Multiples entradas dentro del maximo riesgo.
Añadir posiciones perdedoras.......
Podria pensarse que esta tecnica va contra natura, es ilogica y totalmente contraproducente , la realidad es que hay que prufundizar en las operaciones de perdidas antes de sacar conclusiones precipitadas.
Todas las operaciones necesitan de una planificacion previa, marcar unos limites de tiempo y precio , los cuales dejen muy claro que estamos equivocados , que el analisis es erroneo y el sistema dio señal falsa y por supuesto ser conscientes de esto y admitirlo..
Esto que parece tan sencillo en la mayoria de las operaciones es muy complicado, hasta que el precio alcance esos limites bien de riesgo maximo o de objetivos de beneficio, hay consumo de tiempo , el precio pocas veces da señales claras antes de las roturas , da barridas en ambas direcciones, incluso antes de iniciar el movimiento en la direccion correcta forma trampas con falsas roturas o figuras charsistas sin confirmar, en definitiva crea dudas.
Cuando el movimiento posteriormente toma la direccion de la fuerza del mercado, el 70% de los stp ya han volado, otros cuantos volaran mas tarde con minimas ganancias y solo unos pocos llegan a los objetivos de beneficio.
Analizando esto en profundidad refleja muy claramente las estadisticas entre ganadores y perdedores, hay que adentrarse en las operaciones y analizar el porque de las perdidas en estas operaciones, las cuales, nuestro analisis era correcto cumpliendo fielmente el objetivo de beneficio, y sin embargo terminamos con perdidas o ganando unos frustrantes pipos.
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Los factores que en estas operaciones determinan el resultado final son
TIEMPO y STOP.
La entrada inicial si se efectua con la maxima posicion dentro del maximo riesgo, limita las probabilidades matematicamente.
Las dilataciones en tiempo y precio son constantes y nuestro maximo riesgo (STOP) limitado porcentualmente a los contratos en la posicion.
La opertativa con multiples contratos prolonga en tiempo y precio la permanencia dentro de la operacion, el que esto sea o no rentable a la larga, dependera de la fiabilidad en los analisis y ratios del sistema.
Un sistema con una fiabilidad probada en la entrada inicial del 60%, con riesgo maximo en STOP de 30 pipos con 3 contratos,3x30= 90 .
El mismo sistema sube en fiabilidad proporcionalmente cuanto mas amplio es el STOP, asi ganara entre un 12 -15% en fiabilidad hasta el 72-75%con un STP de 50 pipos en entradas escalonadas, repartidas dentro del maximo riesgo total en la operacion, 1x 30 +20= 50 y 2x 20=40 total posicion 90 pipos de riesgo maximo.
Ejemplo 1º riesgo maximo x operacion 90 pipos = 900 euros
OBJETIVO DE BENEFICIO: stxx 90 pipos x 3 contratos = 2700 euros ( precio objetivo stxx 3890)
1ª y unica entrada : Compra stxx 3800 x 3 contratos = a 30 pipos de STOP 3 x 30 = 90 de riesgo maximo = a 3770 PRECIO LIMITE STOP - PRECIO DE ENTRADA 3800.
Si la señal es buena y llega a l objetivo de beneficio sin volarnos el STOP, en 3890 gana 2700 euros, con un ratio riesgo: recompensa : 1x3 y fiabilidad del 60%.
Ejemplo 2º: Riesgo maximo por operacion 90 pipos repartido en 2 entradas escalonadas.
1ª entrada: Compra de stxx 1 contrato en 3800
2ª entrada: Compra de stxx 2 contratos en 3770
RIESGO MAXIMO 3750. - 3 contratos en posicion= 1x30 +3x20= 90
PRECIO LIMITE STOP 3750- PRECIO DE ENTRADA final promediada 3780.
Si la señal es buena y llega al objetivo de beneficio sin saltarnos el STOP , en 3890 gana 3300 euros con un ratio riesgo-recompensa :1x 3,666 y una fiabilidad del 72-75%
Teoricamente hemos subido los ratios de fiabilidad -riesgo-recompensa del 2º sistema, al recuperar operaciones potencialmente perdedoras,a costa de sacrificar el ratio: riesgo-recompensa del 1º sistema en las operaciones ganadoras.
Saludos
Scalp.
Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.