agmageton escribió:También has tenido mala suerte, lo que sucede que este tipo de trading digamos de volatilidad, y mira que has acertado+- con el nivel, es mejor según mi criterio no enfocar un objetivo x a menos que no este considerado en una distribución de señales
Agma;
Quando los alvos no son fundamentales o sea quando un titulo cae por panico y aun no es "fundamentalmente atrativo", como fue este caso de cigna (al contrario de ercros en la problematica catalana, o liberbank en la altura de popular o Kroger en el caso de la entrada de Amazon en el sectorial de produtos alimentares en que estes titulos estavan fundamentalmente actrativos tanto a corto plazo como a medio plazo); lo que se ace es piensar donde las personas van a salir por ganancias o por perdidas o sea al mirarmos el mercado de opciones y analisando de una forma tecnica veiamos que las opciones estavan posicionadas apartir de 195 e abajo de 220, o sea fue un error colocar el stop a abajo de 199 y el profit abajo de 220 , deveria ter colocado donde los opcioneros indicavan o sea el stop abajo de 195 y el profit abajo de 220,
pero piense en la elasticidad de estas estrategias, o sea quando la macro es positiva el panico de los players es exarcebada o sea el mercado en el dia siguiente (o en el proprio dia) recupera quasi la totalidad de la perdida (tambien tenemos aqui el efecto de elasticidad.
La estrategia era correta, el tamano de posicion era el correto solo los niveles no fueron los corretos quando a la gestion de posicion poderia ser mejor...pero no me puedo quejar porque no puedo vivir frente a las pantallas.
La forma como indicaste para determinar el punto de entrada o salida usando la volatilidad (positiva y negativa) del ativo podria nos dar senales interessantes pero, significaria que tendria que estar frente a una pantalla y esso no me lo puedo permitir (no quiero ser un servidor de la pantalla)
No se si reparesteis pero las estrategias de Panico son las estrategias que mas me gusta acer tanto para procurar oportunidades de corto plazo como de medio plazo.
Las estatisticas que tiengo de este tipo de operaciones de panico indican que 90% atingen el alvo de corto plazo; o sea son muy muy fiables...pero ay que acer un buen enquadramiento de la sitiacion e percibir si es Panico o es algo estrutural...porque si es estrutural no ay vuelta atraz.....
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Rafa7 escribió:tartarugap, ¿me he explicado bien, ¿me consigues seguir?
Si Rafa comprendo perfectamente
INfelizmente en estrategias de corto plazo no ay el "mejor enquadramento" de gestion de pocicion; o sea poderiamos salir a mitad de percurso, o salir por trailing o salir por senales de volatilidad positiva o negativa del ativo; pero la respuesta que encuentro para esta problematica de corto pazo es "NEMO" (procurar la palavra NEMO en latin)
Si esto fuesse una estrategia de medio plazo no ay duda que me mirava los fundamentales como forma de entrar o salir y seguia el movimiento de los opcioneros (que son una forma muy fiable de encontrar el soporte y resistencia estrutural y el sentido de la direcion del ativo)...pero en el corto plazo no podemos contar con los "opcioneros"
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Voy explicar como se mueve el stop por seguimiento por opcioneros; veamos el Bund 10Y aleman
http://www.eurexchange.com/exchange-en/ ... ures/15566
Veamos el corto plazo: MArzo de 2018
LA distribuicion normal (68% del volumen) de los opcioneros en las calles esta en 160 a 161 - o sea resistencia de corto plazo esta en 160 a 161 y el soporte de corto plazo (PUTS) 157 a 158
Quando miramos al largo plazo o sea a Junio de 2018 vemos el siguiente distribuicion normal (68% del volumen)
Calls a 159 a 160 - resistencia
Puts a 154 a 155 - soporte
Que conclusiones tiramos?
La resistencia no se mueve o sea no piensam que en el corto ny en el largo plazo el Bund va a subir ( o sea se espera que las yields suban) e piensam que el el largo plazo el bono se va a deteriorar porque el soporte cayo de 158 a 155
