Señores foristas,
He oído hablar de una alternativa a la simulación de Montecarlo que se llama "White Reality Check". No sé ni como se traduce al español ni en que consiste exactamente.
¿Sabéis en que consiste?
Saludos.
White Reality Check
Re: White Reality Check
Hola Rafa7, me lo miro, muy interesante esto porque no lo conocía. Al parecer el artículo que inició esto es el que puedes ver en este enlace:
http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/718/White2000.pdf
Aquí también hablan de ello en relación al trading:
http://numericalmethod.com/blog/2011/07 ... ity-check/
Investigo un poco y a ver si me da para sacar un artículo (que ya toca...)
Saludos,
X-Trader
PD: Por cierto se traduciría como Comprobación de Realidad de White
http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/718/White2000.pdf
Aquí también hablan de ello en relación al trading:
http://numericalmethod.com/blog/2011/07 ... ity-check/
Investigo un poco y a ver si me da para sacar un artículo (que ya toca...)
Saludos,
X-Trader
PD: Por cierto se traduciría como Comprobación de Realidad de White
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Re: White Reality Check
Gracias, X-Trader.
Espero encontrar algo en español, porque de inglés estoy muy flojo. Intentaré entender lo que pueda.
Lo del White Reality Check, lo descubrí en una referencia de Cagigas:
http://www.rankia.com/blog/oscar-cagiga ... as-trading
Cagigas menciona un libro de un tal Aronson, pero, lamentablemente, no explica en que consiste este análisis.
Saludos.
Espero encontrar algo en español, porque de inglés estoy muy flojo. Intentaré entender lo que pueda.
Lo del White Reality Check, lo descubrí en una referencia de Cagigas:
Qué está en el siguiente link:Cagigas escribió:MSA hace un análisis de Montecarlo sin reemplazo, que es la forma correcta de hacerlo. Que yo sepa el análisis de Montecarlo con reemplazo no tiene sentido porque siempre hay que asociar cada regla (entrada, salida) con la ganancia o pérdida y aleatorizarlo. Si repetimos (o reemplazamos valores que ya hemos usado) entonces el resultado dependerá únicamente de cuáles son las operaciones que repetimos; es decir, no será 100% aleatorio. En el libro Aronson puedes ver que hay dos pruebas para extraer conclusiones estadísticas: Montecarlo sin reemplazo y White Reality Check, que son equivalentes y suelen dar los mismos resultados, siendo la segunda prueba bastante más compleja.
Ambas pruebas se hacen sin reemplazo.
http://www.rankia.com/blog/oscar-cagiga ... as-trading
Cagigas menciona un libro de un tal Aronson, pero, lamentablemente, no explica en que consiste este análisis.
Saludos.
Re: White Reality Check
Sigo investigando sobre el tema, mientras tanto te paso la referencia del libro de Aronson:
Aronson, D., Evidence-Based Technical Analysis: Applying the Scientific Method and Statistical Inference to Trading Signals, Wiley Trading 2006
Saludos,
X-Trader
Aronson, D., Evidence-Based Technical Analysis: Applying the Scientific Method and Statistical Inference to Trading Signals, Wiley Trading 2006
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Re: White Reality Check
Gracias X-Trader.X-Trader escribió: Aronson, D., Evidence-Based Technical Analysis: Applying the Scientific Method and Statistical Inference to Trading Signals, Wiley Trading 2006
¿Sabes si este libro está traducido al castellano o algún otro sobre White Reality Check?
Saludos.
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