¿Que se carga los sistemas de trading?

[clowner]

Hola,

no se si tendra exito esta pregunta, pero me gustaria leer opiniones sobre que parametros monitorizan los compañeros mas expertos a diario en sus sistemas para ver por donde van los tiros, al final cuando a vuestro sistema (ya sea un unico sistema o cartera) le empieza a entrar agua que mirais o que monitorizais a diario para que achicar agua o llevarlo al muelle antes de que se hunda.

Supongo que el mas importante es la volatilidad y medirla con un simple ATR(n) en barras diarias la nos dice mucho, pero me gustaria leer mas cosas. Todo depende, del tipo de sistema (intradiario, swing) pero no se si en lineas generales podemos monitorizar algo a diario.

Y si los compañeros no se animan, si me poneis algun recurso (ya sea web o bibliografico) para que me documente os lo agradezco igualmente.

Un saludo y buen fin de semana.

[agmageton]

Buena pregunta...

YO distingiría dos tipos de Porque deja de funcionar un sistema;

El primer tipo es de tipo economico, tanto de un valor como del mercado, por ejemplo un ciclo alcista o bajista o lateral que hace fluctuar y evolucionar a la volatilidad, y desajusta la curva del precio para la que había sido creada el sistema. Digamos que bajo mi punto de vista este es el más corriente hecho, y dejará de funcionar en mayor o menor medida dependiento de lo que te hayas ajustado a la curva de precio pasada.

El segundo tipo es sobre el cambio radical de liquidez en el valor que hace que la volatilidades pasadas no tengan nada que ver con las volatilidades futuras, con lo que el estudio estadístico de tu sistema esta equivocado en el "HOY" no en el pasado, este es más chungo porque no puedes crear restricciones para congerlar clases de ciclos como si ocurre en el primer tipo. Este es adaptarte de nuevo totalmente.

Bueno para mí, estos son los dos principales hechos de porque dejan de funcionar los sistemas, siempre teniendo en cuenta los matices del propio sistema lógicamente.

saludos.

[Rafa7]

Os habeis olvidado la causa mas probable para que un sistema deje de funcionar: Si el sistema es muy bueno, otros lo hallarán (o hallarán sistemas muy parecidos) y dejará de funcionar tan bien a causa de la sobreexplotación.

[agmageton]

Genial explicación Rafa, pero eso yo lo englobaría en el punto 2, cuando una ineficiencia es detectada por la mayoría hace subir el volumen cambiando drásticamente los flujos de liquidez por consiguiente deja de funcionar.

saludos.

[Tiotino]

a mi me ocurre cuando apago el ordenador, pero no se exactamente por que.

Por que lo apago claro

[guevon]

A mi me parece que si dejan de funcionar... es que no funcionan...

Lo otro para los picopaleros.

S2.

[Wikmar]

...

YO distingiría dos tipos de Porque deja de funcionar un sistema;...

Sencillo, concreto y completo, creo yo.

No obstante, y a raiz de otra intervención tuya sobre el desarrollo de sistemas (viewtopic.php?t=15609#p169280), me queda la duda de cómo introduces la volatilidad, en lineas generales, en el desarrollo de un sistema. Concretando la duda en términos sencillos: ¿buscas el sistema en base a la direccionalidad y luego le aplicas una capa de decisión en función de la volatilidad?, ¿buscas el sistema directamente en base a la volatilidad?, ¿primero capa de volatilidad y en función de ella intentar saber direccionalidad?.

Gracias.

[Optiondreamer]

Modeling Trading System Performance tiene un capítulo que da unas pinceladas. Is it broken?

Saludos.

[jamealberto]

Creo que si un sistema deja de funcionar no funciona y hay que buscar otros sitemas o metodologías basadas en precio / tiempo, precio / tick volumen etc etc, cada uno ya es libre de usar lo que le plazca ajaja, totalmente de acuerdo por tanto con guevon.

[Wikmar]

...Modeling Trading System Performance tiene un capítulo que da unas pinceladas. Is it broken?

Saludos.

Muy interesante. No obstante, una recetilla para que te de un poco igual if it is broken: hazte dos sistemas muy descorrelacionados, si les añades una capa de gestión de la posición, cuando uno este broken, el otro no, y tendrás esperanza matemática positiva.

[Tiotino]

Modeling Trading System Performance tiene un capítulo que da unas pinceladas. Is it broken?

Saludos.

Pero volvemos otra vez al position sizing

aunque esta gente tiene soluciones para todo

http://www.meanreversiontradingsystems.com/

[clowner]

Gracias por las referencias y por las opiniones compañeros,

de paso subo el hilo por si alguien lo ha perdido de vista y quiere seguir comentandolo. Gracias agmageton y Rafa7 por tu opinion, encasillar las condiciones que matan a los sistemas en esos dos grupos.

A ver si vuelve la marea (volaitilidad).

Un saludo.