Llevo semanas probando sistemas y he encontrado un problema que, la verdad, me esta desmoralizando muchisimo: el desfase entre indice y futuro. No se si vuestros sistemas han encontrado este problema en la practica. El caso es que tengo un par de patrones buenisimos sobre el indice pero que, al ser aplicados al futuro (tanto aplicandolos directamente como siguiendo el comportamiento del indice como guia) se encuentran con desfases entre uno y otro que, curiosamente, siempre perjudican al patron. Estoy comprobando que esto se repite una y otra vez, y la verdad es que me tiene bastante hundido porque ya creia haber encontrado algo realmente bueno.
¿Os ocurre a vosotros lo mismo? ¿Alguna idea para sortear este problema?
Otra pregunta que me gustaria lanzar es la siguiente: ¿es el indice quien tira del futuro o el futuro quien tira del indice?
En fin, menudo bajon... :-(
Un saludo.
El mayor problema del trading
Es que los futuros estan manipulados.
Y si que fastidian esas diferencias, por que distorsionan las señales
de los sistemas.
No se si los futuros siguen al contado o al reves, pero son una maquina perfecta, lo cierto es que los futuros sobre indice como el sp500 cotizan aunque el indice este cerrado, a lo que yo me pregunto, ellos si saben el futuro?
Cuando empieza a cotizar el contado el valor del futuro es practicamente clavado al valor del mercado mas los ajustes que tiene el futuro respecto al contado, y como saben 1 hora
antes como va abrir el mercado?
Es curioso el camino del valor del futuro cuando no hay cotizacion de las acciones a su valor cuando abren los mercados cuando si hay cotizacion de las acciones.
Y si que fastidian esas diferencias, por que distorsionan las señales
de los sistemas.
No se si los futuros siguen al contado o al reves, pero son una maquina perfecta, lo cierto es que los futuros sobre indice como el sp500 cotizan aunque el indice este cerrado, a lo que yo me pregunto, ellos si saben el futuro?
Cuando empieza a cotizar el contado el valor del futuro es practicamente clavado al valor del mercado mas los ajustes que tiene el futuro respecto al contado, y como saben 1 hora
antes como va abrir el mercado?
Es curioso el camino del valor del futuro cuando no hay cotizacion de las acciones a su valor cuando abren los mercados cuando si hay cotizacion de las acciones.
Si yo lo que flipo
es cuando por ejemplo hay una opa en nuestro ibex..como por ejemplo la de arcelor...y el futuro a los 3 minutos mas o menos,ya descuenta exactamente la cantidad de puntos que subira cuando salga el valor a cotizar,como si lo tubieran todo calculado,es acojonante!!Si eso de que la bolsa es la union de las masas.....creo que mejor dicho la bolsa es lo que quieren hacer las manos grandes!!.En cuanto lo que dice Eurito,el fibex cada sesion suele tener ciertos puntos para arriba o para abajo respecto al contado..pero la verdad que casi todo el tiempo se esta desfasando asi que su calculo es dificil,eso si es el unico!!en el dax ,dow ,cac y nasdaq...sus futuros cada dia tienen un numero constante de puntos de diferencia con respecto a los contados.....si es que España is diferent!!
S2
S2
El problema no esta en el mercado,esta en nosotros.
Mi Darwin DAS en darwinex: https://www.darwinex.com/es/darwin/DAS.4.1
Canal telegram de mi trading en DAX: https://t.me/Trading_DAX
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Supongo que las espectativas de la posible evolucion del contado a distintas fechas segun dividendos,el arbitraje, la volatilidad intrinseca cada momento segun circunstancias.El futuro trata de saber el valor del contado en el futuro y fluctua,hasta que llega a su vencimiento donde se igualan en precio creo.
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