sistemas automáticos

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Find
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sistemas automáticos

Mensaje por Find »

Buenas tardes

Soy relativamente nuevo en esto de los mercados de futuros, pero mas aún en el tema de los sistemas automáticos. Creo que ahí esta la clave para ganar dinero es este mundo, ya que no se necesita disciplina ni en este caso es tan importante el tema de la psicologia.El ordenador lo hace todo por ti, ademas de poderlo tener 24 horas trabajando.

hace unos meses que estoy mirando sistemas.Aun no sé programar y por tanto me he pateado bastantes sistemas publicos. La verdad es que he encontrado alguno que me parece que vale la pena.Si supiera programar sistemas probaria mil cosas, pero por el momento...

Utilizo Visual Chart y tengo algunas dudas sobre si las estadísticas que da de los sistemas son fiables o hay mucha diferencia entre teoria y realidad.

me gustaria ponerme en contacto con algun participante del foro que sepa realmente programar para preguntarle algunas dudas que tengo y enseñarle las cosas que he encontrado y que me diera su opinión de si es factible que estos sistemas funcionen en la realidad y de forma automática. Evidentemente le pasaria los sistemas con los parametros y modificaciones que he puesto y que por lo menos en las estadisticas del Visual funcionan bien.

tengo ganas de poner dinero en esto y cuanto antes mejor, pq el camino por lo que veo es largo xd
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Mikelon
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Mensaje por Mikelon »

Yo soy informático y creo que la solución no esta en los sistemas
automaticos...; para un buen trader lo unico que necesita es estar
horas delante de la pantalla para ver la formación o patrón que le
gusta y atacarlo...; para un buen trader sacar dinero del mercado es
como respirar...; ni se puede programar y si empieza a pensar en
como lo hace ... se puede quedar sin aire...; obviamente estoy muy
lejos de ser un buen trader...; si no no estaria dando la chapa aqui.
Al final la solucion es estar en el punto de entrada, aguantar la posicion
y ver como evoluciona...., despues de eso deshecharla o seguir en ella
dependiendo de su evolucion... y lo mas importante no pensar en el
dinero .... ni en lo que falta para cubrir el mes.
Por eso hay pocos buenos traders...
aqui todos estamos pensando en el DD,
en el Profit Factor,
y todo esto tiene que ver con la pasta,

Si quieres correr un fondo de inversion hay que fijarse en el MM,
si quieres ser un buen trader no hace falta,
psicologicamente te sientes igual siendo millonario que un pordiosero

:P :P :P
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trikero
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Mensaje por trikero »

mikelon, no estoy de acuerdo.

me explico: hay hortelanos y agricultores. los primeros miman su pequeña huerta para sacar la calabaza mas grande. otros se conforman con sembrar y recoger (evidentemente tambien hay otras tareas por medio) con una rentabilidad aceptable para el riesgo soportado.

quizas los primeros saquen un producto cojonudo, pero seguro que al segundo le ha costado menos esfuerzo (estress) por unidad de producto.

cada uno tiene que ver a que quiere dedicarse.

el planteamiento del trading frente a la pantalla a mi no me seduce por que ya solo pensar en que decision tomo me produce un estres en pensar si voy a ganar tanto o a perder cuanto que no compensa la ganancia, prefiero el plantamiento de estrujarme las neuronas para ver como puedo sacarle a las maquinas su mejor rendimiento.

si te presignas,ya sabes, el signo de la cruz sobre el cuerpo (cabeza, estomago, hombro derecho, hombro izquierdo) en vez de la tipica oracion reza aquello de "hay que pensar con esta, para llenar esta, sin sudar esta, ni esta" :-D :-D :-D

como puedes comprender yo tambien soy partidario de los sistemas totalmente automaticos, el problema es que soy administrador de sistemas, no programador (ya casi no me acuerdo de lo que estudie enla facultad) asi que ahora lo de programar lo veo algo cuesta arriba, pero no imposible.

el gran problema es que la programacion con visual o java es programacion discreta, es decir, el valor tal debe coincidir con cual o estar entre un rango de tal y tal, mientras que, en un primer analisis, pienso que de vendria mejor la logica difusa (tal media debe estar "cerca de" tal oscilador) lo cual es dificil de programar con visual, por que es dificil medir "cerca de" y programarlo bien (son solo ejemplos, pero seguro que tu conoces mas reglas "aproximadas" que estas aplicando ahora mismo)

por otra parte (aunque aun no estoy mas que leyendo las primeras paginas de los manuales de visual chart) creo que en los sistemas actuales hasta ahora no hacen la gestion de riesgo ni la gestion del dinero ni son capaces, entre varios sistemas a la vez funcionando sobre el mismo valor, ir balanceando entre reglas tendenciales, antitendenciales y laterales por haber reconocido un cambio de patron del mercado, lo cual les hace "monotematicos". como ves hay mucho campo que sembrar aun.

evidentemente y dado que aun estoy en fase de arranque enfrio, no tomes esto como axiomas, ni que sea anatema todo lo que me contradiga (recurso facil de ciertos papas)

saludos.
las gacelas tambien tenemos derecho a pasto
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trikero
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Mensaje por trikero »

para mayor rebuznancia, os posteo una charla de Carpatos de ayer 29/08 que puede aclarar un poco el asunto.

despues de oirlo,ya me direis quien saca mejor (que no mayor) provecho a su dinero, si la niña japonesa o los inversores de los fondos esos.


evidentemente cada cual puede escoger.

saludos.
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trikero
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Mensaje por trikero »

sorry, pero parece que no ha subido, os envioel link


http://audio.estrategiasdeinversion.com ... ista11.asf
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horace
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Mensaje por horace »

Mikelon escribió:Yo soy informático y creo que la solución no esta en los sistemas
automaticos
:P :P :P
Creo que te equivocas de parte a parte. Al menos es lo que dice mi experiencia.

O te preocupas de la psicología y defines unas reglas CONCRETAS E INOPINABLES para operar o estás perdido.

Llámalo sistema o como quieras. El tema es que NO DUDES.

Te lo dice uno que empieza a ver la luz después de 4 años dedicado al trading full time. Mucho tiempo y dinero perdidos. Y ahora, desde hace 2 añitos, ya son historias olvidadas.

Suerte y al toro...
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JuanP
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Mensaje por JuanP »

trikero escribió:el gran problema es que la programacion con visual o java es programacion discreta, es decir, el valor tal debe coincidir con cual o estar entre un rango de tal y tal, mientras que, en un primer analisis, pienso que de vendria mejor la logica difusa (tal media debe estar "cerca de" tal oscilador) lo cual es dificil de programar con visual, por que es dificil medir "cerca de" y programarlo bien
Grblmf. Así que programación con "visual" o "java", ¿eh? No existe nada llamado "visual" y menos aún, un lenguaje de programación. Lo siento, pero tenía que decirlo.

Respecto a lo que dices de que "ambos lenguajes" (es decir, Java, y otro de tu elección, desde el serio Visual C++ hasta el infantil Visual Basic), son "programación discreta", me gustaría que indicases algún ejemplo de "programación difusa" o la que quiera que sea la alternativa según tú. Me parece a mí que lo más difuso de la lógica difusa es su propio concepto.

También dices que es muy difícil medir "cerca de", y más aún programarlo con "visual". Estoy de acuerdo en esto último, claro, porque nada puede programarse sin un lenguaje de programación, pero no en lo primero. El concepto de "cerca de" significa que la distancia entre dos puntos sea menor que una constante. Así de fácil. Respecto a la distancia, puedes usar la euclidea, norma L1, norma Linfinito o hasta la divergencia de Kullback-Leibler si te place y se trata de densidades de probabilidad. Lo difícil no es nada relacionado con programarla o definirla, sino con elegirla.

Espero haber aclarado algo.

Un saludo!
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Mikelon
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Mensaje por Mikelon »

Lo unico que pienso es que los grandes traders de la historia
no operaban con sistemas automaticos sino que operaban
como creian que tenian que operar en el momento,
intuicion ... pelotas... suerte?
y no tenian un sistema con reglas, sino un sistema que les funcionaba,
si vas al escritorio de una persona desordenada veras caos;
sin embargo el sabra donde esta cada cosa,
Intentamos programar las maquinas para hacer cosas utiles
y asi no tener que hacer nosotros el trabajo, sin embargo,
en el trading no es cosa matematica que se pueda programar;
solo se pueden hacer simulaciones historicas y paper trading
con el; para lo cual es muy util; por su rapidez de calculos; pero dentro
del caos que es la bolsa a veces el orden no funciona; y hasta un mono
puede vencer a los mejores sistemas de trading.
Como no tengo intuición para el trading el Viernes a las 9:00 entrare largo
en el DJ Euro Stoxx (1º dia de mes), pero un patron asi solo se da 1 vez
al mes, y el resto del mes tenemos que fijarnos en los gaps...;
por que en intradiario soy bastante mediocre.
Última edición por Mikelon el 30 Ago 2006 13:50, editado 1 vez en total.
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horace
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Mensaje por horace »

Mikelon escribió:Lo unico que pienso es que los grandes traders de la historia
puede vencer a los mejores sistemas de trading.
Los "grandes traders" no importan. Creeme. Los que importan son los que día a día, semana a semana, mes a mes y año a año se ganan los cuartos en los mercados.

Cualquiera puede multiplicar por 10 una cuenta de caulquier tamaño en un periodo de tiempo pequeño. Es solo cuestión de asumir un riesgo inmenso.

Pero no cualquiera puede ser rentable durante largos periodos de tiempo y en cualquier condición de mercado.

Que no nos abrumen las historias de éxito. Que de esas no se vive.

Habría que preguntarle a Cárpatos (por cierto esa historia es del año pasado, no de ahora) cuanto del millón que ganó le queda ahora a la churri esa. :-)
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Mikelon
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Mensaje por Mikelon »

Esos patrones que muestras en tu pagina web en intradiario
se producen 1 o 2 al mes; el resto del mes nos deberiamos dedicar
a navegar por bolsamania y por x-trader.
Eso es muy duro, pero es lo que tiene que hacer un buen trader.
:evil: :evil: :evil:
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horace
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Mensaje por horace »

Mikelon escribió:Esos patrones que muestras en tu pagina web en intradiario
se producen 1 o 2 al mes; el resto del mes nos deberiamos dedicar
a navegar por bolsamania y por x-trader.
Eso es muy duro, pero es lo que tiene que hacer un buen trader.
:evil: :evil: :evil:
Yo no se cuanto debe operar cada uno. Lo que SI se es que se trata de ganar dinero. No se trata de operar mucho sino de operar bien.

Yo por ejemplo llevo varios años operando entre 55 y 70 veces al año. Eso equivale más o menos a 1 operación por semana o un pelín más.

Y mírame. :-) Sigo aquí.
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trikero
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Mensaje por trikero »

juanp, disculpa, pero tu mismo te contradices, cuando mencionas que no existe nada llamado visual, pero indicas el visual basic y evidentemente yo tambien estaba mencionando el visual basic for aplications que es la referencia del visual chart. como ves, todos con prefijo "visual".
como sabras, en un foro o en un chat el problema esta en que no se puede hacer una redaccion escolastica y ortodoxa y la rapidez del medio hace que todo sea mas laxo :-D :-D :-D


en cuanto a programacion no discreta, veras en otro post mio que preguntaba por las redes neuronales y su programacion. evidentmente aun no tengo 2000 euros para pagarme un programa asi y decirte cual es mejor, pero , al menos sobre el papel, parece que es mas facil programar reglas logicas(¿?difusas¿?) que funciones complejas matematicas que has mencionado, que , entre otras cosas, pueden variar de cpu a cpu e incluso de compilador a compilador .mira los problemas de las aplicaciones que usan BOINC(seti @ home, lhc @ home..) que se han encontrado con esos problemas en calculos extensos.

evidentemente esto ultimo ya es rizar el rizo y llevarlo al extremo. en general cuentas con lo que tienes a mano,pero evidentemente el ser humano siempre se pregunta que hay un poco mas alla.

apuesto 100 a 1 a que los fondos del gacho del mit del que habla carpatos no usan ni VBA ni java :)

cordiales saludos :-D
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JuanP
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Mensaje por JuanP »

Buenas, trikero. En primer lugar, quiero aclarar el tema del "visual", aunque no tenga ninguna importancia. Es una chorrada que personalmente me tiene frito, y es que existiendo 14 mil cosas distintas que empiezan con la palabra "visual" todos llaman a su herramienta particular "el visual" como si eso dijero algo. En tu caso, no sabía si hablabas de C, de basic, o del "Chart". No era cuestión de ser ortodoxo, sino de saber de qué hablabas.

Respecto a lo importante: las redes neuronales y demás. No son un método de programación, son un método de aprendizaje máquina que puede programarse en cualquier lenguaje. Las redes neuronales son más famosas, pero existen otros muchos métodos, cada uno con sus ventajas e inconvenientes particulares. Son algoritmos más o menos complicadillos, pero no nuevas maneras de programar. Lo que pasa es que si realmente quieres experimentar con ellos, yo no los programaría desde cero, sino que buscaría alguna herramienta que me lo diera hecho. Tienes diferentes opciones: Buscarte una biblioteca que te permita hacer uso de sus funciones en tu lenguaje favorito o buscar un entorno integrado que te permita hacer uso de ellas interactivamente, en lugar de tener que recompilar cada vez. De este segundo tipo serían Octave, Matlab, etc. Yo me inclinaría por esta opción.

El tema de que las funciones complicadas se comportan de distinta manera dependiendo del compilador, en lo que nos atañe a nosotros, es sólo una curiosidad. Ni programando las funciones que he mencionado antes, ni usando redes neuronales vas a tener ese problema. Más que nada porque lo tendrías que programar tú a partir de sumas, multiplicactiones y alguna tangente hiperbólica como mucho...

Y por último ¿sirven las redes neuronales para algo? Pues bien, lo único que hacen en realidad es interpolar, eso sí, en dimensiónes muy altas. Esto da buenos resultados cuando las entradas contienen información. Si le enseñas la altura de la gente para q prediga el color de su pelo, fallará miserablemente. Y con esto, lo mismo. Si le enseñas, por ejemplo, los retornos de los 5 últimos días para que prediga el retorno del día siguiente, probablemente, acertará el signo la mitad de las veces. Ni muchas más, ni muchas menos. Por tanto, lo verdaderamente importante no es tener el cacharrito que aprenda, sino saber con qué alimentarle.

En mi opinión, no merece la pena comprar ningún paquete prefabricado. Generalmente no dan una solución final, sino un "kit" que te permite experimentar y, al mismo tiempo, les libera a ellos de responsabilidades. Si tu sistema no funciona es porque tu lo has montado mal, no es cosa suya. Por si eso fuera poco, algunos vienen configurados por defecto para incluir en el entrenamiento de la red, en todo o en parte, las muestras sobre las que luego se realiza la predicción. Evidentemente, si a la red la enseñas lo que luego tiene que predecir... Puede llegar a hacerlo realmente bien.

Un saludo y espero haberte sido útil.
Ambar
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Registrado: 26 Abr 2006 12:35

Mensaje por Ambar »

Hola Horace: He visto tu Blog, esta muy bien, y coincido contigo en el tema de los sistemas para operar , yo solo trabajo en el Bund, y hasta que no fije unas reglas claras, concisas, que me dieran puntos de entrada y salida, estuve palmando pasta por un tubo, algo parecido a lo que te paso a ti, por lo que cuentas ,actualmente y desde Febrero que la cuenta me esta subiendo, menos de lo que yo esperaba,pero.......
No se pude descargar Sistema DAX. Descripcion del Servicio. :shock:


S2, y gracias.
Find
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Registrado: 19 Jun 2006 16:46
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Mensaje por Find »

Coincido con vosotros. Los sistemas son muy importantes.La psicologia, de la que todo el mundo habla, es importante si estas mirando el grafico cuando tomas una posicion. La capacidad de aguante emocional es importante en estos casos. Pero si dejas al ordenador hacer este trabajo...ya no es tan importante.Y esto hace 10 años no se podia hacer, o solo unos privilegiados.

Tambien he pasado por varias etapas, pero creo que estoy en la definitiva. No me acuerdo donde leí aquello de las etapas por las que pasa un trader,creo que esta en esta web, cuando me acuerde ya lo pondre. He pasado por todas ( discrecional, intuitivo...) tal y como lo explica, y ahora estoy en la de sistematico. Y el problema de los sistemas es la disciplina, se tienen que llevar a rajatabla,como dice horace con unas reglas concretas e inopinables y ¿que mejor que dejarselo al ordenador?.

El unico problema con esto es que te sientes menos trader.Ya no estas siguiendo el mercado tick a tick ni sientes las emociones tan exageradas.Pero yo no quiero esto, pasarme 12 horas diarias aqui delante si no tengo ganas.Y si tengo ganas sí.Lo importante aqui es ganar dinero y puedes ahorrarte disgustos mejor que mejor.

Bueno y en ello estamos.Aprendiendo a programar las ideas.Y que si alguien es de barcelona y sabe o enseña a programar que me avise pq me interesa, pq así será mejor que con el manual del Vchart.

sludos
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