Medir sistemas, operativas y/o gestores

[Rango Starr]

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[Rango Starr]

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[ROBOCO]

Nada, con 10000 simulaciones es más que suficiente.

Por lo que comentas está claro que controlas el concepto y sabes de sus riesgos. El tema psicológico en estos sistemas es importante...arriesgar mucho para ganar poco...te metes largo y el precio va en tu contra a toda pastilla y tu con el Stop Loss a tomar por culo, etc....y sin embargo el concepto es muy sólido.

Como sabes sólo hay un talón de aquiles aquí y es cuando se produce un cambio de tendencia principal...ahí te lo comes, por lo que este tipo de sistemas se aplican con sentido común , como también has comentado.

Lo cierto es que parece que lo tienes bien resuelto

[Rango Starr]

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[agmageton]

Me gusta el tema, a mi cuando habláis de reversers con condón xxl me pongo histérico

Justamente ahora antes de leeros estaba trabajando en un sistema "nuevo", reverse-tendencial en intradía y swing corto plazo, no es nada nuevo, ya sabéis que el intradía se me da mal, y estoy mirando las primeras fases del funcionamiento e investigación y cuando os leo que el precio baja y llega el punto de probabilidad de retorno compro y pongo el stop a exis R y espero su vuelta con un 88% de probabilidad, para ganar relativamente poco con el riesgo tomado, me pongo nervioso... digo yo, no encontráis una formula de confirmación de la rotura del punto probable para que mitigue el factor a arriesgar?

Es que como estoy en el punto de comienzo de este nuevo capitulo de investigación me interesa compartir sensaciones, yo lo enfoco de este modo, puntos claves de vuelta, confirmación de punto clave de vuelta, recorrido probable alto en relación a la perdida máxima, fiabilidad media. EStoy hablando de intradía, para mí el concepto de probabilidad de vuelta la estoy haciendo más desde la perspectiva de eficiencia que me puede producir ese punto clave que desde la perspectiva de riesgo. Me encuentro que en este sentido baja la fiabilidad lógicamente, pero se encuentran recorridos mejor aprovechables al riesgo, y por otro lado hay días ruinosos donde el riesgo hubiera sido mejor, como todavía no hay ningún tipo de filtro de perdida máxima de día etc etc. Trato de establecer restricciones para que esos días sean menores, los puntos claves ya establecen que días de baja volatilidad el precio ni se acerque a los niveles, da igual la cadencia operativa, normalmente la cadencia operativa en estos días es total. Una vez dado por válido estos niveles en mis pruebas, ahora estoy en el tema de la perdida máxima, es complicado....y más teniendo en cuenta que hay una puerta abierta a que coger un buen timing de reverse puede significar dejar abierta las posiciones algunos días, pero eso ya es otro estudio, tampoco quiero liar, únicamente me gustaría si alguien esta en esta tesitura que me indique su visión de como encontrar una perdida máxima confortable sin que ello haga bajar drásticamente la fiabilidad....ahí estoy...me resulta mucho más complicado el intradia que el swing y ni hablar el swing long....

[Rafa7]

Se lo que estas queriendo decir, pero no es la concepción del MAE, que debes tomar. Nunca, por individual....
tomala como te digo.... es mas parecida a la concepción original que el introductor del MAE dio.

Rango,



He visto un video de Van Tharp explicando el concepto R. Y el R es individual.

R In-di-vi-du-al.

Con stop loss el R sería abs(importeCompra - importeSLI), donde importeSLI es el importe en el caso que la salida sea por el Stop Loss Inicial.
Según Van Tharp:
X = (importeVenta - importeCompra) / (importeCompra - importeSLI)
SQN = operaciones^0,5 * promedio(X) / desviaciónTípica(X)


La pregunta es, ¿y si un sistema no tiene stop loss? Van Tharp no comenta nada al respecto. Pero siguiendo el concepto de Van Tharp lo entiendo así:
X = (importeVenta - importeCompra) / (importeCompra - ImporteMae)
Donde ImporteMae es el importe si la operación hubiera salido por su MAE.
SQN = operaciones^0,5 * promedio(X) / desviaciónTípica(X).

Justificación: puesto que la R de Van Tharp es in-di-vi-du-al (en el caso de sistemas con stop loss), la MAE debería ser también la in-di-vi-du-al.



Saludos.

[Rafa7]

DD/RENTABIILDAD de 2, gano 10% tengo dd 5%

agmageton,



Creo que lo has dicho al revés: Rentabilidad / DD = 2.
Y, una pregunta, ¿te refieres al Calmar, o sea a los últimos 36 meses?



Saludos.

[Rafa7]

El estandar es el Sharpe (con sus cosas buenas y malas), algunos usan el Sortino. El SQN no es más que un t-test....nada nuevo bajo el sol y sirve más para desarrollar que para medir la bondad del gestor en real, pero vamos su relación con el Sharpe es inequívoca.

ROBOCO,



¿y qué tal el SHN (Sharpe normalizado) respecto a Sh (Sharpe simplificado) y SQN?

Donde SHN = (1 + Sh)^(operaciones^-0,5) - 1.



Saludos.

[Rango Starr]

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[Wikmar]

wikmar los DD no se suman.... eso es un sinsentido. y el max DD es único (al menos el conocido, o calculado por Montecarlo).... muchas veces las cosas se hacen al revés. ¿Qué cantidad debere invertir para tener como máximo un DD del 50% con un 95, o 99, % de confianza?..... eso a través de MM.

puede que una buena metodología de comparativa de sistemas fuera asignarle un coeficiente a todos y cada uno de los ratios que quisiéramos, y luego sumarlos. Ahí entraríamos con el SQN, PSR, etc,etc.... cada uno con su valoración.
En el ejemplo, cualquier métrica que me diga que un sistema con dispersión (desviación) 2, es mejor que la de cuatro, con un doble expectancia del segundo respecto al primero, ya me esta diciendo que nones total...

Una buena métrica, debe introducir el MM, que es en el fondo lo que multiplicara nuestro dinero....

Que yo no estoy sumando los DDs...

Una curva de DD:

El área que encierra la curva con el eje de abscisas (la zona gris malpintada) es una forma de cuantificar el DD de forma generalizada, de la operativa que está representando:

¿Estamos de acuerdo?

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El MM está tenido en cuenta. Recuerdo que en régimen de trabajo, lo que se tendrá son series de resultados, resultados que se deberán al MM utilizado, debido al cual se formará un DD, los resultados, etc.

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Esa combinación de métricas que apuntas, creo yo que no tiene sentido porque algunas, como se ha visto, están dando resultados contradictorios. Otra cosa, y en eso estamos, es ir combinando ingredientes interesantes, y/o conformando la expresión matemática que darle a la fórmula.

Ejemplos:

No descarto introducir la asimetría y la curtosis, aunque de momento, intuyo, pero solo intuyo, que no es necesario, que con los ingredientes que hay es suficiente.

La expresión matemática está produciendo cantidades muy dispares en su recorrido; desde 10e-4o5 hasta cantidades muy grandes de millones. En principio no limita la funcionalidad estrictamente matemática, pero ayudaría otro tipo de recorrido, ya me entendéis (como en todo, las ideas serán bienvenidas; ¿encerrar todo en una raiz cuadrada, en una función trigonométrica hiperbólica,...?).

SEÑORES,

Acaso no duermen?...

¿Eso qué es?. He oído hablar de ello varias veces, pero...

[Wikmar]

Perdón, que he hablado de sistemas. Para tí serán siempre mejor los resultados, si evaluases gestores, de aquellos que tomen más riesgo aunque hayan llegado a DD del 90%. Si a ti te parece una buena forma de evaluarlos así, adelante.

Saludos

Un DD del 90% está penalizando el valor de SV de forma importante (véase la fórmula), menos si es algo puntual en una operativa extensa, y sobre todo, dará un SV más bajo (peor) que otro gestor que tenga resultados muy parecidos pero con DDMax < 90%, que tendrá mejor SV, y los clasificaremos correctamente.

El valor absoluto y relativo de SV es coherente con la calidad de la operativa. ¿No estás de acuerdo?.

[Rafa7]

La pregunta es, ¿y si un sistema no tiene stop loss? Van Tharp no comenta nada al respecto. Pero siguiendo el concepto de Van Tharp lo entiendo así:
X = importeVenta - importeCompra) / (importeCompra - ImporteMae)
Donde ImporteMae es el importe si la operación hubiera salido por la MAE.
SQN = operaciones^0,5 * promedio(X) / desviaciónTípica(X).

Justificación: puesto que la R de Van Tharp es in-di-vi-du-al (en el caso de sistemas con stop loss), la MAE debería ser también la in-di-vi-du-al.

Pero aquí veo un problema. ¿Qué pasa si el importeMae coincide con el importeCompra?? Pues que estaremos dividiendo por cero. Y eso es una posibilidad real. Por ejemplo: supongamos que en la subasta de cierre del MCE compramos un valor a precio 100 y luego vendemos el valor en la apertura de la siguiente sesión a 110. Como el valor nunca ha estado por debajo de 100 (ya que el valor no cotiza entre el cierre de una sesión y la apertura de la siguiente sesión), el importeMae coincide con el importeCompra.

Y salvo que aplique la transformación f(x) = x / (1 + abs(x)), no veo manera de solucionarlo.
Pero aplicar la transformación no me convence si luego tenemos que considerar el ratio operaciones^0,5 * promedio(f(x)) / desviaciónTípica(f(x)). Tengo serias dudas de este ratio ya que estamos promediando con una singularidad.

Otra opción sería lo siguiente:
X = (importeVenta - importeCompra) / (lotes * ATR).
Donde ATR es el ATR en la vela anterior a la entrada.
SQN = promedio(X) / desviaciónTípica(X).

O sea valorar la plusvalía respecto a la volatilidad (respecto al ATR, más concretamente). O sea R = lotes * ATR.

¿Qué te parece Rango?

¿quieres individual? pues coge individual..... que quieres que te diga....
pero creo que deberías leer primero a Sweeny acerca de el MAE, y volver a releer la pag 17 de van tharp, cuando no tenemos stop....

Rango, el tema es la coherencia. Si con stop loss la R es individual, ¿por qué sin stop loss la R debe ser colectiva?

No conozco a Sweeny, y el libro que menciona de Van Tharp ¿cuál es? Yo solo tengo el libre "Tener éxito en trading".
¿Van Tharp da alguna definición de R en el caso de un sistema sin stop loss?



Saludos.

[Rafa7]

Por cierto, la transformación entre (-infinito, + infinito) a (-1, 1), no es con la función f(x) = x / (1 + x), como he dicho en otro aporte de este hilo, sino con la función f(x) = x / (1 + abs(x)).
Disculpen la errata.

[Rafa7]

Sres. foristas,



En el libro "Éxito en el trading", Van Tharp sugiere que es interesante calcular el tamaño de la posición en función del ATR en lugar de en función del stop loss.
Por este motivo se me ha ocurrido que se podría valorar la plusvalía de cada operación no en función del stop loss sino en función del ATR:

X = plusvalía / (lotes * ATR)
SQN = promedio(X) / desviaciónTípica(X)

De esta manera el SQN sería fáctible calcularlo incluso para sistemas sin stop loss.



Saludos.

[Rango Starr]

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