¿Qué entiendes por "Sistema ganador"?

[Rafa7]

No estoy de acuerdo.

Lo importante es el porcentaje de aciertos y no el % de beneficio; porque el número de operaciones ganadoras indica si se tiene pillado algún tipo de patrón. Mientras que el ratio de beneficio es extremadamente variable debido a la volatilidad.

Por eso hay que normalizar la media y su desviación estandar.

Si tengo un 80 % de operaciones ganadoras y sin embargo he obtenido pérdidas eso no importa, porque tales pérdidas sólo indican varianza.

Conseguir encontrar alguna causa que cree efecto, alcista o bajista, en el precio está dentro de lo posible. Pero prever la volatilidad que ello origine es completamente imposible.

Hola Atractor,

Este post es el mas interesante de los que has escrito en este hilo.

Eso de que no estas de acuerdo es porque estamos hablando de cosas diferentes. Yo hablo de sistemas ganadores de trading, tu hablas de patrones. Así que si hablamos de cosas diferentes es lógico que estemos en desacuerdo.

Hablas de normalizar la media y su desviación estándar. ¿Te refieres al SQN? ¿Te refieres al ratio de Sharpe? ¿Cómo lo normalizas?

Bien, supongamos que tienes un sistema de trading con alto porcentaje de aciertos pero no es rentable. Estoy de acuerdo en que eso significa que has hallado un patrón. Obviamente ese sistema de trading es desechable, pero lo que no es desechable es el patrón. Entonces eso significa que puedes desarrollar dos sistemas de trading:
Sistema 1.- A favor del patrón, mejorando el sistema de salida.
Sistema 2.- En contra del patrón. Si el sistema a favor del patrón no es rentable, tal vez si lo sea el sistema inverso.

Si el sistema no es rentable hay que mirar si el sistema inverso (entrar en la dirección contraria), es de rentabilidad consistente. Si el SQN del sistema contrario es lo suficientemente alto, es mejor optar por el sistema 2.
En cambio si el SQN es bajo, puede ser mas interesante optar por el sistema 1.

Atractor, a veces es mas interesante (y rentable) montar un "sistema de trading de patrón fallido".

Un ejemplo de "sistema de patrón fallido" es uno que se denomina "Sopa de tortuga". No sé exactamente en que consiste este sistema pero se basa en explotar el patrón fallido de un cierre que sobrepasa el máximo de las últimos 20 días.

La mayoría de los sistemas tendenciales tienen porcentajes de acierto por debajo del 50%. ¿Eso quiere decir que han pillado un patrón contrario?

Atractor, hay que tener cuidado con el tema de los patrones de los sistemas de alto porcentaje de acierto pero con esperanza matemática negativa. Porque podría ser mas exitoso construir un sistema de patrón fallido que intentar mejorar un sistema de patrón.


Saludos.

[Atractor]

Hola Atractor,

Estoy de acuerdo en que el mercado no es un cuerpo físico. ¿Pero eso que tiene que ver con que los precios tengan inercia o no?
No entiendo tu argumento.

Con cualquier cruce de medias móviles, si compras en la dirección de la media corta se obtiene un sistema con esperanza positiva. ¿Es casualidad? ¿Es consecuencia de un principio de inercia? ¿Que explicación das?

Saludos.

Por que seguís medias del precio/tiempo como si el precio tuviera velocidad y masa que le ayude a mantenerla (inercia). Y eso tan sólo se ve en la parte izquierda del gráfico, en el pasado; pero es imposible de predecir en la parte vacía de la derecha, en el futuro.

Si fuera cierta tu afimación de que "Con cualquier cruce de medias móviles, si compras en la dirección de la media corta se obtiene un sistema con esperanza positiva". entonces ya seríamos todos ricos y no andaríamos divagando en foros como este.

No voy a seguir participando en este hilo porque esta última afirmación tuya me parece un intento de tomarme el pelo y aunque fui melenudo en mi juventud el poco pelo que me queda prefiero conservarlo bajo mi propiedad.
.

[Trollputero]

Si fuera cierta tu afimación de que "Con cualquier cruce de medias móviles, si compras en la dirección de la media corta se obtiene un sistema con esperanza positiva". entonces ya seríamos todos ricos y no andaríamos divagando en foros como este.

Ojala pudiese ponerte datos de operaciones reales...

Según el backtesting del prorealtime usando en el IBEX un cruce de medias de 3 y 5 semanas tenemos una fiabilidad del 41% un DD=3678 y la esperanza matemática es positiva.

Las pegas:
- las rachas de perdidas duran mucho tiempo
- el DD se puede superar en el futuro
- solo aprovecha los movimientos grandes, los impulsos pequeños no los aprovecha bien porque entra y sale demasiado tarde
- señales falsas quizá demasiadas

Ed Seykota es un seguidor de tendencias y se hizo rico, pero tardo creo unos 12 años, en su pagina defiende a Donchian y su cruce 5,20 como si le fuese la vida en ello

El otro sistema el de las cuatro semanas también tiene esperanza matemática positiva según PT
Pero pasa lo mismo, tarda mucho en dar beneficios, se traga rachas de perdidas difíciles de soportar (yo acabaría con depresión)

Según tengo entendido el padre de los sistemas de especulación es Richard Donchian hace mucho propuso un sistema que tiene sus variantes, pero principalmente era algo así.
Compra si se supera el máximo de las ultimas cuatro semanas, vende si se pierde el mínimo de las ultimas cuatro semanas.

El backtesting para PT

Código: Seleccionar todo

REM Comprar

indicator1 = close
c1 = (indicator1 > DHigh(1))

IF c1 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET
ENDIF


REM Vender

indicator2 = close
c2 = (indicator2 < low)

IF c2 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF


REM Venta a corto (short)

indicator3 = close
c3 = (indicator3 < DLow(1))

IF c3 THEN
SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET
ENDIF


REM Salida venta a corto (exit short)

indicator4 = close
c4 = (indicator4 > DHigh(1))

IF c4 THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF

La pregunta del dia: Atractor ¿has conseguido hacer un atractor para la bolsa?
Interesante: http://fractales.org/tag/caos/

me recuerda a cuando me echaron de la mili

medico: ¿que ves en la foto?
yo: una mariposa
medico: respuesta incorrecta es un atractor de lorenz
y despues de eso me echaron del ejercito

¡vaya ladrillo! no me di cuenta

[Rafa7]

Si fuera cierta tu afimación de que "Con cualquier cruce de medias móviles, si compras en la dirección de la media corta se obtiene un sistema con esperanza positiva". entonces ya seríamos todos ricos y no andaríamos divagando en foros como este.

Atractor,

Yo no he dicho que con cualquier cruce de medias se obtiene siempre un sistema ganador, sino que se obtiene siempre una esperanza positiva. Que ganes con el cruce de medias depende de varias cosas:
1.- Qué después de comisiones siga teniendo una esperanza positiva.
2.- Qué después de comisiones su SQN sea mayor que 1.
3.- Qué tengas capital suficiente para soportar los DD's.
4.- Qué tengas capacidad psicológica para soportar los DD's.

Por otro lado, si lo que digo es falso es fácil de demostrar:
Dime dos cruce de medias del Ibex35, por ejemplo, que comprando en la dirección de la media corta se obtenga un sistema con esperanza negativa antes de comisiones.
Demuéstralo Atractor. Si estoy equivocado es muy fácil demostrarlo.


Saludos.

[zamio]

Esa es la cara oculta de la esperanza positiva

[Rafa7]

Con cualquier cruce de medias móviles, si compras en la dirección de la media corta se obtiene un sistema con esperanza positiva. ¿Es casualidad? ¿Es consecuencia de un principio de inercia? ¿Que explicación das?

Saludos.

No voy a seguir participando en este hilo porque esta última afirmación tuya me parece un intento de tomarme el pelo y aunque fui melenudo en mi juventud el poco pelo que me queda prefiero conservarlo bajo mi propiedad.
.

Hola Atractor,

He hecho backtesting de siguiente sistema de trading:
1.- Abrir largos, y cerrar cortos, en la apertura del día siguiente, si la media móvil simple corta de los cierres cruza hacia abajo la media móvil simple larga de los cierres.
2. Cerrar largos, y abrir cortos, en la apertura del día siguiente, si la media móvil simple corta de los cierres cruza hacia arriba la media móvil simple larga de los cierres.

Los parámetros que he validado son que el número de barras diarias oscila entre 1 y 100.

El resultado ha sido que he hallado 30 combinaciones en las que este sistema de trading tiene esperanza positiva.

Por ejemplo el cruce de 23 con 33, con un 66,15% de efectividad.

Por lo tanto lo que he dicho es falso.
Disculpas.
Pero no te estaba tomando el pelo. Simplemente no recordaba ningún caso que contradijera lo que creía.

Ahora bien. Lo que he hecho es probar 4950 (= 100 * 99 / 2) combinaciones, de las cuales solo 30 contradicen lo que dije.
Es decir, lo que dije no es cierto siempre pero, en los casos que he estudiado, es cierto en un 30 / 4500 = 0,006060606060606 = 0,61 % de los casos.

Es decir, que en un "cruce de medias móviles, si compras en la dirección de la media corta se obtiene un sistema con esperanza positiva", no es cierto siempre pero si en un 99,39 % de lo casos que he estudiado.

La pregunta es ¿Esta prueba que hecho (99,39%) no es una evidencia de que hay una inercia en los precios?

Os invito a que repitáis la prueba y saques tus conclusiones.


Saludos.

[Rafa7]

Atractor,


También he hecho una prueba del siguiente sistema de trading:
1.- Abrir largos, y cerrar cortos, en la apertura del día siguiente, si el cierre está por debajo del canal de Donchian.
2.- Cerrar largos, y abrir cortos, en la apertura del día siguiente, si el cierre está por encima del canal de Donchian.

Y el canal de Donchian desde 1 a 200 barras.

Los resultados son que soy hay 2 parámetros que dan esperanza positiva: 2 y 33 barras.
2 de 200. O sea 1%.

Es decir que el sistema de Donchian (el inverso del estudiado) en un 99% de los casos, tienen esperanza positiva.

Por cierto, todas las pruebas (las de canales de Donchian y la de cruces de medias móviles) las he hecho sobre el Ibex35, desde el año 1993 y sin comisiones.

¿No es esto una evidencia de un principio de inercia de los precios?

El principio de inercia de los precios es una realidad, y no entiendo tu argumentación en contra.


Saludos.

[Trollputero]

Yo mire dos sistemas similares, para mini ibex historico de 10 años y todas las operaciones con un contrato, es como un mapa o una maqueta si funciona en pequeña escala, también lo hará en escala grande ¿no?
El sistema solar a escala: http://www.inta.es/descubreAprende/htm/ ... _solar.htm

DOS SISTEMAS PARECIDOS PERO NO IGUALES
A) usa un cruce de medias exponenciales de 5 y 8 días
- esperanza matemática negativa
- la cuenta queda destrozadita
- se gana en un 35% de las veces (según la estadística periodo 2002-2012)

B) usa un cruce de medias exp 5 y 8 dias, con un stoploss usando el ATR
- esperanza matemática positiva
- la cuenta queda muy por encima de cuando empieza la simulación que parte del año 2002
- se pierde en un 65% de las veces, ver esas rachas de perdidas seguidas teñidas en ROJO te hacen pensar... y piensas mal

La idea la saque del libro tener éxito en trading, el sistema B se traga sus buenas rachas de perdidas, pero se supone que funciona o mejor dicho funciono durante el periodo 2002-2012

EL ATR STOPLOSS SE LO COPIE A BLAI5 PARA EL PT Y LUEGO SE PONE EN EL PRECIO

Código: Seleccionar todo

ATR = AverageTrueRange[14](close)

BS = CLOSE + (ATR * 1.5)

RETURN BS 

Uno es para ir largo y cambiando el signo de + a - es para ir corto, blai5 uso las aperturas y puso 1.5, se puede variar ese parametro para darle mas holgura al stoploss.

Se puede cambiar el ATR stoploss por un parabolic sar con los parámetros modificados y tiene el mismo efecto, si salta el stoploss en una tendencia de esas grandes se hace una reentrada

[Remora]

Buenos dias a todos,

no me he dejado ver mucho por aquí, debido a que he estado al 100% concentrado en el desarrollo de mi empresa, y he decidido hacerlo hoy, por ser un día muy importante.

Hoy os presento: Inverter Trading http://www.invertertrading.com

Hemos hecho grandes esfuerzos durante los últimos dias y semanas para tener listo lo que para mi equipo y yo es el salto clave para afrontar el año 2013 con más ganas que nunca.

Os damos la bienvenida a una empresa con una nueva imagen, y nuevo diseño web. Somos Inverter Bolsa, la mismas personas, el mismo sistema de trabajo, y la misma filosofía. Solo cambia nuestra imagen corporativa, nuestro diseño web y nuestro dominio web.

Quiero dar las gracias a todos nuestros suscriptores y amigos (muchos de ellos de este blog), por haber apoyado y estar apoyando hoy este gran proyecto, que nació de la nada, y que crece y evoluciona para daros todo lo mejor de nosotros. GRACIAS, de corazón.

Un abrazo a todos