cu6yu4 escribió:Hola Rafa7, desconozco tal teoría de ciclos
Bueno,
No soy experto en ciclos, pero te comparto lo que he captado.
el ciclo mas importante es el mensual, el de 4 semanas. De hay que sea muy popular las medias móviles de 20 o 21 días en bolsa (20 = 4 semanas, 21 = sesiones de bolsa al mes). Y 28 en divisas (4 semanas son 28 sesiones de divisas).
Los siguientes ciclos son el resultado de multiplicar o dividir por 2 el número de barras. Por eso podemos considerar ciclos como 5, 10, 20, 40, 80, 160, etc, ... en bolsa. O 7, 14, 28, 56, 112, etc .. en divisas.
A la hora de optimizar se podría probar estos números y ver si hay una coherencia en los resultados, y luego se puede optimizar añadiendo o quitando 1 o 2 barras (por ejemplo). O simplemente, conformarse con estos números para no caer en la sobreoptimización.
Hay que tener en cuenta la teoría fractal, que el número de barras, sirve, o debería servir, en cualquier Time-Frame. O sea, que si tienes un número de barras que va bien en gráficos diarios, y también va bien en gráficos de 15 minutos (por ejemplo), te dan mas seguridad.
En los osciladores (indicadores técnicos acotados, o sea, RSI, estocastico, etc, ...) deben de ser de la mitad de ciclo. Por eso es tan popular el RSI-14, porque 14 es la mitad de 28. Aunque en bolsa, que las semanas son de 5 sesiones, tal vez es mejor usar RSI-10 o RSI-9.
Ejemplos del uso de la teoría de ciclos, el cruce de las medias móviles de 5 con 20, el de las medias 4, 9, 18 de Allen (derivadas de 5, 10, 20), el método de Scott Lowry que usa medias de 4, 18 y 40 (derivadas de 5, 20, 40). La regla de las 4 semanas (que usa los canales de Donchian de 20). El método de las tortugas (Canales de Donchian 20 para entrar y de 10 para salir). RSI-14, Estocastico-14, etc ...
Donde he leído sobre la teoría de ciclos es un libro "Análisis técnico de los mercados financieros", de John Murphy.
Lo que he escrito es muy resumido. En ese libro, podrás verlo con mucho mas detalle.
También existen indicadores que intentan deducir los ciclos, pero ahora no recuerdo como se llaman.
Aplicando lo poco que se de teoría de ciclos he mejorado mi operativa y mi confianza en ella. Creo que realmente es útil.
Saludos.