100% FIJO ANUAL

[gofiodetrigo]

jojojojojojo si eg q no sE ni pa q lo pongo pero weno, t0 sea por el nuevo X-Trader ; )

veamos

si compro 10,000 unidades de usd/jpy ( dolar - yen ) al 2% ( 1:50 ), usea, un mini lote con unos 150 euros ( los cAlculos centesimales y rigurosos se los dejarE al q le interese, q estA demostrao q nadie kiere dinero regalao si se lo dAn por la calle ; )

Al diferencial de tipos actual ( mA o menos ) al comprar los dólares USA "contra" los yenes, pues tenemos q la FED paga un 5% y el BOJ un 0% ( aunq se entiende q para fin de año ande por el 0.5% , y la FED pudiera verse obligada a bajar si sigue subiendo, q yA ayer se dej0 caer lo del medio punto )

usea, redondeando un 5% de tipos FIJO, q algunos brokers pagan diariamente. Es decir, a un tipo de cambio fijo tendríamos te0ricamente 500 unidades de "regalo" con el "pack" al cumplirse el año ( 365 días )

bien, q pasa, q ese tipo de cambio no es fijo, sino variable, y mucho, por eso dejan a los especuladores q se dejen los cuernos apalancados para q como el burro tiren del carro con la zanahoria delante las narices. Al final lo normal es muchos palos y ni zanahoria.

Pero luego estA la informaci0n...esa materia q decía Gordon Geko en la peli q EL consideraba la materia mAs valiosa q conocía...y bien cierto q es...medAmí.

Bueno, pues tenemos otro par de monedas con otro diferencial en sus tipos, en este caso dos monedas con tipos bastante igualados, el dolar yankee de nuevo, y la libra esterlina. La libra esterlina estA por bajar algo antes del verano, usea, en su nueva reuni0n del BOE, pero aUn así los dejarAn alrededor del 4%, así q tenemos un diferencial favorable al dolar yankee del 1%, q si lo vendemos, pues se convierte en negativo, con lo q nos lo cobrarían a nosotros.

Ahora ponemos todo esto junto y formamos una posici0n sintEtica GBP/JPY ( libra esterlina - yen ) comprada, es decir, hemos comprado el par dolar-yen y comprao al mismo tiempo el libra esterlina - dolar yankee, lo q significa q cuando uno baje el otro subirA y viceversa - habríamos comprao libra y vendío yen

para calcular los ratios adecuados del tamaño en unidades de cada una de las posiciones para q se compensen sin q llegue a ser posible una falta de garantías ( margin call ) entre el total de las dos posiciones, pues tenemos la mAgnifica tabla q generosamente nos peg0 Manson en el hilo de SintEticos, y aparte sabemos q el ATR ( Average True Range - lo q se mueve de media ) del cable ( gbp/usd ) a día de hoy es aprox. 190 pips, dentro de su zona de mAximos y una media de 200 sesiones ( anual ) del entorno de los 140 pips, con rangos de mínimos en 110 pips. Por otro lao el dolar-yen tiene mAximos hist0ricos de ATR en los 177 pips y mínimos en 55, mientras su media 200 son 100 y rango de mAximos en 140 y mínims en 75.

Aparte tb sabemos q el pip de cable se paga por lote normal a 10$ y el de dolar-yen a 8$ ( todo esto aprox. )

De forma q al haber compuesto este sintEtico ni ganaríamos ni perderíamos en la posici0n, es decir, no tendría mucho sentido estar delante de la pantalla para nada.

Pero el hecho de ir con palanca 1:50 kiere decir q ese interEs tb es apalancado, y en el caso concreto del q hablo supone aprox. un 4% en positivo y limpio.

De forma quE, si uso 150 euros pa pillar 10mil unidades de cable compraos, y otros 150 pa pillar las unidades correspondientes del dolar yen comprao tb para ekilibrar el potencial de variaci0n en el cambio ( hay brokers q proveen unidades, otros mini lotes, y otros lotes enteros ) tenemos 10mil unidades q me darAn 500 cuando acabe el año, y otras 10mil de las q me kitarAn 100, con lo q acabarE con 400 en positivo netas, usea, unos 300 euros, usea, el 100% ROI ( retorno sobre invertido ) - akí incluso la moneda de fundaci0n de la cuenta es importante

por supuesto tiene límite, y esto saben q existe pos...la portera q se ha comprao las matildes anteayer N0

es de esta manera q carteras de perfil de riesgo medio, puedan destinar hasta el 20% de sus fondos a este tipo de operativas pues con ese 20% y este 100% fijo tienen un 4% asegurao, mAs el 50% en letras etc etc, usea otro 2% mAs fijo tb, y un 30% pa variable, poniendo q sea un 80% de este 30% en acciones a por dividendos tipo SAN etc y el resto de ese 30% usea el 20%, pues se lo dAn a cttsc jajajajajaja

pues ale, ia solo al q haya iegao hasta akí se lo merece.

s2

p.d. : se acuerdan de REFCO ? se acordarAn del FORUM ? se acordarAn de Argentina ? pues haganló y así siempre tendrAn presente q lo de "fijo" y "libre de riesgo" es SIEMPRE relativo

[X-Trader]

Impresionante Gofio, voy a ver si le encuentro algún fallo al razonamiento pero aparentemente no lo tiene!!!

Un saludo
X-Trader

[gofiodetrigo]

Pues se agradece el contrapeso X-Trader y a la espera de encontrarle el fallo por q sería todo un jaiazgo ( y el pekeño X-Trader partiría con esa ventaja q algun@s no tuvimos )

mientras tanto tenemos q con la volatilidad de un día como hoy con un NFP q en concreto ha supuesto rangos de figuras y media en pokito tiempo, en una cuenta de X x10 elevado a X a gusto del consumidor ( se puede probar fAcilmente en condiciones de mercado real - no regulado, 0jo - con "dinero real" ( quiero ver el "dinero real" de REFCO ), fAcilmente en una cuenta en Marketiva.com ( de la q n0 soy comercial ) con 5 euros q regalan y palanca 1:100 y unidades, es decir, se pueden abrir lotes de UNA unidad, o cero coma cero el pip - o de etc )

los porcentuales van a ser los mismos

contando con un ejemplo concreto con 180 pips a favor del par cable y 137 negativos del par dolar yen, a un ratio 2:1 de tamaño de la posici0n a favor del dolar yen

observamos en tiempo real un riesgo ( unrealized P&L - beneficios y pErdidas sin realizar ) del -5,9% ( para un ratio de beneficio en tiempo real de 1:6 ) dentro de su rango alto - oscila, y hasta se pone en postivo

el margin call llegaría con un riesgo nueve veces superior, es decir, muy poco probable

y la antiguedad de la posici0n todavía no refleja su efecto por intereses en el balance ( sujeto a interEs compuesto digamos trimestral, o semestral... )

pero sin problema refrescaría al par de meses

s2

[insomnio]

Buenos dias.
No se si me dejé algo atras, pero no veo con que contrarestais la posicion sintEtica GBP/JPY .Tenemos un par en el cual palmaremos pasta si sube el Yen con respecto a la libra.Con que lo contrarestamos?


Saludos.

[jubilado]

Por aportar algo más al tema hay que tener en cuenta algunas cosillas,
Por ejemplo que el 5% de diferencia no es real, ya que los brokers añaden un diferencial a los tipos (si como en las hipotecas euribor +0.45 ) por eso hay que elegir bien el broker, no todos pagan los mismos intereses (no es lo mismo la hipoteca de ING que la de Santander).
Otra, para los que se aburran dejando el dinero todo el año sin moverlo y tienen el gusanillo de estar mirando la pantalla, el pago de los intereses es como el de los dividendos, es decir, basta comprar a las 11:59 y vender a las 12:01 para llevárselos (ojo con el diferencial entre bid y ask)
Y por ultimo estoy de acuerdo con “Insomnio”, creo que a Gofio se le ha olvidado cubrirse de GBP-JPY.
No obstante si debemos apostar en diversas monedas, por que no apostar siempre a las que nos dan un diferencial interesante de interes....

[X-Trader]

Esto último de jubilado lo plantean algunos autores que operan con el Grid Trading: se trata de meter operaciones en la rejilla operando siempre a favor de los diferenciales de intereses.

Un saludo
X-Trader

[gofiodetrigo]

Ahora ponemos todo esto junto y formamos una posici0n sintEtica GBP/JPY ( libra esterlina - yen ) comprada, es decir, hemos comprado el par dolar-yen y comprao al mismo tiempo el libra esterlina - dolar yankee, lo q significa q cuando uno baje el otro subirA y viceversa - habríamos comprao libra y vendío yen

entiendo q no se comprende lo q significa una posici0n sintEtica, no problemo

espero q ahora te kede mAs claro insomnio : )

y en cuanto a la exactitud de los intereses etc etc tb estA dicho por ahí...parafraseando a Zubi...algo de el q nosequE quiera q se moje el pompis o algo así

io todo lo q puedo decir es q desde el día 1 de Junio q esto estA a prueba el resultado acumulado es de un +1.2883% sobre balance acorde a lo previsto y el riesgo de la posici0n en tiempo real es del -0.31% sobre balance actual, con 35 pips a favor del dolar yen y 58 en contra del cable

ahora la duda q me ha surgido es si lo q vA aumentando de margen disponible lo sigo repartiendo en la misma proporci0n ( q es lo q he hecho ) o lo pongo todo en el de dolar - yen ( lo q harE ) de manera q se vA pillando mAs interEs y en principio se asumirA algo ( muy poco ) mAs de riesgo q de momento no me he kedao mirando ( como mirar como se seka la pintura... ) pero lo mAs q ví fuE el -6% ese q creo comentE por akí

así q ahí keda

en par de meses lo actualizo, y Zubi, recuErdanos tu frase esa fantAstica

s2

cuando lo de q menos es mAs cuesta creer...

[Dkvas]

perdonar ke irrumpa así o ke chafe la gaita , pero brevemente,
eso es técnicamente posible, pero materialmente imposible.
Olvidais otro factor importante, el coste de financiación, el apalancamiento es gratis en intradía, pero no a mas plazo.
Independientemente del coste financiero del apalancamiento, la correlación entre diversos pares, sintéticos y de algodón 100% no es siempre exacta, recordar ke precisamente los populares Soros y Buffet hicieron fortuna dándole caña al cable fruto de una gran descorrelación con otras divisas y por fundamentales, otro pelotaso mix vino en su día de la mano del kiwi.
En cualkier caso, y para montar una estrategia de este tipo, ya existe el forward, aunke me consta ke la mayoría de brokers no tienen negociación en forward y muchos ni sikiera con opciones.
En el spot es inviable ke te keden limpios los diferenciales de intereses.
En todo caso, kizá vía haciendo depósitos en diferentes monedas, y aún así , lo dudo.
Es fácil hacer una prueba, con el metatrader por ejemplo, si alguien me demuestra pero con una cuenta real , ke al cabo de un año ha percibido netos los intereses del diferencial, yo pongo el 51% de una nueva sociedad
saludos.

p.d. : abriremos un portal en internete y tó, se llamará www.vivimosdelosbancoscentrales.com

[gofiodetrigo]

perdonar ke irrumpa así o ke chafe la gaita , pero brevemente,
eso es técnicamente posible, pero materialmente imposible.
Olvidais otro factor importante, el coste de financiación, el apalancamiento es gratis en intradía, pero no a mas plazo.
Independientemente del coste financiero del apalancamiento, la correlación entre diversos pares, sintéticos y de algodón 100% no es siempre exacta, recordar ke precisamente los populares Soros y Buffet hicieron fortuna dándole caña al cable fruto de una gran descorrelación con otras divisas y por fundamentales, otro pelotaso mix vino en su día de la mano del kiwi.
En cualkier caso, y para montar una estrategia de este tipo, ya existe el forward, aunke me consta ke la mayoría de brokers no tienen negociación en forward y muchos ni sikiera con opciones.
En el spot es inviable ke te keden limpios los diferenciales de intereses.
En todo caso, kizá vía haciendo depósitos en diferentes monedas, y aún así , lo dudo.
Es fácil hacer una prueba, con el metatrader por ejemplo, si alguien me demuestra pero con una cuenta real , ke al cabo de un año ha percibido netos los intereses del diferencial, yo pongo el 51% de una nueva sociedad
saludos.

p.d. : abriremos un portal en internete y tó, se llamará www.vivimosdelosbancoscentrales.com

a cuAnto estA díces eso q comentas de la "prueba" ? a cuanto cotiza ?

en euros, por favor

ia sabes, lo q importa es el dinero, y el resto es conversaci0n

y digo, q si el metatrader ese dA bonos incluso o quE ? xD

no sirven los resguardos de los "withdraws" esos ?

s2

[Dkvas]

apreciado gofi,

no tengo n.p.i. de lo ke mestas disiendo

sagradesería fuera mas explícito

me lo explike y me lo demuestre conio !!

saludos.

[gofiodetrigo]

me lo explike y me lo demuestre conio !!

explicao estA

y demostrar... ? me tengo q defender de algo ?? jajajajajajajajaja

si kieres te lo ingreso en la cuenta tb... n t j

akístA claro q los q se ponen de a 900 por cabeza de 10 en 10 tontos no s0n...

los tontos semo los q amos "regalando" por ahí...

s2

y lo dicho, vaian haciendo el corro de la demostraci0n jajajajajaja io busco barandilla si hase farta...y el q quiera q aprenda lo q significa la palabra BID jajajajajaja

me ví a buscar un .com desos quempiese pol traderssinfronterasONG o argo asín...q esos fijo no pagan impuestos...no ??

[gofiodetrigo]

y pol sierto, a día de hoy +1.77% desde q sempes0 sobre balance, pero asumiendo pico de riesgo en -10% ( buscando un neto der...+80% por ahi ) con er meneíto der yen, y q en esta se estA haciendo el interEs compuesto sólo del lao q pagan el interEs...

ergo...la estrategía a riesgo actual no acaba en \"cero\" hasta dentro de unos dos meses...

lariiilarooo

barro mi casitaaaa....

s2

[Dkvas]

joer,
no te líes ni me líes,
no te tienes ke defender de nada porke no te estoy acusando de nada, así de simple.
Es difícil entender al mercado pero a veces me cuesta mas trabajo entenderte a tí (no te lo tomes a mal)
Me hace gracia un anuncio ke sale a veces en una cadena (no se cual), creo ke es de Media Markt o algo así, y tampoco me preguntes ke venden porke lo dicen tan rápido y mal ke no da tiempo ni presto atención, de hecho lo ke se ve mas tiempo en pantalla y en letras muy grandes es el slogan : \\"YO NO SOY TONTO\\"
o sea, compro allí porke yo no soy tonto, es decir, de alguna manera te están insinuando ke si no compras allí o no vas allí , es ke eres tonto , un 10 para el publicista jajajajajajaja, será tonto
Weno, con tanta tontería lo ke kería desirte es ke tu primer post de las 11:36pm me ha recordado el anuncio, por algo será, porke yo no soy tonto (del todo)
En cuanto al post posterior de las 11.39pm, de akí 1 año hablamos
saludos.

[gofiodetrigo]

conversaci0n

s2

[gofiodetrigo]

desde el día de inicio de la cuenta 1 de Junio ( y akí los domingos cuentan tb ) hay una parte vendedora de par dolar yen q le estA ingresando en la cuenta de otra parte compradora un +2.75% sobre balance a día de hoy, transcurridos 13-14 días.

por otro lao el riesgo ha variao desde ir en un -10% ( pico visto hasta el momento ) a pasar a un positivo ( voLAtil ) q se estA moviendo en tiempo real sobre el +0.5% y el +2%

q luego desaparecen los Refcos ? pozi, todo es posible. Que entre impuestos y comisiones nos dejan con las migas ? pozi, tb es posible.

De momento, y sin necesidad de pantalla ninguna ( existen los m0viles y t0 - c0mo avanza el virus ese iamao humanidad oies ), un +4.75% en dos semanas

Pero claro, akí lo q cotiza es la paciencia.

s2

editao: se me olvidaba mencionar q existe otra posibilidad cuando la equity-NAV estE en positivo tb, aparte de añadir sólo en la parte del par q paga los intereses ( asumiendo mAs riesgo por la variaci0n ) o añadir en la misma proporci0n como comentao. La otra posibilidad es ejecutar las opes y volver a entrar en la misma proporci0n como al principio. De estas maneras añadimos una pekeña parte de interEs compuesto q tp viene mal.