MI FORMA DE OPERAR

[ERTITI]

Os cuento algo que he escrito como respuesta en el FORO DE LAS LAMENTACIONES.
Este mundo me gusta (Creo que no soy ludopata, siempre pase de loterias, quinelas, tragaperras, etc)
Os cuento mi experiencia:
- A partir de 2000 comenze con acciones, algunas veces tuve suerte y gane, pero la mayoría fueron perdedoras.
- A partir de 2001 me interese por los futuros y empece a operar en 2002. Pero cometi tres errores, no disponer de suficiente capital, operar en el Futuro del Ibex, operar de forma discreccional y pagar comisiones de LUJURIA. Que paso en mi paper-trading anterior no habia tenido en cuenta deslizamientos, que en el Fibex son bestiales, ademas no seguia un sistema o unas normas predefinidas; lo cual me produjo unas perdidas considerables, aunque no perdi mi "pequeño capital" (Dinero que no necesitaba, pues tenia ingresos de mi profesión), por lo que deje de operar.
Segui ejerciendo mi profesión, pero el gusanillo le llevaba dentro, por lo que a partir de 2004 me dije tengo que volver, pero sin prisas y comence ha trabajar muchisimas horas para crear mi/s sistema/s, con ayuda de informaticos. Yo tenia dos ideas principales, las cuales no han variado desde el principio que comenzamos el/los sistema/s, testeando todas las formas de entradas y salidas; los futuros en que operariamos, el broker con quien trabajariamos.
Posteriormente a base de rellenar hojas de excell con los resutados, siempre busque que el/los sistemas diesen beneficio en la optimizacion de 2000/2005, que las series de perdidas fueran lo mas bajas posibles, huyendo de las grandes ganancias.
A continuación, igualmente despues de mucho excell, observe que al diversificar en futuros y en sistemas, el cumulo de las series de perdidas bajaban.
Solo quedaba comenzar a operar, pero mi anterior experiencia me decia que para poder operar necesitaba un capital importante para poder operar en varios mercados y con varios sistemas. ¿Que hice? Buscar socios, que gracias a mi profesión no tuve problemas en encontrarlos, y a partir de hay lanzarnos.
Comenzamos a principios de 2006, con los sistemas automatizados con un broker de calidad y bajo en comisiones, Interactive Brokers, huyendo de los made in spain, que como es posible que por un contrato del Dax cobren 12 Euros, cuando I.B. me cobra de 1,11 a 1,51 euros segun el volumen.
El principio no fue todo lo bueno que se esperaba, pero ¿Por que?, sencillo aunque el sistema era automatico, se hacia trading discreccional. Eso duro un mes, a partir de entonces se acabo en el meter la mano en los sistemas, y deje que este actuase solo, desde entonces,mediados de febrero no ha habido ningún mes de perdidas.
Para mas aclaración os indico que los futuros que operamos son alemanes,
BUND y DAX, sin correlacion alguna,con dos sistemas en cada uno, uno tendencial y otro antitendencia; siendo la operativa intradia sin dejar operaciones abiertas durante la noche.
Creo que me estoy pasando escribiendo, pero aún quiero contaros algo mas,
segun mis estudios de sistemas, hay varias falacias que nos venden los vendedores de crecepelo(perdón por la rebundancia), para mi son las siguientes:
- Aunque no me afecta al operar en futuros, el 3% de Stop de Perdidas en Acciones.
- Y otro, que si me afecta, que es el decir que un sistema cuanto mas simple sea, sera mejor, ojala, pero segun mi humilde experiencia NO. Porque hago esta aclaracíon tan rotunda, porque para es mejor un sistema con bantantes parametros y muchas operaciones y que la mayoria sean ganadoras(Que por supuesto en historico se ganador contando comisiones y deslizamientos) que uno simple y sea ganador de muchisimo dinero en pocas operaciones, pero el resto perderdedoras, en estos si podemos pecar de sobreoptimización, en los antes indicados creo que no, por que es la Ley de los Grandes Numeros.

De todas formas esta es mi humilde experiencia, en la cual tendre miles de errores.

Por cierto, no le he dicho anteriormente, mis sistemas la mayoria de las veces entran y salen de mercado con ordenes limitadas. ¿porque? por la liquidez de los mercados en los que opero, aunque se que algunas se van, el resto me evito los deslizamientos.

Otra cosa mas, que en los dos años de trabajo antes de empezar, me preocupo muchisimo, es la Gestion del Capital (Money management, palabra s inglesas, cuando tenemos nuestra frase que nos indica lo mismo), para lo cual solo pude leer un libro en castellano publicado recientemente, ya que de ingles nada de nada, yo soy de Frances mal hablado, que es lo que habia entonces cuando hice EGB y BUP.
Este libro me lo empape, a pesar de lo pesado que era por sus numeros y lo traduje a una hoja excell, que es la que me indica el numero de contratos a operar diario. No obstante estamos trabajando para que esto lo haga cada sistema, pero choco con un problema, que al utilizar un portfolio de sistemas el aumento/disminución de posiciones no puede ser individual de cada sistema, sino que influyen los resultados de todos en su conjunto.
Me podeis ayudar como hacerlo en este aspecto?

Por ultimo no utiliceis dinero en este mundo que os pueda ser necesario a vosotros y vuestra familia.

[Ambar]

Hola¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Parece increible, leyendo tu trayectoria, estaba viendo al 95%, la mia,

Salvo que yo empece directamente con futuros, siempre en el Bund desde hace 5 años.Al principio discrecional, desatre total .
Hace cosa de hice una empresa con un socio Capitalista, ya que vi, como tu que se necesitaba un capital minimo para empezar que yo he situado en 120.000€.

Sigo solo en el Bund con dos sistemas automaticos, uno tendencial y el otro antitendencia, con una correlacionentre ambos muy baja, de 0.024, hay una aplicacion en excel que telo da,el Dax me da cierto respeto, pero se que tengo que estar en otro producto o mercado para diversificar todavia mas, con lo cual al igual que tu he visto que bajo el DD del portafolio.
Yo lo que hago respondiendo a tu pregunta, es aumentar 1 contrato en cada sistema cuando el aumento del capital por haber tenido beneficios me lo permite.Si por ej. puedo aumentar un contrato cada 4000€ de beneficio, pues espero a tener 8000€, independientemente de cual de los dos me lod da, para aumentar 1 en cada sistema.

S2 y suerte. (cuanto mas trabajo y estudio,mas suerte tengo )

PD: han leido este post mas de 180 personas, y solo yo te he contestado, y ademas nuestras historias son casi identicas,lo del ingles y lo de la Gestion del Capital tambien, tan raros somos .

[J.L]

hola ERTITI como dice ambar es un reflejo de muchos traders aunque en mi caso solo es parcialmente pues ando en futuros de acciones minibex y esporadicamente en bonos alemanes el fdax todavia se me queda grande para mi cartera,yo como todavia no he ganado lo suficiente para aumentar los contratos no te puedo ayudar pero lo esta claro q con trabajo y esfuerzo la "suerte" se incrementa bastante

s2 y suerte a ambos

[elchavo]

Para ERTITI:
hablas de que utilizas dos sistemas para cada futuro, uno tendencial y otro anti. Me pregunto si no se contrarrestan los dos. Es decir que siempre te quedarás en tablas ¿no? Es cierto que no perderás pero tampoco podrás ganar mucho porque lo que gana uno lo perderá el otro. Vamos digo yo. ¿Como has resuelto esta situación?

Para AMBAR:
dices que has hecho una empresa con un socio capitalista. ¿Me podrías decir cómo lo has hecho y si es una empresa de verdad? Si no quieres decirlo publicamente lo puedes decir en privado ([email protected]).

s2

[ERTITI]

Para EL CHAVO:

El que tenga dos sistemas, tendencia y o anti, no quiere decir que cuando ejecute una compra un sistema el otro ejecute una venta a mismo precio. Pueden pasar infinitas circunstancias: me explico:
- Que el sistema Tdcial opere un dia y el otro no, o vicersa.
- Que un sistema de venta a 100 y el otro de compra a 50
- Que uno de venta a 50 y otro compra a 100
- y miles de combinaciones mas.

Espero que te sirva mi explicación.

Saludos,

[JuanP]

Un comentario respecto a "las mentiras de los vendedores". Dices que ellos siempre recomiendan sistemas simples, y que tú no estás de acuerdo porque prefieres sistemas que operen mucho. Yo estoy igual de harto de que nos pretendan vender humo, pero la afirmación de que es mejor un sistema simple es correcta, y no es incompatible con tu opinión.

Un sistema simple es aquel que depende de pocos parámetros, no aquel que opera poco. De hecho lo ideal para poder decir que un sistema que dió buenos resultados en el pasado los dará en el futuro es que sea simple y que opere bastante. No son ideas contrapuestas.

Un saludo.

[ERTITI]

Para JPEDRO:

Tienes razón en lo que indicas, pero yo solo hablo de mi experiencia, ojala tuviese un sistema con dos parametros y que estos fuesen los mismos en todos los mercados.

Saludos,

[Ambar]

Hola elchavo¡¡

Sencillamente, hemos constituido, una S.L., real por supuesto, al 50%, yo pongo los sistemas y la operatiava y la otra parte, la pasta.
Y ha esperar los beneficios para repartirlos a fin de año

S2.

[X-Trader]

Suscribo lo que comenta Ambar, la historia ErTiti es la mía en un 95% más o menos.

Un saludo
X-Trader

[elchavo]

Ambar, te he mandado un mensaje privado.

s2.

[Optiondreamer]

Hola Ambar

Estoy interesado en tu aventura empresarial, pero sólo a modo informativo, y si no es mucho pedir y si no es indiscrección el hacerlo en el foro público, agradecería comentases un poco el planteamiento de la SL. Te paso algunas dudas que tengo al respecto:
- Imagino que la SL será sólo para especular, y según tengo entedido, la legislación actual a este tipo de empresas las considera como patrimoniales, teniendo una fiscalidad diferente al resto de SL. ¿Es éste vuestro caso?
- Actividad economica: ¿qué epígrafe es de aplicación?
- Situación laboral : ¿autónomo?
- Escritura de constitución. ¿Qué fin tiene la empresa?

Entiendo que quizás estén fuera de lugar todas estas preguntas, y más en público, pero en alguna ocasión he estado interesado en lo mismo que vosotros habéis montado, y todas estas dudas serían interesantes comentarlas, pues podrían ser de ayuda a más gente.

Bueno corto ya y espero que os vaya todo bien. Saludos.