gofiodetrigo escribió:ok, gracias!pues a eso voy, con esa señal de hoy en el contrato de marzo 2012 nos hubieran freido a todos a la parrilla diez minutos despuEs pues esos 600 o los millones q fueran, que en realidad son una cantidad marginal de lo q mueve ese producto, con el nominal de hoy en unos 100000000000 leuros, y un interEs abierto de diez veces esos, estaban super bien colocaditos...
esa peña sabía lo q estaba haciendo, y al parecer los "delta negativos" n0...por q como digo a los diez minutos se pasaba de mínimos de día a superar los máximos de día, y por el camino se dejaba al menos dos veces las garantías de overnite...
s2!
pd: por no hablar de lo q habrA pasado mientras el Drag High hablaba y el euro se movia por el 1.3450.......
Me atrevería a decir que realmente no sabían a priori que estaban bien colocados.
Sólo saben la munición que tienen. El que aguanten o no, dependerá de que los otros tengan
menos munición que ellos. Es una refriega entre limit y market orders. Tan importante como
la delta neta es la dinámica de la reposición. Si el volumen que se va consumiendo en el book,
se va reponiendo o incluso aumenta, es una señal clara del interés de los que están en el book
con limits de apostar por su posición. Y esta señal es tan importante como la que arroja la
delta (market orders). La lástima es que no existe ningún soft que analice el comportamiento de
la liquidez (volumen del book). Sería la herramienta perfecta.
Este es un ejemplo del FESX de ayer, en máximos del día. Se muestran barras de rango 6 y sólo los
volúmenes de órdenes con más de 200 contratos. Es decir, BigBoys. pocos peques pueden mover 200 contratos.
Pues fíjate que p.ej. en la barra de las 14:45 hay un volumen acumulado de 2.639 contratos de compras (en
órdenes con un mínimo de 200 contratos). Se quedaron pillados pero seguro que ellos confiaban en que lo
estaban haciendo bien. Lo que pasó es que los que estaban en el limit ask les aguantaron, y tuvieron que
cesar en el empuje.
S2
