Mi ultima joya

[watermelon]

Wenas acabo de diseñar un sistema que parece bueno,os paso las estadísticas como siempre hago un pegar y copiar pq me lio con lo de descargar archivos(la informática no es mi fuerte),aunque todo está sin trampa ni cartrón.

Destacar tres aspectos,dos positivos y uno negativo:

Los positivos,1;es un sistema que no está optimizado,y 2;para mi lo más importante es que las estadísticas son de todo el histórico del fibex,con lo qual el sistema ha pillado bajadas,subidas,laterales,tendencias,y de todo un poco.

Negativos; opera poco con lo qual me tendré que armar de paciencia.

PD:como las estadísticas són en fibex he aplicado 3 pips de deslizamiento y 0.8 de comision.


Concepto Valor
Ganancia total 102.306,00
Ganancia en posiciones abiertas 5.774,00
Ganancia por día 25,50
Ganancia por mes 765,00
Ganancia por año 9.307,50
Ganancia a corto 0,00
Ganancia a largo 102.306,00

Acumulado negocios positivos 103.098,00
Acumulado negocios negativos -792,00
Nº de barras analizadas 8.237
Nº Negocios 14
Nº de negocios positivos 12
Nº de negocios negativos 2
Nº de negocios de la mejor serie 7
Nº de negocios de la peor serie 1
Ganancia media por negocio 7.307,57
Ganancia media positivos 8.591,50
Ganancia media negativos -396,00
Mejor serie de ganancia 102.442,00
Peor serie de pérdidas -656,00
Fecha final peor serie de pérdidas 05/07/00
Serie pérdidas actual 0,00
Mejor Negocio 48.994,00
Peor Negocio -656,00
Ratio 14,19
Fiabilidad 85,71 %
Profit Factor 130,17
PRR 316,14
Índice Largo/Corto 0,00
Índice Positivos/Negativos 21,70
Índice comisiones / ganancia 532
Gasto en comisiones 1.064,00
Máximo nº de contratos 1
Desviación típica de resultados 12.385,99
Coeficiente de regresión -338,84



PD,aunque opere poco y parezca que tiene pocas operaciones para tener unas estadísticas fiables,en minutajes más pequeños opera más aunque baja el ratio,pero mantiene una buena robustez.

Que opinais,s2

[Mikelon]

Muy bueno el sistema,
merece la pena operar con el.
Opera poco pero opera muy bien.
Si buscaramos mas operaciones las ganancias
seguramente se diludirian.
Para mi la paciencia es mas importante que todo.
Si entras en un supermercado con 6000 euros y eres capaz
de irte sin comprar nada por que crees que los precios son
caros es que tienes paciencia.
Si vas a casa y resulta que tienes el frigorifico vacio y tienes
que pasar hambre antes de comprar en la tienda de ultramarinos
de la calle de enfrente por que los precios son mas caros
que los del supermercado es que ademas sabes sufrir.
Yo no soy capaz de cumplir ni lo uno ni lo otro pero soy
capaz de escribir

[Searchpoint]

Bajo mi punto de vista, que padezco estrabismo, falta información.

Sobre 14 negocios no puedes fiarte de un sistema, para probar la fiabilidad has bajado el minutaje y el sistema sigue funcionando, lo que puede avalar en parte la estabilidad del sistema.

Pero el problema que veo que es que opera tan poco, que podrías entrar en un draw down y tirarte mas de 1 año hasta salir de el.

Porque 14 operaciones entre 2000 y (supongo) 2006 salen a 2 operaciones por año

El problema que veo no es el de un DD sino el tiempo que te puedes tirar en el. Imaginate que empiezas a negociar con el:

Te has preguntado si aguantarias medio año sin ninguna señal de tu sistema?
Y si el negocio falla, serias capaz de aguantar otro medio año esperando otra señal?

Podrias pegar las ganancias por año? Y los negocios por año? Porque claro si uno de los años tiene perdidas ...

Solo intento plantearte cosas que pueden pasar, porque realmente hace falta mucha paciencia para trabajar con un sistema asi.

[Cramer230]

Ojo, tienes una bomba entre las manos:

1.-Estadísticas con sólo 14 operaciones no son fiables. Es como querer hacer una encuesta de intención de voto de la población española cogiendo sólo a 5 personas de muestra, en una población de 40 millones.

2.-Vigila con la sobreoptimización. Piensa que quieres un traje de los que se compran en el C&A, que va bien a todo el mundo, y no un traje hecho por un sastre que sólo te queda bien a ti.

3.-CONCLUSIÓN: no te dejes llevar por la ilusión, ni te dejes cegar por los fantásticos números que parece obtener el sistema. Una bomba tiene menos peligro en manos de Bin Laden, que un sistema en manos de un inexperto (sin ánimo de ofender).

Vigila.

[watermelon]

Hola gente,primero de todo recordar que como dije en el primer post el sistema NO ESTÁ OPTIMIZADO,y que como muestra de que es robusto os paso las estadísticas del sistema en un minutaje muy distinto,y con más operaciones con lo qual las estadísticas ya serán algo mas fiables,pero repito és un sistema robusto pq en casi todos los minutajes muestra ratios muy similares.

Concepto Valor
Ganancia total 34.732,00
Ganancia en posiciones abiertas 5.274,00
Ganancia por día 32,49
Ganancia por mes 974,71
Ganancia por año 11.858,91
Ganancia a corto 0,00
Ganancia a largo 34.732,00

Acumulado negocios positivos 38.868,00
Acumulado negocios negativos -4.136,00
Nº de barras analizadas 13.238
Nº Negocios 23
Nº de negocios positivos 17
Nº de negocios negativos 6
Nº de negocios de la mejor serie 6
Nº de negocios de la peor serie 2
Ganancia media por negocio 1.510,09
Ganancia media positivos 2.286,35
Ganancia media negativos -689,33
Mejor serie de ganancia 34.732,00
Peor serie de pérdidas -1.342,00
Fecha final peor serie de pérdidas 18/10/04
Serie pérdidas actual 0,00
Mejor Negocio 11.904,00
Peor Negocio -806,00
Ratio 8,84
Fiabilidad 73,91 %
Profit Factor 9,40
PRR 12,03
Índice Largo/Corto 0,00
Índice Positivos/Negativos 3,32
Índice comisiones / ganancia 874
Gasto en comisiones 1.748,00
Máximo nº de contratos 1
Desviación típica de resultados 2.825,56
Coeficiente de regresión 103,44


Os paso también las ganancias por año que alguien me pidió,



Fecha Nº Negocios Resultado Total
1995 1 -136,00 -136,00
1996 1 3.614,00 3.478,00
1998 1 60.774,00 64.252,00
1999 6 3.944,00 68.196,00
2000 4 23.756,00 91.952,00
2002 1 -4.746,00 87.206,00
2004 1 18.384,00 105.590,00
2005 1 24.724,00 130.314,00
2006 1 7.124,00 137.438,00

[watermelon]

Por cierto tengo una pregunta por haceros.
Este sistema en un minutaje en concreto está en su máximo DD histórico,creeis conveniente empezar por ese minutaje aprovechando este factor?

Gracias

[Searchpoint]

Fui yo el que te pedi que pegaras las ganancias por año. Para que vieras lo que te decia de que si un año tienes perdidas es, bajo mi punto de vista, un sistema insostenible. Fijate entre el año 2000 y el año 2002 acabas con perdidas, crees que es un sistema robusto estar 2 años en perdidas, independientemente del tamaño del DD. Te hago la misma pregunta que antes:

Te fiarias de un sistema que durante 2 años solo te aporta perdidas?

Hay algo que no me cuadra en esta última estadistica:

Peor serie de pérdidas -1.342,00

y en las ganancias por año :

2002 1 -4.746,00 87.206,00

Hazte una grafica de los beneficios y otra del DD y creo que lo veras mas claro.

[Searchpoint]

Lo que preguntas sobre empezar a operar en el maximo DD de un sistema, es una buena pregunta, pero nadie sabe que es lo que hara mañana el mercado y menos aun como se comportara tu sistema en el. Esto casi merece un tema nuevo. (Lo siento pero tengo ganas de escribir).

Seria correcto incrementear posiciones cuando nuestro sistema esta cerca de su máximo DD?. Imaginemos que tenemos un sistema tendencial, pero bastante estable, que en un periodo de 5 años ha alcanzado un DD parecido en épocas laterales del mercado.

Si uno tiene bastante confianza, mucha confianza, en su sistema podriamos utilizar la cercania de nuestro sistema a su máximo DD como indicador de cambio de tendencia en el mercado. Es una operativa muy arriesgada, pero no mas que la de incrementar posiciones cuando mi sistema ya ha ganado unos cuantos €, porque quien sabe que hará mañana el mercado? La diferencia es que cuando mi sistema ya ha ganado algunos € cuento con un colchon. Asi que para poder aplicar esta táctica deberiamos esperar tener una racha de beneficios seguido de un DD y que esto nos dejara un buen colchon para arriegarse a incrementar posiciones.

La verdad es que es una idea absurda pero, no es también absurdo incrementar posiciones cuando hemos obtenido beneficios y posiblemente entremos despues en una mala racha...

Bueno, tengo que dejar de pensar tanto, que ya me duele la cabeza

[watermelon]

Searchpoint tenias razón no cuadran el máximo dd con la serie de pérdidas del 2002,las estadísticas del visual eran erróneas,me he dado cuenta despúes de volver a pedir estadísticas y me ha bajado el ratio de 14 a 2.27,curioso,pero estoy acostumbrandome a estos fallos del visual,de todas formas un ratio de 2.27 en el histórico del ibex es una barbaridad.

Otra cosa que me reafirma en decir que he encontrado una joya,es que al hacer la optimización,AUNQUE NO LA APLICARÉ AL SISTEMA, los 200 primeros pasos de optimización han sido con ratios superiores a 1,5 todos!!ALUCINANTE.

Otra cosa que comentas que el sistema puede estar un año entero sin ganar,si así es,pero estoy trabajando en ello,creando más sistemas que me permitan tener una cartera de varios sistemas,y pido que estos tengan un ratio superior a 5,en un espacio temporal de no menos de 3 años.

Con lo qual si tenemos la media de los sistemas que voy a usar;

25 negocios

fiabilidad 75%

ganancia anual 10.000

dd 5.000

y pongamos que uso 5 sistemas,mi capital en relacion a la media del DD de los sistemas me lo permitiria.
El poder de diversificación haría que las estadísticas se convirtieran en;

25neg*5 sist=125 negocios/14 años=9 negocios al año

fiabilidad seguiria siendo 75%, (hipótesis)

ganancia anual de media 10.000*5=50.000

dd....no se como calcular del dd de la cartera de sistemas,pero en el peor de los casos,aunque no creo que habría 1 posibilidad entre 1000 de que alguna vez los 5 sistemas se encontraran en máxima serie de pérdidas,5.000*5=25.000

Que opinais

[Searchpoint]

Mi opinion sincera es que como la de cramer230:

"Ojo, tienes una bomba entre las manos"

No pretendo quitarte ilusiones pero, ya que preguntas, mi sexto sendio (sentido comun) me dice:

Empieza con un sistema, si te demuestra que funciona, ganando durante bastante tiempo, entonces te puedes plantear abrir otro sistema o incrementar posiciones.

Que un sistema no gane durante mas de un año, no lo puedes intentar compensar con otro sistema. En tu caso no se si es un año o hasta 3 porque el año 2001 2003 no aparecen, supongo que por no hacer operaciones, no se. Por lo que tu DD podria empezar en el 2001 y acabar en el 2004, hazte una grafica.

Necesitas un capital de 3 veces tu DD + Garantias, haz cuentas pero para los 5 sistemas unos 100.000 eurillos.

Y para acabar:

Sistemas continuos ..., yo no duermo agusto teniendo posiciones abiertas por la noche, pero esto ya depende de cada uno.

Esta es solo mi opinion.

[Jose]

watermelon, yo tb pienso que tu sistema opera demasiado poco, incluso en el segundo minutaje que pusiste (sólo 23 operaciones). No se puede considerar que el resultado histórico sea estadísticamente significativo, por lo que es muy peligroso suponer que se va a seguir comportando así.

Sistemas continuos ..., yo no duermo agusto teniendo posiciones abiertas por la noche, pero esto ya depende de cada uno.

jeje, yo pensaba exactamente igual, pero cuando vi que era incapaz de encontrar un sistema intradía que me diera pasta, no tuve más remedio que pasarme a un sistema tendencial y dejar posiciones abiertas.

Lo que hago para dormir mejor es cubrirme con opciones

[Cramer230]

watermelon,

Una pregunta: ¿crees que con 23 operaciones tus estadísticas son fiables?

Es decir:

¿crees que tirando 24 veces una moneda al aire nos saldrán 12 caras (50%) y 12 cruces(50%)?

Si crees que sí, entonces pruébalo. Pero luego haz la prueba lanzándola 200 veces. Verás la diferencia.

La ley de los grandes números es lo que tiene...Desconfía con estadísticas de menos de 50 operaciones, empieza a fiarte si tiene más de 100 y a partir de 500 puedes razonablemente dar los resultados por válidos. No obstante, yo prefiero obtener estadísticas con al menos 1000 operaciones.

[Elvys]

Buenas.solo decir que ese es el camino,puede ser que solo estes en el principio de lo que puede ser un buen sistema que debe de ir depurandose poco a poco con el objetivo de hacerlo lo mas robusto posible en cuanto a aplicaciones futuras en el campo de batalla,lo que digo es q no te conformes con esos resultados,busca algo q opere mas aunque te de operaciones con Bº de menos recorrido,que tambien tiene sulado bueno ya que aguntar 400 puntos de Plus en contra no es lo mismo que aguntar 150,se lleva mejor,menos extress y mejor sueño por las noches.
Dices que son datos del historico del ibex pero en las estadisticas que has puesto son muy pocas barras sobre todo en el primer caso,lo que segun he calculado son +- dos barras diarias,si asi te pilla una operacion mala y la intentas aguantar te revienta hasta la pila del marcapasos.Si dices que el sistema se defiende bien en minutajes mas bajos no veo por que no hay que seguir trabjando en esa direccion y buscar analisis con mayor numero de barras con mas operaciones y ya nos contaras como vas de ratios entonces despues de optmizar.Es mi humilde opinion....si te sirve de algo.

Lo de la diversificacion de sistemas es lo ideal,ya que es la manera mas factible de aumentar nuestro bº via contencion del riesgo,lo malo es que se necesita mas capital,mas sistemas,mas tiempo para desarrollar y probar esos sistemas,correlacion negativa, y todo lo demas, osea horas,dias,meses y años de trabajo para algo que no sabes a ciencia cierta si vas a poder conseguir pero creo que vale la pena esforzarse.

Por el momento intento hacerme una cartera de sistemas de fut sobre acciones para ver hasta donde puedo profundizar en cuanto a diversificacion de sistemas,pero las joios futuros sobre acciones se niegan a darme buenos ratios,peores que en otros futuros sobre indices en los que parece mas relativamente facil sacar ratios medianamente aceptables,ademas se me antoja poco historico.

Lo dicho,me mola tu sistema,intenta el analisis con mayor nº de barras a ver si sacas mas trades manteniendo un ratio aceptable y ya nos comentas.Suerte a todos.

[watermelon]

me veo incapaz de sacar el ratio,pues la fiabilidad es del 100% en todos los minutajes posibles,y eso que he apagado el visual y vuelto a encender,creo que no hay ningún error.

[scalp]

No crees que es muy raro q no falle ninguna?

Serias tan amable de ampliar la imagen que se vea con detalle las opes en el grafico?

saludos