Alguien seria tan amable de definir, explicar cada uno de estos conceptos y
la relacion que debe de haber entre ellos para valorar la bondad de un sistema:
Ratio
Fiabilidad
Profit Factor
PRR
Desv. Tipica de Rdos.
Coef. de Regresion
Gracias.
RATIO, FIABILIDAD, PROFIT FACTOR, PRR, DESV. TIP. RDOS., C.
-
oscuciator
- Mensajes: 41
- Registrado: 02 Nov 2005 13:30
Enki,poco se yo de estas cosas que preguntas pero tambien a mi me gustaria saberlas,o conocerlas mejor.Ahora bien, para la bondad del sistema,te remito a un articulo que podras encontar de entre los de estas paginas que habla precisamente de ello.
Su autor Manuel Sarabia, un buen elemento, que por suerte conozco.Yo lo leeria y reeleria(si no lo has hecho ya), comeria con el en la mente y hasta soñaria con el, hasta obtener la clave.
Tiene un gran contenido, que aunque parece obvio,algunas cosas estan entre lineas.
Y si no das con ello,joer!! Enki...a que al final te voy a tener que pasar un sistema?
Fuera de bromas, si no lo encuentras te lo busco.
En cualquier caso,foreros, a mi me gustaria tambien saber algo mas en`profundidad sobre estos conceptos que señala Enki.
Un saludo a todos.
Su autor Manuel Sarabia, un buen elemento, que por suerte conozco.Yo lo leeria y reeleria(si no lo has hecho ya), comeria con el en la mente y hasta soñaria con el, hasta obtener la clave.
Tiene un gran contenido, que aunque parece obvio,algunas cosas estan entre lineas.
Y si no das con ello,joer!! Enki...a que al final te voy a tener que pasar un sistema?
Fuera de bromas, si no lo encuentras te lo busco.
En cualquier caso,foreros, a mi me gustaria tambien saber algo mas en`profundidad sobre estos conceptos que señala Enki.
Un saludo a todos.
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gofiodetrigo
- Mensajes: 3794
- Registrado: 17 Sep 2004 22:42
- Ubicación: Macaronesia
pos
ratio lo podemos "traducir" como "proporci0n"
tenemos q de cada 10 personas en un grupo 4 estAn compradas y 6 vendidas por loq tendríamos un ratio de 4 a 6 ( 4:6 ) ó (4/4:6/4) = ( 1: 1.5 ), usea, por cada persona comprada hay 1 y media jajajajajajajaj vendida o por cada dos comprados 3 vendidos
por ejemplo en los "famosos" ratios put call . Pues un ratio PUT CALL de 0.5 serA q por cada 1 put, hay 2 calls, si es PUT CALL o CALL PUT
ratios de riesgo recompensa, ratios de lo q se kiera. Es como comparar algo y buscarle la proporci0n q los une. A mí me ked0 muy claro ia q en iankilandia en calculo se usaba un mont0n y en la vida real tb y tuve bastante dificultad en comprenderlo y poder llegar a traducirlo por entonces. Pero una vez se entiende es simple.
Una vez q tenemos definido un ratio lo podemos aplicar a cualkiera de su variables por separado para calcular la otra.
Por ejemplo, si utilizo un ratio risk/reward de 1.5 ( por ejemplo ) o 1.87, o 2.34, o x, lo q hago es sencillamente multiplicar por este "ratio" las unidades q tenga para sacar lo q quiero
por ejemplo
tengo un stop de 5 puntos y uso un ratio risk/reward de 2.3 ( por q tengo una f0rmula q me ha dao ese ratio ), pos ia sE q mi objetivo por ratio riesgo beneficio serA de 5 points x 2.3, usea 11.5 points
me podría extender mAs pero no hace falta, no : ? es un concepto de proporci0n, q se obtiene de "comparar" dos "nUmeros" dividiendo ambos por el menor para obtener una unidad por uno de los laos y "otro" nUmero por el otro
Fiabilidad es la probabilidad en tanto por ciento q existe en funci0n de resultados en el pasado de la relaci0n entre operaciones q acabaron en positivo de las q acabaron en negativo. Si tengo 3000 opes realizadas y obtuve un resultado positivo ( en lo q se kiera medir, euros o puntos ) en 2000 y un resultado negativo en 1000 pues mi fiabilidad es del 66% . Quiere decir q tras 3000 opes la probabilidad q existe de terminar una ope en positivo una vez abierta es del 66%, o dicho de otro modo q de cada 100 tendrE 66 en positivo. esto es loq luego lleva a "pensar en probabilidades", donde la fiabilidad le decimos ventaja ( edge ) y es lo q nos kitarA de estar metiendo la mano donde n0 debemos, pues sabemos q el futuro n0 lo sabe nadie, pero nosotros sí sabemos q tenemos una probabilidad de estar en lo correcto, y q eso significa q estaremos en lo correcto en un nUmero determinado de veces si las acumulamos, independientemente de lo q ocurra en la ACTUALMENTE estamos, lo q alivia mucho ( o toda ) la presi0n en ese preciso momento ( tb si se kiere claro, hay peña q le mola sufrir por x y z motivos )
El profit factor digo io q serA la esperanza de cada ope en los tErminos q se kieran, si son puntos, euros, o quE. Pero digo io q serA otra cosa por q la esperanza es expectancy y lo de factor puede q vaia por otros derroteros, aunq implica un factor, q akí no necesita traducci0n, de un beneficio, como keriendo decir q factor de beneficio implicarA cada ope, digu
lo del PRR diría q tiene q ver con el RiskReward, pero tp lo sE.
lo de la desviaci0n es bastante explicito, pero bAsicamente es lo siguiente: si io tengo una asíntota en el tiempo de 2 mensajes por día, y un día escribo 5, pos me he desvia 3 mensajes de lo q sería mi media. Si en unos resultados hist0ricos tengo un DD de 3000 euros y resulta q en el mismo periodo del hist0rico en real ando por 6000, pues me estoy desviando 3000 de lo q se supone sería el resultado estimado, aunq akí hay rios de tinta q escribir, y si n0 recuerdo mAl en el hilo de Amigo Alfonso se escribi0 algo al respecto. Por ejemplo si tengo una fiabilidad del 66% y llevo una serie de 20 con 15 fallos, se entiende q me he desviao de mi fiabilidad del 66% al 25% en esa serie, etc etc
y ya por ultimo el coeficiente de regresi0n se lo dejo a CTTSC por q aparte q creo lo tiene pendiente jeeeejejeje, seguro q nos lo puede explicar mucho mejor, así como tb corregirme en todo lo q io he escrito akí ahora mismo, como seguramente X-Trader y otr@s cuant@s
y las relaciones entre eios pos idem, primero q se tengan todos claros y luego ia se verían las relaciones, no : ?
io por mi parte decir q lo de la fiabilidad es lo de menos y q sistemas perdedores del 90% de fiabilidad los hay a puñaos y q lo importante aparte de un ratio riesgo beneficio lo mAs alto posible, al menos entre la maior perdida y la maior ganancia, y la esperanza positiva al menos si n0 es posible en principio en euros, sí en puntos, pa poder aplicar luego una gesti0n del capital con frutos, pero q nunca una gesti0n del capital harA nada sila esperanza en puntos es negativa, y la esperanza son todos los puntos o euros obtenidos divididos por todas las opes juntas ( mA o meno )
pero eso, q por mucha fiabilidad q se tenga si perdemos 20 una sola vez y ganamos 1 18 seguidas con un 95% de fiabilidad, pos vamos listos y eso es ruina segura, y q mejor perder 1 18 veces seguidas y ganar 20 una vez
y blablablabla+
s2 y si ha sido muy largo, pesao o lioso, lo siento.
tenemos q de cada 10 personas en un grupo 4 estAn compradas y 6 vendidas por loq tendríamos un ratio de 4 a 6 ( 4:6 ) ó (4/4:6/4) = ( 1: 1.5 ), usea, por cada persona comprada hay 1 y media jajajajajajajaj vendida o por cada dos comprados 3 vendidos
por ejemplo en los "famosos" ratios put call . Pues un ratio PUT CALL de 0.5 serA q por cada 1 put, hay 2 calls, si es PUT CALL o CALL PUT
ratios de riesgo recompensa, ratios de lo q se kiera. Es como comparar algo y buscarle la proporci0n q los une. A mí me ked0 muy claro ia q en iankilandia en calculo se usaba un mont0n y en la vida real tb y tuve bastante dificultad en comprenderlo y poder llegar a traducirlo por entonces. Pero una vez se entiende es simple.
Una vez q tenemos definido un ratio lo podemos aplicar a cualkiera de su variables por separado para calcular la otra.
Por ejemplo, si utilizo un ratio risk/reward de 1.5 ( por ejemplo ) o 1.87, o 2.34, o x, lo q hago es sencillamente multiplicar por este "ratio" las unidades q tenga para sacar lo q quiero
por ejemplo
tengo un stop de 5 puntos y uso un ratio risk/reward de 2.3 ( por q tengo una f0rmula q me ha dao ese ratio ), pos ia sE q mi objetivo por ratio riesgo beneficio serA de 5 points x 2.3, usea 11.5 points
me podría extender mAs pero no hace falta, no : ? es un concepto de proporci0n, q se obtiene de "comparar" dos "nUmeros" dividiendo ambos por el menor para obtener una unidad por uno de los laos y "otro" nUmero por el otro
Fiabilidad es la probabilidad en tanto por ciento q existe en funci0n de resultados en el pasado de la relaci0n entre operaciones q acabaron en positivo de las q acabaron en negativo. Si tengo 3000 opes realizadas y obtuve un resultado positivo ( en lo q se kiera medir, euros o puntos ) en 2000 y un resultado negativo en 1000 pues mi fiabilidad es del 66% . Quiere decir q tras 3000 opes la probabilidad q existe de terminar una ope en positivo una vez abierta es del 66%, o dicho de otro modo q de cada 100 tendrE 66 en positivo. esto es loq luego lleva a "pensar en probabilidades", donde la fiabilidad le decimos ventaja ( edge ) y es lo q nos kitarA de estar metiendo la mano donde n0 debemos, pues sabemos q el futuro n0 lo sabe nadie, pero nosotros sí sabemos q tenemos una probabilidad de estar en lo correcto, y q eso significa q estaremos en lo correcto en un nUmero determinado de veces si las acumulamos, independientemente de lo q ocurra en la ACTUALMENTE estamos, lo q alivia mucho ( o toda ) la presi0n en ese preciso momento ( tb si se kiere claro, hay peña q le mola sufrir por x y z motivos )
El profit factor digo io q serA la esperanza de cada ope en los tErminos q se kieran, si son puntos, euros, o quE. Pero digo io q serA otra cosa por q la esperanza es expectancy y lo de factor puede q vaia por otros derroteros, aunq implica un factor, q akí no necesita traducci0n, de un beneficio, como keriendo decir q factor de beneficio implicarA cada ope, digu
lo del PRR diría q tiene q ver con el RiskReward, pero tp lo sE.
lo de la desviaci0n es bastante explicito, pero bAsicamente es lo siguiente: si io tengo una asíntota en el tiempo de 2 mensajes por día, y un día escribo 5, pos me he desvia 3 mensajes de lo q sería mi media. Si en unos resultados hist0ricos tengo un DD de 3000 euros y resulta q en el mismo periodo del hist0rico en real ando por 6000, pues me estoy desviando 3000 de lo q se supone sería el resultado estimado, aunq akí hay rios de tinta q escribir, y si n0 recuerdo mAl en el hilo de Amigo Alfonso se escribi0 algo al respecto. Por ejemplo si tengo una fiabilidad del 66% y llevo una serie de 20 con 15 fallos, se entiende q me he desviao de mi fiabilidad del 66% al 25% en esa serie, etc etc
y ya por ultimo el coeficiente de regresi0n se lo dejo a CTTSC por q aparte q creo lo tiene pendiente jeeeejejeje, seguro q nos lo puede explicar mucho mejor, así como tb corregirme en todo lo q io he escrito akí ahora mismo, como seguramente X-Trader y otr@s cuant@s
y las relaciones entre eios pos idem, primero q se tengan todos claros y luego ia se verían las relaciones, no : ?
io por mi parte decir q lo de la fiabilidad es lo de menos y q sistemas perdedores del 90% de fiabilidad los hay a puñaos y q lo importante aparte de un ratio riesgo beneficio lo mAs alto posible, al menos entre la maior perdida y la maior ganancia, y la esperanza positiva al menos si n0 es posible en principio en euros, sí en puntos, pa poder aplicar luego una gesti0n del capital con frutos, pero q nunca una gesti0n del capital harA nada sila esperanza en puntos es negativa, y la esperanza son todos los puntos o euros obtenidos divididos por todas las opes juntas ( mA o meno )
pero eso, q por mucha fiabilidad q se tenga si perdemos 20 una sola vez y ganamos 1 18 seguidas con un 95% de fiabilidad, pos vamos listos y eso es ruina segura, y q mejor perder 1 18 veces seguidas y ganar 20 una vez
y blablablabla+
s2 y si ha sido muy largo, pesao o lioso, lo siento.
"No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada." Francisco de Quevedo y Villegas 1580-1645.
Muuuuchas Gracias, por las resppuestas.
Para Oscuciiator:
pues la verdad a mi no me importaria cambiar cromos. Peroo creo que los mios son mu simplones.
Para Tom:
gracias, pero me referia mas a la explicacion conceptual que a la matematica.
Para Gofio:
en cuanto termine la sesion le doy una leida conn su correspondiente pensada.
Gracias a todos por ayudarme a saber mas
Para Oscuciiator:
pues la verdad a mi no me importaria cambiar cromos. Peroo creo que los mios son mu simplones.
Para Tom:
gracias, pero me referia mas a la explicacion conceptual que a la matematica.
Para Gofio:
en cuanto termine la sesion le doy una leida conn su correspondiente pensada.
Gracias a todos por ayudarme a saber mas
jejeenki escribió:.....
Para Tom:
gracias, pero me referia mas a la explicacion conceptual que a la matematica.
....
Yo creía que la explicación matemática contenía implícita la explicación conceptual.En todo caso son todos ellos conceptos matemáticos que se aplican a todos los campos de actividad humana.
En realidad son todos conceptos estadísticos y falta por demostrar si la estadística sirve para algo distinto de poner cifras al pasado. Especialmente en los mercados.
En todo caso, probablemente, es lo mejor que tenemos.
No estoy seguro, pero creo que niguno de los grandes ganadores en la historia de los mercados destacaba especialmente por su formación matemática.
Sin embargo me suenan varios de formación inicial humanistica.
----- Para que tu y yo ganemos dinero no habrían creado un mercado. ------
-
gofiodetrigo
- Mensajes: 3794
- Registrado: 17 Sep 2004 22:42
- Ubicación: Macaronesia
por
si te interesa Enki : http://www.hquotes.com/tradehard/simulator.html
s2
Jesse LivermoreREMINISCENCES OF A STOCK OPERATOR
CHAPTER I
I WENT to work when I was just out of grammar school. I got
a job as quotation-board boy in a stock-brokerage office. I was
quick at figures. At school I did three years of arithmetic in
one. I was particularly good at mental arithmetic.
s2
"No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada." Francisco de Quevedo y Villegas 1580-1645.
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