Psicologia del trading y las matematicas

[scalp]

Creemos erroneamente saber mas que el mercado continuamente y asi nos lo demuestra dia a dia.
El mercado descuenta todo, sube y baja continuamente tocando una maravillosa sinfonia para unos y fuertes dolores de cabeza para otros.
Es como una emisora de radio que muchos oyen perfectamente y otros no logran sintonizar .

La psicologia es la base fundamental del trading.

Las matematicas.

La importancia de la 1ª operacion del dia en traders activos.

Traders experimentados en operativa intradia conocen perfectamente la importancia de operar con dinero del mercado, manteniendo el capital propio sin ningun riesgo el maximo tiempo posible.

Entramos en una operacion, la primera del dia y por cincunstancias es perdedora, esto nos marca un antes y un despues.
Nuestra mente esta a la defensiva, ya no es objetiva al 100%, el primer fallo es un problema que hay q resolver, el dia es muy largo y el mercado esta lleno de oportunidades y por supuesto tambien de trampas, pero el primer fallo del dia nos condiciona enormemente, se impone estar en tablas rapidamente.

Disponer de un capital de colchon al comenzar la sesion, da confianza y seguridad en uno mismo y en el sistema, y esto es imprescindible para ganarle al mercado.

Preparar la primera entrada del dia con especial atencion es una de las mejores rutinas que deberiamos memorizar hasta hacerlo incoscientemente.

Supongamos que un traders intradia con una ganancia media diaria de 500 euros, deberia estudiar en profundidad cual es el activo que + probabilidades suma para conseguir su objetivo.
ASi tenemos, contando gastos totales de 1 pipo por abrir y cerrar:

DAX con un capital en posicion de 1 contrato= 4420 euros, necesita ganar 21 pipos

STXX con un capital en la posicion de 4 contratos= 4640 euros, necesita ganar 14 pipos.

BUND con un capital en la posicion de 8 contratos=4480 euros, necesita ganar 7.5 pipos

Es interesante hacer un estudio preliminar con los rangos medios diarios y mas profundamente en movimientos intradia, volatilidad del activo y el stp de perdidas que necesita .

AL final todo lo que nos haga ganar probabilidades con un mismo o menor riesgo va en nuestro baneficio

Creo que Tom hizo en su dia un studio con los rangos medios diarios de los futuros eurex, seria muy interesante profundizar en el tema , estudiando profundamente volatilidades , movimientos intradia y stp necesarios y muy seguramente nos llevariamos un a grata sorpresa.

saludos

[correcaminos]

Si señor, con las garantias de 1 DAX hago 5 EURO FX, que encima tiene un rango diario casi siempre mayor, a veces el doble. Por lo que cada movimiento de 1 pipo me reporta 50€ frente a los 25€ del DAX.
Aqui lo numeros cantan, mandan y evaluan.

Muy bueno lo de la primera operacion del dia cuando es negativa.

Un saludo colega.

[angel@]

de lo mejor del foro, muy interesante, empieza esto a coger forma, gracias

[THINK TWICE]

Hola , estoy totalmente deacuerdo con lo de la primera operación , pero del resto NO ! Veamos, hablaré como estadístico, no veo bien argumentada la idea de que haya que ver que activo otorgue mayores probabilidades de conseguir tu objetivo diario.A mayor volatilidad mayor probabilidad de conseguirlo, de acuerdo, para eso ya sabemos que las divisas son las más volatiles, por consiguiente , mayor probabilidad.Ahora bien, este "estudio" resulta falso, digamos que la muestra no es representativa porque nadie esta dentro del mercado todas las horas ni todos los dias, es más, unas franjas horarias son más volatiles y activas en volumen que otras.Con esto quiero decir que si quieres aplicar matemáticas, debes aplicarlas sobre tu franja horaria, de manera que compares como se mueven los difierentes activos en tu hora normal de trading asi como tu horizonte temporal (time frame).Yo esto hace mas de 1 año que lo aplico y me va bien con los futuros en euros, libras y Dax, pero preferiblemente me quedo con las divisas.
Yo aplico el teorema de Tchevichev, el cual viene a decir aplicandolo yo al trading, que la probabilidad de hacerse factible un movimiento aumenta cuanto más pequeño es el movimiento a esperar dentro de una alta variabilidad.Ejemplo, llegando al absurdo , es que tenemos una altisima probabilidad de que mañana fluctue el Ibex 8 puntos!
Si el ibex flutuara 80 puntos sería altísimamente probable de producirse (no voy a calcularlo ahora), sin embargo esperar que fluctue 70 puntos requiere mucha más precision de acertar y las probabilidades de que simplemente el ibex fluctue eseos 70 puntos decae enormemente.Como dije, esto hay que aplicarlo a tu horario de trading, a no ser que abras una posicion a las 9 am esperando a que fluctue esos 70 puntos hasta la hora de cierre( lo veo demasiado arriesgado!).
Más cositas, no todos los dias fluctuará asi, los habra mas volatiles (como estos ultimos meses) que pueda fluctuar 150, para lo cual los 8 puntos con los que esperariamos acertar son más factibles de producirse a mayor variabilidad del rango.Esta tecnica es magnifica para hacer scalping, y te olvidas de pretender ser avaricioso por querer recolectar esos 70 puntos (menos factible de producirse).¿cuantas veces la gente no ha cerrado una operacion por querer ganar un poco más? y acaba ganando poco e incluso perdiendo en muchas ocasiones.Lo malo de esto es que te obsesiones a sacar pocos ticks, te conviertes en un scalper con riesgo de sufrir grandes drawdowns pues limitas las ganancias a pocos ticks y cuando pierdes, acostumbrado a ganar muchas ocasiones por la alta factibilidad probabilistica, acabas haciendo grandes operaciones perdedoras.
Tercero y acabo, no hay que obesionarse con pretender ganar cada dia esos 500 o 200 euros o la metas que pretendas, hay que obrar simplemente segun las circunstancias, pues habrá dias volatiles y otros no tanto.Lo importante es procurar ganar de forma habitual, poderse una meta orientativa de acuerdo al riesgo que asumimos dependiendo de "como esta la cosa" y la volatilidad del activo.Eso sí, ayuda mucho que la primera operación sea ganadora, (aconsejo descansar y meditar una y otra vez sobre la siguiente operacion-THINK TWICE !), porque el dia ya lo tenemos ganado.Es más el ganar de forma habitual, pues esto es loq ue hace que la media semanal o mensual sea positiva y la varianza de nuestras operaciones sea más estrecha , por tanto más consistente y robusto fruto del buen trader que no de la suerte o mala suerte.Yo he tenido dias que ni sabia lo que podria ganar, realizo una estrategia, gano 180 euros en 25 minutos, y luego me pierdo el resto del dia fuera de la pantalla y hasta me olvido que fluctuan los mercados.Al dia siguiente se que tengo 180 euros más sin más riesgo .

[THINK TWICE]

Lo olvidaba, que un activo fluctue 70 puntos y esperamos ganar 8 es mas facil, de acuerdo, que no querer ganar 50.Pero lo que olvidaba decir es la interpretacion matemática del teorema, que el rango con que aciertes en tu operativa siempre va a ser menor que el esperado, pues nadie acierta entrar en maximos o bien minimos o ambos en el rango estudiado.Es decir, que si quieres ganar 8 ticks será más probable acertar si esperas que se mueva 12, y aun más que se mueva 30, pero todo ello dentro del intervalo temporal que calcules.Bien puede darse que por la mañana se mueva solo 15 a un riesgo que no compensa, y luego a la tarde se mueva 90 puntos.Yo en este caso me dedicaria a operar de tarde.A todo ello habría que añadir que obviamente no se mueven de forma lineal o en peldaños regulares (aqui la tecnica seria de comprar y esperar-chupao!) sino que puede subir 20 y realizar un reversal para acabar cayendo 60 (rango fluctuacion 80) pero con dificultades tecnicas que lo hace menos factible (grandes zigzags) conseguir esos 60 o 80 puntos, si quiera 40 serían de gran agudeza operativa necesaria, sin embargo si el valor repite muchos zigszags de 20 ticks, podriamos operar al menos 1 solo trade a ganar 15 ticks a partir de la esperanza matemática en una distribucion de Poisson.

[THINK TWICE]

sencillo concepto de Tchevichev:
http://www.estadistico.com/dic.html?p=4 ... 3d76a867b8

[THINK TWICE]

Algo más complicado, analisis básico de probabilidad de variables aleatorias.(en ingles):
file:///C:/Documents%20and%20Settings/pol/Configuraci%F3n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/A3GBEB0P/review%5B1%5D.ppt#289,1,PMAI 2003/04 Targil 1: Basic Probability

[THINK TWICE]

Error en el link.
Si quieres buscarlo , utiliza Google y escribe:
Targil 1: Basic Probability
esta presentacion powerpoint corresponde a la Universidad de Alberta (Canada), y resulta que es lo mejor que he encontrado de forma sencilla y rapida de lo poco que encontré, increible!

[scalp]

quote="scalp"]Creemos erroneamente saber mas que el mercado continuamente y asi nos lo demuestra dia a dia.
El mercado descuenta todo, sube y baja continuamente tocando una maravillosa sinfonia para unos y fuertes dolores de cabeza para otros.
Es como una emisora de radio que muchos oyen perfectamente y otros no logran sintonizar .

La psicologia es la base fundamental del trading.

Las matematicas.

La importancia de la 1ª operacion del dia en traders activos.

Traders experimentados en operativa intradia conocen perfectamente la importancia de operar con dinero del mercado, manteniendo el capital propio sin ningun riesgo el maximo tiempo posible.

Entramos en una operacion, la primera del dia y por cincunstancias es perdedora, esto nos marca un antes y un despues.
Nuestra mente esta a la defensiva, ya no es objetiva al 100%, el primer fallo es un problema que hay q resolver, el dia es muy largo y el mercado esta lleno de oportunidades y por supuesto tambien de trampas, pero el primer fallo del dia nos condiciona enormemente, se impone estar en tablas rapidamente.

Disponer de un capital de colchon al comenzar la sesion, da confianza y seguridad en uno mismo y en el sistema, y esto es imprescindible para ganarle al mercado.

Preparar la primera entrada del dia con especial atencion es una de las mejores rutinas que deberiamos memorizar hasta hacerlo incoscientemente.

Supongamos que un traders intradia con una ganancia media diaria de 500 euros, deberia estudiar en profundidad cual es el activo que + probabilidades suma para conseguir su objetivo.
ASi tenemos, contando gastos totales de 1 pipo por abrir y cerrar:

DAX con un capital en posicion de 1 contrato= 4420 euros, necesita ganar 21 pipos

STXX con un capital en la posicion de 4 contratos= 4640 euros, necesita ganar 14 pipos.

BUND con un capital en la posicion de 8 contratos=4480 euros, necesita ganar 7.5 pipos

Es interesante hacer un estudio preliminar con los rangos medios diarios y mas profundamente en movimientos intradia, volatilidad del activo y el stp de perdidas que necesita .

AL final todo lo que nos haga ganar probabilidades con un mismo o menor riesgo va en nuestro baneficioCreo que Tom hizo en su dia un studio con los rangos medios diarios de los futuros eurex, seria muy interesante profundizar en el tema , estudiando profundamente volatilidades , movimientos intradia y stp necesarios y muy seguramente nos llevariamos un a grata sorpresa.

Tu interptretacion de las lecturas es cuando menos asombrosa.

Has mareado la perdiz y muy seguiramente no seras capaz de señalar en que no estas deacuerdo , te cito el mensaje textualmente.

En que no estas deacuerdo, con lo que hay escrito o con lo que tu quieres interpretar?

saludos

[THINK TWICE]

Perdona, si es que ni me presento ni me explico detenidamente..... mi coco va más rapido que las manos.
veamos, el ratio que calculas para ganar esos 500 euros intradia son totalmente correctos; solo que mi cabeza esta procesando la informacion y le sale una respuesta profundizando seguidamente en el tema de como ganar esos 500.
Mi planteamiento solo debatía que no basta con ganar 21 puntos al DAX para ganar esos 500, sino que tu estrategia para ganar esos 21, necesita una fluctuacion de rango superior a esos 21 puntos, de manera que la probabilidad de hacerlo factible sea más facil a partir de la idea de que es sumamente dificil acertar en máximos y minimos ( realizarlo a veces es posible, segun que escenarios, pero poco habitual).Rapidamente meto matemáticas, tal y como se supone de que va ese tema, saco la idea de Tchevichev , su interpretacion y como deberia de trabajarse este concepto básico de probabilidad de una variable aleatoria para el trading.Podria profundizar más, pero no voy a hacerlo.Me llevaria mucho tiempo.

[THINK TWICE]

Lo de la primera operacion ganadora, estupendo!
Se trata de ganar de forma continuada, y para ello una media diaria esta bien, indicio de que las cosas se ganan por merito y trabajo bien realizado.
A partir de aqui, estaba en desacuerdo, empezando porque no se deberia uno fijar una meta tan rigurosa si las volatilidades cambian segun el "época" ( HERACLITO DE EFESO "El cambio permanece constante" ) y segun tu "time frame" o zona de trading horaria.

[THINK TWICE]

Una anotación: una de las causas más repetidas de porque la gente pierde de forma consistente es que se deja llevar por el Ego, simplemente quiere tener razón.Si cree que el mercado se moverá mucho, estará dispuesto a querer acertar de lleno y cuanto más quiera sacar de ese mercado, más lejos estára de ver las cosas de forma objetiva (solo ve lo que puede ganar).Bien, aplicar el este teorema de Tchevichev ayudará a darse cuenta que las expectativas antes de entrar en una operacion tienen que ser realistas, que pretender sacar 90 puntos de una fluctuacion de 100 (el 90%) es más dificil que pretender sacar 20 de 22 (el 90%) pues facilmente la fluctuacion de esos 22 puntos entarán englobados en otros rangos mayores (para un mismo activo con misma volatilidad)

[scalp]

Veamos lo lejos que vas.........
cito:

Es interesante hacer un estudio preliminar con los rangos medios diarios y mas profundamente en movimientos intradia, volatilidad del activo y el stp de perdidas que necesita .
Esta frase, en su contenido creo que es muy clara.

Si el bono aleman se mueve en un rango medio diario de 60 puntos, pillar 7.5 matematicamente es mucho mas facil que pillar 21 pipos en un rango medio diario de 80 o de 100.

El estudio profundo del activo matematicamente es favorable al 1ª ejemplo.

El bono aleman de media diaria da muchas operaciones de 7.5 pipos en ambas direcciones, ya que tiene mucho retroceso.
El dax con mas rango pillar 21 matematicamente es mas dificil, tiene mas rango, pero los movimientos son mas largos y da pocas operaciones.

El riesgo asumido con el mismo capital en posicion, es mucho menor en el bono, menor tiempo en la operacion y mas probabilidades de acertar un pequeño movimiento que uno de mas rango,

El ratio riesgo-recompensa para estos objetivos de 7.5 pipos en bono o 21 en dax, es mucho mas alto en el bono y la fiabilidad mucho mas alta.

Nadie dice que tome los 500 euros como objetivo diario, es un ejemplo con una media diaria, unos dias ganaras mas y otros dias perderas.

Entrar a profundizar en el tema es complejo, tu haces 1 operacion diaria de media, yo suelo hacer de 8 a 12 en varios activos y meto muchas horas.

Cada traders es distinto a los demas y aqui no se puede generalizar, lo que a mi me funcione, a ti te puede perjudicar, y me refiero a trabajar con un sistema propio, volatilidad , rangos de los activos a trabajar , las horas de trabajo y por supuesto la psicologia del traders.

No hay reglas milagrosas para todos.


saludos

[THINK TWICE]

podria ir tan lejos como quisiera.....
Imagina ahora que aplicamos el sencillo teorema de Tchevichev acotandolo con maximos o minimos locales (maximos y minimos intradia) de manera que restringimos uno de los extremos en un programa matemático Lagrangiano,de manera que si podemos ser capaz con una probabilidad alta de que encuentre un máximo y sabemos que ha de fluctuar esos 80 puntos intradía, tenemos la ocasion de haber hecho un trade fabuloso en un "reversal day" como puse en el ejemplo anterior del ibex.

[scalp]

Lo dificil es hacer que funcionen y demostrarlo en la parte derecha del grafico.