Filtro para estrategias basado en ordenes limitadas

[memonic]

Buenas.
Tengo un filtro que uso para estrategias que esta basado en el numero de ordenes limitadas por encima del precio de entrada y por debajo.
Largos, limitadas arriba deben ser menos que las limitadas por debajo. mi preguta es si merece la pena.
En el superDom de NT8 para el FDXM veo que las limitadas son muy pocas comparadas con las que van a mercado(corregidme si me equivoco, o no se leer el superdom). de todas maneras me gustaria saber si alguien sabe aprox. cual es la relación (mas o menos) de limitadas frente a mercado que se llenan diariamente.
gracias.

[cls]

Buenas.
Tengo un filtro que uso para estrategias que esta basado en el numero de ordenes limitadas por encima del precio de entrada y por debajo.

Hola,
supongo que te refieres al volumen de las órdenes y no a su número.

Largos, limitadas arriba deben ser menos que las limitadas por debajo. mi preguta es si merece la pena.

Normalmente, aunque como siempre depende del contexto, la liquidez atrae al precio. Si ves un ladder Ask alejado de la horquilla y con mucho volumen, es probable que el precio lo busque y suba.
Por otro lado existen las órdenes iceberg donde sólo se ve una parte del tamaño y pueden ocultar un gran volumen. Tienes que computarlas para que tu indicador sea fiable.

En el superDom de NT8 para el FDXM veo que las limitadas son muy pocas comparadas con las que van a mercado(corregidme si me equivoco, o no se leer el superdom). de todas maneras me gustaria saber si alguien sabe aprox. cual es la relación (mas o menos) de limitadas frente a mercado que se llenan diariamente.
gracias.

El DOM es una snapshot instantánea del libro de órdenes. El volumen de la barra es la acumulación de los filleds de las órdenes a mercado. Según el timeframe, es normal que cuando la barra cierre su volumen sea mayor que los sizes de los ladders del DOM en ese instante.

La relación de los matchings es 1:1, cada contrato a mercado es filled con un contrato de limitada. A fin de día tendrás un volumen N de la sesión (N-contratos de órdenes a mercado se han cruzado con N-contratos de órdenes limitadas). Los contratos de limitadas que se han quedado sin hacer son los que haya en ese momento en el DOM más los ocultos de las icebergs.

S2

[memonic]

Gracias CLS.
El indicador lo he hecho con onmarketdepth. lo que hace es que sumo las limitadas en el ask y luego en el bid. dependiendo del time frame que use sumo mas o menos.
¿Se puede computar las iceberg con NT8?
Entonces todos los contratos a mercado se llenan con limitadas hasta que deja de haberlas.
es asi?. Entonces puede tener cierto sentido el filtro. de todas maneras solo sirve con market replay y a veces resulta tedioso.
muchas gracias

[cls]

Gracias CLS.
El indicador lo he hecho con onmarketdepth. lo que hace es que sumo las limitadas en el ask y luego en el bid. dependiendo del time frame que use sumo mas o menos.
¿Se puede computar las iceberg con NT8?

Sí se puede, pero tendrías que programarlo por ti mismo. En este link se explica en detalle como funcionan las icebergs y a partir de ahí podrías intentar programar cómo detectarlas:
https://bookmap.com/wiki/Iceberg_Orders_Tracker

Entonces todos los contratos a mercado se llenan con limitadas hasta que deja de haberlas.
es asi?. Entonces puede tener cierto sentido el filtro. de todas maneras solo sirve con market replay y a veces resulta tedioso.
muchas gracias

Supongo que te refieres a la horquilla porque en el orderbook siempre hay limitadas, si no, no habría mercado. Cuando se agotan las limitadas en uno de los sides de la horquilla, si el precio sigue atacando en esa dirección, es cuando se produce el movimiento de la horquilla y del precio.

S2