWN SUMA DE TODOS 0,0% -3,5% -13,0%
DRAW DOWN MEDIA TIEMPO SUMA TODOS - 483 483
DRAW DOWN MEDIA DE DURACION DIAS #¡DIV/0! 483 483
DRAW DOWN MEDIA DE DURACION AÑOS #¡DIV/0! 1,9 1,9
DRAW DOWN MEDIA DE RENTABILIDAD #¡DIV/0! -3,5% -13,0%
MAXIMA PERDIDA POR OPERACIÓN SOBRE ACTIVO 0,00% -13,04% -13,04%
MAXIMA PERDIDA POR OPERACIÓN EQUITY 0,00% -13,04% -13,04%
NUMERO GRUPOS ENTRADAS NEGATIVAS SEGUIDAS 2
MAXIMO ENTRADAS NEGATIVAS SEGUIDAS 1
TOTAL ENTRADAS NEGATIVAS SEGUIDAS 1
MEDIA ENTRADAS NEGATIVAS SEGUIDAS 1
MAXIMO ENTRADAS NEGATIVAS SEGUIDAS RENTA -13,0%
TOTAL ENTRADAS NEGATIVAS SEGUIDAS RENTA -13,0%
MEDIA ENTRADAS NEGATIVAS SEGUIDAS RENTA -13,04%
MAXIMO ENTRADAS NEGATIVAS SEGUIDAS TIEMPO
TOTAL DE ENTRADAS NEGATIVAS SEGIUDAS TIEMPO
MEDIA ENTRADAS NEGATIVAS SEGUIDAS TIEMPO
NUMERO DE ENTRADAS NEGATIVAS 1 1 2
TOTAL EXCURSION POSITIVA EN NEGATIVAS 0% 7,61% 7,6%
MAXIMO EXCURSION POSITIVA EN NEGATIVAS 0% 8% 7,6%
MEDIA EXCURSION POSITIVA EN NEGATIVAS 0% 7,61% 3,8%
MAXIMA PERDIDA VIVA EN NEGATIVAS TOTAL 0,00% -15,75% -15,8%
MAXIMA PERDIDA VIVA EN NEGATIVAS 0,00% -15,75% -15,8%
MEDIA PERDIDA VIVA EN NEGATIVAS 0,0% -15,75% -7,88%
diferencia perdida efectiva a maxima perdida viva total 0,0% -15,75% -15,8%
dif max a perdida efectiva a maxima perdida viva 0,0% -15,75% -15,8%
dif min a perdida efectiva a maxima perdida viva 0,0% -15,75% 0,0%
media perdida efectiva a maxima perdida viva 0,0% -15,8% -7,9%
NUMERO DE ENTRADAS POSITIVAS 2 2 4
TOTAL EXCURSION NEGATIVA EN POSITIVAS -4,92% -8,92% -13,8%
MAXIMO EXCURSION NEGATIVA EN POSITIVAS -3,70% -7,48% -7,5%
MEDIA EXCURSION NEGATIVAS EN POSITIVAS -2,46% -4,46% -3,5%
MAXIMA GANANCIA VIVA EN POSITIVAS TOTAL 104,58% 189,81% 294,4%
MAXIMA GANANCIA VIVA EN POSITIVAS 67,69% 113,37% 113,4%
MEDIA GANANCIA VIVA EN POSITIVAS 52,3% 94,91% 73,60%
diferencia ganancia efectiva a maxima ganancia viva total 36,7% 77,74% 114,5%
dif max a ganancia efectiva a maxima ganancia viva 19,2% 44,36% 44,4%
dif min a ganancia efectiva a maxima ganancia viva 17,6% 33,38% 17,6%
media ganancia efectiva a maxima ganancia viva 18,4% 38,9% 28,6%
ESTADISTICA DE TIEMPO TENDENCIA GENERAL
DESCRIPCION ALCISTA BAJISTA TOTAL
TIEMPO/DIAS #¡REF! 1017 #¡REF!
TIEMPO /SEMANAS #¡REF! 203 #¡REF!
TIEMPO/MESES #¡REF! 48 #¡REF!
TIEMPO/AÑOS #¡REF! 4,1 #¡REF!
% ALCISTA /BAJISTA EN TIEMPO #¡REF! #¡REF! #¡REF!
MEDIA DE TIEMPO POR TENDENCIA #¡REF! 254 #¡REF!
TIEMPO/SEMANAS #¡REF! 51 #¡REF!
TIEMPO/MESES #¡REF! 12 #¡REF!
TIEMPO/AÑOS #¡REF! 1,0 #¡REF!
% ALCISTA /BAJISTA EN TIEMPO #¡REF! #¡REF! #¡REF!
MAX DIAS TENDENCIA TIEMPO #¡REF! 643 #¡REF!
TIEMPO /SEMANAS #¡REF! 129 #¡REF!
TIEMPO/MESES #¡REF! 31 #¡REF!
TIEMPO/AÑOS #¡REF! 2,6 #¡REF!
% ALCISTA /BAJISTA EN TIEMPO #¡REF! #¡REF! #¡REF!
MINIMO DIAS TENDENCIA TIEMPO #¡REF! 53 #¡REF!
TIEMPO /SEMANAS #¡REF! 11 #¡REF!
TIEMPO/MESES #¡REF! 2,5 #¡REF!
TIEMPO/AÑOS #¡REF! 0,2 #¡REF!
% ALCISTA /BAJISTA EN TIEMPO #¡REF! #¡REF! #¡REF!
Este nuevo enfoque sobre la tendencia nos da unos resultados infinitamente mejores, además de darnos un DD maximo muy inferior a los otros modelos. Pero todavía es insuficiente para estrategias de corto plazo tanto intradiarias o swing de corto plazo.....
Pero valida perfectamente para estrategias con acciones o con opciones a más largo plazo....
La estadistica conjunta mejora considerablemente el modelo 2
FIABILIDAD: 66,3%
W/L : 6,23
DD: 14,2%
EV: 5,60 no exacta por no tener en alcistas ninguna negativa en sp 500 y no estar recogido....
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Tardaría 28 dias de mercado con una bajada en picado seguida e interrunpida del 12% para dar señal de cambio de tendencia,en un posible mini crash financiero, esta señal tendria un 60% de probabilidad de ser una señal con largo recorrido......y cambio a tendencia bajista. Son muchas las variables de precio con las que se puede dar estas circunstancia , al relantizar la bajada por ejemplo la señal sería más arriba de la proyeccion realizada.
CONSIDERACIONES SOBRE LA DIRECCIONALIDAD DE UN SESGO
El modelo 3 por si solo en un marco temporal diario, hara ineficaz el planteamiento de buscar una correlación entre posicionamientos y direccionalidad en el más corto plazo, que mantenga un equilibrio entre posciones alcistas y bajistas en un mismo activo con diferentes marcos temporales.....para ello he desarrollado un modelo de posicionamiento multiplique direccional, que pondera 4 marcos temporales, 1º 5 minutos, 2º 25 minutos 3º 125 minutos 4º diario, esa misma ponderación nos hara dividir nuestro posionamiento en los portafilios en la propoción en la que el precio se este moviento, pudiendo ser variable .....100% alcista, 90% alcista, 80% alcista, 70% alcista, 60% alcista, 50% nuetral, 60% bajista, 70% bajista, 80% bajista, 90% bajista, 100% bajista , con todas sus contrapartidas....por el numero de operaciones optimo que designemos, para cada periodo....
Cabe destacar que el modelo 3 de posicionamiento direccional tiene que correlacionarse con otro modelo de operaciones optimas semanales, mensuales y trimestrales que van diversificadas por tiempos operativos, haciendo una tabla dinamica de nº de posiciones totales, nº alcistas para el periodo nº bajista para el periodo, tiempos de cada entrada, por semana , por mes , por trimestre....y solo estamos hablando de entradas, para salidas el modelo de direcionalidad tambien nos sirve pero con evidentes cambios sobre los objetivos que designemos .....el camino es largo.
) o actues en equipo, además de tener un buen capital. 