Eurex, hijos de pu_ta¡¡¡

[GeorgM]

Hola

Si a las 13:45h en lugar de 13:30 tienes razon! Me confundia en la linea de las noticias de observar de ayer. Para CFDs y XETRA - DAX la caida empezo realmente a las 14:30h. De todos modos los que estaban largo ya hace unos dias en el FDAX es de mi opinion que no les afectaba realmente.

Un saludo

[Back9813]

Hola

Si a las 13:45h en lugar de 13:30 tienes razon! Me confundia en la linea de las noticias de observar de ayer. Para CFDs y XETRA - DAX la caida empezo realmente a las 14:30h. De todos modos los que estaban largo ya hace unos dias en el FDAX es de mi opinion que no les afectaba realmente.

Un saludo

Esta claro que no estas hablando de lo mismo que nosotros . En este hilo a nadie le importa la caida de las 14:30.
Cualquiera que estuviera alcista ayer en el futuro del dax y tuviera puesto un stop probablemente se habrá comido un deslizamiento de 2.000 o 3.000€ por contrato por un error o porque los HFT se les cruzaron los cables. Y esas ordenes no se cancelan, de eso se está hablando, no del paro americano.

[GeorgM]

Hola

En cuanto al movimiento del FDAX tienes toda razon!!!

Tambien en este hilo otros hablaban de CFDs y mi unico objetivo de dar mi opinion era la explicacion acerca
CFDS / XETRA-DAX y FDAX.

Ahora bien tu te referias tambien a : Cualquiera que viniese largo desde hace un par de dias le ha pillado.

Este es otro cantar y bastan las explicaciones que ya ha dado.

Bueno amigo forero esto es todo .Que tengas un buen dia.

[marvelas]

Dicen que no cancelan las operaciones. Yo no operaba pero algunos han perdido la cuenta entera. Pare encerrarlos a todos en el penal.

Foreros,

cancelar para que ? El que tenia largos casi al maximo del dia exactamente cuanto publicaron la estadistica de empleo semanal en USA no debaria operar en la bolsa.

Saludos Georg

La esposa del Cesar no solo debe ser honesta, sino parecerlo

[Vinisius]

En mi plataforma de Activtrades se hizo un minimo en un segundo en 9028.50.

Por lo tanto lo que dice Usted sobre que el CFD del DAX se referencia al índice para ofertar precios de compra y venta y no a los futuros hasta las 17.30 h no debe ser cierto.


Saludos.

[GeorgM]

Por lo tanto lo que dice Usted sobre que el CFD del DAX se referencia al índice para ofertar precios de compra y venta y no a los futuros hasta las 17.30 h no debe ser cierto

Porfa pregunta tu Broker y nos informes. Solamente lo hago 10 anos . Hablo de contados naturalmente lo que son la mayoria de CFDs del DAX.

Saludos

[polxx]

Planteandome si seria posible ganarle dinero a las veces que suceda eso, lo que se me ocurre es poner una compra limitada x puntos debajo del precio actual, y una venta limitada igualmente por arriba. Si eso sucede nuestra orden entra, y en los siguientes minutos cuando corrige cerramos posición. Lógicamente debe ser sistema automático.

Que opinais???

[nostrasladamus]

Hola Polxx!!

Y si la bajada es real?, de verdad es una caida por alguna noticia??

s2

[polxx]

Pues entonces se perderia dinero, habria que analizar cuantas veces pasa y que repercusion tiene despues, a que niveles hay que poner la orden, osea optimizar parametros y ver las estadisticas de los resultados obtenidos.
Una gran pega que tendria es que por cada orden ejecutada realmente, Interactive Brokers te permite creo que 5 modificaciones de tu orden, si haces una 6ª te cobran algo asi como 50 centimos por cada modificacion que hagas, lo cual incrementa las comisiones.
Este tipo de sistemas daria de 3 a 6 operaciones al año, pero con bastante beneficio por operacion, de 1000 euros para arriba.
Como ya digo, no se si funciona, la cuestion seria estudiarlo.

[WallStreet]

Esa situación ocurre de vez en cuando, por las veces que lo he visto calculo que más o menos se produce (a ojo) una vez al mes, pero por mucho que estudies las veces que ha ocurrido es imposible determinar una pauta clara de cuando se va a volver a producir. Es una pauta o patrón de comportamiento completamente aleatorio.

Sin embargo hay un montón de pautas o patrones de comportamiento completamente ciertas y fiables. Relato algunas, la pauta del primer día del mes, la pauta de los días festivos en USA, la pauta de los últimos 15 días del año, la pauta de los máximos o mínimos del día en las dos primeras horas o dos últimas horas del día, la pauta de los lunes y los viernes, etc, etc, por lo tanto creo que habiendo decenas de pautas fiables y ciertas hacer un estudio sobre una pauta aleatoria no tiene mucho sentido.

Estas pautas que he comentado si son estudiables, comprobables y fiables, la aletoriadidad de los movimientos bestiales en el dax no dan sacar una pauta fiable que dé dinero, es mi opinión.

Saludos.

[sersansistemas]

Estas cosas en mi opinión son difícilmente aprovechables sistemáticamente, porque la pauta no es clara. Primero por que no siempre son de la misma magnitud, segundo porque a veces anulan órdenes y otras no.
Dicho eso, hace años tenía siempre puestas órdenes locas de compra a precios "absurdos" en FESX por si pillaba el fallo. pero no lo pillé nunca. La estrategia era discrecional.

Por aportar luz a lo ocurrido os dejo un chart del FDAX en velas de 1 segundo con el volumen abajo y reflejando los segundos en que no hubieron cambios.
La vela de 1 segundo en cuestión está marcada a las 13:45:05
Open 9194
High 9194
Low 9010
Close 9010
Up Volume 14
Down Volume 1094

Saludos

[Wikmar]

Planteandome si seria posible ganarle dinero a las veces que suceda eso, lo que se me ocurre es poner una compra limitada x puntos debajo del precio actual, y una venta limitada igualmente por arriba. Si eso sucede nuestra orden entra, y en los siguientes minutos cuando corrige cerramos posición. Lógicamente debe ser sistema automático.

Que opinais???

A mi me parece buena idea, al menos planteárlo y estudiarlo un poco.

Tanto si hay base para la oscilación, al alza o a la baja, como si es un "fallo de mercado", como he oído que lo han llamado los de Eurex (barridón de stops con todo el morro), esas oscilaciones absolutamente desproporcionadas y repentinas, en la gran mayoría de los casos, y por lo menos en primera instancia, recuperan toda o gran parte de la posición de antes del exabrupto.

Así que hay poco que perder; puede que seas tan exigente, que haya exabrupto y no lo cojas, y puede que lo cojas solo en parte, pero no me parece mala idea, y de paso te vengas un poco de la jugada tramposa, que es lo que es en la mayoría de los casos.

[polxx]

He hecho un sistemilla analizador que simplemente se fija en el cierre de una barra y lanza una compra limitada en la siguiente x puntos por debajo de ese cierre, y una venta limitada x puntos por encima. La operacion se cierra n barras despues de ser abierta. Todo en el DAX en 10 minutos desde 1-1-2013 hasta hoy.

Despues de optimizar ambos parametros y tomar todos los resultados veo que es ganador cuando espera 1500 o mas euros de movimiento en la siguiente barra. Hay varias zonas de parametros buenas, pero lo grave del asunto es que la mayoria del beneficio se lo lleva únicamente desde mediados de 2011 hasta mediados de 2012, osea solo en 1 año. En el resto del tiempo opera poco y los resultados son azar.

Ya la cosa seria probar en mas productos, probar bollinger o algo que se amolde a la volatilidad para que se opere mas o menos constantemente a lo largo del tiempo, añadir filtros de horas, diferenciar parametros para compras o ventas, etc etc.

[Wikmar]

He hecho un sistemilla...

Estoy yo también, sin prisas, pensando un sistema "PescaTormentas" (cazar es ir a por ello, es una actitud táctica. Esto sería tirar el sedal para que venga a tí la presa, es una cuestión estratégica).

¿polxx, qué plataforma usas?

[sersansistemas]

Pero cuántos trades sacáis? Dudo que la muestra sea significativa con un evento tan esporádico y difícil de medir. Cómo computais el hecho que Eurex anule o no lo haga? Alguien sabe si en su reglamento está fijada cuándo anula precios?

Por otro lado, aún siendo significativa, jamás operaría esa idea sin stop. Su DD intratrade, el de verdad, será brutal. Estáis intentando aprovechar un cuasi cisne negro. Sin stop? Me parece jugar con fuego. Para mí la idea sin stop no es válida diga lo que diga el BakTest. Vamos, ni que WFO dijera que es Robusto, operaría esa idea sinstop
Saludos