Simulacion de montecarlo

[Merowingio]

Haber os explico , yo tengo los resultados historicos de una serie de mas de 6000 resultados en una hoja excel.

Me gustaria hacerle una simulacion de montecarlo, pero no se como hacerlo para que vaya cogiendo esos resultados de forma aleatoria, podriais explicarmelo, detalladamente por favor.

Gracias

[polxx]

http://www.google.es/search?q=simulacio ... =firefox-a

yo nunca he hecho eso y la verdad que no se como se hace, pero ahi hay hojas de ejemplo para descargarse.
tb se puede hacer con MSA, creo que es gratis durante 30 dias, no se.

[Spirit]

Crea una columna con la función aleatorio() en cada celda y luego ordena por esa columna, cada vez que pulses F9 generarás una nueva lista de números aleatorios y tendrás que volver a ordenar todo por esa columna.

No es perfecto pero para lo que quieres hacer deebe servirte y es muy sencillo.

[Merowingio]

Gracias pero :

Como incorporo los resultados historicos obtenidos... 6000 y que van desde -2,1 hasta +2,4 ?

Gracias

[Bizancio]

Hola Merrowingio:

Tienes una hoja de excel que hace eso aqui:

viewtopic.php?f=9&t=12404&start=150

Saludos

[cls]

Por si a alguien le interesa, sólo deciros que en el Ninja 7 la simulación de Montecarlo viene implementada.
Ejecutas el bakcktest y luego puedes pasarle el montecarlo.

Sobre el siguiente backtest:



La simulación de montecarlo para el profit factor fue:



En el eje de ordenadas está el parámetro que quieres simular, en este caso es para el Profit Factor, pero
puedes elegir entre los típicos: neto, drawdown, ratio win/loss, sharpe, etc.
En las abcsisas están los percentiles de la simulación. La abcisa 50 es la mediana de los resultados.
En este ejemplo concreto en el 50% de las simulaciones el profit factor ha estado por encima de 1,6 aproximadamente. Muy próximo al 1.7 del backtest.

Según la curva, el 30% de las veces (abcisa 70) se podría esperar un profit factor mayor que 2. Y sólo el 5% de las veces sería menor que 1.

S2

[manux]

cls,
desde Ninja Trader ya no se puede bajar la beta de la versión 7, eso me dijeron desde soporte.
Asi que habrá que esperar al lanzamiento de la version definitiva.

[Ciclo]

A ver esto. Yo todavia no lo he leido.

[Merowingio]

Gracias a todos

[Dasziel]

Estimado Merowingio,

Lo que tu necesitas el el "Crystal ball" de Oracle. un add in para excel que hara realiadad todos tus sueños.

Lo malo: Vale 3000 euros
Lo bueno: Esta pirata y es facil de usar.

SI no lo encuentras, mandame un privado.....