Haber os explico , yo tengo los resultados historicos de una serie de mas de 6000 resultados en una hoja excel.
Me gustaria hacerle una simulacion de montecarlo, pero no se como hacerlo para que vaya cogiendo esos resultados de forma aleatoria, podriais explicarmelo, detalladamente por favor.
Gracias
Simulacion de montecarlo
- Merowingio
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Simulacion de montecarlo
Sol - Soy Andúril, que fue Narsil, la espada de Elendil. Que los esclavos de Mordor huyan de mí - Luna.
Re: Simulacion de montecarlo
http://www.google.es/search?q=simulacio ... =firefox-a
yo nunca he hecho eso y la verdad que no se como se hace, pero ahi hay hojas de ejemplo para descargarse.
tb se puede hacer con MSA, creo que es gratis durante 30 dias, no se.
yo nunca he hecho eso y la verdad que no se como se hace, pero ahi hay hojas de ejemplo para descargarse.
tb se puede hacer con MSA, creo que es gratis durante 30 dias, no se.
El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.
Re: Simulacion de montecarlo
Crea una columna con la función aleatorio() en cada celda y luego ordena por esa columna, cada vez que pulses F9 generarás una nueva lista de números aleatorios y tendrás que volver a ordenar todo por esa columna.
No es perfecto pero para lo que quieres hacer deebe servirte y es muy sencillo.
No es perfecto pero para lo que quieres hacer deebe servirte y es muy sencillo.
- Merowingio
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Re: Simulacion de montecarlo
Gracias pero :
Como incorporo los resultados historicos obtenidos... 6000 y que van desde -2,1 hasta +2,4 ?
Gracias
Como incorporo los resultados historicos obtenidos... 6000 y que van desde -2,1 hasta +2,4 ?
Gracias
Sol - Soy Andúril, que fue Narsil, la espada de Elendil. Que los esclavos de Mordor huyan de mí - Luna.
Re: Simulacion de montecarlo
Hola Merrowingio:
Tienes una hoja de excel que hace eso aqui:
viewtopic.php?f=9&t=12404&start=150
Saludos
Tienes una hoja de excel que hace eso aqui:
viewtopic.php?f=9&t=12404&start=150
Saludos
Bizancio
Busca la media de esa serie... ahora ya sabes cual es el punto en el que nunca estarás.
Busca la media de esa serie... ahora ya sabes cual es el punto en el que nunca estarás.
Re: Simulacion de montecarlo
Por si a alguien le interesa, sólo deciros que en el Ninja 7 la simulación de Montecarlo viene implementada.
Ejecutas el bakcktest y luego puedes pasarle el montecarlo.
Sobre el siguiente backtest:
La simulación de montecarlo para el profit factor fue:
En el eje de ordenadas está el parámetro que quieres simular, en este caso es para el Profit Factor, pero
puedes elegir entre los típicos: neto, drawdown, ratio win/loss, sharpe, etc.
En las abcsisas están los percentiles de la simulación. La abcisa 50 es la mediana de los resultados.
En este ejemplo concreto en el 50% de las simulaciones el profit factor ha estado por encima de 1,6 aproximadamente. Muy próximo al 1.7 del backtest.
Según la curva, el 30% de las veces (abcisa 70) se podría esperar un profit factor mayor que 2. Y sólo el 5% de las veces sería menor que 1.
S2
Ejecutas el bakcktest y luego puedes pasarle el montecarlo.
Sobre el siguiente backtest:
La simulación de montecarlo para el profit factor fue:
En el eje de ordenadas está el parámetro que quieres simular, en este caso es para el Profit Factor, pero
puedes elegir entre los típicos: neto, drawdown, ratio win/loss, sharpe, etc.
En las abcsisas están los percentiles de la simulación. La abcisa 50 es la mediana de los resultados.
En este ejemplo concreto en el 50% de las simulaciones el profit factor ha estado por encima de 1,6 aproximadamente. Muy próximo al 1.7 del backtest.
Según la curva, el 30% de las veces (abcisa 70) se podría esperar un profit factor mayor que 2. Y sólo el 5% de las veces sería menor que 1.
S2
Re: Simulacion de montecarlo
cls,
desde Ninja Trader ya no se puede bajar la beta de la versión 7, eso me dijeron desde soporte.
Asi que habrá que esperar al lanzamiento de la version definitiva.
desde Ninja Trader ya no se puede bajar la beta de la versión 7, eso me dijeron desde soporte.
Asi que habrá que esperar al lanzamiento de la version definitiva.
Re: Simulacion de montecarlo
A ver esto. Yo todavia no lo he leido.
- Adjuntos
-
- Simulacion Monte Carlo Excel.pdf
- (315.88 KiB) Descargado 185 veces
Hay muchas cosas mas importantes que el dinero ¡pero cuestan tanto!. Groucho Marx.
- Merowingio
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Re: Simulacion de montecarlo
Gracias a todos
Sol - Soy Andúril, que fue Narsil, la espada de Elendil. Que los esclavos de Mordor huyan de mí - Luna.
Re: Simulacion de montecarlo
Estimado Merowingio,
Lo que tu necesitas el el "Crystal ball" de Oracle. un add in para excel que hara realiadad todos tus sueños.
Lo malo: Vale 3000 euros
Lo bueno: Esta pirata y es facil de usar.
SI no lo encuentras, mandame un privado.....
Lo que tu necesitas el el "Crystal ball" de Oracle. un add in para excel que hara realiadad todos tus sueños.
Lo malo: Vale 3000 euros
Lo bueno: Esta pirata y es facil de usar.
SI no lo encuentras, mandame un privado.....
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