La barrera absorbente y una idea feliz

[INtrader]

El otro día dando un paseo se me ocurrió una idea feliz basada en la barrera absorbente y en algunas de las ideas que circulan por este foro. Bueno como ya muchos conocéis la barrera absorbente es una técnica, muy simple, que permite ganar dinero en juegos donde la expectativa matemática es negativa y que consiste simple y llanamente en dejar de jugar cuando vas ganando.

Por otro lado podemos concluir que con un sistema simple que apueste al azar, con un ratio recompensa-riesgo de 1:1, tendríamos una fiabilidad del 50% (o casi), si nos esforzamos un poquito incluso podemos aumentar esa fiabilidad manteniendo nuestro ratio en 1:1.

Pues bien, la idea feliz sería coger un sistema de este tipo con unos stops de beneficios y de perdidas muy ceñidos, de fácil consecución; por ejemplo, 6 puntos del DAX 6 x 25 = 150€. El sistema tiene que realizar suficientes operaciones al día como para que podamos llegar rápidamente a la fiabilidad estándar. En cuanto hayamos superado el 50% de fiabilidad y tengamos 2 opes consecutivas ganadoras abandonamos (aplicamos la barrera absorbente) y esperamos al siguiente día. Con un poco de suerte las 2 primeras opes serán ganadoras y no tendremos que operar en el resto del día.

Al final del mes tendremos 2 opes x 150 € x 20 días = 6000 euros.

Sólo es una idea feliz.

[josmad23]

Pues es muy parecido al planteamiento que yo tengo que ya expuse en un post en su momento. Stops ajustados e intentar apurar al máximo las operaciones buenas. Sin ningún sistema más que mirar un poco es estocástico pero poco más, parto de la base de que nadie puede predecir el mercado y que prácticamente en cada operación hay un 50% de posibilidades de acertar o cagarla. Y creo que a la larga esto es así. Si ajustamos mucho los stops, pues seguro que la "cagas" más veces porque te saldrás fuera del mercado en muchas ocasiones, por lo tanto para compensar esta disminución de los aciertos hay que compensar con más puntos en las operaciones buenas que en las malas. No es tan complicado, y además con un poco de suerte, ojo, estar "conectado" con el mercado, etc, el porcentaje de aciertos es mayor, pero si tienes un sistema que gana acertando la dirección solo el 30% de las ocasiones imaginate cuando mejora un poco...

Pero el fantasma del trading siempre nos acompaña, nosotros mismos y nuestro miedo y nuestro ego, que nos pueden hacer joder los resultados de una semana en un día.

[Man Apart]

Me parece muy interesante. Creo que es una idea con muchas posibilidades o al menos en mi cabeza ha surgido una explosión de ellas. Siento no poder aportar mas en este momento.

[Pastuki]

No es una mala idea pero sin disciplina de poco sirve…

[Rafa7]

Bueno como ya muchos conocéis la barrera absorbente es una técnica, muy simple, que permite ganar dinero en juegos donde la expectativa matemática es negativa y que consiste simple y llanamente en dejar de jugar cuando vas ganando.

Hola, Ntrader.

Te felicito por el hilo. Este tema vale la pena considerarlo ya que ayuda a entender conceptos necesarios.

Y ¿que haces entonces cuando vas perdiendo según ese sistema?

Dos opciones: dejar de jugar, o seguir jugando. Si dejas de jugar perdiste. Si sigues jugando o hacer martingala hasta que te quedas sin capital o logras recuperarte si la suerte te sonríe, o te conviertes en un inversor a largo plazo.

Te propongo un juego. Se lanza un dado, sin defecto, en cada operación, si sale un 6 ganas lo mismo que apuestas y si sale otro número pierdes lo apostado. Obviamente es un juego con expectativa matemática negativa. ¿Se te ocurre algún sistema en el que ganes dinero con ese juego? El mejor sistema que se me ocurre, es el de la barrera absorbente, es lanzar una sola vez, si sale el 6 dejo el juego burlándome de la suerte y si sale mal dejo el juego y felicito a la suerte como un caballero.

¿Y si el juego tiene una expectativa matemática nula? ¿Existe algún algoritmo ganador? Creo que si, que debe de haberlo, pero seguro que requiere que tengas mas capital que la banca. O quiebras tú o quiebra la banca. Lo normal es que quiebre el que menos capital tenga. Claro que si esa banca es el mercado de valores, no podrías hacerla quebrar aunque tuvieras el capital de Bill Gates.

Por cierto, su juegas en un juego con expectativa ganadora (como es la bolsa), incluso con un bien sistema de señales, puedes perder por falta de capital suficiente.

Saludos cordiales.

[Merowingio]

Es una idea feliz, poco aplicable,....es una MARTINGALA
Pq cunado lleves 6 operaciones negativas seguidass ( y vive dios (SOY ATEO) que las tendras ) te temblaran las piernas y pararas en ese mismo instante.

Asi que ya te puedes ir olvidando de absorver nada mas que dolorosas perdidas

[fatigas]

Asi que ya te puedes ir olvidando de absorver nada mas que dolorosas perdidas

Efectivamente, como dice merewingio, tu sistema es claramente perdedor, simplemente vas en contra de una máxima del trading, "cortar las perdidas y dejar correr los beneficios", tu sistema hace exactamente lo contrario, "cortar los beneficios y dejar correr las pérdidas", puesto que todas las rachas malas te las comerás y por el contrario, las rachas buenas, que las tendrás y que podrían compensar tus perdidas (de hecho una martingala con capital infinito es un sistema 100% ganador), las cortas en cuanto haces dos operaciones buenas, tu mismo pones a la estadística en tu contra

Y eso sin contar con los deslizamientos y las comisiones del broker, que entrando tantas veces al mercado terminarían por machacar tu cuenta.

Saludos.

[Man Apart]

Jojojojojojojo. Yo me meo. O sea que el amigo Intrader comparte un esbozo de idea, es decir un tipo diferente de ladrillo sobre el que construir una pared y a nadie se le ocurre preguntar por la argamasa o en que condiciones hay que levantar la siguiente pila de ladrillos. Directamente , ¡es imposible contruir pared alguna!. Hombre en realidad eso se puede decir de cualquier sistema, de cualquiera. No hay ni un sistema en el mundo, ni uno solo, del cual no se pueda decir: ¡ Es un sistema perdedor, a corto a largo, en mercados bajistas, en alcistas, por el día, por la noche, con poco capital, con mucho, etc. etc. etc.!. Pero haberlos, hailos. Y donde hay muchos perdedores compensa ser un ganador, donde hay muchos "noes" compensa buscar un "si".

Si que estoy de acuerdo en que hay que refinar un poco mas la parte en que se gana, para que la cosa se incline a tu favor y compense las que no.

Estoy pensando en como implementar esto en un sistema automatico en base a patrones de velas y ver los resultados. Si supero la pereza, lo hago.

[Fer137]

Bueno como ya muchos conocéis la barrera absorbente es una técnica, muy simple, que permite ganar dinero en juegos donde la expectativa matemática es negativa y que consiste simple y llanamente en dejar de jugar cuando vas ganando.
... Con un poco de suerte las 2 primeras opes serán ganadoras y no tendremos que operar en el resto del día.

Eso no tiene ninguna lógica.
Si fuera así bastaría con dejar de operar solo 10 horas, o 10 minutos, o 10 milisegundos y tendrías muchos mas beneficios.

[Fer137]

vas en contra de una máxima del trading, "cortar las perdidas y dejar correr los beneficios"

Es solo una frase.

de hecho una martingala con capital infinito es un sistema 100% ganador)

Que va, con capital infinito la ganancia por definicion siempre sería de un 0%.
Y ademas nada te garantiza que no tengas perdidas: coges tu capital infinito y lo martingaleas comprando acciones de una empresa que quiebre.

[Rafa7]

En cuanto hayamos superado el 50% de fiabilidad y tengamos 2 opes consecutivas ganadoras abandonamos (aplicamos la barrera absorbente) y esperamos al siguiente día. Con un poco de suerte las 2 primeras opes serán ganadoras y no tendremos que operar en el resto del día.

El problema INtrader es ¿qué sucede si insistimos e insistimos en hacer operaciones y no conseguimos superar el 50% de fiabilidad?
Se nos puede hacer un gran agujero ese día. A tu idea, en mi falible opinión, le faltan 2 cosas para que sea exitosa:
1.- Poner un límite a las pérdidas. (Por ejemplo, dejar de operar si con una fiabilidad por debajo del 50% si tienes 2 pérdidas consecutivas).
2.- Un filtro que mejore tu sistema. (Ya que tu sistema depende demasiado del azar como para que sea capaz de tener ganancias después de comisiones.)

Los stops loss muy ajustados son muy peligrosos ya que aunque pierdes poco, tu porcentaje de aciertos es tan bajo que necesitas un altísimo pay off para compensar. Pero precisamente tu sistema es de bajo pay-off ya que te conformas con 2 ganancias consecutivas. Veo complicado que eso compense el bajo porcentaje de aciertos y que compense los gastos de comisiones si insistes cada día en llegar a superar el 50% de aciertos.

[Rafa7]

Estoy pensando en como implementar esto en un sistema automatico en base a patrones de velas y ver los resultados. Si supero la pereza, lo hago.

Hola Man Apart.
Discúlpame que te comente una cosa, pero espero que entiendas que te lo digo de forma constructiva.
Cuando una idea supera la prueba de la MenteTrading, te da tal fuerza que la pereza se va.
Yo creo que estás empleando un camino algo equivocado (no del todo). Antes de implementar nada o de hacer Back Testing, etc, etc ... es conveniente hacer MenteTrading, que consiste en ver las ventajas e inconvenientes, preveyendo en tu mente como puede funcionar la idea en el mercado. Hay que ganar las guerras antes de empezarlas, como dijo alguien.
Una vez tu idea supera la prueba de tu MenteTrading (veas la lógica de porque tu sistema es ganador y cuales son sus puntos débiles) , las estadísticas confirmarán, o no, tus ideas.
¿Podrías defender las posibilidades de éxito de la idea de INtrader sin necesidad de hacer pruebas?
Seguro que podrías, por supuesto. Ese es el camino. Si ves esas posibilidades estupendo.

Así que el camino de las ideas puede ser MenteTrading ==> PaperTrading ==> BackTesting ==> PaperTrading ==> TestRealTrading ==> ExplotaciónTrading

[fatigas]

fatigas escribió: vas en contra de una máxima del trading, "cortar las perdidas y dejar correr los beneficios"


Es solo una frase.

Efectivamente, es solo una frase, pero que si no la tienes en cuenta, sobretodo en la parte que dice "cortar las perdidas" te aseguro que es imposible ganar en el mundo del trading.

Que va, con capital infinito la ganancia por definicion siempre sería de un 0%.
Y ademas nada te garantiza que no tengas perdidas: coges tu capital infinito y lo martingaleas comprando acciones de una empresa que quiebre.

No es lo mismo hacer una martingala que ir promediando una operación, una martingala con capital infinito siempre, repito, siempre es un sistema ganador

[Man Apart]

La mente humana es muy compleja y con una pequeña idea se activan diferentes resortes en cada uno de nosotros, por eso es bueno intercambiarlas.

Según yo he entendido la cuestión, el "compi" Intrader solo ha especificado un marco de trabajo , pero el interior está vacio.

Asi que, amigo Rafa, aunque estoy de acuerdo en "casi" todo lo que dices, no puedes saber ni lo que pasa por mi cabeza (no lo se ni yo) ni por la de Intrader cuando tuvo esa feliz idea.

En contra de una esperanza matemática negativa, no se me ocurre nada , pero si en como convertirla en positiva. y
no me refiero a forzar las cosas, sino en ver si existe la posibilidad.

Hay autores, muchos, que consideran que solo hay que entrar en grandes tendencias ;"Grandes redes (stops) para atrapar grandes peces" , otros sin embargo consideran que es mas sencillo y probable, atrapar pequeños movimientos. El post me hizo pensar en estos últimos.

Habría que buscar ese equilibrio entre: Numero de operaciones (el menor posible) , stop(el menor posible) y Objetivo (el mayor posible). En estas cuestiones se puede , yo lo he hecho muchas veces, poner el ordenador a trabajar.

Pero en fin, solo son ejercicios o si se les quiere llamar "pajas" mentales.

[INtrader]

Sólo es una idea feliz.

Me cito a mi mismo para comentaros mi opinión sobre este hilo. Ante todo quería pedir disculpas a los que han entendido que la idea era un sistema, nada más lejos de mi intención, las ideas felices son por definición ideas poco maduradas y que normalmente hacen aguas por todas partes. También aprovecho para felicitar a los que puedan sacar algo positivo de la idea (espero que no os lo guardéis para vosotros ).

Un afectuoso saludo para todos