Rafa7 escribió:Hola Wikman,Wikmar escribió: Por ello, un concurso "RAFATRADER", solo con esas bases, me dejaría muchas dudas sobre su ganador, como me dejó saber acerca de un ganador reciente de ROBOTRADER que hace entre 200 y 300, no sé si operaciones o negocios (da igual), diari@s.
Y sobre esto del concurso RAFATRADER. Yo daría premio al sistema con mejor SQN durante el periodo de concurso.
El SQN es un indicador muy completo. Tiene en cuenta la rentabilidad, el riesgo y la frecuencia operativa.
Que SQN < 1, no significa necesariamente que el sistema no sea ganador, ya que puede ser que un sistema sea ganador pero que no tengamos suficiente histórico para verificarlo. En cambio si SQN > 1, es una evidencia de que, probablemente, el sistema es ganador.
Y si tu organizaras un concurso de sistemas de trading, ¿qué ratio elegirías? ¿el que hiciera crecer más su cuenta durante el período del concurso?
En cuanto al resto de lo que has dicho, no he entendido ni jota. ¿Podrías repetir tu aporte con otras palabras?
Saludos,
Unos comentarios iniciales antes de intentar algo más serio:
Y también tenemos que esperanza matemática > 0 y media geométrica > 1 <=> sistema ganador, pero también tenemos que aun siendo sistema ganador, puede no ser del gusto de alguien que va a operarlo por sus características, y por otra parte, tenemos, digo yo, el deseable ideal de no tomar sistemas, operativas o gestores como válidos, buenos o malos, porque alguien lo dice o lo publica, sin suficiente respaldo objetivo y/o transparencia de sus criterios.Rafa7 escribió:... SQN > 1, es una evidencia de que, probablemente, el sistema es ganador.
Vemos en medios a expertos en fondos de inversión, haciendo recomendaciones de fondos... De entrada, uno debe pensar que si da en la radio o donde sea, sus mejores recomendaciones, ¿qué se queda para cuando vas a su despacho?. Algunos sí, son realmente buenos (impepinablemente conocidos), pero otros, los pasas (sus valores liquidativos, sus resultados) por tu mejor maquinita de medir resultados y... ¿dijo bueno?. Luego ves la composición de sus fondos de fondos y ves que los fondos en los que invierten, no son los que publican
.No hay nada mejor, ni más necesario, ni más imprescindible en nuestro caso, que más o menos nos dedicamos a esto, que tener una buena maquinita de medir resultados y obtener buenas conclusiones, incluso para nuestros propios sistemas u operativas.
Entrando en materia, concretamente SQN a mi me parece bueno, pero como punto de partida, es más, ni siquiera es el punto de partida; SQN parte del Ratio de Sharpe, al que simplemente le hace una interesante normalización sobre el nro de negocios tenidos en cuenta para comparar mejor unos resultados con otros, habiendo entre ellos diferente campo muestral.
- SQN_Formula.GIF (1.4 KiB) Visto 3061 veces
A: resultado medio = 2, desviación = 1
B: resultado medio = 4, desviación = 2
Ambas tienen el mismo y suficiente nro de negocios, de resultados.
Y ambas tienen el mismo SQN. ¿Son iguales?, ¿es mejor una que otra?.
Yo me quedo con B. SQN no es suficiente.
Para medir y transparentar (condición esta última exigible para publicar resultados desde mi punto de vista) sistemas, operativas y/o gestores (componiendo un conjunto de sus sistemas y operativas), es necesario:
1º) Ofrecer los resultados crudos de forma indudablemente fidedigna (no vamos a entrar ahora en cómo hacer esto, es perfectamente posible). Con este requisito satisfecho, cualquiera puede aplicar sus métricas, criterios, etc. Y trabajar sobre conclusiones ciertas.
2º) Tener métrica/s potentes, transparentes, y adecuadas a los intereses a aplicar. Esto es lo que permite tener una medición absoluta (flota o no flota), y relativa (poder p. ej., establecer clasificaciones) de los sistemas, operativas y/o gestores.
Lo ideal es poder reducir al máximo la cantidad de "maquinitas", fórmulas, ratios, y en definitiva métricas que se apliquen. Idealmente; una.
A este respecto, sobre el que ojalá nos extendamos en su determinación y obtengamos buenas y duraderas conclusiones, tengo que decir que quizá alguno recordéis una "cita" que quedó en otro hilo con el compañero Gratphil, en el sentido de que los dos nos encontramos haciendo una serie de estudios o búsqueda de algo bueno en este sentido.
Por mi parte, publiqué en otro foro un hilo de mi búsqueda de esa métrica ideal:
https://www.bigmiketrading.com/psycholo ... -data.html
(para los que no estén dados de alta en ese foro, creo que no váis a poder ver las imágenes, que en este caso, llevan las expresiones matemáticas, ya lo pondré por aquí o en otro sitio visible por si es del interés de alguien).
Es una búsqueda inacabada, y en plena (y detenida) fase de pruebas sobre la última expresión obtenida, que como se puede ver, ha ido evlucionando desde SQN, en base a operativas ejemplo, intentando solucionar debilidades de lo que se iba obteniendo.
También surgió en esa pequeña discusión, algo que luego se demostro colateral al tema, pero muy interesante en cierto aspecto; alguien, muy seguidor de Van Tharp (el ¿creador o descubridor? de la expresión SQN), dijo que una métrica es nada por sí sola respecto a los logros de un trader, porque "según el propio Van Tharp", es más necesario fijarse en si el trader se ha ceñido a su plan, que lo más importante es el plan del trader y su cumplimiento.
Pregunto yo: ¿Más importante que el valor (Van Tharp) SQN de la operativa?. En principio me quedé descuadrado con el plantemiento, por otra parte defendido con fuerza.
Claro, luego piensas; vas a la web de Van Tharp y ves que tiene montada toda una industria de libros, cursos y coaching directo de traders. Y que por mucho copyright que le haya puesto a la expresión de SQN (no sé si respetará, aunque sea solo moralmente, el copyright de la expresión en la que se apoya, la de Sharpe), economicamente, SQN la utiliza todo el mundo, aunque sea como referencia, y le debe reportar muy poco, mientras que toda la otra industria, basada en el trader, es la que le debe estar forrando. Así que, casi negando la evidencia y otro "producto suyo", a magnificar lo que interesa... y ya estamos en lo habitual: la gente; a su industrita. Lo cual realimenta la necesidad de tener potententes instrumentos objetivos y transparentes, y nunca cegarse en la Fe, ni siquiera de gente con una reputación.
Volviendo al camino principal, contacté privadamente con Gratphil, e intercambiamos información y experiencias. Él tenía, como métrica aventajada, el Probabilistic Sharpe Ratio, del que me pasó un artículo muy interesante, pero al que no le ví la forma de sacarle aplicación práctica para saber calcular PSR sobre una muestra de resultados (unas integrales nada prácticas, etc.). Él me dió un método sencillo de cálculo (gracias, Gratphil).
En esas, me surgieron complicaciones en el ámbito familiar que me tienen bastante fuera de juego, y no he podido proseguir. Mi siguiente objetivo era / es, hacer una comparativa entre PSR y mi métrica, para ver si descarto una, fundo las dos, o qué.
Os dejo aquí un resumen sobre mi métrica:
Una de las posibles implementaciones, aparte de probar la expresión, es quizá añadir un factor para se pueda ajustar la aversión al riesgo o a la seguridad con la que se quiera medir, pero como comenté en el proceso de refinado, ya lleva algunos genes que le indican que quiere rentabiliad sin sobreponderar la seguridad.
P.D.: las expresiones matemáticas, ¿se inventan o se descubren?.
