Estoy en acuerdo, pero cuidado, para cubrir una ineficiencia a lo mejor se necesitan 4 sistemas con correlación 1 pero a la vez tengan como misión cubrir el tablero posicional, de tal forma que entrarán por orden de suceso, eliminando el resto de sistemas una vez has pillado la ineficiencia. Digamos que actuarían como timing (de una forma más eficiente e equidistante entre ellas en el tablero posicional)...esto es válido y recomendable, pero si se tiene que saber que lógicamente van a tener correlación 1.ROBOCO escribió:Gratphil...pues te voy a contar un pequeño secreto, ahora que no nos oye nadie.
Evidentemente el precio de un activo sólo puede subir o bajar, por lo que si metes 3 posiciones, al menos 2 de ellas están en el mismo sentido. Dicho esto, la descorrelación debe ser de "conceptos" y no de sistemas....Esto es algo que todavía muchos no comprenden. Si tu estás intentando capturar un tipo de ineficiencia, el hecho de que metas muchos sistemas (leáse que tengan codificación diferente) que intenten capturar todos dicha ineficiencia...eso no es descorrelacionar. He oido de gente, sobre todo en forex que trabajan con muchas "decenas" y hasta "cientos" de sistemas
Por otro lado si 2 sistemas que van a buscar cosas diferentes, resulta que en un momento dado llevan la misma posición, es algo perfectamente normal.
Por todo ello limitas la exposición por conceptos no por sistemas.
Espero que te sirva.
Un saludo
Lo importante en estos casos, y esto si lo suscribo totalmente con Roboco, es tener un equilibrio en enfoques de tal modo que la correlación entre los sistemas hagan una diversificación efectiva, por eso cuando decís que tenéis x estrategias y no tenéis un control de correlación me da a mí que algo se esta haciendo mal...y esto lo hemos comentado antes en algún hilo.
