¿Tamaño de 1 ó 2%?

[cuatro]

Hola traders, os planteo unas preguntas sobre gestión del dinero. En la mayoría de los textos que he leído se recomienda que el tamaño de cada operación no exceda el 3% del capital disponible. De momento, en los sistemas que voy desarrollando, no me atrevo a superar el 1% de riesgo. Se trata de operaciones intradía con potenciales de ganancia que no sobrepasan los 25 pipos y con 1R de riesgo en cada operación. Es decir, TP/SL= 1. De momento, no realizo más de 4 operaciones al día.

Mis cuestiones son:
1) ¿A partir de qué nivel de fiabilidad subiriais el tamaño de la posición en las condiciones descritas?
2) ¿Qué otro tipo de variables utilizariais aparte de la fiabilidad que afectasen el tamaño de la posición?

Saludos a todos y buena semana,

Cuatro

[Rafa7]

1) ¿A partir de qué nivel de fiabilidad subiriais el tamaño de la posición en las condiciones descritas?
2) ¿Qué otro tipo de variables utilizariais aparte de la fiabilidad que afectasen el tamaño de la posición?

Hola cuatro,

Desde un punto de vista objetivo la referencia es la f-optima de Ralph Vince. Una aproximación sencilla de la f-optima sería el porcentaje de Kelly.

Un criterio, podría ser, por ejemplo, arriesgar un 10% de la f-optima, o del porcentaje de Kelly.

Por ejemplo, supongamos que la f-optima (o el porcentaje de Kelly) fuese de un 25%. Entonces podrías arriesgar un 2,5%.

Te recomiendo que te documentes sobre el porcentaje de Kelly y la f-optima.

Y ojo, tienes que proteger tu capital inicial, arriesgando una fracción de las ganancias, no el capital inicial. Por ejemplo, lo que podrías arriesgar sería:
f * (C - Co).
Donde f es la fracción a arriesgar (que podría ser un 10% de la f-óptima, por ejemplo), y Co sería el capital inicial. Si sucediera que C < Co, operar con un solo contrato (o lote).

Saludos.

[cuatro]

¡Gracias Rafa!

Me voy a tomar tu recomendación muy en serio y a investigar tales parámetros. Soy de los que creen que el éxito en el trading depende sobre todo de una buena gestión monetaria.

Un saludo y suerte,

Cuatro

PD:

Para que sirva %Kelly= Fiabilidad - [(1-Fiabilidad)/R]

(Fiabilidad: Porcentaje de aciertos/100)