Euro-dólar: estrategia medias 50 y 200

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Rubens
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Euro-dólar: estrategia medias 50 y 200

Mensaje por Rubens »

Hay un cruce de medias móviles que es muy seguido y es el de 50 y 200 sesiones.

Si nos fijamos en el primer gráfico vemos que justo en el momento que se cruzan las medias el precio está muy extendido y lo que hace es reaccionar en sentido contrario a nuestra entrada o moverse de forma lateral.

En las tres primeras entradas el precio acaba moviéndose finalmente en la dirección esperada y en la última aunque de momento no tenemos un nuevo cruce bajista el giro a la baja ha sido considerable y muy violento.

Por lo tanto este cruce de medias lo que hace es confirmar la tendencia del momento pero es difícilmente aprovechable para un pequeño inversor ya que el nivel de riesgo que hay que asumir es muy elevado

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En el segundo gráfico vamos a ver una estrategia que se adelantaría al cruce de las medias.

Consistiría en primer lugar a ver un cruce de la media de 50. Después esperar a que se produzca un retroceso en contra del movimiento inicial y una vez finalice éste (sin traspasar de nuevo la media de 50) si el siguiente movimiento vuelve a ser en la misma dirección que el principal se tomarian posiciones en el momento que se cruce la media de 200. Una dilatación de la media la tomaríamos como que no se ha perdido esa media.

El objetivo sería tomar la distancia del movimiento inicial desde que se cruza la media hasta que comienza la reacción y extrapolar esa distancia a partir del cruce de la media de 200

En el ejemplo 0 no tenemos retroceso después de cruzar la media de 50 así que no habría entrada.

En el ejemplo 1 tenemos un cruce de la media de 50 pero en el retroceso se pierde de nuevo la media así que tampoco hay entrada.

En los ejemplos 2, 3 y 4 funciona perfectamente la estrategia.

Ahora nos encontraríamos en el ejemplo 5. Tenemos un cruce de la media de 50 y ahora estamos en un retroceso que no debería traspasar la media de 50 (aceptaríamos dilatación). Así que se activaría una venta en el momento que el precio perdiera la media de 200 a 1.3050 con objetivo en los entornos del 1.24

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Gibranes
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Re: Euro-dólar: estrategia medias 50 y 200

Mensaje por Gibranes »

Hola Rubens .

Concretamente estaba estudiando las medias en este par

Si tomamos todo el historico 10 años del Eur/Usd en un dia.

El mejor curce de medias en dicho periodo es el la 162/11
El cruce 200/50 es muy perdedor.

Si Visual chart te permite hacer una prueba ,comprueba los resultados de esas medias

Mis datos son con Ninjatrader
Rubens
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Re: Euro-dólar: estrategia medias 50 y 200

Mensaje por Rubens »

Hola Gibranes.

No se a que te refieres con lo de hacer una prueba para comprobar los resultados.

Lo que he hecho es abrir un gráfico y colocar tus medias y tiene muy buena pinta.

Saludos.
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Sugar
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Re: Euro-dólar: estrategia medias 50 y 200

Mensaje por Sugar »

Rubens,
¿dónde sitúas el stop?
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Gibranes
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Re: Euro-dólar: estrategia medias 50 y 200

Mensaje por Gibranes »

Hola Rubens .

Me referia si en Visual Chart te permite hacer una backtest con esas medias,no conozco Visualchart.

Estos datos son con Ninja una optimizacion sobre el periodo.

Valor Maximo: 200 (larga) Min 20 intervalos de 1.

Valor maximo: 50 (corta) Min 5 intervalos de 1.

El resultado fue que esa media es la que mejor respondia en 10 años.

La 200/50 salia muy perdedora.

Rubens
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Re: Euro-dólar: estrategia medias 50 y 200

Mensaje por Rubens »

Sugar, jamás he utilizado esta estrategia se me ocurrió ayer mientras utilizaba todo tipo de indicadores para ver si habría posibilidades de que el euro se pudiera disparar al alza.

Lo interesante veo que sería colocar el stop por debajo o encima de los mínimos o máximos previos.

En el ejemplo 3 estaría muy bien porque arriesgaríamos 300 pips para ganar 900 pero en los ejemplos 2 y 4 la relación ya no sería tan buena.

Concretamente en el 2 arriesgaríamos 600 pips para ganar 800 y en el 4 también 600 para ganar 850

Lo que se podría hacer en estos dos casos donde el stop es tan amplio ajustarlo a un cierre en contra de la media de 50, en el caso 2 y 4 sería por debajo y así la relación volvería a ser más o menos como en el primer caso de 1:3

En los tres casos habrian funcionado las dos estrategias de stop de pérdidas en el futuro quien sabe.

Saludos.
Última edición por Rubens el 02 Ene 2011 12:47, editado 2 veces en total.
Rubens
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Re: Euro-dólar: estrategia medias 50 y 200

Mensaje por Rubens »

Gibranes, el próximo verano hará ocho años que utilizo visualchart y aún no se si se puede hacer un backtest.

Es un poco triste la verdad. A ver si hago un cursillo de esos que anuncian visualchart y aprendo a manejarlo.

En fin...

Saludos.
undostres
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Re: Euro-dólar: estrategia medias 50 y 200

Mensaje por undostres »

las medias o indicadores son tan personales como la eleccion de con quien queremos dormir esta noche... 8)

yo solo programo por aficion :idea: pero invierto para vivir :twisted:
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Sugar
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Re: Euro-dólar: estrategia medias 50 y 200

Mensaje por Sugar »

Rubens,
te voy a decir una barbaridad (o dos)

No lo optimices, utiliza esas medias, 50 y 200, y testéalo directamente para ratios 1/1, es decir, que la distancia a objetivo también sea la distancia al stop. Si el porcentage de aciertos para los últimos diez años es superior al 60% y el máximo DD no supera el rendimiento medio anual, es que el tema pinta bien y puedes empezar a dedicarle horas, trabajando medias, ratios, etc.

Un saludo y suerte.
Rubens
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Re: Euro-dólar: estrategia medias 50 y 200

Mensaje por Rubens »

Gracias por el consejo Sugar.
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