¿Me ayudais a crear un juego?

[agmageton]

Hola amigos, me gustaría crear un post didacto y a la vez participativo, sobre la creación de un juego para trading, por eso os pido a todos vuestra participación, para que entre todos podamos recrear el trading como si de un juego se tratara......

Para eso tenemos que dividir el juego en 6 puntos, que paso a detallar;


1º CAPITAL (dinero que necesito para el juego)

2º RIESGO ( tanto riesgo por jugada, como riesgo total del juego)

3º ENTRADAS (posicionamiento, nº de entradas totales necesarias)

4º SALIDAS ( objetivos por jugada del juego, y objetivo final del juego)

5º PROGRESION (positiion ziging)

6º DURACION DEL JUEGO (en cuanto tiempo acoto el juego, para conseguir el objetivo)


si creeis que es necesario añadir algun punto más estaré encantado, que lo mencioneis........

VEnga vamos a crear juegos......

saludos.

[Dasziel]

Hola Ag...
¿Conoces esta demostracion matematica?
Es curioso, pero las conclusiones son apaballantes, y aunque el estudio es para un payoff ratio de 1, y claro esto en el trading es poco realista, y en una ruleta no, queria postearlo, para que la gente tenga conciencia de lo que significa 1 y 20/18.....
Estaria bien desarrollar lo mismo pero para trading, con p<0.5 y payoff ratios de 3 y aplicar una distribucion probabilistica a esos dos numeros con montecarlo o hipercubo.....

Saludos,

[agmageton]

hola dasziel, pues si.....y más con la ruleta....todo se resume a que en suertes sencillas , la banca siempre tiene una ventaja del 2,7%, por lo tanto intentar discutir un juego de azar con esperanza matemática negativa a largo plazo, de una forma probabilistica es discutir un sin sentido...pero se a de alimentar la esperanza del jugador perdedor, de ahi sistemas para ganar en ruleta.....yo en mi hilo sobre juegos de azar y la ruleta ya manifiesto mi opinion al respecto.

En el trading ocurre similar, sistema con 200% de rentabiliad en un año........

Y aqui es donde voy y motivo del juego en este hilo, la creación de un juego no es un sistema sino un modelo de gestión, y ese es el fallo del 99% de los traders que se acercan aqui, pierden el 99% de fuerzas en centrarse en las entradas y el sistema unicamente, sin valorar la gestión del juego, que nos tiene que hacer valorar la probabilidad de ganar y buscar el sesgo que incline la balanza del juego, volviendo a la ruleta (con esperanza matematica negativa) yo he inclinado esa probabilidad no a la matematica porque nos da negativo, sino a el tiempo de juego, la multi progresion y un modelo de apuesta difuso, vulnerando los cimientos de la sistematica probabilistica.....

En el trading si se puede jugar con todas las variables, probabilidad, modelo de tiempo, progresion y apuesta...de ahi el objetivo del hilo....pero recordando siempre que el unico capaz de hacer variar el azar es la postura del apostante (psicologia)

saludos y animate a darnos un juego en que pensar....

[Spirit]

No entiendo el juego.

¿Qué se pretende sacar como conclusión?¿Cuál es su finalidad?

¿Es un curso de trading?

¿Es un concurso de traders?

¿Es una búsqueda del mejor sistema (global) de trading?

Son muchas las variables que intervienen en el mismo y lo único que se puede llegar a determinar son los casos "claros" de inviabilidad o inconsistencia a largo plazo, pero discutir que es mejor si un ratio 60/40 o 40/60, si scale-in o scale-out, que si cortar demasiado pronto a costa de dejar correr mucho las buenas y perder tambien unas cuantas que eran buenas o si por contra dejar más margen de movimiento al precio para que la entrada sea buena y recojer los beneficios a una distancia óptima no tan exagerada como en el primer caso sin dejar que una operación ganadora se convierta en perdedora, etc., eso es discusión segura y no llegaríamos nunca a un acuerdo ya que cada trader defendería su patrón habitual que no tiene porque ser mejor ni peor que el de otro trader que usa uno muy distinto.

[agmageton]

No entiendo el juego.

¿Qué se pretende sacar como conclusión?¿Cuál es su finalidad?

¿Es un curso de trading?

¿Es un concurso de traders?

¿Es una búsqueda del mejor sistema (global) de trading?

Son muchas las variables que intervienen en el mismo y lo único que se puede llegar a determinar son los casos "claros" de inviabilidad o inconsistencia a largo plazo, pero discutir que es mejor si un ratio 60/40 o 40/60, si scale-in o scale-out, que si cortar demasiado pronto a costa de dejar correr mucho las buenas y perder tambien unas cuantas que eran buenas o si por contra dejar más margen de movimiento al precio para que la entrada sea buena y recojer los beneficios a una distancia óptima no tan exagerada como en el primer caso sin dejar que una operación ganadora se convierta en perdedora, etc., eso es discusión segura y no llegaríamos nunca a un acuerdo ya que cada trader defendería su patrón habitual que no tiene porque ser mejor ni peor que el de otro trader que usa uno muy distinto.

Hola spirit.....no es un concurso(para eso esta el robotrader), no es un curso de trading, no es buscar un mejor sistema, que finalidad tiene? pues como dije en el hilo una base didactiva y participativa, en busca de un modelo de gestion, el sistema es lo de menos, lo importante es la gestión del modelo, donde pueden entrar varios sistemas, o varias variables, que te pueden dar una esperanza, tambien puedes hacer varios juegos con el modelo pero con diferentes tipos de objetivos y riesgos , etc, etc....... de ahi el interes por este hilo.

Yo me he dado cuenta (opinion personal) que no importa el sistema que utilicemos si nos da probabilidad y nuestra psicologia acompaña, pero la manera de modelizar el sistema es lo importante, mendiente dicha gestión se puede tener un patron para modelizar todo sistema, en culquier juego, ya sea de ruleta, black jack , trading, o poker, con las comvenientes adaptación a las caracteristicas de cada juego, pero hay unos pilares basicos que hacen de la gestión el edge del sistema que vayamos a operar.

Si tu modelo es bueno de gestión, traducido aun juego, solo te queda buscar la probabilidad en sus formas para modelizar el sistema con el que se opera y el mercado o el medio de juego. Si tienes un buen sistema por simulación y traspolas el modelo de gestión de ese sistema a otro sistema o otro tipo de juego y los resultlados no son proporcionales, estaras delante de una optimazación del sistema.

[agmageton]

JUEGO Nº 1

ACTIVO: MINI-SP 500

CAPTIAL: 12.000 €

RIESGO: A) RIESGO POR ENTRADA 0.4% B) RIESGO POR JUEGO 1.000 EUREOS

ENTRADAS: POSICIONAMIENTO SOBRE ROTURA DE HORQUILLAS LATERALES, PARTE ALTA 1118-1108 - OLGARITMO DE ROTURA+VOLATILIDAD DESIGNADA= VENDER, PARTE BAJA 1088-1076 +OLGARITMO DE ROTURA+VOLATILIDAD DESIGNADA=COMPRAR.

ENTRADAS PREVISTAS CON CONDICIONES DE REENTER, 11 TOTALES, NEGATIVAS 6 POSITIVAS 5 RATIO SOBRE EL JUEGO PREVISTO 1:4

SALIDAS: HORQUILLAS DESIGNADAS +- 0.50% SOBRE MAXIMOS-MINIMOS DE MEDIA SOBRE EL JUEGO

PROGRESION: MAXIMA DE 1+1 CONTRATOS CON RIESGO CONSTANTE SOBRE LOS BENEFICIOS OBTENIDOS.

DURACION DEL JUEGO Y OBJETIVOS :

A)OBJETIVO BENEFICIOS POR DURACIÓN DE LAS CONDICIONES . ESTABLECER STOP TRAIL DE PORTAFOLIIOS EN 50% SOBRE BENEFICIOS OBTENIDOS. BENEFICIO ESPERADO 2850 EUROS.

B) FINALIZACIÓN DEL JUEGO POR ROTURAS DE HORQUILLAS MAXIMO-MINIMO+OLGARITMO DE VOLATILIDAD.

C) TIEMPO LIMITADO A LAS CONDICIONES DESIGNADAS, Ó POR SUPERACION DE OBJETIVOS EN +10%.

[agmageton]

JUEGO Nº 2

ACTIVO: RULETA(ELECTRO MAGNETICA EN CASINO)

CAPITAL: 150 EUROS

RIESGO:A) 2 EUROS POR POSICION, B) PERDIDA MAXIMA POR PARTIDA 25 € C ) 150 EUROS POR JUEGO.

ENTRADAS: POR TENDENCIA DE RULETA Y ESTADISTICA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ULTIMAS 10 PARTIDAS Y PERMANENCIAS, SOBRE EL TIPO DE RULETA, RECONOCIMIENTO DE PATRONES ALEATORIOS EN FORMA DE RACHAS MAXIMIZANDO LA PROBABILIDAD POR EL TIPO DE PATRON Y LA MULTI PROGRESIÓN DESIGNADA PARA ESE TIPO.

ENTRADAS PREVISTAS POR PARTIDA 25 POR JUEGO 250 BOLAS. Nº DE PARTIDAS 10

SALIDAS: POR MAXIMO DE PROGRESION DESIGNADO

PROGRESION: A) 10+20+40+80+100(MAXIMO) B) POR PATRONES NO CLAROS 10+20+40+20+60 Ó 10+20+40+20+20+80 Ó 10+20+40+20+20+20+100 C) POR BENEFICIOS 20+40+80+100+100 Y SUS VARIABLES.

DURACION DEL JUEGO Y OBJETIVOS:

A)TIEMPO POR PARTIDA SOBRE 60 MINUTOS POR DESCORRELACION DE PATRONES.

B)OBJETIVOS POR PARTIDA A PARTIR DE UNA PROGRESION POSITIVA, JUEGO DEL 50% DE LOS BENEFICIOS HASTA FIN DE BOLAS O DE TIEMPO ESTIMADO.

C)DURACION DEL JUEGO, 10 PARTIDAS , 250 BOLAS O 600 MINUTOS O PERDIDA MAXIMA O OBJETIVOS MAXIMOS.

D)OBJETIVO DEL JUEGO 500 EUROS.

[Fer137]

agmagetón, cada vez que leo 'olgaritmo' me imagino a una chica bailando.

[agmageton]

Es algoritmo perdon por la equivocación...... lo que ocurre que mi novia se llama olga...de ahi el error inconsciente....

saludos

[agmageton]

JUEGO Nº 1

ACTIVO: MINI-SP 500

CAPTIAL: 12.000 €

RIESGO: A) RIESGO POR ENTRADA 0.4% B) RIESGO POR JUEGO 1.000 EUREOS

ENTRADAS: POSICIONAMIENTO SOBRE ROTURA DE HORQUILLAS LATERALES, PARTE ALTA 1118-1108 - OLGARITMO DE ROTURA+VOLATILIDAD DESIGNADA= VENDER, PARTE BAJA 1088-1076 +OLGARITMO DE ROTURA+VOLATILIDAD DESIGNADA=COMPRAR.

ENTRADAS PREVISTAS CON CONDICIONES DE REENTER, 11 TOTALES, NEGATIVAS 6 POSITIVAS 5 RATIO SOBRE EL JUEGO PREVISTO 1:4

SALIDAS: HORQUILLAS DESIGNADAS +- 0.50% SOBRE MAXIMOS-MINIMOS DE MEDIA SOBRE EL JUEGO

PROGRESION: MAXIMA DE 1+1 CONTRATOS CON RIESGO CONSTANTE SOBRE LOS BENEFICIOS OBTENIDOS.

DURACION DEL JUEGO Y OBJETIVOS :

A)OBJETIVO BENEFICIOS POR DURACIÓN DE LAS CONDICIONES . ESTABLECER STOP TRAIL DE PORTAFOLIIOS EN 50% SOBRE BENEFICIOS OBTENIDOS. BENEFICIO ESPERADO 2850 EUROS.

B) FINALIZACIÓN DEL JUEGO POR ROTURAS DE HORQUILLAS MAXIMO-MINIMO+OLGARITMO DE VOLATILIDAD.

C) TIEMPO LIMITADO A LAS CONDICIONES DESIGNADAS, Ó POR SUPERACION DE OBJETIVOS EN +10%.

POSICIONES HOY:

13:46 venta 1.113,73 stop 1.114,50
15:44 compra 1.113,76 break even

16:20 venta 1.114,50 stop 1.115,50
actual poscion abierta venta, movida a break even

saludos.