Buscando un indicador

[rleiva]

Hola,

Andaba buscando un indicador que, dada una estrategia, me agrupe el retorno de la misma, el máximo drawdown y la relevancia estadística. La idea es que el indicador sea mayor cuando el retorno supere al drawdown, pero que se vea penalizado si los resultados no son estadísticamente significativos (por ejemplo, con sólo 5 entradas, el indicador debería dar un valor muy bajo, por que no es estadísticamente relevante).

Probando con el error estándar, algo como (r-d)*(1-1/sqrt(n)) donde r es el retorno, d el máximo drawdown, y n el número de operaciones, no me convence, porque con sólo 4 operaciones ya me dice que es válido al 50%).

error estandar

También había probado con (r-d)/(1+exp((-n/5)+6)) que parece se ajusta algo mejor a lo que quiero (figura logistico.jpg).

fución logística

¿Alguna otra idea?

Gracias

[polxx]

No te entiendo del todo bien. ¿Te refieres a analizar estadísticamente los resultados de las operaciones de un sistema para saber si son buenos resultados?

En ese caso aconsejo SQN = Media por negocio / DesvEstatandar de los resultados * raizCuadrada de nºnegocios

[rleiva]

No te entiendo del todo bien. ¿Te refieres a analizar estadísticamente los resultados de las operaciones de un sistema para saber si son buenos resultados?

Sí, a eso me refería.

En ese caso aconsejo SQN = Media por negocio / DesvEstatandar de los resultados * raizCuadrada de nºnegocios

Gracias, pero el SQN presenta exactamente el mismo problema que quiero resolver, es decir, si el número de negocios es muy bajo (por ejemplo 3 ó 4) el indicador no tiene ningún sentido.

Lo que busco es un indicador que cuando no haya sufiente número de negocios me de valores muy bajos, para que así pueda seguir comparando los resultados. De esta manera es más fácil automatizar la generación de sistemas.

Un saludo, y gracias por los comentarios.

Rafa

[polxx]

Entonces podrías hacer un SQN pero sin aplicar la raíz cuadrada. Pero claro, para 2000 operaciones te daría el doble de resultado que para 1000, y en realidad un histórico de 2000 operaciones no es doble mejor que uno de 1000.

Ni siquiera el SQN es del todo bueno, haciendo pruebas pude crear una equity imaginaria con un SQN mas alto que otra equity que sin embargo era mas suave, y por tanto el valor de SQN era engañoso.

Como ya vengo diciendo últimamente, aquí hay que usar la matemática y estadística, pero no en todo, hay cosas que hay que olvidarse de resolverlas, pasarlas por alto y no liarse. 80% matemáticas, 20% intuición, por decir algo.