AREA SISTEMATICA, la importancia de...

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agmageton
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AREA SISTEMATICA, la importancia de...

Mensaje por agmageton »

AREA SISTEMATICA, la importancia de saber lo que estas haciendo
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Cuantos de los traders que nos rodean encuentran una explicación lógica a lo que estan haciendo? y esa explicación en que nivel de realidad esta sometida sobre un fondo matemático que muestre signos de exactitud a tu realidad, como prueba irrefutable de que lo que estas haciendo, es real y no sólo una optimización sistemática o un proceso de lucha interior para salvar los demonios de las creencias, tanto discreacionales, sistematicos, mixtos, deben rendir religión y lealtad a la realidad y la realidad únicamente en este contexto viene dada por cifras matemáticas. Al final solo la equity es la que manda con el paso de los años...aunque la realidad demuestra que son meses para la mayoría.

Una de las claves que debe realizar un trader para poder mirarse al espejo y ver su realidad, es describir de una forma sencilla la visión de ese espejo, y una vez escrita reflexionar y entender lo que estas haciendo, no se trata de entender formulas, criterios, algoritmos o lineas de tendencia, se trata de entender que si todo el conocimiento unido esta entendido para acometer un fin, y ese fin debe ser palpable al entendimiento de uno mismo...sino estamos a expensas de la distorsión de nuestro espejo sobre nuestra persona.

Me gustaría enfatizar, sobre el hecho de hacer un ejercicio de autoanalisis en todos los procesos y buscar el sentido a cada uno de los pasos, pudiendo hacer un diagrama en el cual nosotros seamos los protagonistas de nuestra realidad más alla de esperar una buena operación o una fórmula mágica.

Os pongo un ejemplo de lo que quiero decir, de una forma sencilla, por ejemplo un portafolios que vengo trabajando hace un tiempo;

AGMA TREND SWING 24 SISTEM(dibujo adjunto)

Es un portafolios de 24 sistemas, interconectados con varias frecuencias de correlación, y tendencial. hare unas breves referencias sobre cada punto.

TENDENCIA(primer cuadrado de mando)
-seleciona tres espacios de tendencia, Corta, Media, Larga, os pedéis imaginar que es un proceso de selección en uno de mis métodos de selección, AGMA TREN 7, que ya he comentado hace tiempo en el foro, esta dotado de unas restricciones, que hacen que cada tendencia tenga una estadística y unos tiempos de gestión para poder determinar su espacio.

CORTA, MEDIA, LARGA (circulos)
-Como hemos dicho anteriormente la tendencia se divide en 3 espacios con lo que vamos a trabajar con unas restricciones, dando preferencia a la tendencia con mayor probabilidad aunque en casos pueden haber dos tendencias una contra la otra, sea el caso de una alcista y la otra bajista. Resumiendo 3 espacios de tendencia y sólo dos signos Alcista y Bajista pudiendo habitar juntos en espacios diferentes.

AREA RIESGO Y AREA MM(color rojo y color verde)
-Son áreas fuera de este organigrama que nos dan la gasolina(capital) el acelerador(progresión) y freno(DD), no estan es quematizadas en el organigrama que quedan fuera de ella.

POSICIONAMIENTO (cuandrado de mando)
-En este cuadro se reunen las reglas para el posicionamiento, la filosfía del ataque esta en intentar coger lo más rápido posible la tendencia con un coste dentro de lo planteado y teniendo coberturas en otros espacios temporales. Sólo habra como máximo un posicionamiento a la baja y uno al alza en tiempo abierto, puediendo ser tambien uno alza sólo , a la baja sólo o ninguno....Esto es importante porque en el momento que este abierto un posicionamiento por ejemplo a la baja, en ese momento los demas espacios bajistas quedan restringuidos (este proceso se entiende por el que entra antes tiene mejor timing de entrada y para nuestro propósito es vital)

T1-T2 T3-T4 T5-T6 (redondas de ejecución)
- son las entradas divididas en dos sistemas por posicionamiento individual, podemos tener un minimo de 0 y un máximo de 4 en este caso 2 alcistas 2 bajistas.

PIRAMIDACION(el triangulo de restriccion)
determina mediante unas reglas, basadas en el timing posición y de tendencia unos sistemas de doblamiento de posiciones a dos tipos de riesgo con correlación individual.

P1-P2 P3-P4 P5-P6 (redondas de ejecución)
son los sistemas de piramidación, que actúan unos en correlación y otros en descorrelación por posicionamiento individual.

SALIDAS(cuadrado de mando)
Las salidas tambien viene determinadas por unas reglas y unos modos mixtos de salidas, por sistemas. Se intenta encontrar un equilibrio entre estados de tendencia menos alcelerada y los de más acelerada, pero la condición última es no salir de la tendencia precipitadamente con el total de los sistemas en ejecución.

S1-S2 S3-S4 S5-S6 (redondas de ejecución)

Las salidas van por unas reglas tendenciales y de volatilidad, en dos niveles, en breve si tengo tiempo hare una presentación del AGMA STOP TRADING, una de las herramientas que utlizo para salir.

En resumen este portafolios lo que intenta es tener un timing de entrada en tendencia aventajado, para poder desarrollar un posicionamiento multiple piramidado, con un total de 24 sistemas actuando descorrelacionadamente para encontrar el escenario correcto.
-La fiabilidad de este portafolios es difícil que pase de un: 25%
-Los Ratios W/L son altos al orden del 1:8
-el máximo de sistemas actuando a la vez es de : 8 (muy pocas veces)
-y el minimo es de : 0 (no siempre se puede operar sólo cuando tengamos probabilidad de escenario)
- lo normal son : 4 sistemas actuando
-el 40% de tiempo el sistema no actúa
-el 40% del tiempo el sistema esta dentro de posicion
-el 20% esta buscando timing
-respecto a DD y capital este aspecto no se menciona en este esquema, pero hablamos de apalancamiento 1:3 DD del 25% individuales, y 2cuentas. Aunque a muchos el DD les parezca alto, va totalmente en sintonía con la rentabilidad que esta por encima del 60-75%.


Aqui os dejo el esquema de uno de los portafolios que utlizo, y en el cual se puede ver la interconexión y retroalimentación entre unos y otros, y a la vez la descorrelación.

saludos.
Adjuntos
AREA SISTEMATICA, MULTISISTEMA.jpg
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
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oni
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Re: AREA SISTEMATICA, la importancia de...

Mensaje por oni »

Tunning. ;)
Cuando una persona padece delirios se le llama locura. Cuando muchas personas padecen de un delirio, se le llama religión.
Robert M. Pirsig (Filósofo)
Karlo
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Re: AREA SISTEMATICA, la importancia de...

Mensaje por Karlo »

Hola,

Tengo un problema, me gustaría probar un sistema que interactua con dos mercados a la vez. Sabeis si en metatrader hay alguna forma de hacerle un bactesting?.

Saludos.
jamealberto
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Re: AREA SISTEMATICA, la importancia de...

Mensaje por jamealberto »

Hola agmageton este sistema se podria mejor incluso testear con gran fiabilidad? si es asi y estas interesado en los eas de mt4 enviame un privado , gracias.
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